Strateegiad

Avatud huvi kasvuga kinnitatud läbimurre, long-short (3 varaga USD-M altide korv SOL/AVAX/LINK, 4h küünlad + avatud huvi andmevoog; kaubelge suunaga vahemikust väljamurdmisel ainult siis, kui OI on SIMULTANEOUSLY tõusmas = värske võimendusega kapital kinnitab liikumist; väljuge OI kahanemisel või ATR stopiga, 4 parameetrit)

Tulemus: Loobutud

OiExpansionConfirmedBreakoutBasketLS

Tulemuste kokkuvõte

puudub

Hüpotees

LONG-SHORT, mitme instrumendiga läbimurre kolmel likviidsel Binance'i USD-M altperpetuaalil (SOLUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT) 4h küünaldel, mida piirab OPEN-INTEREST kinnitav filter. Tavalised hinnamurde strateegiad on selles strateegiatehases korduvalt läbi kukkunud (ebaõnnestunud läbimurde XRP 1h ja kokkusurumisest lähtuva läbimurde DOGE 15m mõlemad likvideeriti negatiivse oodatava tulemusega), sest need võtavad EVERY vahemiku murde — sealhulgas mehaanilised valemurrangud (stopijooksud, lühikeste positsioonide sulgemisest tingitud hüpped), mille taga pole värsket kapitali ja mis pöörduvad kohe tagasi. Struktuurne parandus nõuab, et läbimurde hetkel kasvaks avatud huvi koondnäitaja OPEN INTEREST: tõusev OI koos läbimurdega tähendab, et liikumise suunas avatakse NEW võimendusega positsioone (tõeline trendi algus, millel on kütust), samal ajal kui muutumatu või langev OI tähendab positsioonide sulgemist (surveost / likvideerimiskaskaad), mis pöördub tagasi keskmise poole. Binance'i USD-M OI ajalugu hõlmab mitut aastat (Binance Visioni mõõdikud CSV, sumOpenInterest) — erinevalt 90-päevasest likvideerimisandmevoost, mis lõpetas kaskaadistrateegiad —, seega hõlmab tagasitestimine kogu perioodi. 3 instrumendiga korv vähendab üksiksümboli ületreenimist. Ületreenimise põhjustatud läbikukkumiste vältimiseks on parameetreid sihilikult vaid 4 (breakout_lookback, oi_lookback, oi_expansion_pct, atr_stop_mult).

Rakendab hüpoteesi struktuurset parandust — läbimurde hetkel peab OI kasvama, et kaubelda ainult läbimurdeid, mida toetab värske võimendusega kapital. Läbimurre kuulub valideeritud (trend/jätkumine) eelise tüüpi; OI kasvu filter eristab seda tavalisest hinnamurdest ja väldib valemurrangutest tingitud kahjumit. Väljumine väldib sihilikult ümberpööratud tulu ja riski lõksu, mis lõpetas varasemad keskmisele naasmise katsed: võitvaid positsioone hoitakse, kuni OI jätkab kasvu, kaotajad suletakse ATR stopiga. Kauplemiskoht: BINANCE USD-M futuurid (mitte spot), sest strateegia on long+short ja kasutab võimendust>1, ning OI on futuuride andmeseeria; võimendus=3.0 kasutatakse iga jala nimiväärtuse ülempiiris, seega pole see tarbetu. Raamistiku piirangust tulenev otsus: backtesti mootor laadib open_interest/metrics lisad ainult instrumendi PRIMARY kohta (iga jala lisasid peale rahastamise ei pakuta), mistõttu pole AVAX/LINK jaoks nimepõhine OI saadaval — muidu ei saaks need jalad kunagi tehinguid teha. Selle asemel, et vaikselt taanduda keelatud ainult hinnal põhinevale asendussignaalile või jätta kaks jalga passiivseks, loeb strateegia põhilise (kõige likviidsema) SOL OI andmeseeriat ja rakendab seda kõigile kolmele jalale kui AGGREGATE ALT-MARKET OI kasvu tururežiimi filtrit. Sama eelismehhanism toimib turu tasandil („turgu hõlmav värske võimendusega kapital kinnitab liikumist”) ning on tõenäoliselt vastupidavam kui ühe instrumendi OI; kui OI seeriat üldse pole, jäävad kõik jalad passiivseks. 3 instrumendiga korv vähendab üksiksümboli ületreenimist ning 4 põhiparameetrid (breakout_lookback, oi_lookback_bars, oi_expansion_pct, atr_stop_mult) hoiavad disaini väikese mõõtmega. Sünteetiliste küünalde kuivkäivitus kinnitas, et liitfilter (läbimurre AND OI kasvab) käivitab sisenemised ja OI kahanemise väljumine rakendub, vältides verification_loop nulltehingu viga; umbes 22 küünla soojendusaeg on väike osa 4h testimisaknast.

Optimeerimiseks eelist pole. Otsustavas 886 tehingu ja umbes 5-aastases valimis annab OI-iga kinnitatud läbimurdekori tulemuseks profit_factor 0.976 (< 1.0, netokahjum), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71] hõlmab nulli), total_return -1.18% ja negatiivne dollarites oodatav tulemus (-$7.35/tehing). Kuigi avg_trade_return_pct 0.263% ületab tasude alampiiri (seega ei tulene kahjum tasudest), puudub signaalil sisuliselt suunaline eelis — brutovõidud ~= brutokahjumid — ja tulemus halveneb (-21.5% 2026 langus, libisev Sharpe lõpeb taseme lähedal -11). OI kasvu kinnitav filter oli kogu struktuurne tees, mille eesmärk oli kõrvaldada valemurded, mis likvideerisid XRP/DOGE läbimurde sugulasstrateegiad; see ei loonud eelist, jättes selle läbimurrete klassi OHLCV, millel pole ühtki ellujääjat (L9). Takistuseks on ka maht: capacity_usd $2,071 hinnamõjuga impact_cost_pct 694.8% tähendab, et võimalik marginaalne eelis toimib vaid mängusuuruses. Pole võimalik sõnastada, kuidas jõuda PF 0.976 kaudu robustse, rakendatava eeliseni 4 parameetrite häälestamisega — see oleks tasuvuspiiri lähedase signaali kõverale sobitamine. Loobu selle optimeerimisest, selle asemel et kulutada 2 tundi.

Teostus

Long/short 4h Donchiani läbimurre 3-varalises Binance'i USD-M altide korvis (SOLUSDT põhiline + AVAXUSDT, LINKUSDT lisajalad), mida piirab avatud huvi kasvu kinnitav filter. Iga jalg arvutab pideva kanali asukoha signaali (sulgemishind miinus eelmise kanali keskpunkt, poollaiustes); läbimurre on |chan_pos|>=entry_thresh. Sisenemine (BUY ülesmurde korral, SELL allamurde korral) toimub ainult siis, kui avatud huvi koondnäitaja kasvab — uus võimendusega kapital kinnitab liikumist —, jättes välja mehaanilised valemurrangud (stopijooksud, lühikeste positsioonide sulgemisest tingitud tõusud), mis pöörduvad tagasi. Positsioon suletakse ATR sisenemishinna stopi korral või kui OI kahaneb (kütus kaob). Positsiooni suurus määratakse riski järgi (risk_frac omakapitalist riskis, arvestades atr_stop_mult*ATR stoppi) ja piiratakse iga jala puhul ülempiiriga equity*leverage*max_notional_pct/n_legs; võimendus (3.0) on arvestatud nimiväärtuse ülempiiri sisse.

Verifitseerimise tulemused

Loobu tasemel backtest_review; Donchiani läbimurrete klass ebaõnnestub korduvalt ja eristav tegur OI ei ületanud tasude alampiiri.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (mitte QA koodi viga). Otsustavalt negatiivne ja piisava valimiga: 161 tehingut, total_return -27.18%, Sharpe -1.50 (CI [-3.09, 0.10]), PF 0.45, win_rate 0.35, avg_trade_return_pct -0.83%. OI kasvu filter ei päästnud läbimurret; tegu on tõelise eelise puudumisega, L17 tunnust pole, 87L/74S tasakaalus.

Disaini tulemus, mitte häälestamine — loobu. Parandus nõuaks, et OI kahanemisel toimiv väljumine sõltuks kasumlikkusest või kasutaks liikuvat stoppi (ümberkujundamine).

Väidetavalt positiivne tasu ja riski suhe on realiseerunult NOT: avg_win $398 < avg_loss $471 (0.84) 35% võidumäära juures → tulemus on kahekordselt negatiivne. OI-kordse kokkutõmbumisega väljumine lõikab võidud vara läbi (väikesed võidud), samal ajal kui 2.5-ATR stop määrab kahjumid täies ulatuses — just vastupidi sellele, mida hüpotees väitis end vältivat (RR). Kood rakendab kirjeldatud väljumist (tegu pole kriitilise struktuurse lahknevusega), kuid tasuvuse kuju on kavatsusele vastupidine.

Märkus: kahe jala kinnitus põhineb asendussignaalil; kui saab laadida iga jala OI lisad, lugege iga jala enda andmeseeriat.

OI kinnitus on MARKET-WIDE (ainult SOL), mitte instrumendipõhine (avaldatud info: mootor laadib lisad OI ainult põhiinstrumendi kohta). AVAX/LINK läbimurdeid piirab SOL OI, mistõttu võetakse endiselt tehing LINK murdega, kui SOL OI tõuseb, kuid LINK OI langeb — see nõrgendab instrumendipõhist teesi, et „värske kapital kinnitab liikumist”. See on avalikustatud ja OI-põhine (kui OI seeriat pole, jääb strateegia positsioonideta), seega on tegu hoiatuse, mitte kriitilise probleemiga.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: -0,02
Kogutootlus: -1,18%
Maksimaalne langus: 29,29%
Tehinguid kokku: 886
Võiduprotsent: 44,4%
Kasumitegur: 0,98

Seekord likvideerimist ei toimunud; max_drawdown 29.3% püsis piiratuna (võimenduse ja nimiväärtuse ülempiir toimis)

Piisavalt suur valim (886 tehingut, umbes 5 aastat), seega on muutumatu tulemus otsustav, mitte müra

avg_trade_return_pct 0.263% ületab futuuride tasude alampiiri — kahjum ei tulene tasudest

OI kinnitusfilter on aus, mitte veast tingitud disain (põhijala OI kasutatakse kogu turu režiimifiltrina)

profit_factor 0.976 (< 1.0, netokahjum), Sharpe -0.02 (CI [-0.66, 0.71]), total_return -1.18%, oodatav tulemus -$7.35/tehing — suunaline eelis puudub

Tulemus halveneb: 2026 -21.5% langus nullib 2023/2025 kasumi; libisev Sharpe lõpeb taseme lähedal -11

capacity_usd ainult $2,071 suuruse positsiooni puhul hinnamõjuga impact_cost_pct 694.8% — eelis, kui see üldse eksisteerib, piirdub mänguskaalaga ja takistab edutamist

OI kasvu filter — kogu struktuurne tees — ei muutnud läbimurret positiivse eelisega strateegiaks; see on OHLCV läbimurrete klass (ellujääjaid pole), millele on lisatud OI filter

benchmark_meaningful=false (mitme instrumendiga korv), seega pole alust soodsaks võrdluseks

Tulemuste kokkuvõte

See strateegia püüdis lahendada valemurrete probleemi, mis oli hävitanud varasemad ühe instrumendiga läbimurdekatsed, nõudes avatud huvi kasvu vahemikust murdumise hetkel — see näitab värske võimendusega kapitali, mis toidab tõelist liikumist — hajutatud SOL/AVAX/LINK altide korvis. Riskikontroll toimis seekord (likvideerimist ei toimunud, langus tipust piirdus tasemega 29.3%), kuid otsustavas 886 tehinguga viie aasta valimis ei tekitanud OI filter eelist: kasumitegur 0.976, Sharpe -0.02 ja veidi negatiivne kogutootlus; tulemus halvenes, lõppedes -21.5% 2026 langusega. Ka maht osutus määravaks takistuseks — ainult $2,071 hinnamõjuga 694%, seega eksisteeris võimalik marginaalne eelis üksnes mängusuuruses. Analüütik loobus strateegiast backtesti ülevaatuse etapis, pidades seda järjekordseks läbimurrete klassi OHLCV liikmeks, millel pole ühtki ellujääjat ning kus nelja parameetri häälestamine saaks tasuvuspiiri lähedase signaali vaid kõverale sobitada.

Usutava kinnitava filtri (kasvav avatud huvi) lisamine struktuurselt eelisteta läbimurdele ei tekita suunalist eelist — see vaid vähendab tehingute arvu, jättes brutovõidud ligikaudu võrdseks brutokahjumitega; signaal, mis on kasumlik ainult umbes $2,000 mahuni hinnamõju kuluga 694%, pole rakendatav, sõltumata oodatavast tulemusest.

Analüütik loobus strateegiast enne optimeerimist toimunud backtesti ülevaatuse etapis: OI kasvu kinnitav filter — kogu struktuurne tees, mille eesmärk oli parandada valemurde probleemi, mis likvideeris XRP ja DOGE läbimurde sugulasstrateegiad — ei muutnud läbimurret positiivse eelisega strateegiaks. Nii jäi see läbimurrete klassi OHLCV, millel pole ühtki ellujääjat; oodatav tulemus oli tasuvuspiiri lähedal ja mängusuurune maht takistuseks, mida nelja parameetri häälestamine ei suutnud kõrvaldada.

Long-short 4h Donchiani läbimurre kolmest Binance'i USD-M altist koosnevas korvis (SOL/AVAX/LINK); suunaga vahemikust väljamurdmisel siseneti tehingusse ainult siis, kui avatud huvi koondnäitaja samal ajal kasvas — tõusvat OI käsitati värske võimendusega kapitalina, mis kinnitab tõelise trendi algust, ning nii jäeti välja kütuseta valemurrangud, mis pöörduvad tagasi. Positsioonist väljuti OI kahanemisel või ATR stopiga.

Otsustava ~5-aastase ja 886 tehinguga valimi (444 pikka / 442 lühikest) jooksul ei andnud strateegia sisuliselt mingit eelist: kasumitegur 0.976 (netokahjum), Sharpe’i suhtarv -0.02 (CI [-0.66, 0.71] hõlmab nulli), kogutootlus -1.18%, oodatav tulemus -$7.35 tehingu kohta ja suurim langus tipust 29.3% (piiratud, likvideerimist ei toimunud). avg_trade_return_pct näitajast 0.263% ületasid tasude alampiiri, kuid mahtuvus oli vaid $2,071 impact_cost_pct 694.8% juures ning tulemus halvenes (-21.5% 2026 kokkuvarisemine, libisev Sharpe’i suhtarv lõppes ligikaudu tasemel -11).

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.