Long-only-kalenterivaikutusstrategia yhdellä instrumentilla ADAUSDT.BINANCE: testattavuuden vahvistavat useat viimeaikaiset ADA-pohjaiset putken onnistumiset (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H ja ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort taustatestattiin onnistuneesti ADA-palkkidatalla). Rakenteeltaan erilainen kuin EVERY-salkkustrategia ja epäonnistunut Keltnerin vaihteluvälikaupankäynti: tämä ei ole NOT keskiarvoon palautuva strategia, NOT läpimurtostrategia, NOT momentumstrategia eikä NOT paristrategia. Se on CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY-strategia — salkun FIRST. Hypoteesi: kryptomarkkinoilla esiintyy dokumentoitu WEEKEND→MONDAY-palautumisvaikutus (Caporale ym. 2019 ’Persistence in the Cryptocurrency Market’; Aharon-Qadan 2019 ’Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect’). Binancen viikonlopun kaupankäyntivolyymi on noin 40-60% arkipäivien volyymista; institutionaalinen ja algoritminen virta taukoaa, ja vain vähittäissijoittajista koostuva virta synnyttää laajempia vaihteluvälejä sekä ennustettavaa sunnuntai-illan ajautumista. Perjantain päätöskurssin ja maanantain avauskurssin väliset kaupat hyödyntävät (a) sunnuntai-illan uudelleenkeräilyä, kun institutionaalinen pääoma asemoituu ennakolta kaupankäyntiviikkoa varten, sekä (b) maanantaiaamun volyymin paluun tuomaa preemiota. CRITICALLY, strategia sisältää 4H-trendisuodattimen, joka vastaa suoraan Keltner-strategian epäonnistumisen syyhyn: symmetrinen vaihteluvälikaupankäynti ilman trendisuodatinta. Avaa positioita vain vahvistetuissa UPTREND-regiimeissä (4H:n päätös > 50 jakson SMA AND -kaltevuus positiivinen). Suodatin varmistaa, että viikoittainen kausivaihtelu hyödynnetään DURING nousumarkkinaregiimeissä, joissa se on empiirisesti vahvimmillaan (Aharon-Qadan dokumentoi viikonpäivävaikutuksen riippuvan markkinaregiimistä ja olevan voimakkaimmillaan trendaavilla kryptomarkkinoilla). Käyttää ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-palkkeja — testattavuus on vahvistettu. Ratkaisee kriittisiä puutteita: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT-strategia salkussa (täysin uusi mekanismiluokka), (2) yksinkertaisuus yhdellä instrumentilla, (3) instrumentin testattavuus vahvistettu, (4) long-only trendisuodattimella — vastaa Keltnerin vaihteluvälikaupankäynnin symmetrisen, suodattamattoman lähestymistavan epäonnistumiseen. Position koko: 18% kauppaa kohti. Riski kauppaa kohti: noin 1.5%, rajattuna stop-lossilla.