Hüpoteesid
SOL Nädalavahetuse volatiilsuse piigi keskmise poole pöördumine
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Kasuta ära SOL keskmise poole pöörduvat käitumist nädalavahetustel (Reede 22:00 UTC → Pühapäev 22:00 UTC), kui institutsiooniline likviidsus puudub ja jaemüügist juhitud volatiilsuse piigid kipuvad ületama. Sisenemine…
Hüpotees
Kasuta ära SOL keskmise poole pöörduvat käitumist nädalavahetustel (Reede 22:00 UTC → Pühapäev 22:00 UTC), kui institutsiooniline likviidsus puudub ja jaemüügist juhitud volatiilsuse piigid kipuvad ületama. Sisenemine puhta 1h tootluse z-skoori äärmuste juures, kasutades 7d libisevat standardhälvet. SHORT, kui z-skoor > 2.0, LONG, kui z-skoor < -2.0. Positsiooni suurus 3% omakapitali. Väljumine pöördumisel 24h VWAP juurde, 1.2% stop-loss või ajaline stop esmaspäeval 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M futuurid (MARGIN). Eeldatav keskmine tehingu tootlus ~0.35-0.50% neto pärast tasusid, 55-60% võidumäär, ~120-150 tehingut aastas.
Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.