BTC vahemiku ruudustiku likviidsuse pakkumine, ainult maker-tehingutega (ühe instrumendi BINANCE USD-M perp, 15m küünlad, võnkumiselt teenimine passiivsete LIMIT korralduste redeliga ümber jooksva keskväärtuse — ruudustiku vahe ≫ maker-tehingu edasi-tagasi kulu, trendipausiga ja positsioonilimiidiga, vastulöök keskmise pöördumise strateegiate taker-tasude tõttu hukkumisele, 4 parameetrit)

Turutegemise / likviidsuse pakkumise GRID instrumendil BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m küünlad), mis teenib hinnavahemiku võnkumist üksnes passiivsete PASSIVE MAKER limiitorderitega — sihilik struktuurne vastulöök täpselt sellele veale, mis hävitas kõik selle sessiooni agressiivsed keskmisele tagasipöördumise strateegiad. Need kõik kukkusid läbi ühtemoodi: tegelik, kuid väike võnkumise eelis (−0.05% kuni −0.2%/tehing) neelas ära ligikaudu 0.10% maksva agressiivse kauplemise edasi-tagasi tehing. Binance'i turutegija täitmiskulu USD-M on ligikaudu 0.02%/suund (edasi-tagasi ligikaudu 0.04%), mis tähendab umbes 0.06% säästu tsükli kohta ja võib muuta napilt negatiivse võnkumise püüdmise positiivseks — seda hooba pole tegelikult kunagi mõõdetud (ainus turutegija katse ebaõnnestus 300s PERF TIMEOUT tõttu, mitte eelise puudumise tõttu). Mehhanism: arvutada jooksev keskpunkt (EMA) ja seada ootel LIMIT orderite astmestik — ostulimiidid keskpunktist allpool, müügilimiidid sellest üleval — vahega grid_step (vaikimisi ligikaudu 0.35%; seadistada WELL üle ligikaudu 0.04% suuruse turutegija edasi-tagasi kulu, et iga täidetud ostu→müügi tsükkel kataks puhvriga tasud), ulatudes ±N tasemeni (vaikimisi 4). Hinna võnkudes koguvad täitunud ostud pikka positsiooni, mis müüakse järgmisel kõrgemal tasemel; ja vastupidi — iga lõpetatud tsükliga teenitakse grid_step, millest arvatakse maha turutegija tasud. See erineb selgelt järgmistest ebaõnnestunud strateegiaperedest: NOT agressiivsest keskmisele tagasipöördumisest (NOT — kasutatakse ainult turutegija ordereid ja tasude arvestus on vastupidine), NOT faktorrotatsioonist (minu kolm ootel rotatsiooni kuuluvad sinna — see on teistsugune strateegia TYPE), NOT trendijärgimisest, NOT optsioonidest/rahavoost/likvideerimisest ning NOT üksikaktsia signaali hääbumise strateegiast (suunaprognoosi ei tehta — likviidsust pakutakse sümmeetriliselt). See on kavandatud kahe teadaoleva võrgustrateegia hävitaja vastu: (1) TRENDING turud — trendifilter (järsk EMA kalle või hind väljub võrgu piiridest) PAUSES uued orderid kahjumlikul poolel ja sulgeb positsiooni range stopiga, vältides trendi vastu positsiooni kasvatamisest tulenevat suurt kahju; (2) PERF TIMEOUT — võrgutasemed arvutatakse iga tasakaalustamise ajal üks kord ette ning igal küünlal kontrollitakse täitmisi keerukusega O(1) küünla kõrgeima ja madalaima hinna põhjal, ilma ajalugu uuesti läbi vaatamata. Täidab kaks portfelli lünka: likviidsuse pakkumise strateegiat pole ja lühikese horisondiga strateegiaid on liiga vähe (6.8%). 4 parameetrid (grid_step, n_levels, EMA/keskpunkti tagasivaate pikkus, trendipausi lävi).

Rakendab hüpoteesi otse: (1) MAKER-ONLY — kõigis ruudustiku korraldustes kasutatakse funktsiooni order_factory.limit(post_only=True), mille börs tagasi lükkab, mitte ei lase turuhinnast läbi minna, tagades maker-täitmise (~0.02%/pool ≈ 0.04% edasi-tagasi). grid_step 0.35% >> 0.04%, seega jääb igast ostu→müügi tsüklist pärast tasusid positiivne tulemus; see pöörab ümber taker-tasude arvestuse, mis tappis sessiooni taker-keskmise pöördumise strateegiad. (2) LADDER ümber ROLLING MID — EMA(mid_lookback) on keskväärtus; n_levels post-only ostud allpool ja müügid üleval, vahega grid_step. Täitumine loob vastassuunalise TP limiitkorralduse (ostu täitumine -> müük ühe astme võrra kõrgemal; müügi täitumine -> ost ühe astme võrra madalamal), moodustades klassikalise isetoimiva ruudustiku, mis teenib võnkumiselt. (3) TREND-PAUSED — EMA-kalde trendifilter ja ruudustiku piiridest väljumine sulgevad positsioonid ning peatavad trendi ajal hinnapakkumiste tegemise, kaitstes trendi vastu kogunemisest tingitud hävingu eest. (4) INVENTORY-CAPPED — kõva netopositsiooni ülempiir (inv_cap_mult*n_levels*level_qty) koos loomulikult piiratud ±n_levels taseme redeliga hoiab positsioonimahu piiratuna; piiri ületamisel sulgetakse positsioon turul. (5) NO PERF TIMEOUT — tasemed arvutatakse kord ühe režiimi vahetumisel ning taastäidetakse ajaga on_order_filled; iga küünla töömaht on O(1). Täpselt 4 häälestatavat põhiparameetrit (grid_step, n_levels, mid_lookback, trend_threshold). Kauplemiskoht: vajalikud on futuurid BINANCE (MARGIN), sest eelis põhineb maker-tasudel ja ruudustik pakub sümmeetriliselt pikka ning lühikest likviidsust — spotturu 0.10% maker-tasu ja ainult pikkade positsioonide võimalus kaotaksid eelise. Võimendus jäeti teadlikult tasemele 1.0: ruudustikud koguvad positsioone hinnaliikumise vastu, mistõttu võimendus on vale risk (nagu ruudustiku strateegiatüübi selges hoiatuses öeldud); positsiooni suurus viitab config.leverage väärtusele, et see jääks kooskõlla, kui võimendust kunagi suurendada. Täidab portfellis kaks lünka (likviidsuse pakkumise strateegia puudub; lühike ajahorisont on alaesindatud) ning tekitab sageli tehinguid instrumendil 15m BTC (vahemiku 0.35% võnkumised on pidevad), vältides no_trades/verification_loop läbikukkumisi. Kontrollitud: kihi 1 staatiline PASSED; kõik 6 kihi 2 sünteetilised stsenaariumid PASSED pideva, mitte külmutatud signaaliga.

Konto täielik likvideerimine kuupäeval 2022-03-06: total_return -100%, max_drawdown 100% (CI tipptase 100.07%) ning kõik tootlused alates märtsist 2022 on täpselt 0.0 — strateegia kukkus läbi 2 aastat pärast akna algust ega taastunud. Läbikukkumine oli täpselt see struktuurne ruudustiku hävitaja, mille vastu hüpotees väitis end kaitsvat: piiramatu pikkade positsioonide kogumine püsiva 2022 langustrendi vastu (veebruar 2022 = -107%), mida EMA-kalde trendipaus ja positsioonilimiit ilmselgelt ohjeldada ei suutnud. Kinnitavad mõõdikud näitavad katkist, negatiivse eelisega strateegiat: profit_factor 0.646, Sharpe'i suhtarv -0.95 (CI [-3.32, -0.83] täielikult negatiivsed), Sortino suhtarv -0.89, information_ratio -2.45, PSR 0.0, return_skew -45.7 / järsakus 2179 (katastroofiline vasak saba) ning avg_trade_return_pct 0.14% jäi alla 0.15% futuuride tasude alampiiri juba enne hävingut. grid_step/n_levels/mid_lookback/trend_threshold optimeerimine ei päästa kontot likvideerivat strateegiat — parameetrite häälestamine nihutaks vaid hävingu kuupäeva, kõrvaldamata võimendusega positsiooniruudustikule omast trendi vastu kogunemise riski. Strateegia on põhiolemuselt katki; see pole 2 tundi optimeerimist väärt.

Ainult maker-tehingutel põhinev vahemiku ruudustiku likviidsuse pakkumise strateegia instrumendil BTCUSDT.BINANCE USD-M perp (15m küünlad). Hoiab jooksvat EMA keskväärtust ning esitab redelina PASSIVE post-only LIMIT korraldusi: n_levels ostulimiidid keskväärtusest allpool ja n_levels müügilimiidid sellest kõrgemal, vahega grid_step (0.35%). Ostud koguvad keskväärtusest allpool pikki positsioone, müügid sellest kõrgemal lühikesi; iga täitumine esitab kohe vastassuunalise kasumivõtu limiitkorralduse ühe grid_step kaugusel, nii et iga lõpetatud ostu→müügi (või müügi→ostu) tsükkel teenib grid_step miinus maker-tehingu edasi-tagasi kulu, umbes 0.04%. Kuna grid_step (0.35%) on seatud maker-tehingu edasi-tagasi kulust tublisti suuremaks, katab iga püütud võnkumine tasud puhvriga — just seetõttu kasutatakse maker-tehinguid (0.02%/pool) takeri (0.05%/pool) asemel; taker-tehingud tapsid varasemad keskmise pöördumise katsed. Riskikontroll: EMA-kalde trendifilter (|kalle| üle slope_window > trend_threshold) ja hinnavahemikust väljumine (hind liigub ruudustiku ankrust kaugemale kui envelope_mult*n_levels*grid_step) käivitavad mõlemad täieliku sulgemise — tühistatakse kõik ootel korraldused ja positsioon suletakse turul — ning seejärel peatatakse uue likviidsuse pakkumine, kuni turg liigub taas vahemikus. Eraldi positsioonilimiit sulgeb positsiooni, kui netopositsioon ületab inv_cap_mult*n_levels*level_qty. Redel ehitatakse uuesti ainult tururežiimi üleminekul ning täidetud korraldused lisatakse sündmuspõhiselt ajaga on_order_filled, nii et töömaht küünla kohta on O(1) (ajalugu ei skannita uuesti → välditakse PERF ajalimiidi ületamist).