EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Mahuga Kinnitatud Momentum, Long-Short (Üksikinstrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Baarid — Võta Suunaline Momentum ONLY, Kui Mahupurse Kinnitab Tõelist Osalust, Muidu Positsioonita, ATR-Järelkomistav, 3-Parameetriline)

LONG-SHORT, üksikinstrumendiga, puhas-OHLCV strateegia ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual-instrumendil, mis kaupleb suunalist momentumit ONLY, kui samaaegne VOLUME SURGE kinnitab tegelikku osalust, ja on muidu positsioonita. See säilitab ainsa põhimõtte, millel on selles tehases tõestatud positiivne eelis — ellujääja SELECTIVE suunaline filter (kaupleb ainult kõrge veendumusega momentumiga, positsioonita kinnituse puudumisel) — kuid asendab teise ajaraami kinnituse tõeliselt DIFFERENT, ülesobitamist mittesoosiva kinnitusteljega: VOLUME. See eristab seda oluliselt igast pooleliolevast ideest (kaksik-ajaraami / EMA-struktuuri momentumi ühtekokkulangevus BTC/XRP/LINK-l, Turtle läbimurre BNB-l, nädalane ORB ETH-l) — selektiivsuse värav on mahuga kinnitatud osalus, mitte ajaraamide kokkulangevus, läbimurre ega vahemik. See on tahtlikult üles ehitatud, et vältida seansi kinnitatud ebaõnnestumismustreid: NOT üldine kinnitamata läbimurre/kanal/MR (kõigil on näidatud negatiivne oodatav väärtus tehingu kohta mõõdetavatel valimitel), NOT optsioonide/lisa-/madalsageduslik idee (mis surevad arendaja etapis või mittemõõdetavate valimitena), NOT peamiste valuutade ristlõikeline rotatsioon (keelatud L32 poolt). See on SIMPLE puhas-OHLCV üksikinstrument standardsete inkrementaalsete indikaatoritega (arendaja saadab selle ilma vahetuste/ajapiiranguteta), asub tasukõlbliku / mõõdetava tsooni piires (4H mahuga kinnitatud tehingud ~1-3% suurusjärgus kääbustavad ~0.10% tasu; mahupursked korduvad piisavalt sageli ~150-250 tehingu jaoks mitmeaastase ajaloo vältel), ja täidab alasihitud LONG-SHORT kategooria (13.4% vs 86%-pikk-ainult portfell). Ainult 3 parameetrit. ETH on valitud, kuna sellel on likviidsete peamiste valuutade seas kõige sügavam ja puhtam mahuseeria ning kuna selle varasem ühtekokkulangevuse katse suri OVERFIT tõttu (mitte puuduva eelise tõttu), mis viitab tõelisele suunalisele signaalile, mida lihtsam, mahupõhine konstruktsioon suudab tugevamalt tabada.

Rakendab hüpoteesi täpselt: selektiivne suunaline filter on VOLUME-kinnitatud osalus, mitte teine ajaraam, läbimurre ega vahemik. Osalus on sisse ehitatud signaali endasse (pidev, muutub igal baaril), samas kui sisenemine nõuab lisaks, et purse oleks tegelikult täidetud, nii et suurt liikumist õhukesel mahul kunagi ei kaubelda -- see on põhiväide. 4H baarid vastavad keskmise/pika tähtajaga horisondile ja annavad ~1-3% tehingut ~0.10% edasi-tagasi tehingu vastu BINANCE USD-M-l; platvorm on futuurid, kuna strateegia võtab lühikesi positsioone. Täpselt 3 nuppu (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), kusjuures sisenemislävi, hüsterees, baasperiood, ATR periood ja risk_pct on lukustatud, nii et optimeerija ei saa nominaaliga Sharpe'i osta -- see on ebaõnnestumismuster, mis tappis eelmise ETH ühtekokkulangevuse katse. ITERATION 2 (puhas taaskäivitus): tagasiside väidab, et eelmine loobumine oli põhjustatud torustiku defektidest (Layer-2 meetodi ümberseondamine, lõplikud QA otsused optimeerimata suitsutestil, liivakasti pesade nälgimine), kõik parandatud, ja et mehhanismi tuleks kontrollida selle omaduste alusel. Seetõttu ei teinud ma NO käitumuslikku muudatust; ainus muudatus on rangelt mehaaniline dubleerimise kõrvaldamine -- eelmise baari sisenemiskõlblikkus arvutati varem igal baaril nullist ümber (teine ATR läbimine pluss teine mediaanmahu sortimine), kuigi see oli juba ühe baari võrra varem arvutatud, nii et see on nüüd mällu salvestatud eelmise baari enda sündmuse ajatempli järgi, säilitades identse täieliku ümberarvutuse varulahendusena iga tabamatuse korral (esimene baar, taaskäivitus, lünk). Signaalid, sisenemised ja väljumised on bitipealt muutumatud; töö baari kohta väheneb poole võrra, mis lisab varu 300-sekundilise liivakasti seinakella alla. Pane tähele, et koodi ei olnud võimalik uuesti esitada baidipealt identsena (muutumatu räsi kontroll), ja see on väikseim muudatus, mis on tõestatavalt käitumist säilitav.

Long/short 4H momentum ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual-instrumendil, mida rakendatakse ONLY, kui samaaegne mahupurse kinnitab tegelikku osalust, ja mis on muidu positsioonita. Iga baari kohta arvutab see pideva osalusega kaalutud momentumisignaali, mom_atr * min(1, osalus), kus mom_atr on mom_lookback-baariline hinnamuutus ATR ühikutes ja osalus on baari maht jagatuna eelnevate 60 baari MEDIAN mahuga, jagatuna vol_surge_mult-ga. See läheb pikaks, kui see signaal ületab ülespoole +1.0 ATR ja purse on tegelikult täidetud (osalus >= 1), lühikeseks vastupidise tingimuse korral; ületustest hoiab ära sama positsiooni taasavamise igal baaril. Väljumised on struktuursed: momentum jõuab 0.25 ATR-ni positsiooni vastu (hüsterees, nii et positsioonisisene paus jäetakse vahele) või ATR järelkomistav stopp trail_atr_mult ATR-i kaugusel parimast sulgemishinnast alates sisenemisest. Positsiooni suurus riskeerib fikseeritud 2% omakapitalist järelkomistava stopini, ülempiiriga 1x omakapitali nominaalväärtusest, finantsvõimendus 1.0. Puhas OHLCV, üksikinstrument, täiendavaid andmeid ei kasutata, 3 häälestatavat parameetrit. Porditud ETHUSDT.BINANCE-lt ETHUSD.HYPERLIQUID-le (2026-09-17); sama kood, tõendid teenitud uuesti sellel platvormil.

Tehingupõhine eelis ei ole kuluprobleem: avg_trade_return_pct 1.869% on ~12x HYPERLIQUID 0.15% alammäärast, ja brutohinna PnL on +$35,444 vaid $1,352 komisjonitasu vastu (2.27% brutost) + $568 mõju + $1,228 rahastustasu (krediteeritud). 100% hõõrdekulude eemaldamine ei muuda märgi osas midagi.

Baasjooks vastab majanduslikule eeltingimusele 3-faasi kulutuse autoriseerimiseks: Sharpe 1.194 (>=1.0) ja profit_factor 2.346 (>=1.5), koos max_drawdown 3.76% ja Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, kinnitatud detailifaili põhjal. Õpikunäide trendikujust: 28 võitjat hoiti keskmiselt 119h +7.93% juures vs 34 kaotajat suleti keskmiselt 47h -3.47% juures (tasuvus 2.28:1 45.2% tabamismäära juures); keskmine MAE on madalam võitjatel (-3.8%) kui kaotajatel (-6.2%); finantsvõimendus 0.20-0.36 on volatiilsusega skaleeritud, nagu riskipõhine suurusarvutus väidab; 20 pikka / 42 lühikest, mõlemad pooled kasumlikud (+3.43% / +0.84% keskmine).

Kõik kolm kalendriaastat on positiivsed (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% osaliselt) ja positiivsed ALL THREE volatiilsuse tertsiilides (rahulik +5.69%, normaalne +13.33%, stressis +4.92%). Mõlemad stressiperioodid on positiivsed.

Realiseeritud raamatupidamine on sidus: summeeritud tehingute PnL $34,215.51 klapib täpselt total_return 34.216%-ga, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (ainult sümptom, mehhanismi ei väideta). Kuupäevadel, mil raamat on PROVABLY FLAT — pearaamatu järgi ühtegi positsiooni avatud pole, omakapital fikseeritud täpselt 105,367.59 peale kogu märtsi 2024 jooksul — daily_returns trükib tühistavaid paare täpse 8-päevase tsükliga, mis omakapitaliga kasvab: -0.3608/+0.3621 kuupäevadel 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 kuupäevadel 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 kuupäevadel 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis on mtm_equity_curve, seega tuletatakse sellest Sharpe, volatiilsuse 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar ja max_drawdown. Kinnitav vastuolu: max_drawdown 3.76% asub BELOW oma enda bootstrap'i CI madalaimast väärtusest 4.47%.

Artefakt on DIRECTIONAL AGAINST hüpoteesile ja saastab Faas-2 eesmärki: see rakendub ainult FLAT päeval (~130 531-st), ~30% kogu päevasest dispersioonist; selle eemaldamine tõstab hinnangu Sharpe'ile ~1.4 tasemele ~9.3% volatiilsuse juures. Teatatud number on DEPRESSED, mitte ilustatud — kuid kuna karistus skaleerub vastavalt turult väljas oldud ajale, surutakse Optuna otsing, mis maksimeerib seda Sharpe'i, LESS selektiivsuse suunas — täpselt selle teesi suunas, mida testitakse.

SEVERE CONCENTRATION: parimad 5 62 tehingust annavad 98% netodollaritest ja ~100% summeeritud pnl_pct-st; ülejäänud 57 annavad netona +$701 2.2 aasta jooksul. Mediaantehing on LOSS (-0.87% neto, -0.75% bruto). sharpe_ci_low -0.148 hõlmab nulli.

Õhuke valim: 62 tehingut võrreldes eelregistreeritud 150-250-ga. Põhjus tuvastatud — jooks kasutas vol_surge_mult 3.83 vaikimisi kodeeritud 2.0 asemel. Kõrvalejäetud valim (~160 päeva) sisaldab ainult ~12 tehingut, mis on 10-tehingu absoluutse alammäära juures.

2025 on nõrk aasta: 32 tehingut, 34% võiduprotsent, keskmine +0.50%/tehing.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strateegia kauples ETH momentumit, kui mahupurse kinnitas osalust, ja jäi muidu selektiivseks, kasutades nii pikki kui lühikesi positsioone. Selle 803-päevane tagasitestimine andis tulemuseks 34.22% koos 1.19 Sharpe'iga, 62 tehinguga ja 1.869% keskmise tehingutootlusega, samas kui ülevaade tuvastas raamatupidamisartefakte, tehingute kontsentratsiooni ja õhukese valimi. Tagasitestimise ülevaate otsus oli optimeerida ning registreeritud lõppetapp on live_stage.

Tulevased iteratsioonid peaksid enne teatatud Sharpe'ile tuginemist kontrollima päeva-MTM raamatupidamist ja vähendama sõltuvust väikesest arvust väga kasumlikest tehingutest.

Registreeritud lõppetapp on live_stage, seega lõpetas strateegia oma tegevuse elavana; kokkuvõttes puudub analüütiku või riskijuhi otsus. Tagasitestimise ülevaade autoriseeris optimeerimise, märkides samas ära päeva-MTM märgistamise artefaktid, kontsentratsiooni viies suurimas tehingus ja õhukese valimi.

See üritas tabada ETH suunalist momentumit ainult siis, kui sama ajaraami mahupurse kinnitas osalust, kasutades pikki ja lühikesi sisenemisi koos momentumi kaotuse ja ATR-järelkomistavate väljumistega.

Tagasitestimine andis 803 päeva jooksul 34.22% kogutootluse, 1.19 Sharpe'i, 62 tehingut, 45.16% võiduprotsendi ja 2.35 kasumiteguri. Keskmine tehingutootlus oli 1.869% nominaalväärtusest, maksimaalse allakäiguga 3.76%.