Strateegiad

BTC sessioonidevaheline momentumi ülekandumine (Cross-Session Momentum Carryover) — pikk-lühike, üksikinstrument OHLCV: ASIA-sessiooni liikumise suund ennustab US-sessiooni liikumist; kaupleb US sessioonil selles suunas ONLY, kui Aasia liikumine on suur, üleöö flat (BINANCE BTCUSDT USD-M, 1H küünlad, päevasisene, 2-parameetriline)

Tulemus: Loobutud

BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS

Hästi mõõdetud: 594 tehingut kogu 2020-2026 1H ajaloo vältel, tasakaalustatud pikk/lühike (293/301), puhas täitmine (594 signaliseeritud, 594 esitatud, kadusid ei esinenud)

Strateegia aruanne

Hüpotees

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, puhas-OHLCV INTRADAY strateegia BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual'il, mis kuulub tõeliselt erinevasse perekonda kõigest siin ootel või surnust — see ei ole NOT trend/breakout (dual-TF momentum, SuperTrend, Donchian, ORB), ei ole NOT mean-reversion/fade (mõlemad surnud) ega ole NOT täiendavat andmevoogu kasutav signaal (kõik netokaotajad). See kasutab ära päevasisese SESSION LEAD-LAG: madala osalusega ASIA sessiooni (00:00-08:00 UTC) käigus kujunenud suunaline toon kipub PERSIST kanduma suurema likviidsusega US sessiooni (13:00-21:00 UTC), kuna US/institutsionaalne rahavoog jätkab liikumist selle asemel, et seda pöörata. Igal UTC päeval mõõdetakse Aasia-sessiooni tootluse märki ja suurust; kui Aasia liikumine on LARGE (tegelik suunaline signaal, mitte müra), siseneb strateegia US sessioonile SAME suunas ja hoiab positsiooni ainult selle sessiooni jooksul, minnes üleöö FLAT (ilma funding-eksponeeringuta, ilma üleöö gap'ita, ilma mitmepäevase trendiriskita). See erineb ootel olevast BTC avamisvahemiku murdumise (opening-range breakout) strateegiast (mis kaupleb esimeste tundide vahemiku BREAKOUT murdumist) — siin ei ole murdumist; see on juba väljakujunenud sessiooniliikumise suunaline CARRYOVER hilisemasse, eraldiseisvasse sessiooni. See säilitab ellujäävad invariandid (üksikinstrument, puhas OHLCV täieliku 2020-2026 1H ajalooga, pikk-lühike, täiendavat andmevoogu ei kasutata vastavalt netokaotaja õppetunnile, teist jalga ei ole vastavalt L69) ning on loodud statistiliste läbimislävede jaoks: peaaegu igapäevane sagedus annab LARGE tehingute arvu (>100/aastas), mis läbib mõõdetavuse käivituslävendi ja täpsustab deflateeritud Sharpe hinnangut, ning ainult 2 FREE parameetrit (Aasia-liikumise sisenemislävi, ATR stopi kordaja) minimeerivad best-of--225-katse deflatsioonikaristust. See täidab ka alaesindatud lühikese ajahorisondi kategooria (8.6% vs 10%).

Iteratsioon 2 parandab Layer-2 vea sõna-sõnalt: kõik kuus sünteetilist stsenaariumi tekitasid vea 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given'. Layer-2 test-raamistik seob puhverobjekti (proxy) igal kutsutaval atribuudil ümber kui BOUND meetodi, mistõttu @staticmethod abifunktsioonid _day_of/_hour_of said esimese argumendina eksemplari (instance) ja teisena küünla. Parandus: mõlemad on nüüd tavalised eksemplarimeetodid (self, bar) — kutsumiskohad kasutasid juba self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), seega muud ei muutunud ning käitumine mootori all on identne. Teiseks, kaitsev muudatus samas abifunktsiooni teekonnas: test-raamistiku teatatud ajatempel (1735690980000) on MILLISECONDS ühikutes, samas kui mootor annab nanosekundeid; vana kood jagas tingimusteta 1e9-ga, mis test-raamistiku all oleks kokku surunud iga sünteetilise küünla samasse tundi/päeva ja külmutanud sessioonilogika (varjatud teine Layer-2 viga, mis oleks ilmnenud pärast TypeError'i kadumist). Uus _epoch_secs() normaliseerib suurusjärgu põhjal (ns/us/ms/s) ja on tegelike nanosekundikküünalde puhul mõjutu, seega Layer-3 ja tegelik backtest ei ole mõjutatud. Signaali kuju, sisenemis-/väljumisreeglid, ATR, positsiooni suurus, importid ja klassi struktuur on muidu muutumata koodist, mis juba läbis Layer 1.

Negatiivse ootusväärtusega eeldus hästi mõõdetud täieliku ajaloo valimil. 594 tehingu jooksul 2020-2026 ulatuses kaotab Aasia->US sessioonidevaheline ülekandumine (carryover) raha: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, ootusväärtus -$17.34/tehing, Sharpe -0.15 koos CI [-0.760, 0.458], mis hõlmab nulli, information_ratio -0.76. Ainus positiivne aasta on 2020 (+15.3%); iga järgnev aasta on negatiivne või stabiilne (2021 -8.1, 2022 -5.8, 2025 -10.8) ning liikuv Sharpe kaldub -8.3 suunas 2026 ajaks — hüpotees 'suur Aasia liikumine ennustab US liikumist' lihtsalt ei pea paika. See on ka teenustasude piiril: avg_trade_return_pct 0.110% jääb alla 0.15% Binance USD-M alammäära (L22). Kuna vabu parameetreid on ainult 2 ja suunaline eelis on netonegatiivne, ei suuda häälestamine muuta olematu eelise märki. See on fee_edge/no_edge netokaotaja signatuur — ei ole 2 tundi optimeerimist väärt.

Teostus

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 1H küünlad, pikk-lühike päevasisene sessioonidevaheline viivitus (lead-lag). Igal UTC päeval kogutakse Aasia-sessiooni tootlus (00:00-08:00 UTC avamisest sulgemiseni) järk-järgult ning normaliseeritakse viimase 30 Aasia tootluse standardhälbega (ATR-põhine hajuvuse varulahendus, kuni see ajalugu soojeneb), andes iga küünla kohta pideva skaalast sõltumatu z-skoori. US-sessiooni avamistunnil (13:00 UTC) siseneb strateegia Aasia liikumisega samas SAME suunas, kui |z| >= entry_z, maksimaalselt üks sisenemine kalendripäeva kohta. See väljub US-sessiooni sulgemistunnil (20:00 UTC), nii et positsioon on üleöö FLAT (funding-tasusid ega gap-riski ei esine), või varem ATR-põhisel stopil (stop_atr_mult x ATR, alammääraga min_stop_pct). Positsiooni suurus riskib risk_frac omakapitalist üle stopi vahemaa, ülempiiriga max_notional_frac x brutoomakapital. Kogu seisund (ATR, sessiooni tootlus, hajuvuse järjekord) on O(1) küünla kohta; päeva vahetus on seotud küünla enda ajatempliga, mitte küünlade loendajaga.

Verifitseerimise tulemused

CLEAN RESTART 2026-09-04 — selle käigu otsuste ajalugu ja õppimiskirjed eemaldati ning see taaskäivitati kontrollimise etapist. Selle varasem hülgamine tulenes torustikust (pipeline), mitte turust: Layer-2 test-raamistik sidus @staticmethod abifunktsioonid valesti (parandatud), QA andis lõplikke tulemuslikkuse hinnanguid optimeerimata suitsutesti (smoke test) põhjal (eemaldatud — QA hindab nüüd ainult korrektsust) ning liivakasti (sandbox) ajalõpud tulenesid backtest-pesade nälgimisest (parandatud). Hüpotees ja strateegia kood on muutumatud. Kontrolli koodi selle enda väärtuse põhjal; tulemuslikkuse üle otsustatakse hiljem täieliku backtesti ja optimeerija abil.

Lisa _param_bounds = {entry_z: [...], stop_atr_mult: [...]}, mis vastab koodis olevatele piirväärtustele; hoia kõik sessioonitunni/ATR/riski konstandid sellest väljas.

Konfiguratsioon deklareerib NO _param_bounds, kuigi hüpotees tugineb väitel 'ainult 2 FREE parameetrit', et minimeerida best-of--225-katse deflatsioonikaristust. Ilma selleta puudub optimeerijal selge pind, mis seoks selle {entry_z, stop_atr_mult}-ga, õõnestades 2-parameetrilist distsipliini. Ei ole korrektsuse defekt.

Määra us_exit_hour=21 kogu ajavahemiku jaoks või dokumenteeri 20:00 kavatsetud käitumisena.

Hüpotees nimetab US sessiooni 13:00-21:00 UTC, kuid us_exit_hour on 20, mistõttu positsioon suletakse tund aega varem. Väike erinevus, ei muuda mehhanismi ega üleöö-flatiks jäämise invarianti.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: -0,15
Kogutootlus: -9,81%
Maksimaalne langus: 23,40%
Tehinguid kokku: 594
Võiduprotsent: 44,8%
Kasumitegur: 0,94

Hästi mõõdetud: 594 tehingut kogu 2020-2026 1H ajaloo vältel, tasakaalustatud pikk/lühike (293/301), puhas täitmine (594 signaliseeritud, 594 esitatud, kadusid ei esinenud)

Tõeliselt erinev päevasisese sessioonidevahelise viivituse (lead-lag) perekond; üleöö flat, madal korrelatsioon võrdlusindeksiga (0.025), täiendavast andmevoost ei sõltu

Netokaotaja: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, ootusväärtus -$17.34/tehing, Sharpe -0.15 (CI hõlmab nulli), information_ratio -0.76

avg_trade_return_pct 0.110% jääb alla 0.15% Binance USD-M teenustasu alammäära — teenustasude piiril isegi negatiivset ootusväärtust arvestamata

Ainult 2020 (+15.3%) on sisuliselt positiivne; iga järgnev aasta on negatiivne või stabiilne (2025 -10.8%), liikuv Sharpe kaldub -8.3 suunas 2026 ajaks — sessioonidevahelise ülekandumise (carryover) eeldusel puudub püsiv eelis

return_kurtosis 78.6 — ebaühtlane hinnaliikumine (nt -6.07% päev 2023-08-29), mitte sujuv eelis

Iteratsioonide ajalugu

Kontrollimine ebaõnnestus (Layer 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Kontrolli, et __init__ määrab kõik atribuudid self.parameters.get() abil. - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (küünla ajatempel: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (küünla ajatempel: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (küünla ajatempel: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (küünla ajatempel: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (küünla ajatempel: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (küünla ajatempel: 1735690980000)

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.