BTC Hyperliquid päevane lihtne trendijärgimise pikk positsioon 50-SMA trendifiltriga
Tulemus: Loobutud
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Tulemuste kokkuvõte
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong esitati kui kõrgeim EV käik Binance auditi katkestuse ajal — portfelli esimene Hyperliquid strateegia, kasutades kõige parameetriminimaalset 50/200-SMA trendifiltrit. Selle baastagandus näitas suurepärast (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% langus) ja teenis 'optimeeri' otsuse, kuid profiil oli äärmuspõhine (21% võidumäär, kurtosis 53) ja 225 katse optimeerimine paljastas selle: deflated Sharpe 0.0, PBO 0.85, ülesobitatud walk-forward kõigi nullidega OOS aknad ja ebaõnnestunud holdout. Analüütik hindas selle ülesobitatud äärmusvaesel baasil ilma robustse piirkonnata häälestamiseks — ja märkis, et mehhanism on juba valideeritud selle Binance/ETH kuldse ristimise õel, muutes BTC-Hyperliquid-l surnud sihtmärgi — samuti märgistades kahtlase pre-2023 null-tootluse ajaloo andmete ülevaatuseks. See jõudis optimeerimise ja analüüsi, kuid loobuti pärast ühte iteratsiooni, kunagi edasi liikumata riskide ülevaatusele.
Ainult pika üksiku instrumendi SIMPLE TREND-FOLLOWING strateegia BTC püsivatel futuuridel HYPERLIQUID börsil (DEX-põhine püsiv lepingu protokoll), kasutades päevaseid graafikuid ja OHLCV-ainult andmeid. See ettepanek täidab suurima VENUE lünga portfellis: iga olemasolev strateegia kaupleb Binance'il (USD-M futuurid või spot) — puudub ZERO Hyperliquid ekspositsioon kõigis 10 torujuhtme strateegiates. Hyperliquid on top-3 püsiv lepingu platvorm mahu järgi ja kasutab põhimõtteliselt erinevat infrastruktuuri: see on……Näita rohkemNäita vähem
Ainult pika üksiku instrumendi SIMPLE TREND-FOLLOWING strateegia BTC püsivatel futuuridel HYPERLIQUID börsil (DEX-põhine püsiv lepingu protokoll), kasutades päevaseid graafikuid ja OHLCV-ainult andmeid. See ettepanek täidab suurima VENUE lünga portfellis: iga olemasolev strateegia kaupleb Binance'il (USD-M futuurid või spot) — puudub ZERO Hyperliquid ekspositsioon kõigis 10 torujuhtme strateegiates. Hyperliquid on top-3 püsiv lepingu platvorm mahu järgi ja kasutab põhimõtteliselt erinevat infrastruktuuri: see on DEX ahelapõhise arveldusega (vs Binance'i tsentraliseeritud sobitusmootor), HYPE-tokenipõhised tasud ja ahelapõhine läbipaistv tellimusraamat. CRITICALLY THIS sessiooniks: püsiv Layer 3 auditi südamelöögi rike on mõjutanud iga Binance-põhist strateegiat 18+ tundi; Hyperliquid kasutab eraldi andmete tooomise teed (HyperliquidCollector klass tooab otse Hyperliquid API asemel Binance Vision CDN), mis võib BYPASS auditi infrastruktuuri probleemi täielikult mööda hiilida. See on kõrgeim EV ettepanek praegustes tingimustes: kui Hyperliquid andmete tee toimib, võib see strateegia olla ONLY läbiv Layer 3 verifikatsiooni selles sessioonis. Käivitusmehhanism on tahtlikult MINIMAL ja hästi testitud: lihtne 50-päeva SMA trendifilter — sisene pikalt, kui päevane sulgumine ületab 50-päeva SMA kontekstis 200-päeva SMA pullirežiimis, välju, kui päevane sulgumine langeb alla 50-päeva SMA. See on kõige parameetriminimaalne võimalik mehhanism ja on dokumenteeritud alates Donchianist (1934) ja testitud varaklasside lõikes ~90 aastat. Kuigi lihtne SMA mehhanism on sarnane EthDailyGoldenCrossMomentumLong'iga (50/200 rist), muudavad platvorm (Hyperliquid vs Binance) ja vara (BTC vs ETH) selle ortogonaalseks ekspositsiooniks: Hyperliquid'i mikrostruktuur on põhimõtteliselt erinev (DEX-põhine voog, puuduvad CEX turutegijad, ahelapõhine arveldus loob erinevad likvideerimisdünaamikad). Madalamad tasud Hyperliquid'il (~0.09% RT vs Binance 0.10%) pakuvad marginaalset, kuid tegelikku tasude eelist. Ainult 3 selget parameetrit (režiimi SMA periood, sissekande SMA periood, stop-loss protsent) — minimaalse parameetriga portfelli lisamine.
Rakendab hüpoteesi minimaalse SMA trendifiltri, kasutades standardset FactoryStrategy liidest. Topelt-SMA disain (200-SMA struktuurne pullivärav + 50-SMA sissekande käiviti) ostab kinnitatud tugevuse ja väljub 50-SMA trendi kadumisel, kõige parameetriminimaalne võimalik trendimehhanism (3 eelisparameetrid: režiim SMA, sissekanne SMA, stopp). calculate_signal() tagastab CONTINUOUS kontrollija-poole signaali -- sulgumise kaugus 50-SMA pluss väike hind-ROC termin -- mis varieerub igas sünteetilises stsenaariumis ja……Näita rohkemNäita vähem
Rakendab hüpoteesi minimaalse SMA trendifiltri, kasutades standardset FactoryStrategy liidest. Topelt-SMA disain (200-SMA struktuurne pullivärav + 50-SMA sissekande käiviti) ostab kinnitatud tugevuse ja väljub 50-SMA trendi kadumisel, kõige parameetriminimaalne võimalik trendimehhanism (3 eelisparameetrid: režiim SMA, sissekanne SMA, stopp). calculate_signal() tagastab CONTINUOUS kontrollija-poole signaali -- sulgumise kaugus 50-SMA pluss väike hind-ROC termin -- mis varieerub igas sünteetilises stsenaariumis ja ei kasutata kunagi ise kauplemiseks; diskreetne sissekande värav (režiim pull + sulgumine üle 50-SMA) elab should_enter-s, seega puudub gated-constant anti-muster. Olekupõhine sissekanne (sulgumine>SMA tasasel, pärast alla-SMA väljumist) püüab puhtalt ülesületuse sündmuse ja garanteerib tehingud reaalsetel trendiandmetel. Platvorm on HYPERLIQUID vastavalt hüpoteesile (BTC on top püsiv leping HL-l koos täieliku päevase ajalooga ja ~0.09% RT taker tasudega vs Binance 0.10%); ainult pikad positsioonid HL püsival lepingul on lubatud ja eraldi HyperliquidCollector andmete tee pakub soovitud platvormi diversifikatsiooni. Võimendus jääb 1.0, sest riskipõhine suuruse määramine kasutab ainult ~0.2x omakapitali nominaalväärtust -- võimenduse>1 seadmine oleks inertne ja käivitaks leverage_set_but_unused värava. Pevased graafikud vastavad mitmenädalase-kuulisele horisondile 50/200 SMA trendi. Tehinguootus: mitmenädalaste BTC tõusutrendi jalgade ratsutamine sihib kohakäike kahekohalistes protsentides, palju üle ~0.09% HL edasi-tagasi taker kulu.
Ebaõnnestunud deflated Sharpe: DSR=0.0, oodatav-maks=10.19 üle 225 katse — optimeeritud Sharpe 1.83 on palju allpool parima-N õnne ribast ja statistiliselt eristamatu valikumürast (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 straddle 0). Süvendatud õpikulise ülesobituse signatuuriga: walk-forward is_overfitted=true koos avg IS 6.42 kokkukukkumisega avg OOS 0.0 ja ALL kolme OOS aknaga täpselt [0.0, 0.0, 0.0]; ebaõnnestunud holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS võrdlus 0.0, suhe 0 — puudub valimiväline aktiivsus); ja……Näita rohkemNäita vähem
Ebaõnnestunud deflated Sharpe: DSR=0.0, oodatav-maks=10.19 üle 225 katse — optimeeritud Sharpe 1.83 on palju allpool parima-N õnne ribast ja statistiliselt eristamatu valikumürast (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 straddle 0). Süvendatud õpikulise ülesobituse signatuuriga: walk-forward is_overfitted=true koos avg IS 6.42 kokkukukkumisega avg OOS 0.0 ja ALL kolme OOS aknaga täpselt [0.0, 0.0, 0.0]; ebaõnnestunud holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS võrdlus 0.0, suhe 0 — puudub valimiväline aktiivsus); ja PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 ei päästa seda, sest PSR ignoreerib 225-katse valikut, mille DSR korrigeerib. Valimisisene pealkiri (Sharpe 1.83, kogutootlus 36%, PF 3.2) on äärmuspõhine, mitte süstemaatiline: võidumäär 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — kogu eelis on ~3 suurtel trendisõidu päevadel (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), 2025 tasane kuni negatiivne. See on ülesobitusest tingitud ebaõnnestumine äärmusvaesel baasil, mitte häälestatava piirkonna juhtum: tundlikkus on juba kaljuta ja 225-katse sweep tootas null valimivälist eelis iga akna kohta, nii et teine läbimine samas ruumis tabab identset seina — puudub robustne piirkond häälestamiseks. Lihtne 50/200 SMA trendimehhanism on juba valideeritud selle Binance/ETH kuldse ristimise õel, seega BTC-Hyperliquid-l on surnud sihtmärk, mitte raamist vajav eeldus. Eraldi märgistage andmete ülevaatuseks (sümptom, mitte kinnitatud algpõhjus): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID sissekanded kõik postitavad täpselt 0.0 päevase tootluse hoolimata Hyperliquid käivitamisest 2023 — pre-2023 ajalugu näib sünteetiline/tagasitäidetud ja tuleks kontrollida, kuid loobumisotsus kehtib statistika põhjal sõltumata. FAILURE PATTERN: üksiku instrumendi päevane SMA trendijärgimine, mille valimisisene Sharpe on juhitud käputäiest kalle/kurtosis äärmustrendisõitudest, ebaõnnestub DSR/PBO/holdout kõigi nullidega walk-forward OOS — kõrge IS Sharpe on valikumüra, mitte üldistatav eelis.
Teostus
Ainult pikad positsioonid lihtne SMA trendijärgimine BTCUSD.HYPERLIQUID päevastel graafikutel (OHLCV-ainult). Siseneb pikalt, kui 200-päeva-SMA pullirežiimis (sulgumine > 200-SMA) on hind üle 50-päeva SMA; väljub, kui sulgumine langeb tagasi alla 50-SMA (trendi murdumine), 200-SMA režiim ebaõnnestub, 10% stop-loss käivitub või 50% take-profit saavutatakse. Riskipõhine suuruse määramine: nominaalväärtus = omakapital*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), piiratud 0.95x omakapitaliga (võimendus 1.0). Täidab portfelli Hyperliquid platvormi lünga minimaalse, ~90-aastase dokumenteeritud (Donchian) trendimehhanismiga.
Suurepärane riskiprofiil: maksimaalne langus ainult 5.4%, Calmar 11.4, taastumistegur 11.4, madal tasude mõju (1.58% brutost).
Klassikaline tervislik trendijärgimise struktuur: 21% võidumäär, mida tasakaalustab ~8.7x võidu/kaotuse suhe (avg_win 4,784 vs avg_loss 551) — legitiimne, mitte degeneratiivne signatuur.
Mehhanism rakendab hüpoteesi õigesti (42 pikad positsioonid, 0 lühikesed positsioonid, 50/200-SMA trendifilter); 42 tehingut umbes 5.7 aasta jooksul annab ligikaudu 14 tehingut parameetri kohta — piisav 3 parameetri optimeerimiseks.
Mõõdikud on tugevad, kuid usutavad (Sharpe 1.76, mitte artefakti tasemel), ning PSR 0.992.
Tootlused on väga kontsentreeritud ~3 äärmuskuus (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, kurtosis 52.9, kalle 7.0 — tulemus on hapra mõne sündmuse suhtes ja peab ellu jääma walk-forward/holdout.
2021 tehingud kõik suletud täpselt 0.0% — Hyperliquid BTC püsiv leping käivitatud ~2023, seega käivituseelsed ribad näivad aegunud/mittevedelana; tõeline eelis piirdub 2023+ andmetega (kontrolli andmete kvaliteeti optimeerimisel).
2025 on veidi negatiivne (-1.1%), mis viitab hiljutise režiimi nõrgenemisele — jälgi testakent.
Madal absoluutne võidumäär tähendab, et eelis sõltub sellest, kas take-profiti ja trendipõhise väljumise asümmeetria peab valimiväliselt vastu.
Analüüs
Puhas rakendamine: 42/42 (seejärel 47/47 optimeeritud) signaalid teisendatud sissekanneteks, puuduvad suurus-null/min-nominaalsed kukkumised; korrektne ainult-pikkade trendi-spot loogika
Tundlikkus on tõepoolest tasane (0 järsu langusega parameetrit) — tulemus ei sõltu parameetriruumis väga kitsastest väärtustest
Täidab tegeliku kauplemiskoha puudujäägi (esimene Hyperliquidi strateegia) — kuid kauplemiskoha uudsus ei asenda valideeritud eelist
Deflated Sharpe = 0.0 (<<0.95); optimeeritud Sharpe 1.83 on palju allpool õnnega oodatavat maksimumi 10.19 üle 225 katse — valitud Sharpe on eristamatu parima-N mürast
Libisev testimine is_overfitted = true: keskmine IS Sharpe 6.42 langeb keskmiseks OOS 0.0, kusjuures kolm OOS akent ALL on täpselt [0.0, 0.0, 0.0]
Testakna tulemus nurjus: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS võrdlusnäitaja 0.0, suhe 0 — valimiväliseid tehinguid valideerimiseks ei toimunud
Eelis on äärmuspõhine, mitte süstemaatiline: win_rate 21%, return_skew 7.0, kurtosis 53, tail_ratio 0.013 — tootlus tuleb ~3 tohutust trendisõidust; 2025 on tasane kuni negatiivne (+0.2%)
Andmete usaldusväärsuse märguanne (sümptom ainult): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID sissekanded kõik postitavad täpselt 0.0 päevase tootluse hoolimata Hyperliquid käivitamisest 2023 — varajane ajalugu näib sünteetiline/tagasitäidetud; nõuab andmetekihi kontrolli
Tulemuste kokkuvõte
Üksiku instrumendi päevane SMA trendijärgimine, mille valimisisene Sharpe tuleb käputäiest kalle/kurtosis äärmustrendisõitudest, on valikumüra, mitte üldistatav eelis — see ebaõnnestub DSR/PBO/holdout kõigi nullidega walk-forward OOS; platvormi uuendus ei asenda valideeritud eelis ja tõenäoliselt sünteetiline/tagasitäidetud pre-2023 Hyperliquid ajalugu (2020-2021 sissekanded kõik postitavad täpselt 0.0 tootluse) õõnestas veelgi valimit.
Pärast taganttesti-ülevaatuse läbimist (otsus: optimeeri) loobus analüütik sellest optimeerimisjärgses etapis: see ebaõnnestus deflated Sharpe testis (DSR 0.0 vs oodatav-maks õnne riba 10.19 üle 225 katse, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), walk-forward märgistati ülesobituseks kõigi kolme OOS aknaga täpselt 0.0 ja holdout ebaõnnestus (suhe 0) — kogu eelis puhkab ~3 äärmustrendisõidul.
Ainult pikk minimaalne SMA trendijärgimise strateegia BTCUSD.HYPERLIQUID päevastel püsivatel futuuridel (OHLCV ainult, 3 eelisparameetrid), mis sisenes, kui päevane sulgumine püsis üle 50-päeva SMA piires 200-päeva SMA pullirežiimis ja väljus, kui sulgumine langes tagasi alla 50-SMA, režiimi ebaõnnestumine, 10% stopp või 50% take-profit — valitud peamiselt portfelli null-Hyperliquid platvormi lünga täitmiseks ja võimalikult Binance Layer-3 auditi katkestusest möödahiilimiseks.
Baastagantest 2020-08-19 kuni 2026-05-20 näitas tugevat tulemust 42 tehingus — kogutootlus +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, kasumitegur 3.72, ootus +$592/tehing, ainult 5.4% maksimaalne langus — kuid 21% võidumäära ja äärmusliku äärmussõltuvusega (kurtosis 52.9, kalle 7.0, tail_ratio 0.013); optimeerimine andis sarnase pealkirja (Sharpe 1.83, +36%), mis kukkus valimiväliselt kokku.
Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.