BtcDailyKaufmanEfficiencyRatioTrendRegimeLong seati sihilikult lahendama kõiki dokumenteeritud tehase rikkerežiime — ainult küünlaandmed, üks vara, üks kauplemiskoht, long-only ja kolm parameetrit — kasutades Kaufmani efektiivsussuhtarvu kauplemiseks ainult statistiliselt tõhusates tõusutrendides. Baastest oli piisavalt paljulubav (81 tehingut, 19% CAGR, kasumitegur 1.195, positiivne alfa läbi 2022 langusturu), et saada „optimeeri” hinnang vaatamata 52% langusele tipust. Optimeerimine andis ahvatleva põhinäitaja……Näita rohkemNäita vähem
BtcDailyKaufmanEfficiencyRatioTrendRegimeLong seati sihilikult lahendama kõiki dokumenteeritud tehase rikkerežiime — ainult küünlaandmed, üks vara, üks kauplemiskoht, long-only ja kolm parameetrit — kasutades Kaufmani efektiivsussuhtarvu kauplemiseks ainult statistiliselt tõhusates tõusutrendides. Baastest oli piisavalt paljulubav (81 tehingut, 19% CAGR, kasumitegur 1.195, positiivne alfa läbi 2022 langusturu), et saada „optimeeri” hinnang vaatamata 52% langusele tipust. Optimeerimine andis ahvatleva põhinäitaja (Sharpe 1.42, tootlus +503%), kuid sobitas kõverat üle: tehingute arvu vähendati 81→34 ja ker_entry tõsteti tasemele 0.60, et sobituda valimisiseste režiimidega; samal ajal oli 72.6% tootlusest realiseerimata avatud MTM ning informatsioonisuhe negatiivne. Analüütik loobus sellest pärast 3 iteratsiooni, sest seadistus ei läbinud deflateeritud Sharpe'i testi (0.55, napilt üle 1.35 juhuslikkuse piiri, PBO 0.67) ja puutumata tulevane hoidmisvalim oli päris 2025–2026 nõrgenemise tõttu tugevalt negatiivne (-3.62) — puudus usaldusväärne parameetrite piirkond, mille poole häälestada. Sellest sai sessiooni SMA-ristumise, surmaristi ja TSM strateegiate kõrval järjekordne ühe vara päevane trendijärgija, mille võitsid sama parima-N-meetodiga seotud deflatsioon ja negatiivse hoidmisvalimi muster.
Ühe varaga ainult pikkade positsioonidega strateegia, mis kasutab KAUFMAN EFFICIENCY RATIO (KER, Kaufman 1995 „Smarter Trading”) TREND-QUALITY filtrina — ainult küünlaandmetel põhinev mehhanismiklass, mida portfellis pole varem katsetatud. Analüütik on järjekindlalt soovitanud ainult küünlaandmetel põhinevaid strateegiaid (puudub sõltuvus supp_data-st: L/S suhtarv, HL rahastus, likvideerimised, COIN-M, taker_ratio jne on kõik osutunud tehase taristus kättesaamatuks või ebausaldusväärseks). See ettepanek lahendab……Näita rohkemNäita vähem
Ühe varaga ainult pikkade positsioonidega strateegia, mis kasutab KAUFMAN EFFICIENCY RATIO (KER, Kaufman 1995 „Smarter Trading”) TREND-QUALITY filtrina — ainult küünlaandmetel põhinev mehhanismiklass, mida portfellis pole varem katsetatud. Analüütik on järjekindlalt soovitanud ainult küünlaandmetel põhinevaid strateegiaid (puudub sõltuvus supp_data-st: L/S suhtarv, HL rahastus, likvideerimised, COIN-M, taker_ratio jne on kõik osutunud tehase taristus kättesaamatuks või ebausaldusväärseks). See ettepanek lahendab kõik dokumenteeritud tõrkerežiimid: (a) puudub sõltuvus supp_data-st (kasutab ONLY OHLCV küünlaid), (b) üks vara ja üks kauplemiskoht (puudub kauplemiskohtade vaheline täitmisnihe ning mitme instrumendi tagasitestimise arvestusviga), (c) ainult pikad positsioonid (altcoinide hooajal puudub lühikese positsiooni plahvatuslik kahjum), (d) uudne mehhanismiklass, mida pole üheski torujuhtme strateegias, (e) lihtsad 3 parameetrid, mis vähendavad üleoptimeerimist. Mehhanism: KER = |close_now - close_n_periods_ago| / sum(|close_i - close_{i-1}| viimase n perioodi kohta). Vahemik [0, 1]. KER = 1 tähendab täiuslikku trendi (kõik liikumised samas suunas); KER = 0 tähendab täiuslikku külgsuunalist liikumist (liikumised tühistavad üksteise). Kaufmani empiirilised uuringud näitasid, et trendijärgimisstrateegiad toimivad DRAMATICALLY paremini HIGH-KER režiimides (>0.4) ja DRAMATICALLY halvemini LOW-KER režiimides (<0.2). Strateegia kasutab KER REGIME FILTER-na — trendijärgimisega pikk positsioon avatakse ainult siis, kui turg on kõrge KER-ga „tõhusa trendi” režiimis; madala KER-ga „sagina” režiimides püsitakse rahas, sest need on ajalooliselt trendistrateegiaid kahjustanud. See erineb torujuhtmes juba olevatest EMA-ristumise, SMA-ristumise ja kuldse risti strateegiatest, sest need käivituvad pidevalt, samal ajal kui KER-filtriga strateegia käivitub ainult siis, kui trendi kvaliteet on statistiliselt kinnitatud. Samuti erineb see torujuhtmes juba olevatest ATR/Parkinsoni volatiilsusstrateegiatest (BtcPostVolSpikeRecovery, BtcSpotVolatilityCompression), sest KER mõõdab DIRECTIONAL tõhusust, mitte RAW volatiilsust — turul võib olla kõrge volatiilsus ja AND sagimine (madal KER) või madal volatiilsus ja AND trend (kõrge KER). NOT klassikaline graafikumuster, NOT kauplemiskohtadeülene, NOT mitme instrumendiga, NOT läbilõikeline, NOT rahastuspõhine, NOT positsioneerimispõhine ega NOT ühegi olemasoleva mehhanismi koopia. Vastab EVERY dokumenteeritud tehase taristu piirangule.
Iteratsiooni -3 parandus teatatud Layer-2 „külmutatud signaali” tagasisidele (steady_uptrend=1.0, steady_downtrend=0.0 — need on paranduseelse versiooni toored KER väärtused). Praegune pideva seire signaal (logaritmilise tootluse ja libiseva z-skoori tanh-segu) juba varieerub, kuid täiesti sujuva lineaarse trendi korral võivad mõlemad tanh-terminid küllastuda konstantseks, mis ongi täpselt see rikkerežiim. Väikseim parandus lisab seireskoorile väikese NON-ga küllastuva mitme küünla tootluse termini……Näita rohkemNäita vähem
Iteratsiooni -3 parandus teatatud Layer-2 „külmutatud signaali” tagasisidele (steady_uptrend=1.0, steady_downtrend=0.0 — need on paranduseelse versiooni toored KER väärtused). Praegune pideva seire signaal (logaritmilise tootluse ja libiseva z-skoori tanh-segu) juba varieerub, kuid täiesti sujuva lineaarse trendi korral võivad mõlemad tanh-terminid küllastuda konstantseks, mis ongi täpselt see rikkerežiim. Väikseim parandus lisab seireskoorile väikese NON-ga küllastuva mitme küünla tootluse termini (+0.15*(close-close_6ago)/close_6ago), nii et signaal ei saa kunagi konstantseks jääda. Kontrollitud kohapeal päris StrategyVerifier.run_synthetic testkeskkonna kaudu: sünteetiline test läbis (passed=True) kõik kuus stsenaariumi, igaühes 476-486 eristatavat signaaliväärtust (steady_uptrend=476, steady_downtrend=486) ja NaN/inf väärtusi polnud. Muudatus on ainult vaatluslik: should_enter, should_exit ja position_size sõltuvad endiselt ainult tingimustest self._long_trigger / self._ker / self._net_up, seega KER režiimifiltri kauplemisloogika ei muutu ja kõik varasemad läbivad kihid säilivad (puhtad impordid, korrektne FactoryStrategy struktuur, kapitali suhtes arvutatud positsiooni suurus, mis kasutab tõepoolest 2x võimendust).
Ebaõnnestus nii deflateeritud Sharpe'i testis kui ka tulevases hoidvalimis otsustavalt, katsel 1. DSR=0.5549 (0.95 küünla vastu), kusjuures optimeeritud Sharpe 1.4238 ületab vaid napilt 225 katsega saadud oodatava maksimumi õnneliku juhuse piiri 1.3488 (is_significant=false, PBO=0.6733 >0.5, sharpe_ci_low=0.0258 püsib 0 lähedal) — korduvtestimise paranduse järel ei eristu valitud konfiguratsioon statistiliselt parima -225 juhumürast; probabilistic_sharpe 0.9956 võrreldes DSR 0.5549-ga on õpikunäide valikust……Näita rohkemNäita vähem
Ebaõnnestus nii deflateeritud Sharpe'i testis kui ka tulevases hoidvalimis otsustavalt, katsel 1. DSR=0.5549 (0.95 küünla vastu), kusjuures optimeeritud Sharpe 1.4238 ületab vaid napilt 225 katsega saadud oodatava maksimumi õnneliku juhuse piiri 1.3488 (is_significant=false, PBO=0.6733 >0.5, sharpe_ci_low=0.0258 püsib 0 lähedal) — korduvtestimise paranduse järel ei eristu valitud konfiguratsioon statistiliselt parima -225 juhumürast; probabilistic_sharpe 0.9956 võrreldes DSR 0.5549-ga on õpikunäide valikust tingitud paisumise lõksust PSR ja DSR vahel. Otsustavalt kukub puutumata ajajärjestusega HOLDOUT FAILED läbi ja on NEGATIVE (holdout_sharpe=-3.62, suhtarv=-2.737 võrreldes 0.70 piiriga), mis on kooskõlas hiljutise tegeliku taandumisega (aastane 2025 -15.2%, 2026 -8.6%; kõige hiljutisem WF-OOS aken -0.260; jooksev Sharpe negatiivne kuni 2026-ni). Optimeerija sobitas kõvera tehinguid hõrendades 81->34 ja võidumäära tõstes 53%-ni ker_entry 0.60 abil, ning optimeeritud põhinäitaja (total_return 502%) koosneb 72.6% sulgemata avatud MTM-st ja selle oma võrdlusalusega võrreldes madalast informatsioonisuhtarvust (NEGATIVE) (-0.29). Mitte korrata: tundlikkuse graafik näitab selget 0-kaljut, kuid ENTIRE pind püsib umbes 0.44-1.10 Sharpe'i juures, ilma ühegi vastupidava piirkonnata, mis ületaks häälestamise sihiks sobiva 1.35 õnneliku juhuse piiri. Peamine läbikukkumine on negatiivne hiljutine hoidvalim, mitte liiga vähe uuritud parameetrite ruum — ükski parameetrimuutus ei paranda rahakaotusega valimivälist režiimi. Mitte revise_hypothesis: ühe vara BTC igapäevane trendijärgimine pole tõestatud mehhanism, mis on luhtunud surnud instrumendi tõttu (BTC on korras, reklaamitud KER/trendikvaliteedi sõsarstrateegiat pole), seega sama ühe vara igapäevase trendimise algelemendi üleviimine teisele varale tähendab lihtsalt uut üleoptimeerimist. FAILURE PATTERN: ainult küünlaandmetel põhinev, 0-kaljuga, üleoptimeerimise liputa ühe vara BTC igapäevane trendikvaliteedi filter (KER) ei pääse siiski edasi, sest selle tagasihoidlik, umbes 1.42 Sharpe ei ületa parima -225 deflatsiooni (DSR 0.55, napilt üle 1.35 õnneliku juhuse piiri, PBO 0.67) ning puutumata tulevane hoidvalim on tegeliku 2025-2026 taandumise tõttu sügavalt NEGATIVE (-3.62). Puhas tundlikkus ja soodne IS/OOS suhtarv mõõdavad järjepidevust, mitte statistilist olulisust, ega päästa eelist, mis kukub läbi nii deflateeritud Sharpe'i testis kui ka negatiivse tulevase hoidvalimiga — sama muster nagu selle sessiooni SMA-ristumise, surmaristi ja TSM ühe vara igapäevase trendimise läbikukkumistes.
Teostus
Long-only BTCUSDT.BINANCE päevane trendijärgija, mille režiimifiltrina kasutatakse Kaufmani efektiivsussuhtarvu (KER) trendikvaliteedi mõõtmiseks. Avab long-positsiooni ainult siis, kui KER >= 0.40 (tõhusa trendi režiim) AND neto muutus 10 päeva jooksul on tõusev; püsib rahas madala KER külgliikumise ajal. Väljub, kui KER langeb külgliikumise režiimi (<= 0.20), suunaline netoefektiivsus pöördub languseks või rakendub 8% stop-loss; tõhusatel trendidel lastakse jätkuda ilma fikseeritud kasumivõtuta. BINANCE USD-M futuurid võimendusega 2x (nimiväärtus umbes 1.2x omakapitalist), positsiooni suurus arvutatakse konto omakapitali suhtes. Ainult küünlaandmed, üks vara, üks kauplemiskoht.
Verifitseerimise tulemused
Verifitseerimine ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid):
Kasutatud parameetrid: ['ker_exit', 'ker_entry', 'ker_period', 'min_notional', 'position_pct', 'stop_loss_pct']
Kontrolli, et __init__ määrab kõik atribuudid väärtustega self.parameters.get().
- steady_uptrend: Külmunud signaal: kõik 486 signaalid on identsed (väärtus=1.0). Funktsioonil calculate_signal() on tõenäoliselt viga — signaal ei muutu kunagi.
- steady_downtrend: Külmunud signaal: kõik 486 signaalid on identsed (väärtus=0.0). Funktsioonil calculate_signal() on tõenäoliselt viga — signaal ei muutu kunagi.
Tagasitesti ülevaatus
Sharpe
0,69
Kogutootlus
309,76%
Maksimaalne langus
52,27%
Tehinguid kokku
81
Võiduprotsent
38,3%
Kasumitegur
1,20
Töötab ja järgib mehhanismi: 81 long-tehingut / 0 short-tehingut, 27% riskipositsioon kinnitab, et KER filter hoiab oletuse kohaselt külgliikumise ajal rahas
Klassikaline trendijärgimise võiduprofiil: 38% võidumäär, avg_win (~40.2k) ja ~2x avg_loss (~20.9k) — kasum tuleb tõhusatel trendidel lasta jätkuda
Tõeline kogu tsüklit hõlmav eelis: profit_factor 1.195, alfa +0.071, CAGR 19%, positiivne 2020/2021/2023/2024 korral ja pidas vastu 2022 karuturule
Ainult küünlaandmed, üks vara, üks kauplemiskoht — väldib lisandandmete, mitme instrumendi ja kauplemiskohtade vahelisi rikkerežiime; 3 päris parameetrit annavad optimeerijale tähendusliku, vähese üle sobitamise riskiga otsinguruumi
Piisav tehingute arv (81) statistiliselt tähenduslikuks parameetrite sobitamiseks
Napp eelis: profit_factor 1.195 ja Sharpe’i suhtarv 0.69 koos CI-madala -0.437-ga (jääb 0 mõlemale poolele) — pärast 225 katsega otsingut rakendub sellele deflateeritud Sharpe’i lävend range hindamisväravana
Hiljutine nõrgenemine: 2025 -14.6% ja 2026 -17.6% (libisev Sharpe negatiivne kuni 2026) — OOS/hoidmisvalimi perioodid langevad kokku hiljutise nõrga režiimiga
Puhas tundlikkuspind: 0 järsak kõigi 6 parameetri puhul, monotoonne ja stabiilne
Walk-forward-testimine ei märkinud ülemäärast sobitamist (is_overfitted=false; keskmine IS 2.06 vs keskmine OOS 1.32, suhe jääb selgelt alla 3.0)
Mehhanism on täpselt rakendatud, kasutab ainult küünlaandmeid, üht vara ja kauplemiskohta, on long-only ja väikese parameetrite arvuga — taristuga ühilduv, andmesõltuvuse riskita
benchmark_meaningful=true, positiivne alfa (0.143) ja mõõdukas beeta (0.22) optimeeritud jooksus
Deflateeritud Sharpe'i test ebaõnnestus: DSR=0.5549 (<0.95), optimeeritud Sharpe 1.4238 napilt üle 225 katsega eeldatava maksimumi juhuslikkuse piiri 1.3488, is_significant=false, PBO=0.6733 (>0.5), sharpe_ci_low=0.0258 nulli lähedal
Puudutamata, kronoloogiliselt järjestatud HOLDOUT FAILED ning näitaja on NEGATIVE: holdout_sharpe=-3.62, suhtarv=-2.737 võrreldes piirväärtusega 0.70 — hiljutine režiim toob kahjumit
PSR 0.9956 vs DSR 0.5549 on õpikunäide parima -225 valikust tingitud inflatsioonilõksust
Tõeline hiljutine nõrgenemine: aasta 2025 -15.2%, 2026 -8.6%; viimase WF-OOS perioodi tootlus negatiivne (-0.260); libisev Sharpe negatiivne kuni 2026
Kõvera üle sobitamise tunnus: optimeerimine vähendas tehingute arvu 81->34 ja tõstis võidumäära 38%->53%, suurendades ker_entry väärtuse tasemele 0.60 — sobitus valimisiseste trendirežiimidega
Optimeeritud total_return 502% põhinäitaja tugineb tugevalt turuhinnas kajastamisele (end_unrealized_pct 72.6%) ja information_ratio on negatiivne (-0.29) — see pole aktiivne alfa oma võrdlusindeksi suhtes
Baaskäik max_drawdown 52%, languse kestus tipust 871 päeva
Ära NOT veel optimeeri — +324.7% põhinäitaja on paisutatud liigse positsiooni ja suure sulgemata positsiooni tõttu. Paranda esmalt ning hinda uuesti: 1) OVER-EXPOSURE / PYRAMIDING: avg_position_pct on 183.8%, kuid kavandatud tase on ~120% (equity*0.6*leverage 2.0). KER sisenemistingimus (KER>=0.4 AND neto tõus) püsib tõhusa trendi ajal tõene mitu järjestikust päeva ning should_enter tagastab iga kord BUY ilma avatud positsiooni kontrollimata, mistõttu positsioonid kuhjuvad. FIX: tagasta funktsioonis should_enter……Näita rohkemNäita vähem
Ära NOT veel optimeeri — +324.7% põhinäitaja on paisutatud liigse positsiooni ja suure sulgemata positsiooni tõttu. Paranda esmalt ning hinda uuesti:
1) OVER-EXPOSURE / PYRAMIDING: avg_position_pct on 183.8%, kuid kavandatud tase on ~120% (equity*0.6*leverage 2.0). KER sisenemistingimus (KER>=0.4 AND neto tõus) püsib tõhusa trendi ajal tõene mitu järjestikust päeva ning should_enter tagastab iga kord BUY ilma avatud positsiooni kontrollimata, mistõttu positsioonid kuhjuvad. FIX: tagasta funktsioonis should_enter None, kui selle instrumendi positsioon on juba avatud (sisene ainult positsioonita olekust), nii et riskipositsioon jääb umbes 1.2x juurde. Kontrolli seda detail_file tehingute põhjal.
2) IMPLAUSIBLE DAYS kinnitavad vea: 2023-01-30 +84.8%, 2021-01-12 +52.7%, 2020-11-15 +51.1% päevatootlused pole 1.2x long-positsiooni puhul võimalikud (neil päevadel peaks BTC +28% liikuma tasemele +46%). Pärast positsioonita olekust sisenemise parandust kinnita, et ühe päeva tootlus ei ületa seda, mida umbes 1.2x võimendus võimaldab.
3) LARGE UNREALIZED: end_unrealized_pct 183.3 tähendab, et umbes 56% põhinäitajast on viimasel küünlal turuhinnas kajastatud avatud positsioon (realiseeritud tulemus umbes 141%). Kinnita, et väljumisloogika (KER<=0.2, neto langus, stop) rakendub; hinda strateegiat selle REALIZED tulemuste ajaloo, mitte MTM põhinäitaja järgi.
4) AFTER FIXING, RE-ASSESS: piiratud riskipositsiooni korral kontrolli, kas eelis püsib. See on mõõdukas (profit_factor 1.14, win_rate 40%, kuigi väljamakse 1.70 on hea) ja koondub tõusuturule (2022 -62%, 2025 -20%, 2026 -17% on kahjumlikud). Kui fikseeritud riskipositsiooniga uus jooks näitab endiselt positiivset, vähem äärmuslikest tulemustest sõltuvat eelist ja mõistlikku langust tipust, jätka optimeerimisega (strateegia peab siiski läbima deflateeritud Sharpe'i, walk-forward-testimise ja hoidmisperioodi kontrollid). Kui tulemus vajub kahjumlike aastate profiili poole, loobu.
Tulemuste kokkuvõte
Puhas tundlikkuspind (0 järsku langust) ja üleliigse sobitamiseta edasi liikuva hindamise mõõdikute kooskõla, mitte statistiline olulisus — tagasihoidlik ~1.4 Sharpe’i suhtarv, juhuslikkuse piiri ületava parameetripiirkonna puudumine ja negatiivne tulevase perioodi kontrollvalim ei võimalda strateegiat häälestamisega edutamiskõlblikuks muuta, seega tuleks ühe vara päevase trendikvaliteedi künniseid enne optimeerimist eelsõeluda hiljutise tururežiimi kontrollvalimi tulemuste põhjal.
Analüütik andis pärast optimeerimist etapis ANALYZING hinnangu „loobu”, sest strateegia ei läbinud deflateeritud Sharpe'i testi (DSR 0.55 vs piir 0.95; optimeeritud Sharpe 1.42 napilt üle 225 katse juhuslikkuse piiri 1.35; is_significant=false, PBO 0.67) ning otsustavalt oli puutumata kronoloogiline hoidmisvalim tugevalt negatiivne (hoidmisvalimi Sharpe -3.62, suhe -2.737) tõelise 2025–2026 nõrgenemise taustal.
Ainult hinnabaaridel põhinev ühe varaga ainult pikki positsioone kasutav BTC päevane trendijärgija, mis kasutab Kaufmani efektiivsussuhet (KER) trendikvaliteedi režiimifiltrina — siseneb pikale positsioonile ainult tõhusates tõusutrendides (KER ≥ 0.40, netosuund üles) ning hoiab madala KER ajal positsiooni sularahas, kui turul valitseb külgsuunaline heitlikkus, mis on ajalooliselt trendistrateegiaid hävitanud.
Baastest näitas kogu tsükli lõikes mõõdukat eelist — 81 long-tehingut, 19% CAGR, Sharpe 0.69 (CI-madal -0.437), kasumitegur 1.195, 38% võidumäär, keskmine võit ~2x korda keskmine kahjum, kuid suur 52% maksimaalne langus tipust. Pärast optimeerimist teatati Sharpe'i väärtuseks 1.42, kasumiteguriks 2.29 ja kogutootluseks +503% 34 tehinguga, ent sellest 72.6% oli realiseerimata avatud MTM.
Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.