Vahepealse ajavahemiku aegridade momentum (jäta aken vahele), pikk-lühike (SOL SOLUSDT.BINANCE, USD-MH küünlad — trendi mõõdetakse 4 t-N..t-k OVER viimase k küünla EXCLUDING lühiajalise pöördumise edasi-tagasi kõikumise eemaldamiseks, volatiilsuse järgi skaleeritud positsiooni suurus, ATR-ga järelväljumine, 3-parameeter)

Hüpotees

LONG-SHORT, ühe instrumendi puhtalt OHLCV-põhine suunastrateegia instrumendil SOLUSDT.BINANCE USD-M püsilepingul (4H küünlad). Mehhanismiks on INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW aegridade momentum: trendisignaal on kumulatiivne tootlus perioodil t-N..t-k EXCLUDING, jättes viimased k küünalt arvestusest välja. Just seal esineb lühiajaline pöördumine, mis tekitab tasudest väiksema edasi-tagasi kõikumise ja hävitas varasemad SOL/altcoinide trendistrateegia koopiad. Vahepealse momentum'i märk määrab suuna koos neutraaltsooniga; positsiooni suurus on volatiilsusega pöördvõrdeline; üks instrument, sama kauplemiskoht, vastassuunalisi tehinguid ei tehta.

Üle sobitatud ühe instrumendi OHLCV TSMOM kloon. IS Sharpe 2.96 kahaneb väärtuseni OOS -0.099 (is_overfitted=true), järelkontrolli Sharpe -0.228 59 tehingu põhjal, PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / programmi FDR nõue täitmata — valitud Sharpe ei eristu parima N-i seast valitud mürast 225 katse korral. Akent vahele jättev ümbersõnastus ei lisanud robustsust, mida 3-faasiline tulemuste kahanemine ei kõrvaldanud; eelis puudub, see pole valesti häälestatud (tagasivaateperiood ise on järsu langusega parameeter ning robustset piirkonda edasiseks iteratsiooniks pole). Sobitub ühe instrumendi päeva/4H TSMOM-kloonide üle sobitamise perekonda (varasemad SOL TSMOM/hinnamomendumi kooskõlakloonid hüljati kõik fee_edge/no_edge). Otsustusraamistiku järgi tuleb üle sobitatud strateegiast loobuda — sama mehhanismi üleviimine teisele instrumendile viiks lihtsalt taas üle sobitamiseni.

Teostus

Pika ja lühikese positsiooniga vahepealne (akent vahele jättev) aegridade hinnamomendum instrumendi SOLUSDT.BINANCE USD-M tähtajatu lepingu puhul, 4H küünlad. Igal küünlal arvutab strateegia pideva hinnamomendumi skoori = log(P[t-k]/P[t-N]) jagatud sama (N-k) küünla perioodi ATR-põhise eeldatava liikumisega; trendi mõõdetakse ajavahemikul t-N..t-k ja viimased MOST RECENT k küünalt jäetakse välja, et lühiajaliste pöörete müra trendihinnangusse ei satuks. Nulltsoonist kõrgem skoor avab pika, sellest madalam skoor lühikese positsiooni. Väljumine toimub vahepealse hinnamomendumi märgi pöördumisel või ATR jälgiva stopiga, mis arvutatakse sisenemisjärgsest soodsaimast äärmusest. Positsiooni suurus määratakse volatiilsusega pöördvõrdeliselt: omakapitalist kindel osa seatakse riskile vastavaks ATR stopikaugusele ning nimiväärtus piiratakse kindla osaga omakapitalist. Vaikeväärtused: N=30 küünalt (5 päeva), k=3 küünalt (12h), nulltsoon 0.6 sigmat, 3x ATR(14) jälgiv stop, 2% risk tehingu kohta.

Verifitseerimise tulemused

Kui eesmärk oli määrata raamistiku soojenduskäivitus, kontrollige, kas alusklass kasutab tegelikult min_bars_required; muul juhul nimetage see ümber sisemiseks abifunktsiooniks (nt _min_bars), et vältida varjutamishoiatust.

min_bars_required(self) kirjutab alusraamistiku meetodi üle/varjutab selle; staatiline analüüs märgib, et alusklass võib tugineda oma soojenduskäivituse teostusele ja seda ülekirjutust eirata. Siin pole see probleem, sest calculate_signal sisaldab oma sisemist soojenduskäivituse kontrolli (tagastab 0.0, kuni len(_closes) > lookback), nii et signaale ei väljastata kunagi ebapiisavate andmete korral, olenemata sellest, millist soojenduskäivituse rada alusklass kasutab.

Ühe instrumendi puhtalt OHLCV-põhine suunatrendi järgija instrumendil SOL; see strateegiate perekond on pärast optimeerimist tasemel PF~1.0 korduvalt läbi kukkunud. Liivakasti tulemus on positiivne (Sharpe 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), kuid Sharpe CI hõlmab nulli (alumine väärtus -0.15) ja võidumäär on 43%; kasum koondub volatiilsuse tavalisse ja pingelisse tertsiili (rahuliku tertsiili näitaja vaid +5.5%, Sharpe 0.24). Akent vahele jättev konstruktsioon on tõeliselt uus mehhanism (L81 järgi, mitte hüljatud OHLCV mehhanismi ümberparametriseerimine), mistõttu väärib see päris tagasitesti; analüütik peaks aga kinnitama, et vahepealse hinnamomendumi eelis püsib täieliku ajaloo kuludega kõigis volatiilsusrežiimides ega piirdu vaid trenditurgudega.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe

0,64

Kogutootlus

112,24%

Maksimaalne langus

22,18%

Tehinguid kokku

362

Võiduprotsent

43,1%

Kasumitegur

1,24

Otsustav valim: 362 tehingut 6-aastase (2183-päevase) akna jooksul, metrics_reliable=true.

Tehingupõhine eelis ületab kulusid selgelt: avg_trade_return_pct 1.17% võrreldes Binance'i USD-M taseme 0.15% alampiiriga; komisjonitasu on vaid 3.3% brutost, turumõju 7.1% — strateegia ei ole NOT tasemel tasude suhtes haavatav.

PF 1.237 asub selgelt [0.85,1.10] tasu ja hinnamõju kulude vahemikust ABOVE, Sharpe'i suhtarv on positiivne 0.643, alfa positiivne 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17.

Tehingud rakendavad hüpoteesi: tasakaalus pikk (171) / lühike (191) positsioon, 362 andis signaali = 362 esitati, ATR-põhine jälgiv väljumine, positsiooni suurus volatiilsusega pöördvõrdeline. Mehhanismide lahknevust pole.

Akent vahele jättev (vahepealne, pööretest puhastatud) TSMOM on L81/QA järgi tõeliselt uus konstruktsioon, mitte hüljatud OHLCV mehhanismi ümberparametriseerimine — väärib päris testi.

Kasumlik kõigis kolmes volatiilsuse tertsiilis (rahulik +5.5%, tavaline +32%, pingeline +45%; only_one_regime=false).

Klassikaline ühe instrumendi OHLCV trendistrateegiate perekond (L82/L93), mis kukub 3-faasilises tulemuste kahanemises korduvalt üle sobitamise tõttu läbi — baastaseme Sharpe 0.64 jääb alla ellujääjate tasemele ADA (Sharpe 1.6/PF 2.19).

Eelis kahaneb kalendriaastate lõikes: 2021-2023 on tugevalt positiivne, kuid 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5% — viimased režiimid annavad vaevu panuse ning järelkontroll hõlmab viimast umbes 15 kuud.

Sharpe 95% CI [-0.17, 1.45] hõlmab alumises otsas nulli; võidumäär 43%; rahuliku tertsiili Sharpe vaid 0.24.

Järelkontrolli aken jääb täpselt nõrka 2025-2026 perioodi, mistõttu SOFT tulemuste kahanemise ja järelkontrolli väravaid võib olla raske läbida.

Analüüs

Otsustav valim (403 tehingut, 2186-päevane aken, metrics_reliable=true) ja tegelik kulusid ületav tehingupõhine eelis (avg_trade_return_pct 0.80% võrreldes Binance'i USD-M taseme 0.15% alampiiriga; komisjonitasu 3.99% brutost, turumõju 9.4%) — ebaõnnestumise põhjus NOT pole tasude suhtes haavatavus.

Tundlikkusruudustik on enamiku parameetrite puhul valdavalt sujuv (järsu langusega parameetrina märgiti vaid tagasivaateperiood).

Üle sobitatud (HARD): valimisisene Sharpe 2.96 kahaneb valimiväliseks väärtuseks -0.099; edasi liikuv testimine is_overfitted=true. Akende kaupa on Sharped OOS -0.40 / +0.10 / 0.0 — ükski eelis ei üldistu.

Järelkontroll FAILED (HARD): Sharpe'i näitaja -0.228 59 tehingu lõikes — negatiivne edasine eelis seni nägemata andmete viimase umbes 15 kuu jooksul.

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): parameetrite valik sobitab tõenäolisemalt üle kui mitte.

Robustsus kadus: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, programmi FDR nõue täitmata (säilitab 4 väärtusest 269). Valitud Sharpe ei eristu parima N-i seast valitud mürast 225 katse puhul; oodatav maksimaalne Sharpe 2.75 ületab kõik tegelikult saavutatud tulemused OOS.

Optimeeritud tipust langus 31.7% ületas hüpoteesi enda eelregistreeritud 25% piiri; 3 eelregistreeritud ennustusest 6 ei pidanud paika (OOS Sharpe, tipust langus, kasumitegur).

tagasivaateperiood on järsu langusega parameeter (Sharpe 0.20-0.63 väärtusel +-20%) — ainus parameeter, millele parameetrite otsing tugines, on ebastabiilne.

Benjamini-Hochbergi meetod tasemel q=0.10 säilitab programmi 269 kandidaadist 4. Kandidaat, mis siin sõelale ei jää, ei eristu programmi enda mürast, ükskõik kui head selle eraldiseisvad statistilised näitajad välja näevad.

Tulemuste kokkuvõte

Ühe instrumendi OHLCV trendijärgimise ümbersõnastamine vahele jätva aknaga vahepealseks hinnamomendumiks ei lisa robustsust, mida 3-faasiline tulemuste kahanemine ei kõrvaldaks. Aeglase ühe instrumendi strateegia tugev valimisisene Sharpe ei eristu parima N-i seast valitud mürast ning kuna tagasivaateperiood on järsu langusega parameeter, puudub robustne piirkond edasiseks iteratsiooniks.

Analüütik loobus sellest pärast optimeerimist mitme HARD värava ebaõnnestumise tõttu — is_overfitted=true, negatiivne OOS/järelkontrolli Sharpe, PBO>0.5, DSR 0.0 / statistiliselt ebaoluline / programmi FDR nõue täitmata — ning optimeeritud 31.7% tipust langus ületas hüpoteesi enda eelregistreeritud 25% piiri.

Pika ja lühikese positsiooniga ühe instrumendi 4H aegridade hinnamomendumi strateegia instrumendil SOLUSDT.BINANCE USD-M. Trend mõõdetakse vahepealses, akent vahele jätvas ajavahemikus (t-N..t-k, viimased k küünalt välja arvatud), et kõrvaldada lühiajaliste pöörete edasi-tagasi kõikumine; positsiooni suurus määratakse volatiilsusega pöördvõrdeliselt ning väljumine toimub ATR-põhise jälgiva stopiga.

Esmane tagasitest 362 tehingu ja 2183-päevase aknaga näis elujõuline (Sharpe 0.64, PF 1.24, maksimaalne tipust langus 22.2%, avg_trade_return_pct 1.17% ületas 0.15% tasude alampiiri), kuid 3-faasiline optimeerimine paljastas nõrkuse: valimisisene Sharpe 2.96 kahanes valimivälise väärtuseni -0.099, järelkontrolli Sharpe oli -0.228 59 tehingu põhjal, PBO 0.51 ja kahanenud Sharpe 0.0.