Strateegiad

BTC USD-M mitme ajaraami trend, pikk-lühike (ühe instrumendi BINANCE perp, päevane sisenemine filtreeritud nädalase kõrgema ajaraami režiimiga, puhas OHLCV, sabariski arvestav positsiooni suurus, vähe parameetreid)

Tulemus: Loobutud

BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort

Tulemuste kokkuvõte

See strateegia väljendas strateegiatehase valideeritud BTC trendieelist mitme ajaraami ülesehitusena, piirates päevaseid momentum-sisenemisi nädalarežiimiga, et vähendada edasi-tagasi kauplemist, ning hoides võimenduse tasemel ≤1.5x, et kaitsta äärmuslike kahjude eest. Esialgne tagasitest läbis ülevaatuse ja liikus optimeerimisele — 225% tootlus, 30 tasakaalus pikad/lühikesed tehingud, väike 14% langus tipust —, kuid analüütiku näitajad nõrgenesid põhjalikumal kontrollil: tagasihoidlik 0.43 Sharpe'i suhtarv, mille CI ulatus üle nulli ja selle alla, ning tootlused sõltusid valdavalt ühest +88.9% maikuu päevast 2021. Pärast optimeerimist ei läbinud see korduvtestimise mõju arvestavat korrigeerimist (DSR 0.0038, Sharpe jäi alla parima tulemuse -225-põhisele juhuslikkuse piirile, PBO 0.74) ning otsustavalt muutus tootlus tulevikuperioodi kontrollvalimil negatiivseks, samal ajal kui walk-forward-testimine näitas üleoptimeerimist. Kuna juhuslikkuse piirist kõrgemat vastupidavat piirkonda, mille suunas optimeerida, ei leitud ning valitud ühe ajaraami BTC portfell oli selle valdkonna juba katnud, loobuti strateegiast optimeerimiskatsel 1, selle asemel et jätkata korduskatsetega.

Strateegia aruanne

Hüpotees

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME trendistrateegia instrumendil BTCUSDT.BINANCE (USD-M püsileping), mis kaupleb strateegiatehase valideeritud trendieelisega, kuid seab DAILY sisenemised sõltuvusse WEEKLY kõrgema ajaraami režiimist: võtab ainult päevaseid trendisignaale, mis ALIGN valitseva nädalatrendiga, ning jääb positsioonita, kui need lahknevad. See on tõenditest tulenev valik pärast seda, kui disainiruum kahanes ühe teostatava punktini: analüütik piiras kasutatavad signaalid väärtustele OHLCV + rahastamise ONLY (likvideerimiste/OI/konto suhte/takeri andmed olid blokeeritud), välistas spot-kauplemise (omakapitali arvestuse artefakt + eelis ost-ja-hoia ees puudub), sulges kõik vastassuunalised/pöördumise strateegiad, näitas, et mitme instrumendi ja optsioonide tugi on mootoris katki, ning leidis, et üksikute PRICE trend FAILS toimib põhitrendi hulka mittekuuluvatel altcoinidel, kuid WORKS põhitrendi instrumentidel (BTC/ETH/SOL, valitud). Valideeritud ühe ajaraami avaldised (TS-momentum, läbimurre, impulss, Bollingeri ribad, tagasitõmme, rahastusega kinnitatud) kasutavad põhiosa -3 võimalustest juba ära; mitme ajaraami ülesehitus on eristuv avaldis, mida pole veel kaetud. See on loodud rangelt tõestatud ohututes piirides: BTC (kõige puhtam ja likviidseim põhitrendi instrument, mitte surnud altcoin); OHLCV-ONLY (sügavaim andmestik ilma andmeblokeeringuta); MOMENTUM/trendiga samas suunas (mitte vastassuunaline strateegia); DAILY sisenemissagedus (piisav tehinguvalim, vältides väikese valimi lõksu, kuhu puhtalt nädalane portfell satuks; nädalane filter lisab vastupidavust); USD-M PERP (mitte spot-kauplemine — väldib omakapitali arvestuse artefakti; mitte päevasisene kauplemine — väldib külgsuunalise turu ebaõnnestumist); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (mitme instrumendi koondamise viga puudub); ja TAIL-SAFE kontrollid (võimendus <=1.5, range ATR stop-loss, mõõdukas nominaalne positsioonipiir), et vältida LINK-laadset suurt kahjumit. Nädalane režiimifilter eristab seda valitud ühe ajaraami päevasest BTC TS-momentumist: valitseva nädalatrendiga vastuollu minevaid päevaseid signaale maha surudes vähendab see edasi-tagasi kauplemist ja valesignaale, eesmärgiga suurendada õnnestumismäära, vähendada langust tipust ning muuta tootluste voog vähem korreleerunuks. Üleoptimeerimise vältimiseks on parameetreid vähe.

Iteratsiooni 2 parandus (kiht-2 sünteetiline): vea tekst oli 'TypeError: _ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3'. _ema oli @staticmethod(arr, period), kuid kontrollija seob selle eksemplarimeetodina, mistõttu self._ema(closes, period) edastas self-i kolmanda argumendina. Minimaalne parandus: muuta _ema tavaliseks eksemplarimeetodiks def _ema(self, arr, period). Muu loogika ei muutunud — impordid, nädalafiltriga signaal, sisenemine ja väljumine ning positsiooni suurus on alles ja läbisid juba kihi 1.

Ebaõnnestus deflateeritud Sharpe'i testis ja otsustavalt ka optimeerimiskatse 1 edasises kontrollvalimis. DSR=0.0038 (vs 0.95 latt), kus optimeeritud Sharpe 0.459 BELOW alla 225 katse oodatava maksimumi õnnelati 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 ulatub üle 0, PBO 0.7354 >0.5) — pärast mitmese testimise mõju arvestavat korrektsiooni ei eristu valitud konfiguratsioon statistiliselt parima -225 mürast; probabilistic_sharpe 0.9955 vs DSR 0.0038 on tüüpiline valikust tingitud paisumise lõks. Otsustavalt ebaõnnestus puutumata ajajärjestusega HOLDOUT FAILED ning tulemus on NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, suhtarv -0.422 vs WF-OOS 0.370). Edasi liikuv testimine on is_overfitted=TRUE (keskmine IS 0.994 -> keskmine OOS 0.370, üks OOS aken -0.863). Algne eelis on ühe päeva 2021 äärmus (2021-05-11 +88.9% päevane tootlus, return_kurtosis 1655, asümmeetria 39.5, tail_ratio 0.086) — annualiseeritud 2021 +90.8% kannab pealkirja, samal ajal kui teiste aastate näitajad jäävad ühekohaliseks. Puhas 0-astanguga tundlikkuspind mõõdab järjepidevust, mitte statistilist olulisust, ja kogu pind jääb Sharpe'i tasemele ~0.43, alla 0.93 õnnelati. Edasi ei optimeerita (katse 1 / 2): määravad läbikukkumised on negatiivne edasine kontrollvalim ning üle sobitatud edasi liikuv testimine, millel puudub õnnelatti ületav tugev piirkond, mille poole häälestada — teine parima -225 otsing sobitaks uuesti üle 2021 äärmuse. Mitte revise_hypothesis: üle sobitamise ja loobumise reegli järgi on tegu suure IS/negatiivse kontrollvalimiga üle sobitamisega, BTC on sobiv instrument ning esile tõstetud ühe ajaraami BTC TS-momentumi portfell katab sama valdkonna juba ära — nädalarežiimi filter ei lisanud üldistavat eelist. FAILURE PATTERN: nädalase kõrgema ajaraami režiimifiltri lisamine juba esile tõstetud ühe ajaraami päevasele BTC TS-momentumile NOT loo eristatavat esile tõstetavat eelist — mitme ajaraami variant annab sama ühe vara päevatrendi nõrgenemise mustri (DSR 0.004, optimeeritud Sharpe alla õnnelati, PBO 0.74, negatiivne edasine kontrollvalim, is_overfitted), kus kogu algne tootlus pärineb ühest 2021 päevast (kurtosis 1655). Puhas 0-astanguga tundlikkusruudustik ja positiivne edasi liikuva testimise OOS keskmine ei päästa ühe vara päevast pikk-lühikest strateegiat, mille tootlus sõltub ühest äärmusest ja mis ebaõnnestub nii deflateeritud Sharpe'i testis kui ka edasises kontrollvalimis.

Teostus

Pikk-lühike ühe instrumendi mitme ajaraami trendistrateegia instrumendil BTCUSDT.BINANCE USD-M perp. Päevast EMA-vahega momentum-signaali (kiire vs aeglane EMA) järgitakse ONLY juhul, kui see langeb kokku valitseva nädalarežiimiga (nädala sulgemishind vs nädala MA); ajaraamide lahknemisel jääb portfell positsioonita. Sabariski arvestav: võimendus on piiratud tasemega 1.5x ning seotud nominaalse positsiooni ülempiiri, ATR riskipõhise suuruse, range ATR stopi ja režiimivahetusel väljumisega.

Verifitseerimise tulemused

Kontroll ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Kontrollige, et __init__ määrab kõik atribuudid self.parameters.get() abil. - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3 (küünla ajatempel: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3 (küünla ajatempel: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3 (küünla ajatempel: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3 (küünla ajatempel: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3 (küünla ajatempel: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() võtab 2 positsioonilist argumenti, kuid anti 3 (küünla ajatempel: 1735692840000)

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,43
Kogutootlus: 225,43%
Maksimaalne langus: 14,00%
Tehinguid kokku: 30
Võiduprotsent: 50,0%
Kasumitegur: 7,00

Mehhanism rakendab hüpoteesi õigesti: 30 tehingut, 16 pikka/14 lühikest, kõik trendi suunas ja nädalarežiimiga filtreeritud õigel instrumendil (BTCUSDT.BINANCE USD-M perp). Tehingud vastavad eeldusele — pikad positsioonid 2020-21 ja 2023-24 tõusude ajal, lühikesed 2022 languse ja 2025-26 tipu ajal.

Pole äärmusest tingitud artefakt: +88% päevase tootluse hüpe on ehtsa 209-päevase pika positsiooni väljumispäeva arvestus (+331%, võimendus vaid 0.27x). Päris trendi püüdmine, mitte positsiooni suuruse ega arvestuse viga.

Mitme režiimi eelis: positiivne igal aastal peale 2020 (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Lühikesed positsioonid teenisid langusaastatel päriselt kasumit, seega toimib pikk-lühike ülesehitus mõlemas suunas.

Dekorreleeritud ja sabariski kontrolli all: beeta 0.13, alfa 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45, tehingupõhine võimendus püsis tasemel 0.1-0.3x (sabariski ülempiir pidas).

Väike tehinguvalim: 5.5 aasta jooksul tehtud 30 tehingut tähendab, et 3-aknalise edasi liikuva testimise korral on akna kohta umbes 10 tehingut — optimeerija võib sobitada müra. See on mitmekuulisele positsioonikauplemisele omane, kuid kujutab endast tõsist vastupidavuse proovikivi.

Tehingust väljumisel arvestatud mitmekuuliste positsioonide ebaühtlane tootlus andis tagasihoidliku Sharpe'i 0.43, mille CI ulatub üle 0 (-0.36 kuni 0.77), ning information_ratio -0.50; see saab otsustavaks testiks deflateerimisel ja kontrollvalimil.

Tootluse jaotus on tugevalt paksude sabadega (kurtosis 1655, tail_ratio 0.086), sest mõni üksik mitmekuuline trend annab suurema osa tootlusest.

Analüüs

Puhas tundlikkuspind: 0 parameetrit järsu tootluslanguse piiril, Sharpe püsib kõigi ±20% variatsioonide korral ~0.42-0.44 juures

Väike langus tipust (14-16%), mõistlik tehingute arv (30 algne / 40 optimeeritud), sabariski arvestav positsiooni suurus töötas kavakohaselt (katastroofilist kahjumit ei tekkinud)

Ebaõnnestub mitmese testimise mõju arvestavas deflateerimises otsustavalt: DSR=0.0038 vs 0.95 latt; optimeeritud Sharpe 0.459 BELOW alla 0.9277 katse oodatava maksimumi õnnelati 225 katses; is_significant=false; PBO=0.7354

Edasine kontrollvalim FAILED ja tulemus on NEGATIVE: holdout_sharpe -0.156, suhtarv -0.422 vs WF-OOS 0.370

Edasi liikuv testimine is_overfitted=TRUE: keskmine IS 0.994 kahaneb keskmiseks OOS 0.370, kusjuures üks OOS aken on sügavalt negatiivne (-0.863)

Sharpe CI jääb 0 piirile (ci_low -0.2427); algne ci_low -0.3638

Eelis on ühe päeva 2021 äärmus: 2021-05-11 +88.9% päevane tootlus, return_kurtosis 1655, asümmeetria 39.5, tail_ratio 0.086 (mõned suured võidud varjavad paksu vasakut saba)

information_ratio negatiivne (-0.50 algne / -0.45 optimeeritud) — ei ületa enda võrdlusnäitajat riskiga korrigeeritult

Nädalarežiimi filter ei lisanud üldistavat eelist võrreldes juba esile tõstetud ühe ajaraami BTC TS-momentumi sõsarstrateegiaga

Tulemuste kokkuvõte

Nädalase režiimifiltri lisamine juba esile tõstetud ühe ajaraami päevasele BTC TS-momentumi eelisele ei lisa üldistavat signaali — see kordab sama ühe instrumendi päevatrendi nõrgenemise mustrit, kus kogu algne tootlus pärineb ühest 2021 äärmuslikust päevast (kurtosis 1655).

Analüütik loobus sellest pärast optimeerimist ANALYZING etapis: see ei läbinud deflateeritud Sharpe'i testi (DSR 0.0038 vs 0.95 piir, optimeeritud Sharpe 0.459 jäi alla 225 katse õnnefektiga piirile 0.9277, PBO 0.7354) ning kukkus otsustavalt läbi puutumata edasises kontrollvalimis, mille tulemus oli negatiivne (holdout_sharpe −0.156, suhtarv −0.422 vs 0.7 piir).

Pikk-lühike BTCUSDT USD-M perp-trendistrateegia, mis võttis päevaseid EMA-vahega momentum-signaale ainult siis, kui need ühtisid kõrgema ajaraami nädalarežiimiga (nädala sulgemishind vs 20-perioodi MA); lahknevuse korral jäi strateegia positsioonita. Sabariski arvestav positsiooni suurus põhines ATR-l (võimendus ≤1.5x).

Algne tagasitestimine umbes 2002 päeva kohta andis kogutootluseks 225%, Sharpe'iks 0.43 (CI −0.36 kuni 0.77), tehinguid oli 30 (16 pikka/14 lühikest), võidumäär 50% ja maksimaalne tipust langus 14%; optimeerimine tõstis pealkirjas näidatud tootluse 268%-ni ja Sharpe'i 0.46-ni 40 tehingu pealt, kuid edasi liikuv testimine märgiti is_overfitted (keskmine IS 0.99 → keskmine OOS 0.37, üks OOS aken −0.86).

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.