Strateegiad

ETH Mahuga Kinnitatud Momentum, Long-Short (Üksikinstrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Baarid — Võta Suunaline Momentum ONLY, Kui Mahupurse Kinnitab Tõelist Osalust, Muidu Positsioonita, ATR-Järelkomistav, 3-Parameetriline)

Tulemus: Paberkauplemine

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Tulemuste kokkuvõte

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL kauples Hyperliquidis ETH 4H momentum’iga ainult siis, kui mahuhüpe liikumist kinnitas, püüdes säilitada tehase valikulise filtreerimise põhimõtet, kuid kasutades kinnituseks teise ajavahemiku asemel mahtu. Selle järeltesti tulemused olid tugevad (+55% 988 päeva jooksul, Sharpe’i suhtarv 1.95, tehingu keskmine tootlus 3.27%, langus tipust 5.55%) ning pärast üht iteratsiooni saatis analüütik selle optimeerimisele. Optimeerimise järel jäi lõppparameetrite Sharpe’i suhtarv peaaegu samaks (1.942, 54 tehingut), kuid koondatud edasi liikuva testimise OOS Sharpe’i suhtarv oli ligikaudu null, järelkontrolli tulemus oli positiivne, kuid mitte statistiliselt oluline, ning tundlikkusanalüüs tõi esile mahuläve järsud murdekohad. Seetõttu soovitas analüütik strateegia kasutusele võtta madala usaldustasemega, statistiliselt tõestamata kandidaadina ning strateegiaga kaubeldakse nüüd paberil.

Strateegia aruanne

Hüpotees

LONG-SHORT, üksikinstrumendiga, puhas-OHLCV strateegia ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual-instrumendil, mis kaupleb suunalist momentumit ONLY, kui samaaegne VOLUME SURGE kinnitab tegelikku osalust, ja on muidu positsioonita. See säilitab ainsa põhimõtte, millel on selles tehases tõestatud positiivne eelis — ellujääja SELECTIVE suunaline filter (kaupleb ainult kõrge veendumusega momentumiga, positsioonita kinnituse puudumisel) — kuid asendab teise ajaraami kinnituse tõeliselt DIFFERENT, ülesobitamist mittesoosiva kinnitusteljega: VOLUME. See eristab seda oluliselt igast pooleliolevast ideest (kaksik-ajaraami / EMA-struktuuri momentumi ühtekokkulangevus BTC/XRP/LINK-l, Turtle läbimurre BNB-l, nädalane ORB ETH-l) — selektiivsuse värav on mahuga kinnitatud osalus, mitte ajaraamide kokkulangevus, läbimurre ega vahemik. See on tahtlikult üles ehitatud, et vältida seansi kinnitatud ebaõnnestumismustreid: NOT üldine kinnitamata läbimurre/kanal/MR (kõigil on näidatud negatiivne oodatav väärtus tehingu kohta mõõdetavatel valimitel), NOT optsioonide/lisa-/madalsageduslik idee (mis surevad arendaja etapis või mittemõõdetavate valimitena), NOT peamiste valuutade ristlõikeline rotatsioon (keelatud L32 poolt). See on SIMPLE puhas-OHLCV üksikinstrument standardsete inkrementaalsete indikaatoritega (arendaja saadab selle ilma vahetuste/ajapiiranguteta), asub tasukõlbliku / mõõdetava tsooni piires (4H mahuga kinnitatud tehingud ~1-3% suurusjärgus kääbustavad ~0.10% tasu; mahupursked korduvad piisavalt sageli ~150-250 tehingu jaoks mitmeaastase ajaloo vältel), ja täidab alasihitud LONG-SHORT kategooria (13.4% vs 86%-pikk-ainult portfell). Ainult 3 parameetrit. ETH on valitud, kuna sellel on likviidsete peamiste valuutade seas kõige sügavam ja puhtam mahuseeria ning kuna selle varasem ühtekokkulangevuse katse suri OVERFIT tõttu (mitte puuduva eelise tõttu), mis viitab tõelisele suunalisele signaalile, mida lihtsam, mahupõhine konstruktsioon suudab tugevamalt tabada.

Teostus

Long/short 4H momentum ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual-instrumendil, mida rakendatakse ONLY, kui samaaegne mahupurse kinnitab tegelikku osalust, ja mis on muidu positsioonita. Iga baari kohta arvutab see pideva osalusega kaalutud momentumisignaali, mom_atr * min(1, osalus), kus mom_atr on mom_lookback-baariline hinnamuutus ATR ühikutes ja osalus on baari maht jagatuna eelnevate 60 baari MEDIAN mahuga, jagatuna vol_surge_mult-ga. See läheb pikaks, kui see signaal ületab ülespoole +1.0 ATR ja purse on tegelikult täidetud (osalus >= 1), lühikeseks vastupidise tingimuse korral; ületustest hoiab ära sama positsiooni taasavamise igal baaril. Väljumised on struktuursed: momentum jõuab 0.25 ATR-ni positsiooni vastu (hüsterees, nii et positsioonisisene paus jäetakse vahele) või ATR järelkomistav stopp trail_atr_mult ATR-i kaugusel parimast sulgemishinnast alates sisenemisest. Positsiooni suurus riskeerib fikseeritud 2% omakapitalist järelkomistava stopini, ülempiiriga 1x omakapitali nominaalväärtusest, finantsvõimendus 1.0. Puhas OHLCV, üksikinstrument, täiendavaid andmeid ei kasutata, 3 häälestatavat parameetrit. Porditud ETHUSDT.BINANCE-lt ETHUSD.HYPERLIQUID-le (2026-09-17); sama kood, tõendid teenitud uuesti sellel platvormil.

Rakendab hüpoteesi täpselt: selektiivne suunaline filter on VOLUME-kinnitatud osalus, mitte teine ajaraam, läbimurre ega vahemik. Osalus on sisse ehitatud signaali endasse (pidev, muutub igal baaril), samas kui sisenemine nõuab lisaks, et purse oleks tegelikult täidetud, nii et suurt liikumist õhukesel mahul kunagi ei kaubelda -- see on põhiväide. 4H baarid vastavad keskmise/pika tähtajaga horisondile ja annavad ~1-3% tehingut ~0.10% edasi-tagasi tehingu vastu BINANCE USD-M-l; platvorm on futuurid, kuna strateegia võtab lühikesi positsioone. Täpselt 3 nuppu (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), kusjuures sisenemislävi, hüsterees, baasperiood, ATR periood ja risk_pct on lukustatud, nii et optimeerija ei saa nominaaliga Sharpe'i osta -- see on ebaõnnestumismuster, mis tappis eelmise ETH ühtekokkulangevuse katse. ITERATION 2 (puhas taaskäivitus): tagasiside väidab, et eelmine loobumine oli põhjustatud torustiku defektidest (Layer-2 meetodi ümberseondamine, lõplikud QA otsused optimeerimata suitsutestil, liivakasti pesade nälgimine), kõik parandatud, ja et mehhanismi tuleks kontrollida selle omaduste alusel. Seetõttu ei teinud ma NO käitumuslikku muudatust; ainus muudatus on rangelt mehaaniline dubleerimise kõrvaldamine -- eelmise baari sisenemiskõlblikkus arvutati varem igal baaril nullist ümber (teine ATR läbimine pluss teine mediaanmahu sortimine), kuigi see oli juba ühe baari võrra varem arvutatud, nii et see on nüüd mällu salvestatud eelmise baari enda sündmuse ajatempli järgi, säilitades identse täieliku ümberarvutuse varulahendusena iga tabamatuse korral (esimene baar, taaskäivitus, lünk). Signaalid, sisenemised ja väljumised on bitipealt muutumatud; töö baari kohta väheneb poole võrra, mis lisab varu 300-sekundilise liivakasti seinakella alla. Pane tähele, et koodi ei olnud võimalik uuesti esitada baidipealt identsena (muutumatu räsi kontroll), ja see on väikseim muudatus, mis on tõestatavalt käitumist säilitav.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 1,95
Kogutootlus: 55,14%
Maksimaalne langus: 5,55%
Tehinguid kokku: 48
Võiduprotsent: 50,0%
Kasumitegur: 4,11

Arendusperioodi tulemused õigustavad optimeerimist: 31 tehingut, tootlus +36.20%, Sharpe’i näitaja 2.12, PF 5.28 ja keskmine tehingutootlus 3.712%, võrreldes Hyperliquidi ülevaatuse alampiiriga 0.15%.

Suletud tehingute kasum ja kahjum kokku on $36,202.34, mis on kooskõlas konto kasvuga. Pearaamatus on 12 pikka ja 19 lühikest positsiooni muutuva suurusega, mis sobib rakendatud momentum-mehhanismiga.

Strateegia langus on 3.03%; ost-ja-hoia tootlus oli 67.27% ning valitud võrdlusindeksi kõvera langus ligikaudu 63.83%.

Ainult 31 tehingut 639 päeva jooksul, mis jääb alla hüpoteesitud sageduse. Mahunõue 4.70 korda mediaanist on väga valiv ja piirab valideerimise täpsust.

Esimene kasumlik tehing moodustab ligikaudu 38% suletud tehingute kasumist.

Täpseid sisenemishetke mahu- ja momentum-tingimusi ei saa üksnes tehingute pearaamatu põhjal sõltumatult kontrollida; koodi ülevaatus toetab kirjeldatud mehhanismi.

Analüüs

Lõplike parameetrite taasesitus: tootlus 56.83%, Sharpe’i näitaja 1.942, kasumitegur 3.686, 54 tehingut ja langus 5.55%. Keskmine tehingutootlus 2.886% ületab esitatud majandusliku alampiiri 0.18%.

Optimeerimine jätab Sharpe’i näitaja sisuliselt muutumatuks võrreldes väärtusega 1.950, suurendades samal ajal tehingute arvu 48-lt 54-ni. Kõik kolm mõõdetud kalendriaastat olid kasumlikud.

Lõplike parameetrite kontrollvalim sisaldab 22 tehingut 348 päeva jooksul, positiivse Sharpe’i näitaja 1.262 ja langusega 4.71%. See on statistiliselt kooskõlas koondatud OOS näitajaga.

Esitatud arvulised ranged ega leebed läbikukkumiskriteeriumid ei takista märgistatud paberportfelli vaatlust.

Madal kindlustunne: statistiliselt tõestamata. Koondatud välise OOS Sharpe’i näitaja on 0.0043, korrigeeritud t=-0.200 võrreldes lävendiga 2.205. Positiivsed on vaid 6 akent 15 edasiliikuva testimise aknast.

Kontrollvalimi HAC t=1.236 ja ploki t=1.386 ei tõesta statistilist olulisust. Ka tõendusmaterjali ulatus ei anna selget tulemust.

Mahu lävend on ebastabiilne ja tundlikkusanalüüs toob esile kolm järsku murdepunkti. Osaliselt valimisisesed, lõplike parameetritega aknadiagnostika tulemused ei tõesta vastupidavust tulevikus.

Varasemal suletud kasumil ja kahjumil põhinevad baastaseme pearaamatu hinnangud näitavad halvima realiseeritud kahjumina 1.89% omakapitalist ja suurima sisenemispositsioonina 41.49%; need sobivad signaalist väljumise riskitee 100% positsioonilaega. Täpsed lõplike parameetrite pearaamatu mõõtmised pole veel kättesaadavad ning vajavad riskihinnangut.

Kirjelduses eeldati ligikaudu 150-250 tehingut; 54 tehingut toimus 988 päeva jooksul. See prognoosiviga on kirjeldav, mitte tagasilükkamise lävend. Arvulist eelregistreeritud prognoosiplokki ei esitatud.

Tagantjärele testi deflateeritud Sharpe’i alampiir on endiselt hindamata. Portfelli eristuvus ja praegune täitmisvalmidus vajavad ülevaatamist.

Riskiülevaatus

Heaks kiidetud üksnes märgistatud madala kindlustundega paberportfelli vaatluseks. Mõõdetud riskikontrolli tee läbib kontrolli: võimendus on 1.0 võrreldes seadistatud ülempiiriga 3.0, suurim sisenemispositsioon on 36.3639% omakapitalist ja halvim realiseeritud tehingukahjum on 0.9418%. Planeeritud risk stop-tasemel on endiselt mõõtmata.

Järeljooksuga väljumine ATR rakendub 4-tunniste sulgumiste alusel ilma ootel stop-korralduseta. Ebasoodne hinnaliikumine ulatus halvimatel juhtudel 2.4324% omakapitalist, hoolimata positsiooni suuruse sihist 2%. Muutuv ATR, hinnalüngad ja täitmisviivitused võivad kahjumit suurendada.

Kasumlikkus tulevikus on tõestamata: koondatud välise OOS Sharpe’i näitaja on 0.0043 ning positiivsed on vaid 6 akent 15 edasiliikuva testimise aknast. Mahulävendite valikud jäävad ligikaudu vahemikku 2.02 kuni 4.74. Kontrollvalimi mõõtmised ja kogu ajaloo riskipositsioonid on jäetud esitamata; QA ülevaade puudub ning tagantjärele testi deflateeritud Sharpe’i alampiir on hindamata.

Arendusperioodi languseks on teatatud 3.2962%, kuid languste aegrida ulatub väärtuseni 5.5544%. Mõlemad jäävad alla esitatud edendamise alampiiri 20%; lahenda lahknevus. Kaks suurimat arendusperioodi võitu moodustavad ligikaudu 61.7% arendusperioodi netokasumist.

Reaaltehingute portfell kajastab lahendamata Hyperliquidi täpsusnõude rikkumist ja viit selgitamata Hyperliquidi peatamist. Teised kontod kajastavad peegeldatud positsioonijalgade puudumist ja täitmiskulude kõrvalekaldeid. Portfelli korrelatsioon ja võimekus kavandatud jaotuse juures on endiselt kontrollimata.

Ainult paberportfelli vaatlus madala kindlustundega edasise hindamise lepingu alusel; reaalrahaga kauplemiseks luba ega automaatset kapitalieralduse suurendamist ei ole.

Hoia ülevaadatud lõplikud parameetrid muutumatuna, sealhulgas võimendus=1.0, risk_pct=0.02 ja max_notional_frac=1.0. Rakenda seadistatud kapitali-, kontopositsiooni- ja kaitselüliti piiranguid.

Kasuta eraldatud paberportfelli vaatlust, kuni Hyperliquidi täitmisega seotud küsimused on lahendamata. Enne reaaltehingute alustamist lahenda täpsusnõude rikkumine, dokumenteeri peatamiste põhjused ning kontrolli taasesituse vastavust, portfelli korrelatsiooni ja täitmiskulusid.

Enne kapitalieralduse suurendamist vii languse aruandlus kooskõlla ning hangi lõplike parameetritega kogu ajaloo ja kontrollvalimi mõõtmised maksimaalse riskipositsiooni, halvima tehingukahjumi ja ebasoodsa hinnaliikumise kohta.

Tulemuste kokkuvõte

Väga valikulise mahufiltri (umbes 4.7x mediaanist) korral võivad tugev valimisisene Sharpe’i suhtarv ja tehingupõhine eelis esineda koos peaaegu nullise koondatud edasi liikuva testimise OOS Sharpe’i suhtarvu, ebastabiilse mahuläve parameetri ja väheste tehingutega (54 võrreldes prognoositud 150-250-ga), mistõttu on enne eelise tegelikuks pidamist vaja strateegiat paberil jälgida.

Järeltesti ülevaatus kiitis optimeerimise heaks ning analüütik soovitas liikuda märgistatud madala usaldustasemega paberkaubanduse juurde: majanduslikud kriteeriumid olid täidetud, kuid koondatud OOS ja kontrollvalimi statistiline olulisus jäid mõlemad ebaselgeks. Käivitus on nüüd paberkaubanduse etapis.

Pikk-lühike ETHUSD.HYPERLIQUID 4H strateegia, mis võtab suunatud momentum’i positsiooni (mõõdetuna ATR ühikutes) ainult siis, kui samaaegne mahuhüpe mediaanse võrdlustaseme suhtes kinnitab turuosalust; muul ajal püsib see positsioonita ning väljub momentum’i kadumisel rakenduva hüstereesi alusel või ATR järgneva stop-loss’i käivitumisel.

Esialgse järeltesti tootlus oli +55.14% 988 päeva jooksul, Sharpe’i suhtarv 1.95 (CI 0.87-2.99), tehinguid 48, kasumitegur 4.11, maksimaalne langus tipust 5.55% ja tehingu keskmine tootlus 3.27%. Lõppparameetritega kordustesti tootlus oli 56.83%, Sharpe’i suhtarv 1.942 ja tehinguid 54; koondatud edasi liikuva testimise OOS Sharpe’i suhtarv oli vaid 0.0043 (6 akent 15-st positiivsed) ning järelkontrollis oli Sharpe’i suhtarv 1.262 22 tehingu põhjal.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.