Platvormideülene rahastusmäära vahe — Binance'i ja Hyperliquidi BTC perp'i deltaneutraalne carry (pikk väikese rahastusega positsioon / lühike suure rahastusega positsioon, lävendiga piiratud)

Turuneutraalne, börsidevaheline kandestrateegia püüab kinni PERSISTENT FUNDING-RATE DIFFERENTIAL kahe BTC püsifutuuri vahel Binance’i USD-M turul ja Hyperliquidis. Mõlemad lepingud järgivad BTC hetkehinda mõne baaspunkti täpsusega, kuid nende rahastusmäärad kujunevad sõltumatute orderivoogude põhjal ja erinevad regulaarselt (osalejate koosseis ja rahastuse arvestamise viis on erinevad — Binance’is 8h, Hyperliquidis kord tunnis). Kui börsi A rahastusmäär ületab märkimisväärselt börsi B oma, SHORT perp’i kõrgema rahastusega börsil ja võtad LONG perp’is võrdse nimiväärtusega positsiooni börsil, kus rahastus on madalam (või negatiivne), teenides igal perioodil NET rahastusmäärade erinevuse, hoides samal ajal BTC delta ligikaudu nullis. Positsiooni hoitakse nii kaua, kuni vahe püsib (tavaliselt päevi), nii et kahe jala ühekordne edasi-tagasi turuorderitasu jaotub paljude rahastuslaekumiste peale. Teadlikult SIMPLE: üks sisenemislävend, üks väljumislävend, võrdse nimiväärtusega jalad, varapõhine optimeerimine puudub — väheste parameetritega ülesehitus on otsene vastus trendi- ja pöördumisstrateegiate rühmades ilmnenud ülesobitamise ebaõnnestumistele. Mõlemal börsil kasutatakse üht kinnitatud likviidset alusvara (BTC), et vältida alternatiivsete müntide korvi andmete puudumisest tingitud tõrkeid, mis nurjasid hiljutised ristlõike- ja kointegratsioonihüpoteesid.