Strateegiad

Madala volatiilsuse kaitsev nädalapöörde strateegia kaheksa suure krüptovara perp-lepingute hulgas, ainult pikad positsioonid ja trendifilter (BINANCE USD-M, hoia 3 väikseima LOWEST realiseeritud volatiilsusega suurt vara, trendist allpool jää rahasse, uus volatiilsusjärjestuse signaal, 3 parameetrit)

Tulemus: Loobutud

LowVolDefensiveWeeklyRotation8Majors

Tulemuste kokkuvõte

See strateegia püüdis portfelli hajutada, roteerides igal nädalal ainult pikkade positsioonidega kolme kõige rahulikuma suure perp-lepingu vahel. See kasutas dokumenteeritud madala volatiilsuse anomaaliat, vaid kolme põhiparameetrit, võimenduseta kauplemist ja trendifiltrit, mis hoidis langusrežiimides raha kõrval. Esialgne tagasitest oli oma rühma silmapaistvaim — Sharpe'i suhtarv ligikaudu 1.0, usaldusvahemik välistas selgelt nulli, kasumitegur 1.72 ja tasudejärgne tootlus +1319% — ning optimeerimiseelse ülevaate hinnang oli „optimeeri“. Optimeerimine paljastas aga eelise näilisuse: edasi liikuva testimise valimiväline Sharpe'i suhtarv oli keskmiselt -0.742, võrreldes valimisisese näitajaga +1.47; deflateeritud Sharpe'i suhtarv 0.09 jäi kaugele alla -225 katse parima tulemuse müraootuse; PBO oli 0.70; ning tootlus osutus ühe 2021 tõusva turu artefaktiks. Pärast kaht iteratsiooni loobus analüütik sellest kui tegelikust vastupidavuse puudumise juhtumist — strateegia kauples õigesti, kuid selle eelis ei üldistunud; see vastas madala volatiilsusega suurte varade rotatsiooni ebaõnnestumiste klassile, mis oli juba mitu korda kõrvale jäetud.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Iganädalane rotatsioon LONG-ONLY suurima 8 USD-M püsifutuuri (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/LINK/ADA/XRP) seast, mille SORT SIGNAL on realiseeritud VOLATILITY — teadlikult ORTHOGONAL ehk vastassuunalise signaaliga valik võrreldes kasutusele võetud suhtelise tugevuse momentumkorviga (mis hoiab FASTEST kõige suurema tootlusega instrumente). L24 kohaselt peab uus suurte instrumentide korv nimetama signaali sisendi, mida ükski edendatud korv ei kasuta: see kasutab järjestamist realiseeritud volatiilsuse pöördväärtuse järgi (madala volatiilsuse ehk kaitseanomaalia), mida ei kasuta ei edendatud momentumrotatsioon (tootlus toorväärtusena) ega edendatud carry-korv (rahastamine). Seetõttu valib see enamikul nädalatel kasutusele võetud momentumportfellist peaaegu DISJOINT nimede hulga — tõeline hajutaja, mitte ümberkaalumine. See väldib kõiki hiljutisi ebaõnnestumiste põhjuseid: ei ole rahastamise carry (altcoinide ja börsidevahelise carry puhul kinnitati äsja, et netotulemus on negatiivne), ühe instrumendi hinnapanus (üleoptimeerimise või järsu kokkuvarisemise oht), optsioonid (tehingute arvu piirang), likvideerimised (andmepiirang), mündipaari kointegratsioon (SOL-AVAX -82%), turuneutraalne korv (L12 0/53 tasudest tingitud häving — strateegia kasutab üksnes ostupositsioone ja selle käive on väike). Ainult 3 parameetrit (volatiilsuse tagasivaateperiood, top-K, trendi MA) ja võimendus puudub (arvestades päevasisese CM likvideerimisjuhtumi õppetundi). Madala volatiilsusega nimed on stabiilsed, seega muutub järjestus harva ja tasude mõju on minimaalne, samal ajal kui iganädalane sagedus mitmeaastase ajaloo vältel annab mõõdetava valimi.

Iteratsioon 2 parandab täpse kihi -3 vea („Tehinguid ei tekkinud“). Algpõhjus: _extract_symbol_from_bar luges bar.instrument_id, mida selle NautilusTraderi versiooni Bar objektis pole — see tekitas AttributeErrori, mille tühi except kinni püüdis, nii et _ingest_bar salvestas iga sümboli kohta NO sulgemishinda; tühjad hinnapuhvrid ei võimaldanud arvutada realiseeritud volatiilsust, kandidaadid jäid alla top_k ja _maybe_rebalance naasis igal küünlal enneaegselt → tehinguid ei toimunud. Minimaalne parandus loeb väärtuse bar.bar_type.instrument_id.symbol kaudu (sama tee, mida kasutab baasmalli on_bar real 276); kontrolliti, et see tagastab muu hulgas „BTCUSDT“. Midagi muud ei muudetud — impordid on endiselt korras ning pidev rahulikkuse-vahe signaal ja kogu mitme instrumendi / tasakaalustamise loogika (mis läbis juba kihid 1–2) jäid puutumata. Seadistus määrab kõik 8 instrumenti küünlatel 1-DAY, nii et liivakast laadib kogu universumi. Kõik varem läbitud kihid jäävad seega edukaks ning iganädalane rotatsioon saab nüüd tehinguid teha.

deflateeritud Sharpe'i suhtarv ebaõnnestus: DSR=0.0899, oodatud maksimum=1.44 üle 225 katse — valitud Sharpe'i suhtarv (1.006) jääb mürast oodatud maksimumist allapoole, st ei eristu parima tulemuse N katse mürast. See on tüüpiline üleoptimeerimine, mitte parandatava eelduse juhtum: edasi liikuva testimise IS keskmine +1.47 pöördub OOS keskmiseks -0.742 (is_overfitted=TRUE), PBO=0.70>0.5, kontrollvalimi Sharpe'i suhtarv on vaid 0.178 ning kogu valimi põhitulemuse (+1319%) tõi 2021 tõusuperiood (2022 -24%, 2026 -19%). Madala volatiilsuse / beetaga panustamise vastase suurte varade rotatsiooni mehhanism on tulemuste andmestikus sama üleoptimeerimise mustri tõttu juba mitu korda kõrvale jäetud (sarnased varasemad juhud sarnasusega 0.81/0.80); selle ümberkujundamine teise suurte varade kogumi jaoks tooks kaasa uue üleoptimeerimise ning parameetrite otsing ei näita vastupidavat piirkonda, mida häälestada (OOS on perioodide lõikes negatiivne, puudub järskude muutusteta piirkond, kus oleks tegelik OOS eelis). Ükski iteratsioon ei saa muuta negatiivset valimivälist eelist tegelikuks. See on tegelik vastupidavuse hinnang — strateegia kaupleb korrektselt, kuid selle eelis ei üldistu.

Teostus

Ainult pikkade positsioonidega iganädalane madala volatiilsuse kaitsev rotatsioon 8 suurel Binance'i USD-M perp-lepingul (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/LINK/ADA/XRP) 1-DAY küünla alusel. Igal nädalal (rebalance_days=7) järjestab see instrumendid universumis tagasivaatava realiseeritud volatiilsuse järgi (päevaste logaritmiliste tootluste valimi standardhälve perioodil vol_lookback_days) ASCENDING ning sihib top_k=3 CALMEST instrumenti. Seejärel rakendab iga instrumendi trendifiltrit — valitud instrumenti hoitakse ainult seni, kuni selle sulgemishind on üle tema enda trend_ma_days SMA; muul juhul jääb vastav osa rahasse. Sihtkorvist lahkunud positsioonid suletakse ja uued sihtpositsioonid avatakse võrdse kaaluga, igasse paigutatakse allocation_per_position omakapitalist. Ainult pikad positsioonid, võimendus=1, kapitaliga võrdelise suurusega positsioonid funktsiooni get_account_equity() abil. Kolm põhiparameetrit (vol_lookback_days, top_k, trend_ma_days) ning struktuurilised seadistusparameetrid.

Verifitseerimise tulemused

Kontrollimine nurjus (kiht 3 — liivakasti tagasitest): tehinguid ei tekkinud Kasutatud küünlatüüp: BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL, töödeldud küünlaid: 364 Diagnostika: should_enter() tagastas külje 0 korral üle 0 hinnatud küünla -> sinu ENTRY CONDITION ei käivitunud kunagi. Lõdvenda sisenemisloogikat / lävendeid. Veendu, et strateegia teeb antud andmete ja parameetritega tehinguid.

Analüütik: hinda strateegiat kogu mitmeaastase tagasitesti põhjal; ära optimeeri enne, kui eelise suund on pikema perioodi andmetel kindlaks tehtud.

Negatiivne, kuid väike ja režiimipiiranguga valim: PF 0.41, total_return -18.1%, win_rate 0.238, avg_trade_return_pct -2.97% kõigest 21 tehingu põhjal ühe aasta jooksul. RR on soodne (avg_win 2486 = 1.3× avg_loss 1890); ainus pidur on madal võidumäär ning Sharpe'i suhtarv -1.16 CI [-2.77, +0.36] puudutab endiselt positiivset taset. Madala volatiilsuse anomaalia avaldub pika perioodi jooksul ning ühe aasta altcoinide müügilainest koosnev ajavahemik ei saa selle kohta otsust anda.

Kinnita tulemus märksa suurema valimiga kogu mitmeaastases tagasitestis.

Tehinguid on vähe (21 363 päeva jooksul, alla ~100 alampiiri) — väikese käibega nädalapöörde puhul eeldatav (käive 8.1), kuid negatiivne tulemus põhineb vähestel valimitel.

Kaalu lisaküünalde käsitlemise tuletamist baasklassist, selle asemel et suunamisloogikat uuesti rakendada, et vältida märkamatut lahknemist.

on_bar on täielikult üle kirjutatud: baasmalli väljakutse suunamine on käsitsi taasloodud ja viidatakse baasmalli sisemistele osadele. See töötab (läbinud kihid 1-3, tehinguid tehti kõigi instrumentidega), kuid on baasmalli tulevaste muudatuste suhtes habras.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 1,00
Kogutootlus: 1318,94%
Maksimaalne langus: 35,21%
Tehinguid kokku: 138
Võiduprotsent: 44,2%
Kasumitegur: 1,72

Statistiliselt oluline eelis: Sharpe'i suhtarv 1.0, 95% CI [0.42, 1.61] EXCLUDING nulli (probabilistic_sharpe 0.9995) — hiljutise rühma ainus strateegia, mis selle lävendi ületab

profit_factor 1.72 (tunduvalt üle 1.2 eelise puudumise piiri), Sortino 1.43, oodatav tulemus +$8.3k tehingu kohta

Jaotub tururežiimide vahel: positiivne 5 aastal 7 (2020/2021/2023/2024/2025), langusaastad mõõdukad (-24%, -19%); max_drawdown 35% jääb range loobumispiiri alla, likvideerimisi pole, võimendus 1x

Kavandatult väikesed tasud: modelleeritud tasud ligikaudu avg_trade_return_pct 11% väikese käibega nädalases rotatsioonis; impact_cost_pct moodustab brutotulemusest vaid 1.3%, mahtuvus $613M

Tugineb tegelikule, dokumenteeritud madala volatiilsuse / kaitsva strateegia anomaaliale; signaal on kasutusele võetud momentum-korvi suhtes ortogonaalne

Äärmuslik tulemus / koondumine tõusuturule: return_skew 2.59, järskus 38, suur osa pärineb instrumendilt 2020/2021 — optimeerimine peab kinnitama, et eelis püsib ka mittetõusva turu perioodidel OOS

information_ratio -0.24 võrdse kaaluga korvi võrdlusaluse vastu ning benchmark_correlation 0.58 / beetaga 0.27 — iseseisev alfa on +0.20, kuid hajutamise väärtus võrreldes ainult korvi hoidmisega on marginaalne

end_unrealized_pct 180 (põhitulemusest ~14%) on avatud positsiooni turuväärtuse muutus — hinda realiseeritud tulemuste põhjal (endiselt tugev)

Analüüs

Strateegia töötab korrektselt kogu perioodi vältel (349 optimeeritud tehingut / 138 baastasemel) — varasem nulltehinguline küünla-sümboli viga on parandatud.

Valimisisese perioodi punktnäitajad näivad atraktiivsed (PF 1.72, Sortino 1.43, positiivne kogu valimi Sharpe'i suhtarv ~1.0) — just seetõttu on oluline mitmese testimise korrektsioon.

Tundlikkusanalüüs ei näita järske muutusi; parameetrid on valimisiseselt eraldi stabiilsed.

Edasi liikuv testimine näitab üleoptimeerimist: IS valimisisene keskmine Sharpe'i suhtarv +1.47 langeb valimivälise näitajani OOS (keskmiselt -0.742; aknad -1.21, -1.46, +0.44). Eelis ei üldistu.

Deflateeritud Sharpe'i suhtarv 0.0899 << 0.95 ja optimeeritud Sharpe'i suhtarv (1.006) on BELOW expected_max_sharpe_annualized (1.44) — valik ei eristu parima tulemuse -225 katse müraootusest.

PBO 0.70 > 0.5 — parameetrite valik on tõenäolisemalt üleoptimeeritud kui mitte; is_significant = väär.

Kontrollvalimi Sharpe'i suhtarv on vaid 0.178; nii win_rate 0.149 kui ka max_drawdown 32.4% jäävad miinimumnõuetele alla.

Tootlus on koondunud 2021-sse (aasta 2021 +251%/+204%; 2022 -24%, 2026 -19%) — sõltuvus ühe režiimi tõusuturust.

Vastab korduvalt hüljatud ebaõnnestumisklassile: madala volatiilsusega suurte varade rotatsioon (sarnasus 0.81 „üleoptimeeritud“, 0.80 „verification_loop“).

0.7x WF OOS

Tulemuste kokkuvõte

Atraktiivne kogu valimi Sharpe'i suhtarv ei tähenda midagi, kui tulemus koondub tõusuturule ja edasi liikuv testimine ebaõnnestub — madala volatiilsuse / beetaga panustamise vastase suurte varade rotatsiooni mehhanism on nüüd sama mustriga mitu korda üleoptimeeritud, seega pole mõtet seda teise suurte varade kogumiga uuesti katsetada.

Strateegiaanalüütik loobus strateegiast pärast optimeerimist, sest vastupidavust ei olnud: valitud Sharpe'i suhtarv (1.006) langes alla mürast oodatud maksimumi (1.44 225 katse puhul), OOS oli igas edasi liikuva testimise perioodis negatiivne, PBO ületas 0.5 ja põhitootluse tõi 2021 tõusuperiood (2022 -24%, 2026 -19%) — tüüpiline üleoptimeerimine, millel puudub häälestatavate parameetrite vastupidav piirkond.

Ainult ostupositsioone hoidev nädalane rotatsioon 8 suurima turukapitalisatsiooniga Binance’i USD-M püsifutuuri seast, mis hoidis trendifiltri alusel 3 madalaima realiseeritud volatiilsusega suurima turukapitalisatsiooniga instrumente (kaitse- ehk madala volatiilsuse anomaalia) ning oli teadlikult momentumkorviga ortogonaalne.

Esialgne tagasitest näitas statistiliselt olulist eelist (Sharpe'i suhtarv ~1.0, 95% CI [0.42, 1.61] välistavad nulli, kasumitegur 1.72, Sortino 1.43, kogutootlus +1319% 138 tehingu jooksul, keskmine tootlus tehingu kohta ~11%, suurim langus tipust 35%, võimendus 1x). Optimeerimisel pöördus aga edasi liikuva testimise IS Sharpe'i suhtarv +1.47 ümber, valimivälise keskmisena OOS -0.742; lisaks PBO 0.70, deflateeritud Sharpe'i suhtarv 0.0899, kontrollvalimi Sharpe'i suhtarv vaid 0.178 ja võidumäär 0.149.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.