LONG-SHORT, ühele instrumendile keskenduv keskmise juurde tagasipöördumise strateegia instrumendil SOLUSDT.BINANCE (USD-M tähtajatu leping, 1h küünlad), mis kaupleb hästi dokumenteeritud kapituleerumisjärgse põrke pealt, kuid tuvastab sundmüügi sündmuse OPEN-INTEREST CHANGE kaudu, mitte toorete likvideerimisandmete voo põhjal. See on peamine eristav tegur: neli likvideerimiskaskaadi pöördumise sõsarstrateegiat jäeti sel sessioonil kõrvale struktuurse andmepuuduse tõttu (Binance'i likvideerimiste tabelisse koguneb jooksvalt andmeid vaid umbes 90 päeva kohta), samas kui avatud positsioonide ajaloolised andmed on Binance Visioni mõõdikute CSV-failide kaudu saadaval mitme aasta ulatuses — seega saab sama heakskiidetud mehhanismi järeltestida. Tees: kiire OI DROP koos järsu hinnaliikumisega on võimendusega positsioonide sundsulgemise tunnus (massiline likvideerimine / positsioonide sundsulgemine), mis ammendab end ise — kui lõksu jäänud pool on positsioonidest välja surutud, põrkab hind tagasi. Mehhanism iga 1h küünla kohta: (1) arvuta OI muutus viimase M tunni jooksul (vaikimisi M=4) protsendina eelnevast OI; (2) arvuta samaaegne hinnaliikumine ühikutes ATR; (3) kui OI korral on FALLEN ≥ oi_drop_thresh (vaikimisi 5% 4h jooksul) AND hind järsult liikunud (≥ move_thresh, vaikimisi 1.5×ATR) aknas SAME, kauple kurnatud liikumisele vastu — mine LONG, kui hind langes (pikad positsioonid likvideeriti / languskaskaad), ja mine SHORT, kui hind sööstis üles (lühikesed positsioonid suruti sulgema / tõususuunaline likvideerimiskaskaad). See on teadlikult DIFFERENT kõigest, mis sel sessioonil hääbub: NOT trendijärgimine (209-surma üherežiimne surnuaed — strateegia on vastassuunaline ja toimib eri tururežiimides), NOT likvideerimiste-FEED perekond (kasutab OI, mille puhul andmete kättesaadavuse sein ette ei tule), NOT korv (üks instrument, 2 täitmised edasi-tagasi tehingu kohta, möödub L12 tasuseinast), NOT optsioonid (tehingute arvu piirangut pole), NOT madala sagedusega päevane kauplemine (1h ja kümned likvideerimiskaskaadid aastas ületavad umbes 1-aastase katsekeskkonna tehinguarvu piiri, mis tappis äsja päevased 200-SMA strateegiad) ning NOT ostja algatatud orderivoo / pika-lühikese suhte näitaja (juba ootel). Strateegia sihib suure volatiilsusega instrumenti, et likvideerimisjärgsed põrked (1–2%) ületaksid umbes 0.10% edasi-tagasi tehingu tasu piisava varuga, ning kasutab üleoptimeerimise vältimiseks 3 vähe parameetreid.