Strateegiad

ETH Mitmenädalane trendi järgimine, ainult pikad positsioonid (nädalapõhised päevaküünlad, pika horisondi trendipüük, ainult OHLCV, BINANCE USD-M, sama mehhanismi variant strateegiast BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Tulemus: Loobutud

EthMultiWeekTrendFollowingLong

Tulemuste kokkuvõte

EthMultiWeekTrendFollowingLong kandis edukalt rakendatud BTC mitmenädalase TSMOM malli üle instrumendile ETH, arvutades päevaküünaldest 8/26/52 nädala momentum'i ning minnes pikaks vaid siis, kui kõik kolm lõiku olid positiivsed; eesmärk oli seni väheesindatud makrohorisondi kategooria. Selle 633% pealkiri oli eksitav kolmel põhjusel: ~396% oli realiseerimata avatud positsiooni MTM, realiseeritud eelis sõltus umbes viiest plahvatuslikust päevast (saba suhe 0.0037, kurtoos 204) ning see saavutati 59.1% tipust langusega (CI kõrge 98.9%), valdavalt pika ETH beetapositsiooniga ja Sharpe'i näitajaga 0.43, mille usaldusvahemik CI ulatus mõlemale poole nulli. Positsiooni väärtuse kasv tõusuperioodil ~2x-ni omakapitalist võimendas peaaegu hävimisriski. Kuigi mall saavutas BTC, diskvalifitseeris selle ETH eksemplari riski- ja erandväärtuste profiil; analüütik loobus sellest tagasitesti ülevaatuse etapis, selle asemel et kulutada aega optimeerimisele ja tagasilükkamise uuesti tuletamisele.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Ainult pikkade positsioonidega, ühe instrumendi, ühe kauplemiskoha MACRO-HORIZON trendijärgimise strateegia instrumendi ETHUSDT.BINANCE 1D küünaldel. Rakendab juba kasutusele võetud BtcMultiWeekTrendFollowingLong strateegiana tõestatud EXACT SAME mitmenädalase trendijärgimise mehhanismi, kohandatuna instrumendi ETH USD-M futuuridele BTC asemel. Koondab päevaküünlad koodis nädalapõhisteks näitajateks (8 nädala tootlus, 26 nädala tootlus, 52 nädala tootlus) ning kaupleb vaid siis, kui kõik kolm nädalapõhist momentumi signaali on samal ajal positiivsed — püüdes kinni mitmekuulisi või mitme kvartali pikkuseid ETH tõusutrende, millega kaasneb HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. ADDRESSES macro_1w_plus horisondi kategooria (0.1% — horisontidest väheesindatuselt teine pärast short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: minu BtcMultiWeekTrendFollowingLong rakendus puhtalt täpselt selle malliga; töös olev EthDailyGoldenCrossMomentumLong kinnitab, et ETH 1D päevaküünlad sobivad päevapõhiste strateegiate jaoks; üks instrument + ainult OHLCV + selgesõnaliselt päevapõhine + lihtne üks domineeriv tingimus on tuvastatud mustritest suurima ellujäämismääraga. NO SUPP DATA (kõrvaldab arendaja supp_data → päevasisesele sagedusele ülemineku käivitaja). NO mitme instrumendi sünkroonimist (väldib üleminekutõrget, mis nurjas EthBtcRatioMeanReversioni). Nädalanäitajad on COMPUTED FROM päevaküünlad, arvutatud koodis — tegelikku nädalaküünla tüüpi ei nõuta, välistades küünalde kättesaadavuse tõrkevõimaluse. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: instrumendil ETH on olnud selgelt eristuv mitmeaastane tõusutsükkel (2017, 2021, 2024 pärast ETF heakskiitu), pikemate trendidega kui instrumendil BTC, tänu DeFi/L2 narratiivitsüklitele. ETH institutsionaalne kasutuselevõtt pärast ETF (mai 2024) muudab ETH mitmenädalase TSMOM praeguse tururežiimi jaoks eriti asjakohaseks rakendussihtmärgiks. COMPLEMENTARY minu edukalt kasutusele võetud BtcMultiWeekTrendFollowingLongiga: erinev instrument, erinev trenditsükli ajastus ning toimiva strateegiamalli loomulik hajutamine. THREE-FOUR olulist parameetrit — äärmiselt lihtne.

Rakendab instrumendil ETH täpselt sama tõestatud mehhanismi kui edukalt kasutusele võetud BtcMultiWeekTrendFollowingLong, kasutades standardseid ühe instrumendi FactoryStrategy liideseid. Nädalapõhist momentumi arvutatakse koodis libisevate päevaküünalde tootlusena (56/182/364 päevaküünalt ~ 8/26/52 nädalat), seega nädalaküünla tüüpi ei nõuta ja küünalde kättesaadavuse tõrkevõimalust pole. calculate_signal tagastab kolme libiseva tootluse keskmise pideva küünlapõhise signaalina (muutub igal küünlal -> Layer-2 külmunud signaali tuvastus läbib), samas kui should_enter rakendab kolme horisondi AND tingimust (kõik kolm tootlust > 0), mis kehtib vaid kestvate mitme kvartali tõusutrendide ajal. should_exit kasutab kiireima lõigu negatiivseks pöördumist trendi murdumisel väljumiseks ning laia 20% katastroofilist kõva stoppi get_position_pnl_pct kaudu, tagades nädalatest kuudeni hoidmisaja, mida macro_1w_plus kategooria sihib. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) tagab, et kõik kolm tagasivaateperioodi on enne tehinguid kehtivad; ETHUSDT 1D mitmeaastane ajalugu võimaldab selleks piisavalt andmeid koguda. Positsiooni suurus rakendab 95% omakapitalist (kapitaliga seotud), ületab suure varuga ETHUSDT $20 minimaalset tehingumahtu ning tehingu mitmekuuline trendieelis ületab tunduvalt madala ~0.10% edasi-tagasi futuuritasu, kui käive on ~1-3 tehingut aastas. Ainult pikad positsioonid; võimendus jääb väärtusele 1.0 ja seda kasutatakse üksnes positsiooni suuruse kordajana (=1), seega kasutamata võimenduse kontroll ei kohaldu. Järgib hüpoteesi BINANCE USD-M kauplemiskohta ja tõestatud ellujäämisretsepti (üks instrument, ainult OHLCV, selgesõnaliselt päevapõhine, üks domineeriv tingimus). Lisaandmeid ja instrumentidevahelist sünkroonimist pole, mis välistab lisaandmetele ülemineku ning instrumentide joondamise tõrkevõimalused.

Ära optimeeri — oodatav tulemus on äärmusliku paksu sabaga, suure tipust langusega MTM-ga paisutatud beetapüügi läbikukkumine tulevikukontrollis. +633% pealkiri on eksitav kolmel põhjusel: (1) end_unrealized_pct on 396%, seega enamik sellest on tagasitesti lõpus hinnatud avatud ETH positsioon, mida pole suletud, mitte realiseeritud tootlusajalugu; (2) tail_ratio 0.0037 koos return_kurtosis 204 ja viltususega 12.6 tähendavad, et kogu eelis sõltub ~5 plahvatuslikust päevast (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — nende eemaldamisel on tulemus nullis või negatiivne; (3) see saavutatakse 59.1% maksimaalse tipust langusega (CI kõrge 98.9%), peaaegu hävimisriskiga ja valdavalt pika ETH beetapositsiooniga (beeta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Märkimisväärset eelist pole juba enne optimeerimist: Sharpe 0.43 koos sharpe_ci_low -1.05-ga (CI vahemik ulatub sügavalt mõlemale poole nulli). Parima N seast optimeerimine paisutab Sharpe'i ning kurtosisest tugevalt karistav korrigeeritud Sharpe viib selle tagasi alla oodatava maksimumi õnneliku juhuse piiri, täpselt nagu juhtus BNB hinnavahemiku laienemise (542 -> DSR 0.67) ja BTC kokkusurumise läbimurde (tail_ratio 0.029) sugulasstrateegiatega. 54 tehingu valim (~9/a) 3 walk-forward-akna vahel on habras, sest üksainus aken võib sõltuda ühest erandlikust päevast või sellest ilma jääda. See pole positsiooni suuruse ega korrektsuse viga, kuid avg_position_pct 203% näitab, et pika positsiooni väärtus kasvab tõusuperioodil ~2x-ni omakapitalist, võimendades 59% tipust langust. Kuigi mitmenädalane TSMOM mall saavutas BTC, diskvalifitseerib selle ETH eksemplari riski- ja erandväärtuste profiil. Ükski tagasiulatuva perioodi ega stopi seadistus ei muuda äärmusliku paksu sabaga, 59% tipust langusega, CI nullist mõlemale poole ulatuva vahemikuga, MTM-ga paisutatud beetapüüki tulevikus vastupidavaks rakendatavaks eeliseks; loobu sellest, mitte ära kuluta 2 tundi tagasilükkamise uuesti tuletamisele.

Teostus

Ainult pikkade positsioonidega, ühe instrumendi makrohorisondi trendijärgimine instrumendi ETHUSDT.BINANCE USD-M futuuridel, päevaküünlad. Arvutab koodis päevaküünaldest kolm nädalapõhist libisevat tootlust (8 nädalat=56p, 26 nädalat=182p, 52 nädalat=364p) ning siseneb pikaks vaid siis, kui kõik kolm on samal ajal positiivsed, püüdes kinni mitmekuulisi ETH tõusutrende nädalate või kuude pikkuse hoidmisajaga. Väljub, kui kiireima 8 nädala momentum muutub negatiivseks (trend katkeb) või rakendub lai 20% katastroofiline stop. Rakendab igasse positsiooni 95% omakapitalist, võimendus 1.0, puhas OHLCV, lisaandmeteta ja lisainstrumentideta. Neli parameetrit: kolm tagasivaateperioodi ja stop_pct.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,43
Kogutootlus: 633,15%
Maksimaalne langus: 59,14%
Tehinguid kokku: 54
Võiduprotsent: 48,1%
Kasumitegur: 1,33

Mehhanismil on edukalt rakendatud BTC sugulasstrateegia; akadeemiliselt põhjendatud mitmenädalane TSMOM; likviidne (maht $91M, mõju 3.3%); langeval turul jääb positsioon nulli (ei ole 2022 tehinguid)

Terve absoluuttootlus (+633%), PF 1.33 ja positiivsed aastad (2020 +82%, 2024 +85%, 2025 +22%)

Äärmuslik sõltuvus erandväärtustest: tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204, viltusus 12.6 — kogu eelis sõltub ~5 plahvatuslikust päevast; korrigeeritud Sharpe vähendab selle väärtust tugevalt

Märkimisväärset eelist pole: Sharpe 0.43 koos sharpe_ci_low -1.05-ga (CI vahemik ulatub sügavalt mõlemale poole 0)

Katastroofiline risk: max_drawdown 59.1% (CI kõrge 98.9%); valdavalt pikk ETH beetapositsioon (beeta 0.38, benchmark_correlation 0.63)

Pealkirja paisutab MTM: end_unrealized_pct 396% — suurem osa näitajast +633% on avatud positsioon, millest pole väljutud, mitte realiseeritud; ainult 54 tehingut (~9/aastas), 3-akna walk-forward-testimiseks vähe

avg_position_pct 203% (>100%) — positsiooni väärtus kasvab tõusuperioodil umbes 2x-ni omakapitalist, võimendades tipust languse riski

Tulemuste kokkuvõte

Toimiv mehhanismimall ei kandu automaatselt üle uuele instrumendile — selle ETH eksemplari tootlus oli äärmusliku paksu sabaga ja 59% tipust langusega, turuhinnas ümberhindamine paisutas pika beetapositsiooni tootlust, mille eelis sõltub käputäiest päevadest ning CI vahemik ulatub mõlemale poole nulli; ükski tagasivaateperioodi ega stopi seadistus ei muuda seda tulevikus vastupidavaks rakendatavaks eeliseks.

Analüütik loobus strateegiast tagasitesti ülevaatuse etapis enne optimeerimist, pidades tõenäoliseks, et see ei läbi tulevikukontrolli: tootlus põhineb umbes 5 plahvatuslikul päeval ja sulgemata avatud ETH positsioonil ning saavutatakse peaaegu hävinguni ulatuva kapitali tipust langusega. See tuleneb suuresti pika ETH beetast (beeta 0.38, korrelatsioon 0.63); enne valikut ei ilmne märkimisväärset eelist (Sharpe 0.43, CI hõlmab nulli) — seega suurendaks parima N seast valimine Sharpe'i, kuid kurtoosi arvestav deflateeritud Sharpe korrigeeriks selle alla juhuslikkuse taseme.

Ainult pikkade positsioonidega, ühe instrumendi ja OHLCV makrohorisondi trendijärgija instrumendil ETHUSDT päevafutuurid — arvutab koodis päevaküünaldest nädalase skaala 8/26/52 nädala tootlused ning siseneb pikalt vaid siis, kui kõik kolm on samal ajal positiivsed (püsiv mitmekuuline tõusutrend). Väljub, kui kiireim lõik muutub negatiivseks või rakendub lai 20% katastroofiline stop. Toob instrumendile ETH üle tõestatud BtcMultiWeekTrendFollowingLong malli.

Baastagastest andis kogutootluseks 633% (CAGR 25.9%), kasumitegur oli 1.33 ja tõusuaastad positiivsed, kuid Sharpe vaid 0.43; näitaja CI madalaim väärtus oli -1.05, maksimaalne langus tipust 59.1% (CI tipust 98.9%) ning tulemus sõltus äärmuslikest kõrvalekalletest (sabasuhte näitaja 0.0037, kurtoos 204, asümmeetria 12.6). Suurem osa pealkirjas kajastatud tootlusest oli realiseerimata (end_unrealized_pct 396%); tehinguid tehti vaid 54 (~9/aastas) ning tõusuperioodidel ulatus avg_position_pct omakapitalist 203%-ni.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.