Siirry sisältöön
Kaikki hypoteesit

Hypoteesit

Kvantitatiivinen treidaus: BTC vastavirtaan | Stratmill

Funding-Contrarian BTC Mean Reversion

Hae vastaliikettä ruuhkaisesta perpetual-rahoituksesta kohteessa BTCUSDT (Binance USD-M -futuurit). Ydinsignaali: kun 8h:n rahoitus muuttuu jyrkästi negatiiviseksi (short-positiot ovat ruuhkautuneet ja maksavat…

Hypoteesi

Hae vastaliikettä ruuhkaisesta perpetual-rahoituksesta kohteessa BTCUSDT (Binance USD-M -futuurit). Ydinsignaali: kun 8h:n rahoitus muuttuu jyrkästi negatiiviseksi (short-positiot ovat ruuhkautuneet ja maksavat long-positioille), avaa LONG BTC ja pidä noin 24-72h short squeeze -tilanteen aiheuttaman palautumisliikkeen ajan. Empiirinen pohja: 7,162 rahoitustapahtuman 6.5 vuoden Binance-taustatesti osoittaa monotonisen vastakkaisen yhteyden — corr(funding, next-24h return) = -0.028; rahoituksella <= -0.02% (n=53)……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Hae vastaliikettä ruuhkaisesta perpetual-rahoituksesta kohteessa BTCUSDT (Binance USD-M -futuurit). Ydinsignaali: kun 8h:n rahoitus muuttuu jyrkästi negatiiviseksi (short-positiot ovat ruuhkautuneet ja maksavat long-positioille), avaa LONG BTC ja pidä noin 24-72h short squeeze -tilanteen aiheuttaman palautumisliikkeen ajan. Empiirinen pohja: 7,162 rahoitustapahtuman 6.5 vuoden Binance-taustatesti osoittaa monotonisen vastakkaisen yhteyden — corr(funding, next-24h return) = -0.028; rahoituksella <= -0.02% (n=53) 24 tunnin nettotuotto on +2.87% ja voittoprosentti 71.7%, ja rahoituksella <= -0.01% (n=159) nettotuotto on +1.44% ja voittoprosentti 63.5%. Vastaava short-puolen versio: toimi vastakkaisesti positiivisten rahoituspiikkien aikana (>= +0.05%); tämä on ainoa luokka, jonka tuleva tuotto on negatiivinen (-0.16% mediaani 24h). Testattavat parametrit: avauksen rahoituskynnys (-0.01%–-0.05%), pitojakso (24/48/72h) suhteessa sulkemiseen rahoituksen normalisoituessa sekä valinnainen vahvistussuodatin (hinta on jo laskenut negatiivisen lukeman hetkellä). Long-puoli reititetään BINANCE USD-M -futuureihin vivutuksella >1 (rahoitukseen perustuva etu); keskimääräinen nettotuotto kauppaa kohti ~+1.4-2.9% ylittää ~0.10% edestakaiset taker-palkkiot reilusti. Äärimmäisissä luokissa havaintoja on vähän (n=12-53), joten arvioi tuloksen kestävyyttä ja ylisovittamista 3-vaiheen optimoijalla.

Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.