BTC Päevase Z-skoori languse ostmine tõusutrendis

Hüpotees

Lihtne ainult ostupositsioonidel põhinev keskmise juurde naasmise strateegia BTCUSDT tähtajatutel futuuridel, kasutades päevagraafiku baare. Strateegia ostab üle müüdud langusi ONLY, kui laiem trend on tõusev (hind on üle 200-päevase SMA). Eelis on lihtne ja hästi dokumenteeritud: väljakujunenud tõusutrendis kipuvad BTC järsud lühiajalised müügilained taanduma, kui languse ostjad ja trendi järgijad positsioone taastavad. 200-päevane filter väldib karuturul langeva noa püüdmist – see on olukord, kus keskmise juurde naasmise strateegiad tavaliselt läbi kukuvad. Strateegia on teadlikult kavandatud madala sageduse ja väheste parameetritega (kokku vaid 4 parameetrit), et vältida verifitseerimise ajalõppe ja liigse sobitamise tõrkeid, mida on nähtud hiljutistes keerukates paaris-, rahastamis- ja hooajalisusstrateegiates. Positsiooni hoitakse tehingu kohta 3-10 päeva, tehinguid on umbes 2-4 kuus ning tehingu sihitud hinnaliikumine on 3-5%, mis ületab suurelt 0.10% futuuride edasi-tagasi tehingutasu.