DOGE 4H Donchiani kanali läbimurre tõusva trendifiltriga, ainult pikad positsioonid (BINANCE USD-M futuurid, 4H, ainult OHLCV, teise taseme likviidsusega varaklass)

Hüpotees

Iteratsioon 4 parandab teatatud kihi-3 tõrke (should_enter käivitus 220x, kuid position_size tagastas <= 0 -> tehinguid ei tehtud), puutumata loogikat, mis läbis kihid 1-2. Algpõhjus: positsiooni suuruse tagastus kärpis koguse fikseeritud kümnendkohtadega stringivorminguks. Kihi-3 proovivahendil (BTCUSD.HYPERLIQUID, umbes $30k-100k) on 2%-riskiga ja 8%-stopiga positsioon vaid umbes 0.25-0.42 ühikut; `:.0f` ümardab selle väärtuseks "0" -> Decimal(0) -> dropped_size_zero. Parandus tagastab suuruse täie ujukomaarvutuse täpsusega Decimal(str(size)) abil, nii et positiivne riskipõhine suurus ei saa ühelgi hinnastatud instrumendil nulliks muutuda; instrumendi enda make_qty() ümardab koguse uuesti õige sammuni (DOGE täismündi suuruse määramine säilib). Donchiani kanali ja trendifiltri mehhanism, lävendid, impordid ja parameetrid ei muutu, säilitades analüütiku kinnitatud eelise ja varasemad edukalt läbitud kihid.

Teostus

Ainult pikkade positsioonidega 4-HOUR Donchiani kanali läbimurre instrumendil DOGEUSDT.BINANCE USD-M futuurid. Siseneb LONG, kui sulgemishind ületab eelmise 12 küünla kõrgeima hinna AND trendifiltri kinnitamisel juba alanud tõusutrendi (sma_50 tõuseb üle 20 küünla ja sulgemishind > sma_50). Väljub Donchiani kanali alumise piiri 10 küünla järelveetava stopi, 8% kaitsva stopi või 60 küünla (umbes 10 päeva) ajalise stopi alusel. Riskipõhine positsiooni suurus (2% omakapitali risk 8% stopi suhtes), ülempiiriga 1x omakapitali nimiväärtusest. Ainult OHLCV: lisandandmeid, lisainstrumente ega lisaküünlatüüpe pole.

Verifitseerimise tulemused

Kontrollimine ebaõnnestus (kiht 3 — tagasitesti liivakast): tehinguid ei tehtud Kasutatud küünlatüüp: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, töödeldud küünlaid: 5159 Diagnostika: should_enter() käivitus 220 korda, kuid position_size() tagastas <= 0 (220 korda) -> parandage positsiooni suuruse arvutust (ümardub nulliks). Veenduge, et strateegia teeks antud andmete ja parameetritega tehinguid.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe

1,09

Kogutootlus

267,71%

Maksimaalne langus

13,84%

Tehinguid kokku

99

Võiduprotsent

37,4%

Kasumitegur

2,09

Strateegia toimib ja järgib mehhanismi: 99 pikka tehingut, 0 lühikest tehingut, puhas sisenemisdiagnostika (99 andis signaali -> 99 esitati, null kõrvalejätmist), PF 2.09

Piisav tehingute arv (99) ja kinnitatud klassi mehhanism (Donchiani läbimurre + trendifilter)

Positiivne kogu valimi põhinäitaja (total_return 267%, Sortino 6.70)

sharpe_ci_low = -0.3167 — baastaseme Sharpe'i (1.09) bootstrap'i 95% CI STRADDLES ZERO. Tulemus ei erine statistiliselt nullist isegi enne mitmikkontrolli mõju arvestamist.

Äärmine sõltuvus üksikutest kõrvalekalletest: return_kurtosis 159.2, return_skew 11.4, tail_ratio 0.70. Mõni tõusupäev (+65%, +37%, +34%, +24%) kannab kogu tulemust; win_rate on vaid 37%.

Eelis koondus perioodidele 2021 (+100%) ja 2024 (+75%) ning on sellest ajast kahanenud: 2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8% -- hiljutise režiimi OOS/hoidekaal on nulli lähedane või negatiivne.

NEGATIVE = information_ratio (-0.5624), benchmark_meaningful=true — riskiga korrigeeritud näitajate poolest jääb alla DOGE hoidmisele.

Vastab dokumenteeritud ühe vara 4H ja päevase, tõusupäevade kõrvalekalletest kantud läbimurde ebaõnnestumise mustrile; sama rühma 4H läbimurde portimistest on pärast optimeerimist loobutud, kuigi nende baastaseme Sharpe oli kõrgem kui DOGE näitaja 1.09.

Analüüs

Iteratsioonide ajalugu

Kontrollimine ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['risk_pct', 'sma_period', 'exit_period', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'donchian_period', 'sma_slope_lookback'] Kontrollige, et __init__ määraks kõik atribuudid väärtusest self.parameters.get(). - steady_downtrend: signaal ei muutu: kõik 429 signaalid on identsed (väärtus=0.0). Funktsioonis calculate_signal() võib olla viga — signaal ei muutu.

Tulemuste kokkuvõte

Kinnitatud läbimurdemehhanismi portimine veel ühele üksikule altcoin'ile ei taga edutamist: toimiv tagasitest koos tugeva PF ja põhitootlusega ei päästa Sharpe'i, mille usaldusvahemik hõlmab nulli ning mida kannavad mõned tõusupäevade kõrvalekalded; lisaks on alfa ostmise ja hoidmisega võrreldes negatiivne ning hiljutine tururežiim nõrgenenud.

Tagasitesti ülevaatuse etapi otsus oli „loobuda“ enne optimeerimist (optimization_report on null): baastulemus oli statistiliselt ebaoluline (Sharpe'i CI hõlmab nulli), põhines umbes viiel tõusupäeval, jäi riskiga korrigeeritult alla DOGE hoidmisele ja vastas dokumenteeritud ühe vara 4H tõusupäevade kõrvalekalletel põhinevale läbimurde ebaõnnestumise mustrile. Seetõttu ei peetud seda 2-tunnise optimeerimise eelarvet väärivaks.

Ainult pikkade positsioonidega DOGE 4H Donchiani kanali läbimurde kauplemisstrateegia: sisenemine, kui hind sulgub üle oma 12-küünla kõrgeima hinna ja tõusev SMA(50) trendifilter kinnitab juba alanud tõusutrendi. Väljumine toimub Donchiani kanali madalaima taseme järelveetava stopi, 8% kaitsva stopi või ajalise stopi alusel. Analüütiku kinnitatud Donchiani kanali ja trendifiltri mehhanism viiakse üle varale DOGE, mida käsitletakse teise taseme likviidsusega varana.

6-aastane baastagastest andis põhinäitajatena +267.7% kogutootluse, kasumiteguri 2.09 ja Sortino näitaja 6.70 üle 99 pika tehingu, kuid Sharpe oli vaid 1.09; selle bootstrap'i CI alampiir oli -0.3167 (hõlmas nulli). Teabe suhtarv oli negatiivne (-0.5624) võrreldes DOGE ostmise ja hoidmisega, maksimaalne langus tipust 13.84% ning võidumäär 37%. Tootlus sõltus äärmuslikest kõrvalekalletest (tootluse järsakus 159.2, asümmeetria 11.4, sabasuhe 0.70), koondudes perioodidesse 2021 ja 2024 ning kahanedes seejärel (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%).