Strateegiad

ADA 4H Donchiani kanali keskjoone tagasivõtmine pikkade positsioonidega (struktuurne keskvahemiku taastumine)

Tulemus: Loobutud

AdaFourHourDonchianMidpointReclaimLong

Tulemuste kokkuvõte

See strateegia tõi instrumentidel ADA 4H kasutusele struktuurse Donchiani keskjoone tagasivõtmise mehhanismi — ostetakse otsustavat taastumist üle vahemiku keskjoone pärast 3-küünlalist allpool püsimist tõusutrendis — ning rakendati puhtalt 133 tehingu jooksul netopositiivselt (+5.8%, 10.2% langus tipust). Eelis oli aga üliväike (kasumitegur 1.067, Sharpe 0.227, ~0.14%/tehing), tegelik ainult mängumahus (28.9% turumõju kulu, $1.2M maht) ning nõrgenes, kusjuures 2025 ja 2026 olid negatiivsed ning libisev Sharpe ligikaudu -10. Analüütik loobus sellest tagasitesti ülevaatuse etapis juba esimesel iteratsioonil kui piiripealsest, mahupiiranguga ja nõrgenevast eelisest, mida ei tasu optimeerida — see vastas DOT/SOL piiripealse eelise mustrile — ning seetõttu ei jõudnud see optimeerimise ega riskihindamiseni.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Ainult pikkade positsioonidega, ühe instrumendi ja ühe ajavahemikuga strateegia instrumendi ADAUSDT.BINANCE 4H küünlatel (audit_stale probleem on analüütiku tagasiside põhjal nüüd RESOLVED). Rakendab NEW STRUCTURAL MECHANISM, kooskõlas analüütiku selgesõnalise juhisega: „STRUCTURAL signaalid (jadapõhised või vahemikustatistikal põhinevad) toimivad likviidsetes krüptovarades.” Mehhanism: DONCHIAN CHANNEL-MIDPOINT RECLAIM. Arvutab 20-küünlalise Donchiani kanali keskjoone (high20 ja low20 keskmine). Kui hind on püsinud keskjoonest BELOW vähemalt 3 järjestikust küünalt (hind oli vahemiku alumises pooles — müüjad kontrollisid vahemikku) ja jooksev küünal CLOSES BACK ABOVE keskjoonest vähemalt 0.2×ATR võrra kõrgemal (otsustav tagasivõtmine, mitte müra), viitab see struktuursele nihkele, kus väljakujunenud vahemikus liigub kontroll taas ostjate kätte. Koos pikaajalise tõusutrendi filtriga (close > sma_100) tabab see hetke, mil vahemikusisene hinnataastumine on kooskõlas laiema trendiga. Erineb selgelt kõigist olemasolevatest ADA 4H mehhanismidest: (a) NOT Donchiani kõrgeima/madalaima taseme läbimurdmine (kasutab MIDPOINT, mitte kanali piiri); (b) NOT topeltpõhja tugi (kasutab INTRA-RANGE keskjoone pöördepunkti, mitte madalate tasemete kokkulangevust); (c) NOT ebaõnnestunud langusest taastumine (teistsugune võrdlustase: keskjoon, mitte madalaim tase); (d) NOT kanali-WIDTH laienemine (kasutab hinnavõrdlusena keskjoont, mitte vahemiku suurust); (e) NOT kumulatiivne tootlus / z-skoor / autokorrelatsioon (statistilise suuruse arvutusi pole — puhas struktuurne hinnataseme signaal); (f) NOT mahusignaal. STRUCTURAL + RANGE-STATISTICS-BASED analüütiku selgesõnalise soovituse järgi. Ainult kolm filtrit.

Rakendab analüütiku soovitatud struktuurset / vahemikustatistikal põhinevat mehhanismi, kasutades Donchiani MIDPOINT võrdluspöördena — selgelt eristuv Donchiani piirist läbimurdmisest (kanali kõrgeim/madalaim tase), topeltpõhja toest, ebaõnnestunud langusest taastumisest, kanali laiuse suurenemisest ja mis tahes statistilise suuruse arvutusest. Keskjoon on vahemiku kontrolltase: vähemalt 3 järjestikust sulgumist sellest allpool tähendab, et müüjad valitsesid vahemikku; otsustav vähemalt 0.2xATR-i suurune tagasivõtmine viib kontrolli vahemiku sees ostjatele, mida filtreerib SMA100 tõusutrend, et vahemikusisene taastumine oleks kooskõlas laiema trendiga. calculate_signal tagastab pideva, küünlati muutuva kauguse keskjoonest ATR ühikutes, nii et kontrollija näeb signaali tegelikku varieerumist, samal ajal kui diskreetne tagasivõtmise tõeväärtus määrab should_enter ja position_size tingimuse, vältides mustrit gate-to-0.0; keskjoonest allpool püsimise jada hoitakse jooksva olekuna ja loetakse PRIOR jadana, et tagasivõtmise küünalt ennast valesti ei loetaks. Väljumisel kasutatakse ATR stoppi/sihti, keskjoone kaotusel põhinevat struktuurset stoppi, protsentuaalset varuvarianti ja ajalist stoppi. Üks instrument ja üks ajavahemik väldivad varadevahelist audit_stale riski (nüüd lahendatud ADA 4H puhul). Kauplemiskoha ADAUSDT.BINANCE USD-M futuurid sobivad tõestatud ADA 4H perekonnaga ning futuuride RT turuvõtja tasu (~0.10%) on spotist väiksem; ainult pikad positsioonid, võimendus jäetud väärtusele 1.0 (võimendust ei kasutata), mistõttu leverage_set_but_unused tingimus ei rakendu, ning ATR/6% sihid hoiavad oodatava tehingueelise üle ~0.10% edasi-tagasi tasu.

Piiripealne, mahupiiranguga ja kahanev eelis, mida pole mõtet optimeerida. Strateegia on korrektselt rakendatud ja netotulemus on positiivne (133 reclaim-sisenemist, +5.8% 6.4 aasta jooksul, mõju arvestatud), kuid eelis on juuksekarva õhuke: profit_factor 1.067, Sharpe 0.227 (CI hõlmab 0), win_rate 30% ja ~0.14% neto tehingu kohta — BINANCE USD-M kulupõranda piiril või sellest allpool. Kriitiline on see, et impact_cost_pct on 28.9% ja maht on vaid ~$1.2M, mistõttu näiline eelis tuleneb suuresti väikesest positsioonist ning kaob igas rakendatavas mahus (juba see takistab strateegia edutamist); lisaks kahaneb strateegia valimiväliselt: 2024 +5.8% nõrgeneb tasemeni 2025 -4.3% ja 2026 -5.3%, kusjuures jooksev Sharpe langeb tasemeni -10 ajaks 2026 (max_consecutive_losses 14). Probleem on majanduslikus põhjenduses/eelduses, mitte koodis, seega kordustestimine ei aita; kahaneva PF-1.067 optimeerimine sobituks parimal juhul 2020-2024 perioodiga ning kukuks seejärel läbi deflateeritud Sharpe'i ja hiljutise (2025/2026) kontrollvalimi testis. Ei ole väärt 2 tundi. FAILURE PATTERN: piiripealsed pika positsiooni struktuurse reclaim'i/pöördumise strateegiad ADA 4H graafikul annavad õhukese netoeelise (PF ~1.07, Sharpe ~0.2, ~0.14% tehingu kohta), mis on reaalne vaid tühises mahus (mõju 28.9%, maht ~$1.2M) ja kahaneb valimiväliselt (2025/2026 negatiivne, jooksev Sharpe -10) — sama piiripealse eelise ja hiljutise kahanemise muster nagu hüljatud DOT mahust läbimurde ja SOL pöördumisega seotud strateegiatel, mis optimeeruvad ajalooliste tõusuaastate järgi ning kukuvad seejärel läbi DSR ja hiljutise kontrollvalimi testis.

Teostus

Ainult pikkade positsioonidega Donchiani kanali keskjoone tagasivõtmine ADAUSDT.BINANCE USD-M futuuridel, 4H küünlad, puhas OHLCV üksik andmevoog. Arvutab 20-küünlalise Donchiani keskjoone ((high20+low20)/2); siseneb LONG, kui hind on sulgunud keskjoonest allpool vähemalt 3 järjestikusel küünlal ja sulgub seejärel sellest vähemalt 0.2x ATR võrra kõrgemal (otsustav tagasivõtmine), pikaajalise tõusutrendi ajal (close > SMA100). Väljub 1.5x ATR stopi, 3x ATR sihi, 6% kasumivõtu varuvariandi, keskjoone kaotuse (sulgemine taas keskjoonest allpool) või 30-küünlalise ajalise stopi korral. Signaal on pidev keskjoone kaugus (close-midpoint)/ATR, mida arvutatakse igal küünlal uuesti; diskreetne tagasivõtmine on sisenemise tingimus. Positsiooni suurus on 18% omakapitali nimiväärtusest, piiranguga, et ATR-stopi risk oleks kuni 1.5% omakapitalist. Võimendus 1.0.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,23
Kogutootlus: 5,77%
Maksimaalne langus: 10,20%
Tehinguid kokku: 133
Võiduprotsent: 30,1%
Kasumitegur: 1,07

Õigesti rakendatud ja kaupleb spetsifikatsiooni järgi: 133 keskjoone tagasivõtmisega sisenemist, 0 langes ära, kõik positsioonid pikad, positsioonimaht 7.1%; ehtne struktuurne mehhanism ja piisav valim

Üldkokkuvõttes netopositiivne (+5.8%), väikese langusega tipust (10.2%) ja positiivne 5 aastal 7-st

Üliväike eelis: profit_factor 1.067, Sharpe 0.227 (CI -1.69 kuni 1.89), win_rate 30%, oodatav väärtus +$25/tehing (~0.14% neto) — elujõulisuse alampiiril või sellest allpool: BINANCE USD-M

Mahupiiranguga ja turumõjule tundlik: impact_cost_pct 28.9%, maht vaid ~$1.2M — eelis on päris ainult mängumahus ning see üksi takistab strateegia edutamist

Hiljutine nõrgenemine: aastane tootlus langeb 2024 +5.8% -> 2025 -4.3% -> 2026 -5.3%, libisev Sharpe jõuab -10-ni ajaks 2026, max_consecutive_losses 14 — tõenäoliselt kukuks hilisem test (hiljutine periood) läbi

PF-1.067 / nõrgeneva algtasemega strateegia sobituks parimal juhul optimeerimisel 2020-2024-ga ning kukuks läbi deflateeritud Sharpe'i ja hiljutise hilisema testi (DOT/SOL piiripealse eelise muster)

Tulemuste kokkuvõte

Õigesti rakendatud struktuurne signaal võib anda positiivse põhitulemuse, kuid olla siiski investeerimiseks kõlbmatu — kasumitegur ligikaudu 1.07 ja tehingu kohta ~0.14% jääb kulupiirist allapoole, eelis ilmneb vaid mängumahus (~$1.2M) 28.9% turumõju korral ning nõrgeneb valimiväliselt; seega optimeeruks see ajalooliste tõusuaastate järgi ja kukuks läbi tulevikku suunatud valideerimisel.

Tagasitesti ülevaatuse analüütik andis hinnangu „loobu”: kood oli korrektne ja netotulemus positiivne, kuid eelis on majanduslikult piiripealne (PF 1.067, ~0.14%/tehing), tegelik ainult mängumahus (28.9% turumõju, $1.2M maht) ja nõrgeneb valimiväliselt — optimeerimine sobituks parimal juhul 2020-2024 tõusuaastatega, kuid kukuks läbi deflateeritud Sharpe'i ja hiljutise hilisema testi; sama piiripealse eelise ja hiljutise nõrgenemise muster esines hüljatud DOT ja SOL sõsarstrateegiates.

Ainult pikkade positsioonidega struktuurne keskmise juurde pöördumise strateegia instrumendil ADAUSDT 4H Binance'i futuuridel (1.0x võimendus, 0.18 positsioon) — siseneb pikka positsiooni, kui hind on pärast 20-küünlalise Donchiani kanali keskjoonest allpool sulgumist püsinud seal 3+ järjestikust küünalt ning taastanud otsustavalt taseme (sulgedes vähemalt 0.2 ATR keskjoonest kõrgemal), olles samal ajal üle 100-SMA tõusutrendi filtri — keskjoone tagasivõtmise pöördepunkt, mis erineb piirist läbimurdmisest, topeltpõhjast ja laiuse suurenemise mehhanismidest.

133 tehingu jooksul oli tulemus netopositiivne, kuid üliväike: kokku +5.8% 6.4 aasta peale, kasumitegur 1.067, Sharpe 0.227 (CI ulatub üle nulli), võidumäär 30.1%, oodatav väärtus +$25/tehing (~0.14%, kulupiiril või sellest allpool) ja väike 10.2% langus tipust; maht oli vaid ~$1.2M ning turumõju kulu 28.9%; tootlus nõrgenes tasemelt 2024 +5.8% tasemele 2025 -4.3% ja 2026 -5.3%, libisev Sharpe langes taseme -10 suunas.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.