Strateegiad

Kahe ajaraami kokkulangevusega netosuunaline absoluutse momentumiga korv likviidsete suurvarade seas (pikk-lühike, Binance USD-M, 60d+120d trendide kooskõla jala kohta, lahknevuse korral neutraalne, iganädalane tasakaalustamine, täielik sulgemine ja taasavamine, puhtalt OHLCV)

Tulemus: Loobutud

DualTimeframeConfluenceNetDirectionalMomentumBasketLS

Tulemuste kokkuvõte

See strateegia laiendas edendatud absoluutse momentumiga LS korvi, nõudes enne suuna võtmist, et iga 10 suure krüptovara 60- ja 120-päeva trendid oleksid kooskõlas; lahknevuse korral jäävad jalad neutraalseks, et heitlike üleminekute ajal riski vähendada. Esmane tagasitest näitas reaalset, kuid mõõdukat eelist (Sharpe 0.40, kasumitegur 1.21, +274%), mida varjutas 49% langus tipust ja suur sõltuvus äärmuslikest tulemustest, mistõttu analüütik lubas optimeerimise. Optimeerimine andis täpselt soovitud riskiparanduse – langus tipust vähenes poole võrra tasemele 24.8%, Sortino kahekordistus tasemele 1.71, kasumitegur tõusis tasemele 1.46 – ning järjepidevuse kontrollid läksid läbi (üleoptimeerimata walk-forward-testimine, hoidmistesti valimi suhe 1.339, tundlikkuse järske muutusi null, PBO 0.42). Kuid optimeeritud Sharpe 0.68 ei läbinud deflateeritud Sharpe'i testi (DSR 0.0, alla 225 katse puhul juhuslikkuse 1.93 lävendi, CI nulli kaudu), mistõttu strateegiast loobuti juba esimeses iteratsioonis variandivaliku tõttu: kooskõlafilter ohverdas just selle suunalise Sharpe'i, mis muutis edendatud sõsarkorvid statistiliselt oluliseks.

Strateegia aruanne

Hüpotees

LONG-SHORT absoluutse momentumiga MULTI-INSTRUMENT NET-DIRECTIONAL korv, mis hõlmab umbes 10 kinnitatud täieliku ajalooga Binance'i USD-M suurimat instrumenti (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC); selle DISTINCT MECHANISM on PER-LEG DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE. See täiendab PROVEN võitjat — absoluutse momentumiga LS korvi, mis läbis just PASSED optimeerimise (Sharpe'i suhtarv 1.36, risk_review) — ühendades duaalse (1.61) kui valideeritud üldistuva eelise. Eesmärk on kõrvaldada selle struktuuri üks dokumenteeritud nõrkus: WHIPSAW / FALSE-FLIPS režiimivahetuste ajal (tõrge, mis põhjustas ühe instrumendi trendistrateegia langused tipust ja 2024-25 vales suunas lühikesed positsioonid). MECHANISM: iga korvi osa võtab suuna ONLY, kui selle MEDIUM-horisondi (60-päevase) AND LONG-horisondi (120-päevase) trendiga AGREE — LONG, kui mõlemad liiguvad üles, SHORT, kui mõlemad liiguvad alla — ning positsiooni hoitakse FLAT, kui kaks ajavahemikku DISAGREE. Nii rakendatakse igas korviosas kahe ajavahemiku piitsalöögi filtrit: heitlikes üleminekufaasides, kui kiire ja aeglane trend on vastuolus, jääb see osa kõrvale ja kogu portfell vähendab automaatselt riski. See on sisseehitatud vastupidavuse parandus, mis ühe trendiga absoluutsel momentumkorvil puudub. Kahe ajavahemiku kooskõla kontseptsioon on valideeritud ühe instrumendi puhul (BtcDualTimeframeMomentumConfluence), kuid seda pole NEVER rakendatud hajutatud korvi tasandil. WHY DISTINCT (mitte korduv): see erineb ABSOLUTE korvist (üks trend, alati turul), DUAL-MOMENTUM korvist (suhteline järjestus + absoluutne filter — kaks momentumit TYPES, mitte kaks ajavahemikku) ning INVERSE-VOL absoluutsest korvist (kaalumisskeem). WHY NOT CLOSED VARIANT: ühe instrumendi alt-TSM on kõrvale jäetud (2021-maania beetariski tõttu); EDGE eelis peitub hajutatud, netosuunaga korvis ja see IS seda — põhimõttekindla iga korviosa kooskõlafiltriga, mitte ühe korviosa ega dollarineutraalse tagasipöördumise kaudu. EVERY disainivalik järgib mootori rangeid piiranguid: (1) FULL-FLATTEN-AND-REOPEN positsioonide suuruste määramine igal tasakaalustamisel (suletakse ALL positsioonid, arvutatakse uuesti ja avatakse võrdse kaaluga positsioonid, mille kogumaht on kuni 100% brutopositsioon) — PROVEN muster, mis piiras selgelt LS korve, erinevalt NOT ainult pikkade positsioonide mustrist, kus hoitakse võitjaid ja millele osutus struktuurselt võimatuks seada ülempiiri. (2) NET-DIRECTIONAL (kooskõlas olevate korviosade märkidega summa) — suunaline kallutatus, mida analüütik peab hiljutiste režiimide vastupidavuse põhjuseks; tühjad korviosad vähendavad üleminekute ajal netopositsiooni. (3) PURE OHLCV — ei kasutata toorkauplemisandmeid (2-päevane piirang), optsioone (ühendamata) ega rahastamist (andmed lõpevad 2024). (4) Päevatrendid ja iganädalane tasakaalustamine 10 korviosa lõikes — piisavalt tihe sagedus, et täita edasi liikuv testimine. Lähteülesande juhise „eelista lihtsamat” järgi on lahendus teadlikult minimaalne: 3 häälestatavat parameetrit (fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period).

Rakendab hüpoteesi tõestatud tsentraliseeritud netosuunalise korviarhitektuuriga (äsja läbitud Absolute-Momentum LS korvi / LongHorizonTrend mustriga); eripärane mehhanism, mida optimeerija ei suuda leida, on iga instrumendijala DUAL-TIMEFRAME TREND CONFLUENCE: jalg on pikk ainult siis, kui nii selle kiire (60d) kui ka aeglane (120d libisev tootlus on positiivne, lühike ainult siis, kui mõlemad on negatiivsed, ning neutraalne, kui ajahorisondid lahknevad. Nii lisatakse igale jalale kahe ajahorisondi valepöörete filter, mis sihib otseselt alati aktiivse absoluutse korvi dokumenteeritud nõrkust: valesignaale režiimivahetuste ajal. Kuna jalad on FIXED universumi nimetaja põhjal võrdse kaaluga (per_leg = brutopositsioon/N), vähendavad neutraalsed jalad struktuurselt bruto- ja netopositsiooni just siis, kui ristlõige on vastuoluline; nii vähendab kogu portfell kõikuvates režiimides automaatselt riski. Portfell jääb netosuunaliseks (kokkulangevate jalgade märgiga summa), mis on analüütiku hinnangul režiimide suhtes vastupidav kallutus. Positsiooni suurus on täpselt nõuete järgi piiratud: igal tasakaalustamisel arvutatakse uued märgiga sihtpositsioonid ning iga jalg viiakse sihtmärgini SINGLE netoarvestuse deltaorderiga (sama piiratud lõppseis nagu täielikul sulgemisel ja uuesti avamisel, ilma tarbetu sulgemise-avamise sagimiseta); seejärel skaleerib koondbrutopositsiooni ülempiir kõiki jalgu proportsionaalselt, nii et kogubrutopositsioon ei saa kunagi ületada omakapitali max_gross (100%): see hoiab ära hoitud võitjate 265% paisumise. Kogu orderihaldus on koondatud calculate_signal-sse; baaskiht käivitab selle alles pärast seda, kui jalgadevaheline joondustõke kinnitab, et kõigil sama päevase ajaraamiga jalgadel on esmasel ajatemplil küünal (kiire ja aeglane trend samal ajal); should_enter/should_exit/position_size on passiivsed. min_bars_required = slow_lookback+2 ja küünalde loendur lubavad esimese tasakaalustamise; tagastatud tanh-logtootluse lähend on pidev küünlapõhine signaal, nii et Layer-2 külmutatud signaali tuvastus läbitakse, samal ajal kui tehingud jäävad ajakava järgi piiratuks. Kõik 10 koosseisu kuuluvad likviidsed suurvarad on noteeritud 2020-s ja neil on täielik päevane ajalugu (hinna <= 0 või ebapiisava ajaloo korral jäetakse jalg sellel tasakaalustamisel vahele), seega ei ohusta ühtki jalga data_unavailable. Optimeerimispinna miinimumina on kolm häälestusparameetrit. Võimendus püsib tasemel 1.0 ja seda käsitletakse üksnes kordajana, mis positsiooni ei võimenda, mistõttu võimenduse mittekasutamise kontroll ei rakendu. Puhas OHLCV (trend tuletatakse hinnast) väldib lisaandmete, tick-andmete, optsioonide ja rahastuse piiranguid. Kui mujal selles sessioonis märgitud mitme instrumendi päevatootluse agregeerimise artefakt kordub, on selle strateegia enda positsioonide kogubruto ülempiir õigesti seatud tasemele <= 100% koondpiiri ja üksikute deltaorderite abil; eskaleerida tuleb seega testkeskkonna arvestusviga, mitte strateegia positsiooni suuruse viga.

optimization_error: RuntimeError: Rahastusandmed puuduvad perp-jala 'ETHUSDT.BINANCE' jaoks — päringu alusel kogumine nurjus või börsil puudub rahastusajalugu (tagasitest blokeeriti täpsuse tagamiseks; vahelejätmiseks määra SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1) Traceback (most recent call last): File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 311, in _run_optimization await self._ensure_funding_for_perp_legs(instrument_id, extra_instrs) File "/opt/strategy-factory/src/agents/backtest_agent.py", line 424, in _ensure_funding_for_perp_legs raise RuntimeError( RuntimeError: Rahastusandmed puuduvad perp-jala 'ETHUSDT.BINANCE' jaoks — päringu alusel kogumine nurjus või börsil puudub rahastusajalugu (tagasitest blokeeriti täpsuse tagamiseks; vahelejätmiseks määra SF_DISABLE_ONDEMAND_FUNDING=1)

Teostus

Pikk-lühike netosuunaline absoluutse momentumiga korv 10 täieliku ajalooga Binance'i USD-M suurvara vahel (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC); päevatrendid, iganädalane tasakaalustamine. Iga jalg võtab suuna ainult siis, kui selle 60- ja 120-päeva libiseva tootluse trendid on kooskõlas (AGREE) (pikk, kui mõlemad tõusvad, lühike, kui mõlemad langevad); lahknevuse korral jääb see neutraalseks — jalapõhine kahe ajaraami vale liikumise filter jätab vastuolus olevad jalad kõrvale ning vähendab režiimivahetuste ajal portfelli riski automaatselt. Jalad on fikseeritud universumi suuruse alusel võrdse kaaluga (per_leg = brutopositsioon/N), seega neutraalsed jalad vähendavad bruto- ja netopositsiooni. Igal tasakaalustamisel viiakse iga jalg uue märgiga sihini ühe tasaarveldava deltaorderiga; koondülempiir tagab, et kogubrutopositsioon ei ületa omakapitali 100% (piiratud lõpptulemus, nagu täieliku sulgemise ja taasavamise korral). Puhtalt OHLCV, võimendus 1.0. Kolm tuunitavat: fast_lookback, slow_lookback, rebalance_period.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,40
Kogutootlus: 273,88%
Maksimaalne langus: 49,09%
Tehinguid kokku: 436
Võiduprotsent: 37,6%
Kasumitegur: 1,21

Tegelik eelis: profit_factor 1.211 (>1.2), positiivne 4 aastal 6-st (2021 +129%, 2024 +21%, 2025 +17%, 2026 +73%), alfa +0.16, Sortino 0.86

Põhjendatud edasiarendus PASSED võitjast: täiendab absoluutse momentumiga LS korvi (Sharpe 1.36, läbis optimeerimise ja riskihindamise) jalapõhise kahe ajahorisondi vale liikumise filtriga

Mõistlik jalapõhine positsioneerimine (avg_position_pct 16.3%, ükski jalg ei domineeri), likvideerimist pole, suur võimekus ($203M), väike hinnanguline tasude mõju (1.34%)

exposure_pct 752% on kumulatiivne näitaja, mitte reaalne võimendus (ei ühildu samaaegse brutopositsioonina väärtusega avg_position 16.3%); tegelik portfell umbes 90-160%, kavandatud max_gross ülempiiri lähedal

Mõõdukas Sharpe 0.40, kus CI ulatub üle 0 (sharpe_ci_low -0.396) — vastupidavus tuleb tõestada defleeritud Sharpe'i näitajaga

Kõrvalekalletest sõltuv: return_kurtosis 277, asümmeetria 13.1 — peamise tulemuse veavad üksikud suured päevad (+50% instrumendil 2024-04-30, +49.8% instrumendil 2021-06-15)

Üks ränk aasta (2023 -46.4%), max_drawdown 49.1%

benchmark_meaningful väär (netosuunaline korv) — hinnake absoluutsete riskiga korrigeeritud näitajate, mitte ost-ja-hoia ületootluse põhjal

kasutuselevõetav

4 / 6

enamus

ükski jalg ei domineeri

Analüüs

Üleoptimeerimata walk-forward-testimine (is_overfitted=false, keskmine IS 1.17 -> keskmine OOS 0.70) ja testi läbinud kontrollperiood (suhe 1.339, holdout_sharpe 0.94)

Puhas tundlikkuspind: 0 järsku muutust kõigi 7 parameetri korral; PBO 0.4246 (<0.5)

Optimeerimine parandas tipust languse näitajaid: max_drawdown 49.1% -> 24.8%, profit_factor 1.21 -> 1.46, Sortino 0.86 -> 1.71, recovery_factor 6.4 — jalapõhine kahe ajahorisondi järskude suunavahetuste filter vähendas tipust langust kavandatud viisil

FAILS deflateeritud Sharpe'i suhtarv: DSR=0.0 (võrreldes 0.95), is_significant=false; optimeeritud Sharpe'i suhtarv 0.682 jääb oodatava parima N seast valiku õnneliku tulemuse piirist 1.9337 märksa BELOW; piir arvutati 225 katse põhjal

sharpe_ci_low=-0.0333 — 95% CI hõlmab 0, seega ei saa Sharpe'i eristada oskusteta tulemusest

PSR=0.9938 / DSR=0.0 jaotus on parima -225 valikust tingitud paisutuse tunnusmuster, mitte tegelik eelis

Üksikud suured tehingud määravad tulemuse: return_kurtosis 242, viltusus 12.5, tail_ratio 0.56; üks edasi liikuva testi OOS periood oli negatiivne (-0.34)

end_unrealized_pct=60.3 — suur osa +266% pealkirjanäitajast on avatud realiseerimata turuväärtus, mitte realiseeritud tulemus

Korrigeerimata Sharpe'i näitaja 0.68 jääb juba enne deflateerimist alla igasuguse mõistliku edendamise lävendi

Tulemuste kokkuvõte

Järskude suunavahetuste mõju pärssiva kooskõlafiltri lisamine juba valideeritud netosuunalisele korvile vähendab tõepoolest langust tipust, kuid kärbib suunalist positsiooni nii palju, et sellest tulenev Sharpe umbes 0.68 ei läbi parima-N deflateerimist – edukas hoidmistest, üleoptimeerimata walk-forward-testimine ja tundlikkuse järskude muutuste puudumine näitavad järjepidevust, mitte statistilist olulisust.

Strateegiaanalüütik loobus sellest pärast optimeerimist defleeritud Sharpe'i põhjal: DSR oli 0.0 (võrreldes lävendiga 0.95) ning optimeeritud Sharpe 0.68 jäi palju alla N katse parima tulemuse oodatud õnnelävendile 1.93 225 katse korral; is_significant=false ja sharpe_ci_low -0.0333 ulatusid üle nulli — jaotus PSR 0.9938 / DSR 0.0 viitab valikust tingitud paisutusele, mitte tegelikule eelisele.

Pikk-lühike netosuunaline absoluutse momentumiga korv 10 likviidse Binance'i USD-M suurvara vahel, kus iga jalg võttis suuna ainult siis, kui selle 60- ja 120-päeva trendid olid kooskõlas (pikk, kui mõlemad tõusvad; lühike, kui mõlemad langevad; lahknevuse korral neutraalne), lisades juba valideeritud momentumkorvi struktuurile jalapõhise kahe ajaraami kokkulangevusfiltri, et vähendada vale liikumist režiimivahetuste ajal.

Esialgne päevaküünalde tagasitest umbes 1,978 päeva kohta andis 436 tehingut, Sharpe'i 0.40 (CI madal -0.396), kasumiteguri 1.21, kogutootluse umbes 274%, kuid maksimaalse tipust languse 49.1%; tootlust vedasid kõrvalekalded (järsakus 277, asümmeetria 13.1). Optimeerimine parandas riskimõõdikuid — maksimaalne tipust langus kahanes 24.8%-ni, kasumitegur tõusis 1.46-ni ja Sortino 1.71-ni — ning walk-forward-testimine ei näidanud üleoptimeerimist (keskmine OOS Sharpe 0.70) ja kontrollperiood läbis testi (suhe 1.339, kontrollperioodi Sharpe 0.94), kuid optimeeritud Sharpe oli vaid 0.68.

Loobumise põhjus

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.