Strateegiad

LINK päevane mahuhüpe, tõusuküünal, ainult pikk positsioon ja trendifilter (BINANCE USD-M futuurid, päevagraafik, ainult OHLCV)

Tulemus: Loobutud

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Tulemuste kokkuvõte

See strateegia kandis eduka BTC päevase mahuhüppe, tõusuküünla ja jätkumise mehhanismi üle instrumendi LINKUSDT.BINANCE päevafutuuridele ning avas pika positsiooni ainult siis, kui mahuhüpe, tõusev sulgemishind ja 100-päevane tõusutrend olid kõik kooskõlas. Tuvasti töötas laitmatult — 32 tingimustele vastavat pikka sisenemist, ilma suuruse või nimiväärtuse tõttu kõrvale jäetud tehinguteta —, kuid eelis üle ei kandunud: võidumäär 12.5%, 20 järjestikust kaotust, negatiivne oodatav väärtus -$416.79/tehing, kasumitegur 0.84 ja 52.3% langus tipust. Ainus positiivne näitaja oli realiseerimata turuhinnas hinnatud pealkirjatootlus, mis varjas ligikaudu -13.3% suurust realiseeritud kahjumit. Analüütik loobus strateegiast tagasitesti ülevaatuse etapis, pidades ebaõnnestumist struktuurseks, mitte seadistatavaks, ega kulutanud aega kolme erandpäeva kõveraga sobitamisele. Strateegia lõppes pärast üht iteratsiooni ega jõudnud optimeerimise, lõppanalüüsi ega riskihindamiseni.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Ainult pikk LINK päevane strateegia BINANCE USD-M futuuridel. Otsene analoog kasutusele võetud mehhanismile BtcDailyVolumeSurgeBullishLong, rakendatuna instrumendile LINK. Juba kasutusele võetud LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong kinnitab, et LINK näitab päevagraafikus puhast trendi jätkumist. Üks instrument, ainult OHLCV, ühe tingimusega sisenemine, tehase heakskiiduga instrument (LINKUSDT.BINANCE 1D).

BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLongi mehhanismi otsene analoog, rakendatuna instrumendile LINK, mille puhast päevast trendi jätkumist kinnitab LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Peamine eelis tuleb mahust: keskmisest suurema mahuga päev, mille sulgemishind on avamishinnast kõrgem, annab väljakujunenud tõusutrendis märku institutsionaalse rahavoo ajendatud jätkumisest. 100-küünlaline SMA trendifilter hoiab strateegia langustrendist eemal ja toimib ka peamise väljumissignaalina, vältides tasudest tingitud liigset kauplemist külgsuunalises turus. Positsiooni suurus sõltub kapitalist (30% omakapitalist positsiooni kohta), kasutusel on $5 minimaalne nimiväärtuse piirang ja LINK 0.01 koguse samm. Strateegia kasutab BINANCE USD-M futuure (0.05% taker-tasu) hetketehingute (0.10% taker-tasu) asemel, et tasukoormust poole võrra vähendada ja säilitada samaväärne analoog tõendatud BTC/ETH/SOL variantidele; võimendus jääb tasemele 1.0 (tagatislaenu ei kasutata).

Instrumendil LINK eelis puudub — BTC mahuhüppe mehhanism ei kandu üle (ülekandmise needus) ja ebaõnnestumine on struktuurne, mitte seadistatav. Tegelik realiseeritud tootlus on NEGATIVE: +36.5% pealkirjas näidatud tootlus on turuhinnas hindamise miraaž (end_unrealized_pct 49.82 → realiseeritud tootlus ligikaudu -13.3%) ning isegi see võlts pealkirjanäit esineb ainult 3 paksu sabaga erandpäeva tõttu (return_kurtosis 256, asümmeetria 14.5). Suletud tehingute tegelik tulemus: 12.5% võidumäär (4/32), 20 järjestikust kaotust, oodatav väärtus -$416.79/tehing, profit_factor 0.84, 52.3% maksimaalne langus tipust, negatiivne aastatootlus 4 aastal 7-st. 12.5% võidumäär näitab eelise puudumist, mitte parameetrite valet seadistust — sisenemine (mahuhüpe + tõusuküünal + tõusutrend) ebaõnnestub instrumendil LINK lihtsalt 7 korral 8-st ning ükski väljumise seadistamine ega 2-tunnine optimeerimine ei saa negatiivse oodatava väärtusega sisenemist heaks pöörata; parameetrite läbiproovimine sobitaks vaid 3 loteriipäeva kõveraga üle ja Sharpe’i suhtarv kukuks valimiväliselt kokku. Ära optimeeri. Kui mahuhüppe jätkumise mehhanism väärib edasist uurimist, sobib see varale, millel see tegelikult toimis (BTC), mitte jõuga instrumendile LINK.

Teostus

Ainult pikk LINKUSDT päevane strateegia BINANCE USD-M futuuridel. Siseneb LONG, kui päevane mahuhüpe (praegune maht >= vol_mult x eelneva vol_lookback küünla keskmine) langeb kokku tõusuküünlaga (sulgemishind > avamishind) ja tõusutrendiga (sulgemishind > SMA(trend_sma)). Väljub trendi murdumisel (sulgemishind < trendi SMA) või 8% katastroofilise kõva stopi korral. Ainult OHLCV, üks instrument, võimendus 1.0. calculate_signal arvutab suhtelise mahu (maht/keskmine - 1) igal küünlal pidevalt; mahu hüppe, tõusuküünla ja tõusutrendi koosesinemist kontrollitakse lävendiga should_enter.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,02
Kogutootlus: 36,48%
Maksimaalne langus: 52,34%
Tehinguid kokku: 32
Võiduprotsent: 12,5%
Kasumitegur: 0,84

Tuvasti töötab õigesti: 32 puhast pikka sisenemist, ühtegi nullsuurusega ega minimaalse nimiväärtuse tõttu kõrvale jäetud tehingut pole; mahuhüppe mehhanism on rakendatud kirjelduse järgi

Tehingud vastavad hüpoteesis kirjeldatud suunale (kõik 32 on pikad, mahuga filtreeritud ja trendifiltriga)

Pealkirjas näidatud +36.5% on näiline: end_unrealized_pct 49.82 tähendab, et suletud tehingute realiseeritud tootlus on ~-13.3% (avatud positsioon jäi tagasitesti lõpuks sulgemata)

12.5% võidumäär (4/32) koos 20 järjestikuse kaotusega — sisenemissignaalil puudub instrumendil LINK eelis

Negatiivne oodatav väärtus -$416.79/tehing, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, Sharpe’i suhtarv 0.024

Katastroofiline 52.3% maksimaalne langus tipust ja 2074 päeva pikkune taastumata periood

Kogu positiivne mulje sõltub 3 paksu sabaga päevast (return_kurtosis 256, asümmeetria 14.5); nende eemaldamisel jääb järele puhas kahjum

BTC mahuhüppe mehhanism ei kandu üle instrumendile LINK — klassikaline üksiku vara ülekandmise ebaõnnestumine

Tulemuste kokkuvõte

Ühel varal toimiv mehhanism ei kandu automaatselt üle teisele — 12.5% võidumäär koos 20 järjestikuse kaotusega näitab, et instrumendil LINK eelis puudub, mitte et parameetrid oleks valesti seadistatud; selle optimeerimine sobitaks vaid käputäie loteriipäevi kõveraga üle.

Analüütik andis optimeerimiseelse tagasitesti ülevaatuse etapis hinnangu „loobuda”, otsustades, et negatiivne eelis on struktuurne, mitte seadistatav. Seetõttu ei jõudnud strateegia optimeerimiseni, optimeerimisjärgse analüütiku otsuseni ega riskihindamiseni.

Ainult pikk LINKUSDT päevane futuuristrateegia, mis ostis mahuhüppe korral (praegune maht ≥ 1.5× eelneva 20-küünla keskmisest), mida kinnitas tõusuküünal ja tõusutrend (sulgemishind > 100-päevane SMA); see kandis kasutusele võetud BTC mahuhüppe jätkumise mehhanismi otse üle instrumendile LINK.

Andmete 802 päeva jooksul tehti 32 pikka tehingut, võidumäär oli 12.5% (4/32), oodatav väärtus negatiivne: -$416.79/tehing, kasumitegur 0.84, Sharpe’i suhtarv 0.024, CAGR -2.37% ja maksimaalne langus tipust 52.3%; +36.5% pealkirjas näidatud kogutootlus oli turuhinnas hindamise miraaž (end_unrealized_pct 49.82 tähendab ligikaudu -13.3% realiseeritud tootlust), mida toetasid 3 paksu sabaga päeva (järsakus 256, asümmeetria 14.5).

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.