LTC Päivittäinen trendinseuranta ja ATR-volatiliteettipohjainen positioiden mitoitus

Hypoteesi

Yksinkertainen päivätason trendinseurantastrategia LTCUSDT-futuureilla. LTC on yksi vanhimmista ja likvideimmistä altcoineista, jolla on vahvat momenttiominaisuudet markkinaregiimien vaihtuessa (puoliintumiset, BTC-korrelaatiovaiheet). Strategia käyttää yhtä jatkuvaa signaalia: päivittäisen päätöskurssin sijaintia 50 päivän hintakanavassa, normalisoituna välille [-1, +1]. Kun signaali nousee yli arvon +0.6 (hinta lähellä 50 päivän huippua), avataan pitkä positio. Kun se alittaa arvon -0.6, avataan lyhyt positio. Position koko suhteutetaan volatiliteettiin käyttäen 14 päivän ATR-arvoa, jotta kauppakohtainen riski pysyy vakiona volatiliteettiregiimistä riippumatta. Päiväpalkit tarkoittavat vain noin 50-100 kauppaa vuodessa, joten palkkioiden aiheuttama tuottorasitus on vähäinen (noin 0.10% RT verrattuna tyypillisiin 5-15% päivittäisen liikkeen tavoitteisiin). Näin vältetään jäätyneen signaalin ongelma, koska kanavapositiosignaali on jatkuva ja muuttuu jokaisella palkilla — sisään- ja ulostuloehdot ovat yksinkertaisia kynnysarvon ylityksiä, eivät AND-suodattimien ketjuja.