ETH USD-M Intraday Taker-Flow kurnatuse tagasipööre, Long-Short (ühe instrumendi BINANCE Perp, 15m küünlad + mitmeaastane TAKER BUY/SELL VOLUME voog, agressiivse voo üleuljuhadude vastassuunaline tehing, kinnitatud hinna pikenduse abil, 3 parameetrit)

Hüpotees

LONG-SHORT, ühe instrumendi, lühikese horisondiga mikrostruktuuri strateegia ETHUSDT.BINANCE puhul (USD-M perp, 15m küünlad), mida juhib autentset NON-PRICE voogu, mida ükski juurutatud strateegia nii ei kasuta: Binance taker-i ostu/müügi VOLUME suhe (agressori voog) mitmeaastasest täiendavast voost. Põhiidee: lühiajalised ühepoolse AGGRESSIVE taker-i voo (turuorderid, mis tõstavad pakkumisi või tabavad ostupakkumisi) pursked lükkavad hinna kaugemale, kui puhkav likviidsus seda toetab; kui agressiivne voog……Näita rohkemNäita vähem

LONG-SHORT, ühe instrumendi, lühikese horisondiga mikrostruktuuri strateegia ETHUSDT.BINANCE puhul (USD-M perp, 15m küünlad), mida juhib autentset NON-PRICE voogu, mida ükski juurutatud strateegia nii ei kasuta: Binance taker-i ostu/müügi VOLUME suhe (agressori voog) mitmeaastasest täiendavast voost. Põhiidee: lühiajalised ühepoolse AGGRESSIVE taker-i voo (turuorderid, mis tõstavad pakkumisi või tabavad ostupakkumisi) pursked lükkavad hinna kaugemale, kui puhkav likviidsus seda toetab; kui agressiivne voog kurnab, põrkab hind tagasi oma lühiajalise ankurpunkti suunas. Strateegia teeb need voo-poolse üleuljuhud vastassuunalisteks. See on teadlikult NOT funding/OI/likvideerimise üksiku nime suuna panus (kõik kurnatud vastavalt õppetundidele L13/L3), NOT puhas-OHLCV tagasipööre (L30) — sissekanne REQUIRES taker-i voo ekstreem, hind on ainult kinnitus — ja NOT AVAX 4h long-only taker-i voo akumulatsioon, mis ebaõnnestus (see on intraday, sümmeetriline long-short, üleulutuse tagasipööre, mitte ost-dip-i akumulatsioon). Teadlikult madalate parameetritega (3), et võidelda #1 tapja vastu (ülesobitamine, 229x). Täidab kolm ala-esindatud segmenti korraga: lühike horisont (1m-15m 7.9% vs 10% eesmärk), long-short suund (14.4% vs push), ja krüpto-põhine mikrostruktuuri mehhanism, mida portfoolio vaevu puudutab. Tasu aritmeetika: sissekanded on väravatud voo ekstreemide + minimaalse hinna pikenduse juurde, nii et tagasipöörde eesmärk (~0.35-0.5% tagasi ankurpunktini) katab 0.10% USD-M edasi-tagasi sõidu marginaaliga; sagedus on piiratud peotäie tehinguteni päevas, mitte 100+.

Iteratsioon 3 teeb üheainsuse struktuurse muudatuse, mida QA diagnoos nõuab, ja mitte midagi muud. Ebaõnnestumine oli ümberpööratud tasu/riski vastassuunalise tehingu signatuur (win_rate 0.64 kuid avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < edasi-tagasi kulu): osalise tagasipöörde võtmine (exit_z=0.4) piiras võite, samas kui fikseeritud 1.0% pnl stop laskis kaotajatel joosta kaugelt üle tagasipöörde skaala. Parandus pöörab selle geomeetria ümber: (1) tee vastassuunalisi tehinguid ainult kõige äärmuslikumate……Näita rohkemNäita vähem

Iteratsioon 3 teeb üheainsuse struktuurse muudatuse, mida QA diagnoos nõuab, ja mitte midagi muud. Ebaõnnestumine oli ümberpööratud tasu/riski vastassuunalise tehingu signatuur (win_rate 0.64 kuid avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < edasi-tagasi kulu): osalise tagasipöörde võtmine (exit_z=0.4) piiras võite, samas kui fikseeritud 1.0% pnl stop laskis kaotajatel joosta kaugelt üle tagasipöörde skaala. Parandus pöörab selle geomeetria ümber: (1) tee vastassuunalisi tehinguid ainult kõige äärmuslikumate üleuljuhatuste puhul (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), nii et sissekanded on vähemad, suurema veendumusega ja madalama käibega (vähem tasukoormat); (2) lase võitjal joosta FULL tagasipöördumiseni ankurpunktini (väljumisel, kui |price_z|<=0.25) suurema avg_win saamiseks; (3) asenda ülemõõdus pnl stop Z-BASED stop'iga, mis lõikab kaotaja pärast ainult stop_ext_z=1.0 ebasoodsa pikenduse järel üle juba äärmusliku sissekande taseme, muutes maksimaalse kaotuse struktuurselt SMALLER kui täieliku tagasipöörde võit. Signaalloogika, mis läbis kihid 1-3, on puutumata; ainult väljumise/stopi geomeetria ja sissekande selektiivsus muutusid, nii et varasemad kihid jäävad roheliseks, samas kui tehingu kohta oodatava väärtuse geomeetria on suunatud üle tasupõranda. Position_frac lõigatud 0.30-ni, et hoida drawdown piiratuna vastavalt varasematele plahvatuse õppetundidele.

Negatiivse ootusväärkelusega ühe perp-i intraday taker-i voo kurnatuse vastassuunaline tehing väikesel valimil — ei vääri 2 tundi optimiseerimist. Ainult 69 tehingu üle 6.6 aasta (ekspositsioon 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 peaaegu kunagi ei käivitu): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, ootusväärkelus -$46.5/tehingu kohta, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatiivne), vahendustasu 43.2% brutost, kaotab igas vol režiimis. iter-3 tasu/riski ümberpööramine NOT……Näita rohkemNäita vähem

Negatiivse ootusväärkelusega ühe perp-i intraday taker-i voo kurnatuse vastassuunaline tehing väikesel valimil — ei vääri 2 tundi optimiseerimist. Ainult 69 tehingu üle 6.6 aasta (ekspositsioon 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 peaaegu kunagi ei käivitu): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, ootusväärkelus -$46.5/tehingu kohta, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatiivne), vahendustasu 43.2% brutost, kaotab igas vol režiimis. iter-3 tasu/riski ümberpööramine NOT parandas mehhanismi: win_rate 0.507 kuid avg_loss ($233) on endiselt 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, kurtosis 14.8, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — sama ümberpööratud-RR vastassuunalise tehingu signatuur. 69 tehingut on hästi allpool 100-tehingu mõõdetavuse põrandat (L10) ja ei saa täita 3-akna walk-forward'it pluss holdout'i. See jookseb Binance-futuuride mõõdikute taker-i suhte puhverserveril — L73 ühe perp-i täiendava-väravaga order-flow perekond, mis on selle sessiooni jooksul eelise poolt surnud nii vastassuunalistes kui jätkumise orientatsioonides, ja ETH intraday analoog hüljatud BTC/AVAX taker-i vastassuunalistele tehingutele (L55/L73). Mõõdikute voog siin hõlmab mitmeaastast (tehingud 2021-2026), seega on negatiivne tulemus autentsne, mitte andmete seina artefakt. Ükski häälestamine ei pööra negatiivset tehingu-kohta serva positiivseks; värava pingutamine ainult kahandab juba väikest valimit. Ebaõnnestumise muster: fee_edge/no_edge ühe perp-i taker-i mõõdikute-puhverserveri vastassuunaline tehing, mille valim on alla-100-tehinguline.

Teostus

Long-short ühe instrumendi ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m) mikrostruktuuri vastassuunaline tehing. Käivitajaks on taker-i agressori- voo ekstreem (z-skoor (R-1)/(R+1) ostu/müügi mahu tasakaalustamatusest mitmeaastasest 'mõõdikute' voost) CONFIRMED hinna-pikenduse z-skooriga samas suunas; kurnav üleulutus tehakse vastassuunaliseks tagasi oma lühiajalise ankurpunktini. Agressiivse ostu üleulatus üles -> SHORT, agressiivse müügi üleulatus alla -> LONG.

Verifitseerimise tulemused

CLEAN RESTART 2026-09-04 — selle käivituse otsuste ajalugu ja õppimiskirjed eemaldati ning see käivitati uuesti kontrollimise etapist. Eelmine loobumine tulenes töövoost, mitte turust: Layer-2 testraamistik sidus @staticmethod abifunktsioonid valesti (parandatud), QA andis optimeerimata suitsutestil lõplikud tulemuslikkuse hinnangud (eemaldatud — QA hindab nüüd ainult korrektsust) ning liivakasti ajalõpud olid põhjustatud tagasittestimise sloti nälgimisest (parandatud). Hüpotees ja strateegia kood on muutmata. Kontrollige koodi selle enda põhjal; tulemuslikkuse otsustab hiljem täielik tagasitest ja optimeerija.

Samaaegne topelt z-ekstreemi sissekanne (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) on nii selektiivne, et see andis ainult 5 tehingut/206 päeva (~50-60 kogu ajaloo jooksul), allpool mõõdetavust ja ~100x allpool hüpoteesi sagedust. Strateegia siiski kaupleb (ei ole tehinguteta); need on täpselt optimeerija häälestatud parameetrid, seega on see sageduse/serva küsimus, mitte koodi viga. Optimeerija peaks käsitlema tehingute arvu piiranguna koos tasu põrandaga.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: -0,54
Kogutootlus: -3,20%
Maksimaalne langus: 3,65%
Tehinguid kokku: 69
Võiduprotsent: 50,7%
Kasumitegur: 0,60

Madal parameetrite arv, ajalõpu-kindlad as-of päringud, sümmeetriline long-short, mitmeaastane mõõdikute katvus (tehingud hõlmavad 2021-2026, mitte ainult hiljutiste andmete sein)

Negatiivne ootusväärkelus: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatiivne), ootusväärkelus -$46.5/tehingu kohta, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); kaotab igas vol režiimis

Iter-3 geomeetria ümberpööramine ebaõnnestus: avg_loss $233 endiselt 1.7x avg_win $135, asümmeetria -2.31, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — ümberpööratud-RR vastassuunalise tehingu signatuur püsib

Ainult 69 tehingut 6.6 aasta jooksul (ekspositsioon 0.42%) — allpool 100-tehingu mõõdetavuse põrandat (L10); vahendustasu 43.2% brutost; ei saa täita walk-forward/holdout'i

L73 ühe perp-i taker-mõõdikute-puhverserveri order-flow perekond, mis on nii vastassuunalises (fade) kui jätkumise orientatsioonis eelise poolt surnud (ETH intraday analoog hüljatud BTC/AVAX taker-i vastassuunalistele tehingutele, L55/L73)

Iteratsioonide ajalugu

Verifikatsioon ebaõnnestus (Kiht 4 — QA ülevaade): - Tasu elujõulisus ebaõnnestub otsustavalt hästi valimistatud jooksul. 795 tehingut (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — allpool 0.15% USD-M futuuride põrandat ja ~0.10% edasi-tagasi kulu. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (ületanud 50% kõva hülgamise joone). Hüpoteesi tasuaritmeetika ('tagasipööre ~0.35-0.5% katab 0.10% edasi-tagasi sõidu') on empiiriliselt ümber lükatud. -……Näita rohkemNäita vähem

Verifikatsioon ebaõnnestus (Kiht 4 — QA ülevaade): - Tasu elujõulisus ebaõnnestub otsustavalt hästi valimistatud jooksul. 795 tehingut (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — allpool 0.15% USD-M futuuride põrandat ja ~0.10% edasi-tagasi kulu. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (ületanud 50% kõva hülgamise joone). Hüpoteesi tasuaritmeetika ('tagasipööre ~0.35-0.5% katab 0.10% edasi-tagasi sõidu') on empiiriliselt ümber lükatud. - Väljumise struktuur garanteerib ümberpööratud tasu/riski: võitjad pangatakse |price_z|<=0.4 juures (väike liikumine), samal ajal kui kaotajad jooksevad 2% stop'ini. win_rate 0.61 kuid avg_win $217 vs avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, kurtosis 257 — võidud sagedased/väikesed, kaotused haruldased/hiiglaslikud, PF 0.54. - Kood rakendab hüpoteesi ustavalt (ETHUSDT.BINANCE 15m, long-short, mittehinna taker-i suhte z-käivitaja + hinna-pikenduse kinnitus, õige vastassuunalise tehingu polaarsus, 3 parameetrit, tellimuse/loenduse/suuruse viga puudub). See on NOT koodiloogika defekt — see on autentne negatiivse serva/tasu ebaõnnestumine, seega suuna kui hülgamine, mitte ümberkodeerimine.

Verifikatsioon ebaõnnestus (Kiht 4 — QA ülevaade): - Tasu elujõulisuse / negatiivse serva ebaõnnestumine. avg_trade_return_pct 0.074% on allpool nii 0.15% USD-M futuuride põrandat kui ka ~0.10% edasi-tagasi taker-i kulu; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64 kuid avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (asümmeetria -2.13, tail_ratio 0.40) — ümberpööratud tasu/riski vastassuunalise tagasipöörde signatuur. Hästi valimistatud 146 tehinguga: otsustavalt negatiivne tulemus. Ükski ümberparameetrimine ei pööra negatiivset brutookasumit — blokeeri ja hülga. - Strateegia enda docstring/põhjendus ütleb, et see 'peaks olema ABANDONED vastavalt QA eelregistreeritud suunamisele, mitte edasi iteratsioneeritud,' kuid see esitati uuesti iteratsioonina ainult riski vähendavate parameetrite kohandustega ja ilma uue servata. Iseennast tühistav esitis, mis võtab iteratsiooni koha — suunamise küsimus, mitte koodi defekt.

Verifikatsioon ebaõnnestus (Kiht 4 — QA ülevaade): - iter-3 struktuurne parandus ei parandanud serva ega hoidnud valimit mõõdetavana. Ainult 18 tehingut käivitus 363 päeva jooksul (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 piiratud sissekanded on kaugel allpool 100-tehingu põrandat), seega ei suuda tulemus eristada serva mürast. Selles õhukeses valimis on see STILL netokaotaja sama ümberpööratud tasu/riski suhtega, mida muudatus sihtis: avg_trade_return_pct -0.108% (negatiivne, allpool tasusid), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate $0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (hullem kui eelnev ~2.3x), largest_loss -$893 vs largest_win $406, asümmeetria -9.1. Z-põhine stop ei piiranud kahjumeid allpool tagasipöörde võitu. Kolmas järjestikune kaotav iteratsioon (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).