SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — eelise pikk pool haruldasel spot-platvormil)

Rakendab hüpoteesi täpselt: LONG pool mahuga kinnitatud momentumist haruldasel spot-platvormil. Ainult-pikk kangiga 1.0 ja ilma rahastamissõltuvuseta on täpselt BINANCE_SPOT marsruutimisreegel, seega venue_type spot on korrektne ning CASH kontolt ei saa kunagi nõuda lühikeseks müüki (should_enter tagastab ainult BUY või None; SELL on ainult vähendav väljumine, mille baasmall esitab). calculate_signal tagastab toorse pideva otsusemuutuja (momentum ATR ühikutes, diskonteeritud osaluse järgi) igal tulbal, mitte lülitatud konstandi, ning should_enter rakendab läve samades ühikutes. Mõlemad koostisosad pärinevad ühest 4H OHLCV reast, seega ei saa miski desünkroniseeruda, ning puudub täiendav andmevoog, mille puudumine võiks vaikselt vahetada eelise mehhanismi. Spot edasi-tagasi kulu on ~0.20% — kahekordne perpiga võrreldes — seega disain hoiab käibemäära teadlikult madalana: puhangu värav, ülespoole ristumise nõue ja väljumise hüstereesi koos annavad mõned tosinad edasi-tagasi tehinguid aastas, mitte sadu, samas kui mahuga kinnitatud SOL 4H haru (4H ATR ~1.5-3% hinnast, hoitud 3-ATR järelveoga) läbib suurusjärgu võrra rohkem kui kulu. Sisenemissageduse mõistlikkus: tegu on vaid kahe tingimuse konjunktsiooniga (momentum >= 1 ATR AND maht >= 2x tema 60-tulba mediaanist), millest kumbki rakendub umbes 10-20% tulpadest ja on positiivselt korreleeritud (suured liikumised kaasnevad mahuga), seega ~2200 4H tulba kohta aastas rakendub see mugavalt rohkem kui 10-tehingut-aastas põrand. Jõudlus: tulpadele viidatakse indeksi järgi piiratud akendes, järelveetav ekstreem on kasvavalt O(1), ja eelmise tulba sobivus on memoiseeritud, seega on tulba-põhine töö konstantne kogunenud ajaloo suhtes. Häälestatavaid on ainult kolm parameetrit (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct ja sisenemislävi on lukustatud, et optimeerija ei saaks Sharpe'i osta nominaalväärtusega eelise asemel.

Otsingule ülesobitumise / statistiliselt ebaolulise surm (NOT fee_edge — tehingupõhine 3.06% katab spot-põranda suure varuga). HARD, loobumatu värav PBO 0.6336 > 0.5 tähendab, et parameetrite valik tõenäolisemalt sobitub üle kui mitte, mistõttu edutamine on võimatu. Robustsus kinnitab parimast-N-seast juhuslikkust: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, ning kandidaat ei läbi programmi-tasemel FDR testi (jätab alles 3 236-st, candidate_p 0.856) üle 225 katse. Valitud Sharpe (0.952) on alla 1.5 edutamispõranda ning baas-tagatestimise lagi on vaid ~0.84, seega isegi enne deflatsiooni jääb see üksiknime 4H momentum alla edutamistaseme (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% jäävad samuti täitmata). Vastavalt üksiknime-momentumi klassi eeldusele (ellujääb ainult Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0 juures; siin 0.95/1.98), ning arvestades, et SOL mahuga kinnitatud/momentumi perekond on juba korduvalt hukkunud (Hyperliquidi port fee_edge, kahekordne-TF kokkulangevus fee_edge, impulsi ülesobitumine), pluss lame ~0.8-1.2 tundlikkuspind ilma kasutamata robustse piirkonnata, ei ole iteratsioonil midagi konkreetset, mille poole häälestada, ning see ei suuda tõsta DSR-0.144 signaali väravatest läbi. Ebaõnnestumise muster: ülesobitumine / kõrge-PBO, statistiliselt ebaoluline pärast deflatsiooni.

Ainult-pikk 4H momentum SOLUSDT Binance SPOT peal, mis ostab ainult siis, kui mahupuhang kinnitab liikumist. Iga tulba kohta arvutab see pideva osaluskaaluga momentumisignaali: hinnamuutus mom_lookback tulba jooksul ATR ühikutes, korrutatuna min(1, praegune maht / eelneva 60 tulba mediaanmaht / vol_surge_mult)-ga. See läheb pikaks entry_thresh_atr ülespoole ristumisel (1.0 ATR), kui puhang on tõeliselt täidetud (osalus >= 1), ning muidu on sularahas tasandil. Väljumised on struktuursed: momentum pöördub tagasi -0.25 ATR (hüstereesiga, et sisese fooriaegne paus ei katkestaks võitjat ega tekitaks teist edasi-tagasi tehingut), või 3-ATR järelveetav stopp parimast sulgemishinnast alates sisenemisest. Positsiooni suuruse määramine riskib fikseeritud 2% kapitalist järelveetava stopi vahemaa suhtes, ülempiiriga 95% kapitali nominaalväärtusest, alampiiriga SOL 0.001 sammul ning $10 spot-miinimumil. Kangita, lühikeseks müügita, täiendavate andmeteta.

Kinnitada, et baas-FactoryStrategy austab alamklassi min_bars_required ülekirjutust oma soojenemise värava jaoks (liivakasti käitumine viitab sellele). Kui baas eirab ülekirjutusi, tuleks nimi muuta segaduse vältimiseks; vastasel juhul jätta praeguseks.

min_bars_required(self) kirjutab üle raamistiku meetodi, mille staatiline analüüs märkis (base_shadow). See tundub tahtlik — ülekirjutus tagastab max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), mõistliku soojenemise värava, ning nii sünteetilised testid kui ka liivakast andsid tehinguid, seega täidetakse baasi soojenemise rada korrektselt. Ei blokeeri.

Liivakast näeb terve välja (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 tehingut, positiivne kõigis kolmes volatiilsusrežiimis), seega kasumlikkuse osas kohest kahtlust ei ole. Üks asi, mida analüütik peaks jälgima: tegu on puhta OHLCV üksiknime trendi/momentumi mehhanismiga 4H spot-reas — see on perekond, mis sageli hukkub OOS üldistamise (ülesobitumise) tõttu walk-forward/holdout etapis, isegi kui valimisisesed näitajad on head. Disain lukustab kiiduväärselt kõik peale 3 parameetri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ning lukustab risk_pct/sisenemise läve, mis piirab ülesobitumise pinda, kuid see väike häälestatav komplekt tuleks siiski hinnata OOS stabiilsuse, mitte toorse Sharpe'i järgi. Information_ratio vs osta-ja-hoia on liivakastis -0.97 (see jääb riskiga kohandatuna SOL hoidmisele alla lühendatud aknas) — oodatav tulemus kaitsva, sularahasse jääva kattestrateegia puhul, kuid analüütik peaks kinnitama, et täisajaloo edu on tõeline alfa, mitte lihtsalt vähendatud beeta.

avg_trade_return_pct 2.09% on ~10x ~0.20% spot edasi-tagasi kuludest ja tunduvalt üle 0.25% spot-põranda — tehingupõhine edu katab tasud suure varuga, mitte tasudele tundlik.

PF 1.66 228 pika tehinguga üle 6-aastase akna (13,295 tulba) on statistiliselt tähenduslik valim ning see on positiivne kõigis kolmes volatiilsusrežiimis (rahulik/normaalne/pinges Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mehhanism vastab hüpoteesile: 228 pikka / 0 lühikest tehingut CASH spot-kontol, madal käibemäär (36.7), 25.7% eksponeeritus — tõeline sularahasse jääv momentumikate, mitte varjatud pikk positsioon (beeta 0.078, positiivne alfa 0.071).

Artefakti tunnuseid ei ole: Sharpe tagasihoidlik (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (peamine näitaja on realiseeritud, mitte MTM paberil), CAGR 16.5% usutav.

Teadlikult väike häälestatav pind (3 parameetrit: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; sisenemine/väljumine/risk lukustatud) piirab optimeerija ülesobitumise pinda.

Üksiknime 4H OHLCV trendi/momentumi perekond ebaõnnestub sageli OOS üldistamisel (ülesobitumine) walk-forward/holdout etapis isegi heade valimisiseste näitajate korral — see on peamine risk, mida 3-faasi käigus jälgida.

Information_ratio vs osta-ja-hoia on -0.97: riskiga kohandatuna jääb see lihtsalt SOL hoidmisele alla. Oodatav tulemus vähendatud beetaga sularahakattega strateegia puhul, kuid täisajaloo edu peab osutuma tõeliseks alfaks, mitte lihtsalt madalamaks beetaks — kinnitada tuleb WF-OOS Sharpe ja holdout, mitte toorne tootlus.

Võiduprotsent 41.7% tähendab, et edu peitub täielikult võidu/kaotuse suuruse suhtes (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); tundlik trail_atr_mult häälestamise suhtes.

Tehingupõhine edu katab tasud suure varuga: avg_trade_return_pct 3.06% on ~15x ~0.20% spot edasi-tagasi kuludest ja tunduvalt üle 0.25% spot-põranda. See NOT on fee_edge surm.

Holdout läbis HARD värava: holdout Sharpe 1.17 14 tehingul, suhe 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — forward-aken ise oli positiivne.

Walk-forward ei ole märgitud ülesobitunuks (is_overfitted=false; keskmine IS 1.54 -> keskmine OOS 0.89, suhe ~1.7 < 3.0), tundlikkusvõrgustikus pole ühtegi järsku langust, ning täidetud on 4 5-st eelregistreeritud ennustusest.

HARD värava ebaõnnestumine (loobumatu): PBO 0.6336 > 0.5 — parameetrite valik tõenäolisemalt sobitub üle otsingule kui mitte. Edutamise otsus oleks tühistatud.

Robustsus on selgelt negatiivne: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only kõrvale jättes, ning kandidaat ei NOT programmi-tasemel FDR testi läbi (Benjamini-Hochberg q=0.10 jätab alles 3 236-st, candidate_p 0.856). Üle 225 katse (70 efektiivset) puhul ei erine valitud Sharpe parimast-N-seast juhuslikkusest. Kõrge PBO + madal DSR koos on otsustav loobumise põhjus.

Optimeeritud Sharpe on vaid 0.952 (< 1.5 põrand) ning baas-tagatestimise lagi on ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 ja max_drawdown 15.97% > 10% jäävad samuti täitmata. Isegi enne deflatsiooni jääb see üksiknime 4H momentum alla edutamistaseme.

Klassi eelduslik alus: üksiknime OHLCV momentum, mis jääb alla ADA-võitja taseme (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; siin 0.95/1.98), on korduvalt deflatsioonis hukkunud, ning SOL mahuga kinnitatud/momentumi perekond ise on juba hukkunud — Hyperliquidi port (fee_edge), SOL kahekordne-TF kokkulangevus (fee_edge), SOL impulss (ülesobitumine). Tundlikkus on lame ~0.8-1.2 kõikjal ilma kasutamata robustse piirkonnata, seega pole iteratsioonil midagi konkreetset, mille poole häälestada.

min_oos_sharpe eelregistreeritud ennustus (0.90) jäi täitumata (0.890).

Benjamini-Hochberg tase q=0.10 üle 236 programmi kandidaadi jätab alles 3. Kandidaat, kes siin läbi ei pääse, ei ole eristatav programmi enda müra tasemest, olenemata sellest, kui head tema individuaalsed statistikud tunduvad.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong pakkus välja distsiplineeritud, madala käibemääraga spot-momentumikatte, mis ostis SOL ainult siis, kui mahupuhang kinnitas liikumist, ning muidu hoidis sularaha, koos tugevalt piiratud 3-parameetrilise häälestuspinnaga. Esialgne tagatestimine tundus mehaaniliselt korrektne — 228 pikka/0 lühikest tehingut, tehingupõhine tootlus ~2.1% katab tasud, positiivne kõigis volatiilsusrežiimides — seega analüütik kiitis selle heaks täieliku 3-faasi optimeerimise jaoks. Pärast optimeerimist paranesid näitajad paberil (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), kuid robustsuse statistika oli selle vastu otsustav: PBO 0.6336 rikkus loobumatut ülesobitumise väravat, deflateeritud Sharpe oli vaid 0.144, ning see ei läbinud programmi-tasemel FDR testi. Kuna valitud Sharpe oli juba alla 1.5 edutamispõranda, tundlikkuspind oli lame ja ei pakkunud midagi konkreetset, mille poole häälestada, ning SOL momentumi perekond oli varem korduvalt hukkunud, loobuti strateegiast pärast ühte iteratsiooni kui otsingule ülesobitunud, statistiliselt ebaolulisest kandidaadist.

Üksiknime 4H OHLCV momentum, mis jääb alla ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 taseme, kipub deflatsioonis hukkuma isegi positiivse holdout'i korral — tugev tehingupõhine edu ja läbitud holdout ei suuda päästa kandidaati, kellel on kõrge PBO ja madal deflateeritud Sharpe.

Analüütik loobus sellest pärast optimeerimist loobumatu HARD värava ebaõnnestumise tõttu — PBO 0.6336 > 0.5 — mida tugevdasid deflateeritud Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, ning ebaõnnestumine programmi-tasemel FDR testis, mis viitab, et valitud parameetrid olid parimast-N-seast juhuslikkus, mitte tõeline eelis.

Ainult-pikk, sularahakontol põhinev momentumikate SOLUSDT spotil (4H tulbad), mis ostab SOL ainult siis, kui mahupuhang kinnitab suunalist momentumit, ja muidu jääb tasandile, eesmärgiga tabada mahuga kinnitatud momentumi eelise pikka poolt kallil spot-platvormil.

Optimeeritud tagatestimine ~6 aasta (13,295 tulba, 112 tehingu) jooksul andis kogutootluseks 134.1% Sharpega 0.95, kasumiteguriga 1.98, võiduprotsendiga 43.8% ning maksimaalse langusega 16.0%; tehingupõhine tootlus 3.06% katab ~0.20% spot edasi-tagasi kulu suure varuga, ning holdout läbiti (Sharpe 1.17 14 tehingul).