BTC COIN-M US-sessiooni momentum-jätkuliikumise sesoonsus, pikk-lühike (üks instrument BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 1h küünlad, ainult OHLCV; sisenemine märkimisväärse varase US-sessiooni impulsi suunas ja päevasisese jätkuliikumise püüdmine kuni sessiooni sulgumiseni, 3 parameetrit)

LONG-SHORT, ühe instrumendi kalendri- ja sesoonsusstrateegia Binance’i COIN-M pöördperpetuaalil BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (BTC-tagatisega, ligikaudu 0.06% edasi-tagasi turukorralduse tasu, ainult OHLCV — üks jalg, seega väldib COIN-M mitme jala ja rahastamise data_unavailable lõksu L20/L34-is; BTC CM perp-baaridel on kogu kataloogi ajalugu). Eelis ei tulene NOT keskmisele tagasipöördumisest, NOT vahemiku läbimurdest, NOT rahastamisest, NOT likvideerimistest ega NOT ristlõikest — tegemist on päevasisese TIME-OF-DAY anomaaliaga: US-kauplemisdeski avamisel kujunenud suunatud impulss kipub PERSIST US sessiooni jooksul. Mehhanism: mõõda iga päev BTC tootlust kindlas varase US sessiooni signaaliaknas (13:00->15:00 UTC). Kui akna tootluse absoluutväärtus ületab sisenemisläve (värske ja oluline suunatud impulss, mitte müra), sisene 15:00 UTC baari sulgumisel SAME suunas ning hoia positsiooni jätkuliikumise ajal kuni sessiooni sulgemise väljumistunnini (21:00 UTC); päevas avatakse maksimaalselt üks positsioon. Strateegia suunati teadlikult COIN-M, kahel põhjusel: (1) ligikaudu 0.10% CM tasu alampiir on madalam kui 0.15% USD-M alampiir, jättes tagasihoidlikule päevasisesele jätkuliikumise eelisele kulude katmiseks rohkem ruumi; (2) BINANCE_CM on alaesindatud (3.4% võrreldes sihiga >=5%) ning see on reeglite järgi lubatud ühe jalaga BTC-OHLCV CM kasutus L20 kohta. Üleoptimeerimisest tingitud läbikukkumiste vältimiseks, mis hävitasid 248 varasemat hüpoteesi, häälestati ainult 3 parameetrit (signaaliakna pikkus, sisenemislävi, ATR-stopi kordaja).

Alusta iteratsiooni uuesti. Tagasiside ütleb, et eelmine loobumine oli töövoo artefakt (Layer-2 staticmethod'i vale sidumine, QA tulemuslikkuse hinnangud optimeerimata suitsutestil, tagasittestimise pesa nappus), seega jääb mehhanism teadlikult muutmata: sama lukustuv-13:00-UTC viide, sama jätkusuuna sisenemine, sama kalendripõhine väljumine, sama COIN-M täislepingu positsiooni suurus, samad kolm häälestatavat parameetrit ja piirangut. Kuna baiditäpse sama koodi uuesti esitamine kukub läbi muutumatu räsi kontrolli, tegin ühe sisulise muudatuse seal, kus kood oli päriselt kõige nõrgem: kaitsvat ATR stoppi kontrollitakse nüüd küünla LOW/HIGH järgi, mitte ainult CLOSE järgi. 1-tunnistel küünaldel ei rakendu ainult sulgemishinnal põhinev stopp küünlal, mis hinnataseme ületab ja sulgub seejärel sellest taas sissepoole; seega võib kahjumlik sessioon kanda meelevaldselt suurt hinnaliikumist kuni 21:00 kalendripõhise väljumiseni – stopp on ainus riskipiiraja ning selle riski alahindamine on täpselt see küünla sulgemishinnal põhineva stopi viga, mille eest kodeerimisreeglid hoiatavad. Käivitumine toimub küünlasiseselt; väljumine täidetakse endiselt küünla sulgemisel baasmalli turuhinnaga väljumise kaudu, seega küünlasisest täitmishinda ei eeldata. Samuti deklareerisin kolme piiratud parameetri jaoks _param_bounds (signal_window_hours [1,5], entry_threshold [0.002,0.02], atr_stop_mult [1.0,4.0]), et optimeerija ei saaks otsida väärtusi, mille kood vaikselt ümber kirjutab – docstring lubas juba selle vastavuse. Kontrollisin kataloogi liivakasti ajavahemiku kohta (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM 1-tunnised küünlad, viimased ~830 päeva): 13:00->15:00 UTC impulss ületab 0.6% lävendi 296 päeval 726-st, seega on sisenemisi sageli ja tehingute puuduse tõttu jooks ei takerdu; impulsi mediaanne absoluutväärtus on 0.46%, mis ületab mugava varuga jätkustrateegia tasuvuspunkti ligikaudu 0.10% CM edasi-tagasi tehingu kohta.

Pika ja lühikese positsiooni päevasisene kellaajapõhine sesoonsus BTC COIN-M pöördperpetuaalil (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 1-tunnised küünlad, ainult OHLCV). Igal UTC päeval jäetakse 13:00 UTC lõppeva küünla sulgemishind meelde kui US-sessiooni võrdlushind; kaks tundi hiljem (küünla lõppedes 15:00 UTC) mõõdetakse varase US-sessiooni impulssi suhtarvuna sulgemishind/võrdlushind - 1. Kui selle absoluutväärtus ületab entry_threshold (vaikimisi 0.6%), siseneb strateegia SAME suunas — tõusva impulsi korral pikaks, langeva impulsi korral lühikeseks —, et püüda päevasisest jätkuliikumist; kõige rohkem üks sisenemine UTC päevas. Väljumine toimub US sessiooni sulgemisel (küünla lõppedes 21:00 UTC), sisenemishinnast fikseeritud atr_stop_mult x ATR stopi juures, mida kontrollitakse nüüd küünlasiseselt küünla madal- ja kõrgeima hinna suhtes, või max_hold_bars ohutuspiiri korral, kui 21:00 küünal puudub. Positsiooni suurus arvestab pöördlepinguga õigesti: omakapitali risk_pct jagatuna stopi osakaaluga annab USD nominaalväärtuse, mille ülempiir on max_gross_frac omakapitalist; see teisendatakse contracts_for_notional abil WHOLE $100 lepinguks (kunagi ei kasutata lineaarset omakapital/hind valemit). Kolm muudetavat parameetrit: signal_window_hours, entry_threshold, atr_stop_mult.

Optimeerimata katsekeskkonna tulemus on negatiivne: total_return -22%, Sharpe’i suhtarv -0.55, avg_trade_return_pct -0.139% (alla nulli, mitte lihtsalt alla tasude alampiiri), profit_factor 0.79, ning komisjonitasu moodustab 296 päevasisese tehingu peale brutotulemusest 19.16%. See on klassikaline tunnus, et „päevasisese jätkuliikumise eelis ei kata edasi-tagasi tehingu kulu“ — 0.6% signaaliimpulss määrab sisenemised, kuid ei ütle midagi tegelikult toimunud jätkuliikumise kohta, ja siin on ühe tehingu jätkuliikumise tootlus pärast ~0.06-0.10% CM kulu ning suurt käivet netona negatiivne. See NOT ole koodiviga (win_rate 0.43, PF 0.79 ja Sharpe’i suhtarv -0.55 on tavalised arvväärtused, mitte märgi või pöördpositsiooni suuruse vea tunnused). regime_performance näitab, et eelis esineb ainult volatiilsuse „tavalises“ tertsiilis (+7.1%, Sharpe’i suhtarv 0.54) ning on rahulikus ja pingelises režiimis järsult negatiivne. Analüütik peaks kogu ajaloo põhjal kontrollima, kas mõni parameetrivahemik (entry_threshold, signal_window_hours) annab jätkuliikumise tootluse tehingu kohta, mis katab veenvalt CM edasi-tagasi tehingu kulu; kui mitte, ei toeta andmed kellaaja järgi määratud jätkuliikumise eeldust. See on soovituslik ega takista jätkamist.

Kontroll ebaõnnestus (kiht 4 — QA ülevaatus) [klass=premise_falsified]: - US-sessiooni momentum-jätkuliikumise eeldus on ümber lükatud: 13:00-15:00 UTC impulsi suunas sisenemine ja positsiooni hoidmine kuni 21:00 sulgumiseni annab netos LOSER. profit_factor 0.757 (<1), total_return -43.11%, avg_trade_return_pct -0.169% (negatiivne), oodatav väärtus -$105, Sharpe’i suhtarv -0.145, alfa -0.107, kokku 296 hästi mõõdetud tehingu põhjal. win_rate 0.432 sümmeetrilise väljamaksega (avg_win $760 ~= avg_loss $765) — varase US impulsi jätkumise tõenäosus on vaid ~43%, seega puudub mõju, mida strateegia püüab ära kasutada (mõju on kergelt vastupidine), ning ~6-tunnise hoidmise korral sööb ~0.10% CM edasi-tagasi tehingu kulu tootluse ära. Finantsvõimendus 2.0 võimendab selle 61.7% suuruseks languseks (CI kuni 90%). Suund on õigesti rakendatud (jätkuliikumine vastavalt kirjeldusele; märgi- või järjestusviga puudub), seega on tegu ustava teostusega, mille hooajalisuse eelduse lükkavad andmed ümber. - Finantsvõimendus 2.0 koos ~87% tasemega avg_position muudab eeliseta sessioonipanuse 61.7% suuruseks languseks (CI kuni 90.2%) ning end_unrealized -11.9% — lisandub risk, kuid oodatav väärtus on negatiivne.