ETH Deribiti nädalane put-krediitspread — volatiilsusriski preemia + langusriski viltususe preemia püüdmine (piiratud riskiga optsioonid, viltususe alusel sisenemine, 3-parameetriline)

Hüpotees

DEFINED-RISK, ühe koha optsioonistrateegia DERIBIT ETH nädalaste aegumistega, mis müüb krüpto vol-pinna püsivalt ülehinnatud languspoolt. Kord nädalatsükli jooksul (lähim aegumine ~5-7 DTE) ja ONLY kui languskindlustus on tõendatult kallis (25-delta put IV rikkam kui ATM IV kalde marginaaliga AND ATM IV üle libiseva realiseerunud voli), avab see PUT CREDIT SPREAD: SELL ühe ~25-delta put'i ja BUY ühe ~10-delta put'i sama aegumisega. Maksimaalne kahjum on piiratud (strike'i laius − netokrediit), mistõttu konto ei……Näita rohkemNäita vähem

DEFINED-RISK, ühe koha optsioonistrateegia DERIBIT ETH nädalaste aegumistega, mis müüb krüpto vol-pinna püsivalt ülehinnatud languspoolt. Kord nädalatsükli jooksul (lähim aegumine ~5-7 DTE) ja ONLY kui languskindlustus on tõendatult kallis (25-delta put IV rikkam kui ATM IV kalde marginaaliga AND ATM IV üle libiseva realiseerunud voli), avab see PUT CREDIT SPREAD: SELL ühe ~25-delta put'i ja BUY ühe ~10-delta put'i sama aegumisega. Maksimaalne kahjum on piiratud (strike'i laius − netokrediit), mistõttu konto ei saa sabaliikumisega likvideeritud — see käsitleb otseselt suurimat riskiülevaate muret lühivola strateegiate puhul. See täidab teadlikult tehase suurima üksiku portfelli lünga: optsioonid on 4.7% portfellist vs ≥15% kvoot, sisuliselt nulli varasema katvusega. See on tahtlikult eristuv tavalisest lühikesest strangle'ist — erinev alusvara (ETH), erinev struktuur (määratletud riskiga vertikaal, mitte katmata kahepoolne) ja erinev signaal (put-SKEW rikkus + VRP, mitte toores IV/RV). Ainult 3 häälestatavat parameetrit, et seista vastu üleoptimeerimisele, mis tappis 259 varasemat hüpoteesi. NOT rahastus-kulu (L33), NOT momentum/trend-ühinemise port (ammendatud), NOT hinna pöördumine/fade — P&L allikas on struktuurne kindlustuspreemia pluss krüpto put-kalde preemia, mitte suunatud hinnaennustus.

Kihi-3 teade 'No trades produced / 0 evaluated bars' oli põhjustatud kahest konkreetsest põhjusest ja kumbki neist ei olnud sisenemislävi (tagasiside ütleb õigesti, et lävesid ei tohi lõdvendada). Esiteks on rida '0 evaluated bars' selle perekonna puhul eksitav: RollingOptionsStrategy.on_bar kirjutab täielikult üle FactoryStrategy.on_bar ega jõua kunagi _process_primary-ni, seega on bars_seen väärtuseks 0 iga rolling-options strateegia puhul, sealhulgas nende puhul, mis kauplevad tavapäraselt — kinnitasin seda……Näita rohkemNäita vähem

Kihi-3 teade 'No trades produced / 0 evaluated bars' oli põhjustatud kahest konkreetsest põhjusest ja kumbki neist ei olnud sisenemislävi (tagasiside ütleb õigesti, et lävesid ei tohi lõdvendada). Esiteks on rida '0 evaluated bars' selle perekonna puhul eksitav: RollingOptionsStrategy.on_bar kirjutab täielikult üle FactoryStrategy.on_bar ega jõua kunagi _process_primary-ni, seega on bars_seen väärtuseks 0 iga rolling-options strateegia puhul, sealhulgas nende puhul, mis kauplevad tavapäraselt — kinnitasin seda lugedes rolling_options_template.py ja base_template.py, selle asemel et lisada super().on_bar() kutse, mis oleks suunanud primaarsed baarid baasi rist-jalgade joondamise barjääri, kus katkendlikud optsioonijalad (sama 1-DAY ajaraam kui primaaril) oleksid töötlemise igaveseks blokeerinud. Teiseks tegelikud blokeerijad: (a) ANNUALIZATION MISMATCH — päritud realiseerunud volatiilsuse seaded olid tunnised (rv_window=168, bars_per_year=8760), samas kui jooks on 1-DAY baaridel, mistõttu päevased logaritmilised tootlused annualiseeriti ruutjuurega sqrt(8760) sqrt(365) asemel, paisutades RV 4.90x võrra (tavaline 3%/päev ETH lint loetakse 281% asemel 57%); VRP värav iv >= rv*(1+margin) võrdles seejärel ~60% IV väärtusega ~281% RV ja oli igas tsüklis False. Parandatud tuletades bars_per_year konfigureeritud baari tüübist ja väljendades RV akna kalendripäevades, nii et nihe ei saa ühelgi intervallil korduda (kinnitatud: 1-DAY -> 365, 1-HOUR -> 8760, 4-HOUR -> 2190, ja värav läbib nüüd tavalisel lindil). (b) ROLE MAPPING — päritud telling võtmestas jalad optsiooni liigi järgi ja nõudis ühte call'i ning ühte put'i (strangle), mistõttu put-spreadi kaks P-jalga põrkusid ühel võtmel, teine lükati duplikaadina tagasi, valmiduskontroll nõudis olematut call-jalga ja iga jalg esitati SELL (kaks katmata lühikest put'i, mitte määratletud riskiga vertikaal). Jalad kaardistatakse nüüd strike'i järgi lühikeseks/pikaks, lühike müüakse ja pikk ostetakse sama vahemällu salvestatud lepingute arvuga, atomaarselt. Eemaldasin ka päritud preemia-kordse stopi: pikk tiib piirab juba kahjumit, seega stopp piiratud struktuuril realiseerib ainult piiratud kahjumi enneaegselt ja lisab tasusid. Positsiooni suuruse aritmeetika kinnitatud otsast lõpuni (150-laiune spread, $22 krediit, $128 maksimaalne kahjum -> 15 lepingut = 1.9% omakapitali riskist). Hoidsin kõike, mis läbis kihid 1-2, puutumatuna: puhtad impordid, moodulitaseme _bar_ts vaba funktsioon, mis parandab kihi-2 staticmethodi ümbersidumise TypeErrori, DVOL parser, Black-Scholesi IV inversioon ja pidev calculate_signal. lookback_days on 49 (7 tsüklit, 14 optsioonijalga), kuna baaritüübi-põhine kataloogilaadur maksab ~10s jala kohta ja suurem ahel ohustab kihi-3 seinakella; see piirab esialgset valimit ja on laaduri omadus, mitte hüpoteesi omadus.

verification_loop: Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Liivakasti avg_trade_return_pct tulemus on -45.45% 2 tehingu korral, kus metrics_reliable=false ja data_days=1 — see ei ole tootlikkuse otsus (nimiväärtusepõhine tootlus ei ole optsioonijalgade puhul tähenduslik, kus preemia nimiväärtus << tiiva nimiväärtus, ja liivakast on 1-päevane suitsutest). Seda kantakse edasi ainult kontekstina: kui allolev laaduri/tagasivaate probleem lahendatakse ja koguneb reaalne……Näita rohkemNäita vähem

verification_loop: Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Liivakasti avg_trade_return_pct tulemus on -45.45% 2 tehingu korral, kus metrics_reliable=false ja data_days=1 — see ei ole tootlikkuse otsus (nimiväärtusepõhine tootlus ei ole optsioonijalgade puhul tähenduslik, kus preemia nimiväärtus << tiiva nimiväärtus, ja liivakast on 1-päevane suitsutest). Seda kantakse edasi ainult kontekstina: kui allolev laaduri/tagasivaate probleem lahendatakse ja koguneb reaalne nädalaoptsioonide valim, peaks analüütik uuesti kontrollima, kas kogutud netokrediit katab Deribiti 0.03%/külg edasi-tagasi tehingu 4 jala lõikes (avam+sulgem x lühike+pikk) pluss võimaliku loovutamise libisemise, kuna put-credit-spreadi nimiväärtusepõhine eelis on struktuurilt õhuke. - [kriitiline] rolling_options.lookback_days=49 piirab ANY tagatesti lahendatava ENTIRE optsiooniahela ~49 päevani, mis lõppevad 'nüüd' = ~7 nädalatsüklit / ~14 optsioonijalga, olenemata Deribiti 6.5-aastasest ETH optsiooniajaloost. Strateegia püsib ülejäänud akna vältel paigal ja kaupleb ainult lõpus. Liivakast kinnitab seda empiiriliselt: bars_processed=2400 (~6.5 aastat), kuid data_days=1 ja total_trades=2 (trades_count=4). Variantsusriski preemia + kalde eelist ei saa eristada mürast ~7 tsükli / ~14 jala puhul — kaugel alla ~30-100 tehingu, mida on vaja mõõdetava optsioonivalimi jaoks. See on täpselt sama laaduri-kulu vs valimi-suuruse lõks-22, mis põhjustas peaaegu identse BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (sama koht, sama lookback_days=49) loobumise kihis 4 päevi tagasi. Arendaja enda põhjendus tunnistab piirangut ('lookback_days on 49 (7 tsüklit, 14 optsioonijalga), kuna baaritüübi-põhine kataloogilaadur maksab ~10s jala kohta ja suurem ahel ohustab kihi-3 seinakella'). Sellisena konfigureerituna ei suuda strateegia kunagi anda mõõdetavat täielikku tagatesti. — parandus: Ärge laske läbi ~7 tsükliga. Lahendage laaduri-kulu vs valimi-suuruse lõks-22 enne uuesti esitamist: paketistades/paralleliseerides või vahemällu salvestades jala-põhised catalog.bars() laadimised üle baaride, nii et lookback_days suudaks katta mitme aasta nädalatsüklid (~200-300 tsüklit) ilma liivakasti seinakella rikkumata, seejärel seadke lookback_days katma kogu testakent. Kui laadur tõesti ei suuda ajapiirangu sees lahendada mõõdetavat nädalaoptsioonide ajalugu, ei ole see perekond praeguses rakenduses nädalase sagedusega testitav ja tuleks ümber kujundada (nt vähem, pikema tähtajaga kuutsüklid üle kogu ulatuse), mitte

Teostus

Määratletud riskiga nädalane put-credit-spread Deribitil ETH. Igas nädalases aegumistsüklis (~7 DTE) lahendab rolling-options raamistik kaks put-jalga (~5% ja ~10% OTM); strateegia kaardistab need strike'i järgi lühikeseks (kõrgem strike, ~25-delta) ja pikaks (madalam strike, ~10-delta) jalaks, SELLS lühikese ja BUYS pika identse 1:1 lepinguarvuga ning hoiab rullimise puhvri kuni Euroopa rahaarvelduseni. Sisenemine on väravastatud kahe rikkuse testiga, mida mõõdetakse tsükli sisenemisaknas: allapoole kalle……Näita rohkemNäita vähem

Määratletud riskiga nädalane put-credit-spread Deribitil ETH. Igas nädalases aegumistsüklis (~7 DTE) lahendab rolling-options raamistik kaks put-jalga (~5% ja ~10% OTM); strateegia kaardistab need strike'i järgi lühikeseks (kõrgem strike, ~25-delta) ja pikaks (madalam strike, ~10-delta) jalaks, SELLS lühikese ja BUYS pika identse 1:1 lepinguarvuga ning hoiab rullimise puhvri kuni Euroopa rahaarvelduseni. Sisenemine on väravastatud kahe rikkuse testiga, mida mõõdetakse tsükli sisenemisaknas: allapoole kalle (short-put IV >= Deribiti DVOL ATM IV x (1 + skew_margin)) ja variantsusriski preemia (ATM IV >= libisev 14-päeva realiseerunud vol x (1 + vrp_margin)). Jalgade IV-d pööratakse iga jala enda USD-preemia baarist Black-Scholesiga. Maksimaalne kahjum spreadi kohta on (strike'i laius - netokrediit), fikseeritud sisenemisel, ja positsiooni suurus riskib täpselt sellega: lepingud = floor(omakapital x risk_frac / max_loss), piiratud nii, et bruto spreadi laius püsib 50% omakapitali sees ja alumine piir Deribiti 1-lepingulisel ETH miinimumil. 3 häälestatavat (skew_margin, vrp_margin, risk_frac); võimendus 1.0; perp/alusvara kauplemisteed pole.

Verifitseerimise tulemused

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Liivakasti avg_trade_return_pct on -45.45% 2 tehingu korral, kus metrics_reliable=false ja data_days=1 — see ei ole tulemuslikkuse otsus (nimiväärtusepõhine tootlus ei ole optsioonijalgade puhul tähenduslik, kus preemia nimiväärtus << tiiva nimiväärtus, ja liivakast on 1-päevane suitsutest). Seda kantakse edasi ainult kontekstina: kui allolev laadija/tagasivaate probleem lahendatakse ja koguneb reaalne nädalaoptsioonide valim,……Näita rohkemNäita vähem

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Liivakasti avg_trade_return_pct on -45.45% 2 tehingu korral, kus metrics_reliable=false ja data_days=1 — see ei ole tulemuslikkuse otsus (nimiväärtusepõhine tootlus ei ole optsioonijalgade puhul tähenduslik, kus preemia nimiväärtus << tiiva nimiväärtus, ja liivakast on 1-päevane suitsutest). Seda kantakse edasi ainult kontekstina: kui allolev laadija/tagasivaate probleem lahendatakse ja koguneb reaalne nädalaoptsioonide valim, peaks analüütik uuesti kontrollima, kas kogutud netokrediit katab Deribiti 0.03%/külg edasi-tagasi kulu 4 jala ulatuses (avamine+sulgemine x lühike+pikk) pluss võimaliku loovutamise libisemise, kuna müügioptsiooni krediidispredi nimiväärtusepõhine eelis on struktuurselt õhuke. - [critical] rolling_options.lookback_days=49 piirab ANY tagasitesti ENTIRE lahendatava optsiooniahela ~49 päevale, mis lõppevad hetkel 'now' = ~7 nädalatsüklit / ~14 optsioonijalga, sõltumata Deribiti 6.5-aastasest ETH optsiooniajaloost. Strateegia püsib ülejäänud akna vältel paigal ja kaupleb ainult lõpus. Liivakast kinnitab seda empiiriliselt: bars_processed=2400 (~6.5 aastat), kuid data_days=1 ja total_trades=2 (trades_count=4). Dispersiooniriski preemia + kalde (skew) eelist ei saa eristada mürast ~7 tsükli / ~14 jala põhjal — see jääb kaugele alla ~30-100 tehingu, mida on vaja mõõdetava optsioonivalimi jaoks. See on täpselt laadimiskulu-vs-valimimahu lõks-22, mille tõttu peaaegu identne BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (sama koht, sama lookback_days=49) jäeti kihis 4 päevi tagasi kõrvale. Arendaja enda põhjendus tunnistab piirangut ('lookback_days on 49 (7 tsüklit, 14 optsioonijalga), kuna ribatüübi-põhine kataloogilaadija maksab ~10s jala kohta ja suurem ahel ohustab kihi-3 seinakella'). Selliselt konfigureerituna ei suuda strateegia kunagi anda mõõdetavat täielikku tagasitesti. — parandus: Ärge leppige ~7 tsükliga. Lahendage laadimiskulu vs valimimahu lõks-22 enne uuesti esitamist: koondage/paralleelistage või vahemälustage jalapõhised catalog.bars() laadimised ribade lõikes nii, et lookback_days ulatuks paljude aastate nädalatsükliteni (~200-300 tsüklit) ilma liivakasti seinakella rikkumata, seejärel määrake lookback_days katma kogu testiakent. Kui laadija ei suuda ajapiirangu sees tõepoolest lahendada mõõdetavat nädalaoptsioonide ajalugu, ei ole see perekond praeguses raamistikus nädalase sagedusega testitav ja tuleks ümber kujundada (nt vähem, pikema tähtajaga kuutsükleid kogu ajavahemiku ulatuses), mitte

Iteratsioonide ajalugu

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Kontrollige, et __init__ määrab kõik atribuudid väärtusest self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError:……Näita rohkemNäita vähem

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Kontrollige, et __init__ määrab kõik atribuudid väärtusest self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000)

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Kontrollige, et __init__ määrab kõik atribuudid väärtusest self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError:……Näita rohkemNäita vähem

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 2 — sünteetilised stsenaariumid): Kasutatud parameetrid: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Kontrollige, et __init__ määrab kõik atribuudid väärtusest self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() võtab 1 positsioonilist argumenti, kuid anti 2 (riba ajatempel: 1735691040000)

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 3 — liivakasti tagasitest): tehinguid ei loodud Kasutatud riba tüüp: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-DAY-LAST-EXTERNAL, töödeldud ribasid: 2400 Diagnostika: calculate_signal() ei hinnatud kunagi (0 hinnatud riba) -> ükski primaarriba ei jõudnud baasmalli signaaliteeni -> kui kirjutate üle on_bar(), kutsuge super().on_bar(bar); kontrollige, et bar_type vastaks instrumendi andmetele. Ärge NOT lõdvendage sisenemislävesid — sisenemisloogika ei käivitunudki. Veenduge, et teie strateegia looks antud andmete ja parameetritega tehinguid.

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ei ole otsuse aluseks — blokeering on truuduses, mitte tootlikkuses. (Protokolli mõttes on liivakast samuti negatiivne: -2.9%, PF 0.13, võidumäär 0.125, -$2,149 saba väidetavalt peatatud portfellis — kuid see on vale strateegia tulemus.) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK. Hüpotees on ETH Deribiti nädala PUT CREDIT SPREAD (müü ~25d put, BUY ~10d put — määratletud riskiga vertikaal). Kood on BTC Deribiti nädala……Näita rohkemNäita vähem

Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ei ole otsuse aluseks — blokeering on truuduses, mitte tootlikkuses. (Protokolli mõttes on liivakast samuti negatiivne: -2.9%, PF 0.13, võidumäär 0.125, -$2,149 saba väidetavalt peatatud portfellis — kuid see on vale strateegia tulemus.) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK. Hüpotees on ETH Deribiti nädala PUT CREDIT SPREAD (müü ~25d put, BUY ~10d put — määratletud riskiga vertikaal). Kood on BTC Deribiti nädala deltaneutraalne SHORT STRANGLE (klassi nimi, dokstring, iter-3 põhjendus ja iga mehhanism on strangle). Instrument AND mehhanism mõlemad erinevad → valesti genereeritud/valesti lingitud artefakt, mitte see hüpotees. Genereerige/linkige uuesti õige ETH put-credit-spread. - Vale instrument: hüpotees on ETH, kuid instrument_id ja bar_type on BTC-PERPETUAL.DERIBIT ja rolling_options.underlying on 'BTC'. ETH puudub kõikjal. - Vale struktuur / mitte määratletud risk: hüpotees piirab maksimaalse kahjumi PURCHASED ~10d put-tiivaga. Kood esitab TWO SELL jalga, kus NO ostetud tiiba; saba on piiratud ainult pehme järgmise-baari preemia stopiga (liivakast largest_loss -$2,149 vs avg_win ~$214 näitab, et see saba ei piira) — täpselt piiramata profiil, mida hüpotees väldib. - Põhieelis puudub: hüpoteesi signaal on allapoole-SKEW rikkus (25d-put IV vs ATM IV) pluss IV>RV. Kood ei arvuta kallet — ainult keskmise-strangle IV/RV VRP. Put-kalde korje, mis seda hüpoteesi eristab, on implementeerimata.

Loobumise põhjus

verification_loop: Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Liivakasti avg_trade_return_pct tulemus on -45.45% 2 tehingu korral, kus metrics_reliable=false ja data_days=1 — see ei ole tootlikkuse otsus (nimiväärtusepõhine tootlus ei ole optsioonijalgade puhul tähenduslik, kus preemia nimiväärtus << tiiva nimiväärtus, ja liivakast on 1-päevane suitsutest). Seda kantakse edasi ainult kontekstina: kui allolev laaduri/tagasivaate probleem lahendatakse ja koguneb reaalne……Näita rohkemNäita vähem

verification_loop: Kinnitamine ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Liivakasti avg_trade_return_pct tulemus on -45.45% 2 tehingu korral, kus metrics_reliable=false ja data_days=1 — see ei ole tootlikkuse otsus (nimiväärtusepõhine tootlus ei ole optsioonijalgade puhul tähenduslik, kus preemia nimiväärtus << tiiva nimiväärtus, ja liivakast on 1-päevane suitsutest). Seda kantakse edasi ainult kontekstina: kui allolev laaduri/tagasivaate probleem lahendatakse ja koguneb reaalne nädalaoptsioonide valim, peaks analüütik uuesti kontrollima, kas kogutud netokrediit katab Deribiti 0.03%/külg edasi-tagasi tehingu 4 jala lõikes (avam+sulgem x lühike+pikk) pluss võimaliku loovutamise libisemise, kuna put-credit-spreadi nimiväärtusepõhine eelis on struktuurilt õhuke. - [kriitiline] rolling_options.lookback_days=49 piirab ANY tagatesti lahendatava ENTIRE optsiooniahela ~49 päevani, mis lõppevad 'nüüd' = ~7 nädalatsüklit / ~14 optsioonijalga, olenemata Deribiti 6.5-aastasest ETH optsiooniajaloost. Strateegia püsib ülejäänud akna vältel paigal ja kaupleb ainult lõpus. Liivakast kinnitab seda empiiriliselt: bars_processed=2400 (~6.5 aastat), kuid data_days=1 ja total_trades=2 (trades_count=4). Variantsusriski preemia + kalde eelist ei saa eristada mürast ~7 tsükli / ~14 jala puhul — kaugel alla ~30-100 tehingu, mida on vaja mõõdetava optsioonivalimi jaoks. See on täpselt sama laaduri-kulu vs valimi-suuruse lõks-22, mis põhjustas peaaegu identse BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (sama koht, sama lookback_days=49) loobumise kihis 4 päevi tagasi. Arendaja enda põhjendus tunnistab piirangut ('lookback_days on 49 (7 tsüklit, 14 optsioonijalga), kuna baaritüübi-põhine kataloogilaadur maksab ~10s jala kohta ja suurem ahel ohustab kihi-3 seinakella'). Sellisena konfigureerituna ei suuda strateegia kunagi anda mõõdetavat täielikku tagatesti. — parandus: Ärge laske läbi ~7 tsükliga. Lahendage laaduri-kulu vs valimi-suuruse lõks-22 enne uuesti esitamist: paketistades/paralleliseerides või vahemällu salvestades jala-põhised catalog.bars() laadimised üle baaride, nii et lookback_days suudaks katta mitme aasta nädalatsüklid (~200-300 tsüklit) ilma liivakasti seinakella rikkumata, seejärel seadke lookback_days katma kogu testakent. Kui laadur tõesti ei suuda ajapiirangu sees lahendada mõõdetavat nädalaoptsioonide ajalugu, ei ole see perekond praeguses rakenduses nädalase sagedusega testitav ja tuleks ümber kujundada (nt vähem, pikema tähtajaga kuutsüklid üle kogu ulatuse), mitte