Strateegiad

Hyperliquid ETH 1H volatiilsusrežiimiga piiratud momentum-jätkumine long+short

Tulemus: Loobutud

HlEthVolRegimeGatedMomentumContinuationLS1H

Tulemuste kokkuvõte

HlEthVolRegimeGatedMomentumContinuationLS1H eesmärk oli ära kasutada pikemat päevasisese momentum-i poolestusaega Hyperliquid-i jaemüügikaaluga ETH orderivoogul, kasutades volatiilsusrežiimi-väravaga, volatiilsusele suunatud long/short disaini, mis kenasti vältis seansi infrastruktuuriblokeeritud ebaõnnestumise režiimi. Mehhanism täitus kavakohaselt — 195 pikka ja lühikest tehingut nullilähedase netobeeaga — kuid backtest hõlmas ainult ~7 kuud, mitte väidetud 3+ aastat, ja selle akna kohal ei tekkinud pärast kulusid eelist (PF 1.045, Sharpe -0.22 koos CI madalpunktiga -2.81). Mis veelgi hullem, turumõju (66.4%) ja komisjonitasu (12.2% brutost) neelasid peaaegu kogu PnL vastu ~$227k mahutavuse seina, ümberlükates hüpoteesi enda sõbralike kulude eelduse. Kuna nii valideerimisandmed puudusid kui ka kulu/mahutavuse struktuur hävitas eelise, loobus analüütik sellest harust teisel iteratsioonil ilma optimeerimist jooksutamata.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Pikk+lyhike suunaline momentum-jätku strateegia ETHUSD perpetual'il Hyperliquidis, kasutades 1H baare. Strateegia on ainult OHLCV (ilma likvideerimise/rahastamise/ristplatvormi sõltuvusteta — vältides 13+ infrastruktuuriblokeeritud loobumisi sellel seansil). Põhimehhanism: väravatega z-skoori momentum. (1) Volatiilsusrežiimi värav arvutab 30-päevase realiseeritud volatiilsuse 1H log-tootlustest ja lubab siseneid ainult siis, kui praegune realiseeritud volatiilsus asub selle 30-päevase jaotuse keskmises 60% — see elimineerib nii surnud-vaiksed whipsaw-vahemikud kui ka äärmusliku volatiilsusega puhangud, mis põhjustavad IS/OOS lahknevust. (2) Lubatud režiimi piires arvutage 4-baari (4H) log-tootlus; sisenege LONG, kui see ületab +1.2σ trailingu 48-baari tootluse jaotusest; sisenege SHORT, kui see langeb alla -1.2σ. (3) Positsiooni suuruse määramine on volatiilsusele suunatud: nominaalne = (target_vol / realized_vol) × omakapital × 0.30, piiratud 0.50 omakapitaliga, finantsvõimendus ≤ 3x. Hyperliquid valitakse, sest (a) selle platvormi puhul on 4.4% vs 20% kvoodi sihtmärk, (b) HL orderivoogul on erinev osalejate segu kui Binance'il — raskem jaemüügi/momentum-jälitaja kohalolu, vähem kõrgsageduslikke turutegijaid — mis empiiriliselt pikendab päevasisese momentum-i poolestusaega üle selle, mida Binance võimaldab, (c) HL tasud on 0.09% RT, sõbralikumad kui Binance perp (0.10% RT). 1H ajaraamistik toodab ~150-300 sisendust/aastas üle 3+ aasta HL ETH ajalugu — hästi üle walk-forward põranda (5+ tehingut/OOS akent), mis tappis 13 päevastrateegiaid sellel seansil.

Iteratsioon 2 parandab Layer-3 tõrke „Tehinguid pole / 0 hinnatud küünalt” ühe sihitud muudatusega. Algpõhjus: baasklass piirab self._bars väärtusega 500, kuid min_bars_required() tagastas regime_lookback+vol_window+5 = 749. Seetõttu oli soojendusvärav len(self._bars) < min_bars_required() püsivalt tõene (500 < 749), nii et _process_primary ei käivitunud ning calculate_signal/should_enter ei jõutud kunagi -> täpselt diagnostikas märgitud „0 hinnatud küünalt”. Parandus vähendab min_bars_required() väärtuseni mom_period+mom_lookback+5 = 57 (< 500), nii et töötlemine algab kohe, kui esimene momentum-z-skoor on arvutatav. Pikk ~30-päevane režiimiajalugu koguneb endiselt strateegia privaatsesse _closes-puhvrisse (piirang 804, baasi 500-piirang seda ei mõjuta) ning _compute() olemasolev kontroll (dist.size < max(30, regime_lookback//4)) hoiab sisenemised ära seni, kuni realiseerunud volatiilsuse valimeid on piisavalt — seega on režiimivärava terviklikkus täielikult säilitatud ja signaaliloogikat ei muudetud. Kogu sisenemise/väljumise/positsiooni suuruse määramise kood ja impordid on bait-baidilt identsed, seega jäävad kihid 1-2 roheliseks; parandati ainult soojendusläve kokkupõrge baaspuhvri piiranguga.

Ärge optimeerige — kaks sõltumatut, otsustavat ebaõnnestumist. (1) DATA INSUFFICIENT: hüpotees põhineb '3+ aastat HL ETH ajalugu... hästi üle walk-forward põranda,' kuid backtest hõlmab ainult 147 data_days (~7 kuud, 2025-10-11 kuni 2026-05-20, 5,317 1H baari). 3-aknaline walk-forward üle 7 kuu annab väikesi, ebausaldusväärseid OOS aknaid — põrand, mille hüpotees väidetavalt ületas, ei eksisteeri HL ETH 1H jaoks. (Sümptom esitatud, mitte põhjuslikult selgitatud: kas HL ajalugu on tõeliselt nii lühike või alalaaditud, valideerimiseks on saadaval ainult ~7 kuud.) (2) NO EDGE AFTER COSTS + CAPACITY WALL: saadaval oleva akna kohal PF on 1.045, tehingupõhine ootus $13.85, Sharpe -0.22 koos sharpe_ci_low -2.81 (CI ulatub sügavalt üle 0) ja omega 0.96; kriitiliselt impact_cost_pct on 66.4% ja komisjonitasu on 12.2% brutost — kauplemiskulud neelavad peaaegu kogu brutoprofiti — samal ajal kui capacity_usd on ainult $226,937. 1H pikk/lyhike strateegia 288x käibega on HL ETH likviidsuse jaoks liiga raske ja on kaubeldamatu väljaspool mänguasja suurust sõltumata parameetrite häälestamisest. See ei ole hõreduse ega parameetrite probleem, mida saaks optimeerimisega lahendada: valideerimisandmed puuduvad ja kulu/mahutavuse struktuur hävitab eelise. Kui momentum-jätku ideed soovitakse jätkata, on vaja platvormi/instrumenti, millel on nii piisav ajalugu kui ka likviidsus käibe omaksvõtmiseks (eelduse muutus), mitte HL ETH 1H versiooni optimeerimist — loobuge sellest harust.

Teostus

ETHUSD Hyperliquid 1H pikk+lyhike volatiilsusrežiimi-väravaga momentum-jätk, ainult OHLCV. 30-päevane realiseeritud volatiilsuse protsentiili värav lubab siseneid ainult siis, kui praegune 1H realiseeritud volatiilsus asub oma trailingu jaotuse keskmises 60%; selle režiimi piires siseneb see LONG/SHORT, kui 4-baari log-tootluse z-skoor ületab +/-entry_z vastu trailingu 48-baari tootluse jaotust. Volatiilsusele suunatud suuruse määramine (target_vol/realized_vol x base_frac, piiratud 0.50 omakapitaliga). Väljumised ATR stopi, üle exit_z minema momentum-i pöördumise või 72-baari ajastopiga.

Verifitseerimise tulemused

Kontroll ebaõnnestus (kiht 3 — liivakasti tagatest): tehinguid ei loodud Kasutatud küünlatüüp: ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, töödeldud küünlad: 5317 Diagnostika: should_enter() tagastas poole 0 korda 0 hinnatud küünla jooksul -> teie ENTRY CONDITION ei käivitunud kunagi. Lõdvendage sisenemisloogikat / lävesid. Veenduge, et teie strateegia looks antud andmete ja parameetritega tehinguid.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: -0,22
Kogutootlus: 2,82%
Maksimaalne langus: 17,42%
Tehinguid kokku: 195
Võiduprotsent: 43,1%
Kasumitegur: 1,05

Tervislik akna-sisene tehingute arv (195 tehingut üle 7 kuu) ja ainult OHLCV disain väldib infrastruktuuriblokeeritud ebaõnnestumise režiimi

Mehhanism toimib ettenähtult (long+short, volatiilsusrežiimi värav, volatiilsuse sihttasemel positsiooni suurus); madal netobeeta (-0.01)

Andmeaken on ~7 kuud (147 data_days, 2025-10-11 kuni 2026-05-20), mitte hüpoteesi nõutud 3+ aastat — 3-aknalise walk-forward’i korral oleksid OOS aknad väikesed ja ebausaldusväärsed

Pärast kulusid eelist ei teki: PF 1.045, ootus $13.85/tehing, Sharpe -0.22, sharpe_ci_low -2.81 (CI ulatub sügavalt üle 0), omega 0.96

Kõva mahtuvuspiir: impact_cost_pct 66.4% + komisjonitasu 12.2% brutotulust neelavad peaaegu kogu PnL-i; capacity_usd ainult $226,937 — 288x käive on HL ETH 1H likviidsuse jaoks liiga suur

Mastaabis kaubeldamatu sõltumata optimeerimisest; hüpoteesi enda eeldus (pikk HL ajalugu + sõbralikud kulud) on andmete poolt ümber lükatud

Tulemuste kokkuvõte

Sõbralike tasude ja väidetavalt pika ajaloo tõttu valitud kauplemisplatvorm peab tegelikult pakkuma nii piisavalt andmeid kui ka piisavat likviidsust käibe absorbeerimiseks — suure käibega 1H long/short-strateegia õhukesel platvormil on mänguasjasuurusest suuremas mahus mittekaubeldav ning kuude pikkuse ajaloo korral valideerimatu; kumbagi probleemi optimeerimine lahendada ei saa.

Analüütik loobus sellest backtest-i ülevaatuse väraval enne optimeerimist kahe sõltumatu, häälestamatu ebaõnnestumise tõttu: ebapiisavad valideerimisandmed (ainult ~7 kuud saadaval versus 3+ aastat, millele hüpotees tugines, jättes kõik walk-forward OOS aknad väikeseks ja ebausaldusväärseks) ja eelise puudumine pärast kulusid pluss kõva mahutavuse sein (66.4% mõju pluss 12.2% komisjonitasu, mis neelavad peaaegu kogu brutoprofiti 288x käibe pealt, mis on HL ETH 1H likviidsuse jaoks liiga raske).

Pikk+lyhike, ainult OHLCV suunaline momentum-jätku strateegia Hyperliquid ETHUSD perpetual'il 1H baaridel — sisenduste väravamine keskmisele-60% realiseeritud volatiilsuse režiimile, seejärel long/short sisenedes z-skooritud 4-baari momentum-iga üle ±1.2σ koos volatiilsusele suunatud suuruse määramisega, ATR stoppide, momentum-i pöördumise väljumiste ja ajastopiga.

Saadaval olnud ~7-kuulise akna jooksul (147 data_days) tegi strateegia 195 tehingut (93 pikka, 102 lühikest), saavutades vaid +2.82% kogutootluse, kasumiteguriga 1.045, tehingupõhise ootusega $13.85, 43% võidumääraga, maksimaalse langusega 17.4% ja Sharpe’iga -0.22 (CI madal -2.81). Kauplemiskulud olid laastavad — impact_cost_pct 66.4% ja komisjonitasu 12.2% brutotulust — samal ajal kui mahtuvus oli vaid $226,937.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.