Strateegiad

DOGE 4H kolme filtriga trendi jätkumise pikk positsioon

Tulemus: Loobutud

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong

Tulemuste kokkuvõte

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong oli teadlikult lihtne kolme filtriga trendi jätkumise strateegia DOGE 4H graafikul ning selle baastagasitest näis korrektselt koostatud: 185 hajutatud tehingut, tootlus 219%, kasumitegur 1.52 ja kasutatav mahutavus $54.7M. Kuid Sharpe oli vaid 0.95, madalaim CI 0.041, ning tootlus koondus tõusuturule ja sõltus paksudest sabadest (järsakus 164); seda kandsid mõned pumbapäevad ja kaks tõusuaastat. Tuvastanud, et vara, ajaraami ja strateegiaperekonna signatuur on sama kui kahel DOGE 4H trendi sõsarstrateegial, mis olid selles sessioonis pärast optimeerimist juba hüljatud — mõlemad läbisid valimisisesed ja tundlikkuse kontrollid, kuid kukkusid kronoloogilisel kontrollperioodil läbi — loobus analüütik sellest harust tagasitesti ülevaatuse etapis, selle asemel et kulutada optimeerimisele aega sama läbikukkumise uuesti tuletamiseks.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Minimaalne ainult pikkade positsioonidega trendijärgimise strateegia DOGEUSDT tähtajatute futuuridega, kasutades 4-tunniseid küünlaid. Kasutab ONLY OHLCV andmeid (lisaandmevooge pole), et hoida kontrollimine lihtsa ja deterministlikuna. Strateegia avab pika positsiooni, kui kolm sõltumatut trendikinnitust langevad kokku: (1) hind on üle 50-perioodi SMA; (2) 50-SMA ise liigub viimase 10 küünla jooksul tõusvas suunas (pikaajaline trend üles); ning (3) viimase 4H küünla sulgemishind on 20-küünlase Donchiani vahemiku ülemises kolmandikus (hiljutine tugevus). Väljumisel kasutatakse Chandelier’i-laadset ATR järelstoppi (3x ATR(14) allpool sisenemisjärgset kõrgeimat sulgemishinda) ning kõva ajalist stoppi pärast 30 küünalt (~5 päeva). DOGE on valitud, sest (a) selle tegelik volatiilsus 4H graafikul on krooniliselt suur (keskmine ATR/hind ~2-3%), andes tehingu kohta liikumisruumi, mis ületab mugavalt Binance’i futuuride edasi-tagasi tehingukulu 0.10%, (b) jaemüüjate juhitud hüppelainete ajal esineb sel tugev momentum’i koondumine ning (c) see on väga likviidne, futuuride päevamaht on üle $1B. Eesmärk on teadlikult lihtne — kolm klassikalist filtrit, üks järelstop ja üks ajaline stop —, et vältida nii ületreenimist kui ka mitme andmeallikaga keerukate strateegiate põhjustatud kontrollimise hangumist.

Rakendab hüpoteesi täpselt, kasutades tavapärast ühe instrumendi nelja konksu mustrit. calculate_signal arvutab igal küünlal kõik kolm filtrit ja tagastab pideva astmelise väärtuse (sulgemishinna kaugus SMA50-st protsentides), nii et Layer-2 külmunud signaali tuvastus toimib; binaarne sisenemisotsus määratakse should_enter-s kolme salvestatud filtrilipuga (režiim: sulgemishind>SMA50; tõus: SMA50 tõuseb slope_lookback jooksul nihkega SMA; tugevus: sulgemishind 20-küünlase Donchiani vahemiku ülemises upper_frac-s). should_exit rakendab Chandelier’i ATR järelstoppi, kasutades kõrgeimat sisenemisjärgset sulgemishinda (seda jälgitakse calculate_signal-s reaalajas positsiooni oleku alusel ja lähtestatakse positsiooni puudumisel), ning lisaks on 30-küünlane ajaline stop. position_size lähtub kapitalist ja ATR riskist: riskiks määratakse 2% omakapitalist 3x-ATR stopi puhul, nimiväärtuse ülempiir on 50%, mistõttu üks DOGE positsioon ei ületa kunagi poolt omakapitalist (võimendus 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 tagab kõigi näitajate kehtivuse enne kauplemist. Hüpoteesi järgi jääb kauplemiskohaks BINANCE USD-M futuurid: kuigi strateegia on ainult pikkade positsioonidega ja võimenduseta, on futuuride edasi-tagasi tehingukulu (~0.10%) tegelikult väiksem kui spot’i oma (~0.20%) ning hüpotees lähtub selgesõnaliselt DOGE tähtajatute futuuride likviidsusest; DOGE ~2-3% 4H ATR/hind annab tehingu kohta sellest kulust märksa suurema liikumisruumi. size_precision 0 (DOGE tehingut tervikmündi kaupa); make_qty täpsustab instrumendi täpset hinnasammu.

Ära optimeeri — oodatav tulemus on teadaolev ummiktee. Baasil puudub enne valikut eelis (Sharpe 0.95, sharpe_ci_low 0.041-ga, CI sisuliselt nulli lähedal) ning tootlus on tõusuturule koondunud ja paksudest sabadest kantud (return_kurtosis 164, asümmeetria 10.4; +219% kandsid mõned pumbapäevad, näiteks 2021-04-15 +42.5% ja 2024-03-01 +20.5%, lisaks kaks tõusuaastat 2021 +91% ja 2024 +43%, samal ajal kui 2020/2023/2025 oli tasane kuni negatiivne). Parima -225 optimeerimine paisutab seda marginaalset Sharpe’i ning deflateeritud Sharpe korrigeerib selle seejärel tagasi allapoole DOGE-4H õnneläve (~3-5.8 sõsarstrateegiate jooksudes), samal ajal kui ajalises järjestuses kontrollperiood toob esile tõusuturule koondumise. See on selle sessiooni kolmas DOGE 4H ainult pikkade positsioonidega tõusuturule koondunud trendi/murde strateegia, mille signatuur on identne; kaks sõsarstrateegiat kukkusid pärast optimeerimist juba otsustavalt läbi — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, kontrollperiood -0.41) ja mahuga kinnitatud režiimi versioon (DSR 0.0, kontrollperiood -1.23) — mõlemad läbisid valimisisesed ja tundlikkuse kontrollid, kuid kukkusid kronoloogilisel kontrollperioodil läbi. Kolme filtriga trendi jätkumise mehhanism on üldine ja seda on likviidsete suurte varade puhul juba valideeritud; DOGE 4H on selle perekonna tõusuturule koondunud ja kontrollperioodil läbi kukkuv haru. 2 tunni kulutamine optimeerimisele, et sama loobumisotsus uuesti tuletada, pole põhjendatud; idee tuleks optimeerimise või kordamise asemel hüljata (ükski parameetrimuutus ei muuda 2-tõusuaastast ja paksude sabade kantud eelist tulevikus vastupidavaks).

Teostus

Ainult pikkade positsioonidega DOGEUSDT 4H trendi jätkumise strateegia, mis kasutab ainult OHLCV. Avab pika positsiooni, kui kolm sõltumatut filtrit langevad kokku: (1) sulgemishind on üle 50-SMA; (2) 50-SMA liigub viimase 10 küünla jooksul tõusvas suunas; ning (3) sulgemishind on oma 20-küünlase Donchiani vahemiku ülemises kolmandikus. Väljub Chandelier’i ATR järelstopiga (3x ATR(14) allpool sisenemisjärgset kõrgeimat sulgemishinda) või 30-küünlase (~5 päeva) ajalise stopiga. Positsiooni suurus määratakse ATR-riski alusel, riskides tehingu kohta 2% omakapitaliga; nimiväärtuse ülempiir on 50%. Binance’i USD-M futuurid, võimendus 1.0.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,95
Kogutootlus: 219,44%
Maksimaalne langus: 17,54%
Tehinguid kokku: 185
Võiduprotsent: 41,1%
Kasumitegur: 1,52

Korrektselt koostatud ja piisava mahuga: 185 tehingut 6 aasta jooksul, korrektsusvigu pole, kasutatav mahutavus ($54.7M, hinnamõju 4.3%), max_DD 17.5%

Lihtne ja mõistlik 3-filtriga trendi jätkumise ülesehitus

Enne valikut eelis puudub: Sharpe 0.95 koos sharpe_ci_low 0.041-ga (CI sisuliselt puudutab 0); parima -225 optimeerimine paisutab seda ning deflateeritud Sharpe korrigeerib tagasi allapoole õnneläve

Tõusuturule koondunud tootlus ja paksud sabad: return_kurtosis 164, asümmeetria 10.4; +219% kandsid mõned pumbapäevad (2021-04-15 +42.5%, 2024-03-01 +20.5%) ja kaks tõusuaastat (2021 +91%, 2024 +43%), kusjuures 2020/2023/2025 oli tasane kuni negatiivne

Varaga, ajaraamiga ja perekonnaga identne signatuur nagu kahel DOGE 4H trendi sõsarstrateegial, mis hüljati selles sessioonis juba pärast optimeerimist (mahuga murre: DSR 0.0006, kontrollperiood -0.41; režiimiga kinnitatud: DSR 0.0, kontrollperiood -1.23) — mõlemad koondusid tõusuturule ja kukkusid kontrollperioodil läbi

Tulemuste kokkuvõte

Ükski parameetrimuudatus ei muuda kahe tõusuaastaga, paksude sabade toel tekkinud eelist tulevikus vastupidavaks — kui nulli puudutava CI Sharpe’i näitaja jagab sama tõusuturule koondunud mustrit sarnaste strateegiatega, mis kontrollperioodil juba läbi kukkusid, säästab loobumine enne optimeerimist sama tulemuse uuesti tuletamisest.

Analüütik loobus sellest backtest’i ülevaatuse etapis enne optimeerimist, hinnates tulemuse teadaolevaks ummikteeks: enne valikut eelis puudub (Sharpe 0.95, CI sisuliselt nulli lähedal), lisaks tähendasid tõusuturule koondumine ja paksud sabad, et parima -225 optimeerimine paisutaks Sharpe’i, mille deflateeritud Sharpe seejärel õnnelävest allapoole korrigeeriks, ning kronoloogiline kontrollperiood tooks esile tootluse hääbumise — täpselt nii juhtus kahe sama sessiooni jooksul juba hüljatud DOGE 4H sõsarstrateegiaga (DSR 0.0006, kontrollperiood -0.41; ja DSR 0.0, kontrollperiood -1.23).

Minimaalne ainult OHLCV kasutav, ainult pikkade positsioonidega trendi jätkumise strateegia DOGEUSDT 4-tunni futuuridega — siseneb pikalt ainult siis, kui kolm filtrit langevad kokku (sulgemishind üle 50-perioodi SMA; SMA ise tõuseb viimase 10 küünla jooksul; sulgemishind on 20-küünlase Donchiani vahemiku ülemises kolmandikus), väljub seejärel 3x-ATR Chandelier’i järelstopi või 30-küünlase (~5-päevase) ajalise stopiga.

Baastagasitest oli piisavalt mahukas — 185 tehingut 6 aasta jooksul, kogutootlus 219.4% (CAGR 20.3%), kasumitegur 1.52, võidumäär 41%, suurim langus tipust 17.5% ja mahutavus $54.7M hinnamõju juures 4.3% — kuid Sharpe oli vaid 0.95, madalaim CI 0.041 sisuliselt nulli lähedal ning tootlusel olid paksud sabad (järsakus 164, asümmeetria 10.4); tootlust kandsid mõned pumbapäevad ja kaks tõusuaastat (2021 +91%, 2024 +43%), samal ajal kui 2020/2023/2025 oli tasane kuni negatiivne.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.