Siirry sisältöön
Kaikki hypoteesit

Hypoteesit

Binance USD-M lyhyen aikavälin poikkileikkauksellinen käänne: dollarineutraali kori (vakiintuneet suuret valuutat, 5 päivän volatiliteetilla normalisoitu järjestys, viikoittainen tasapainotus, ilman vipuvaikutusta, pitkät ja lyhyet positiot)

Binance USD-M Short-Term Cross-Sectional Reversal Dollar-Neutral Basket (Established Majors, 5-Day Vol-Normalized Rank, Weekly Rebalance, No-Leverage, Long-Short)

Dollarineutraali, päivittäinen poikkileikkauksellinen REVERSAL-kori noin 10 vakiintuneesta, koko historian osalta vahvistetusta Binance USD-M -suuren valuutan joukosta (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK,…

Hypoteesi

Dollarineutraali, päivittäinen poikkileikkauksellinen REVERSAL-kori noin 10 vakiintuneesta, koko historian osalta vahvistetusta Binance USD-M -suuren valuutan joukosta (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) hajauttaa luontevasti salkun momentum-painotteista strategiaa. Jokaisessa tasapainotuksessa se järjestää suuret valuutat niiden viimeaikaisen (noin 5 päivän) VOLATILITY-NORMALIZED-tuoton mukaan, ottaa LONG suurimman suhteellisen häviäjän (LOSERS) ja SHORT suurimman suhteellisen voittajan……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Dollarineutraali, päivittäinen poikkileikkauksellinen REVERSAL-kori noin 10 vakiintuneesta, koko historian osalta vahvistetusta Binance USD-M -suuren valuutan joukosta (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) hajauttaa luontevasti salkun momentum-painotteista strategiaa. Jokaisessa tasapainotuksessa se järjestää suuret valuutat niiden viimeaikaisen (noin 5 päivän) VOLATILITY-NORMALIZED-tuoton mukaan, ottaa LONG suurimman suhteellisen häviäjän (LOSERS) ja SHORT suurimman suhteellisen voittajan (WINNERS) yhtä suurilla dollarimääräisillä positioilla ja tavoittelee lyhyen aikavälin ylireagoinnin palautumista. Tämä on tarkoituksella keskiarvoon palautumisen STRUCTURALLY-SAFE-muoto: kaikki tämän strategiatehtaan kokeilemat aikasarja-MR-strategiat (15m z-fade, 4H volyymihuippu) romahtivat katastrofaalisesti (-99.96%, -97.7%) kulujen syödessä tuottoa ja yksittäisten omaisuuserien hintahyppyjen aiheuttaessa suuria häntätappioita. Sen sijaan CROSS-SECTIONAL, RANK-pohjainen käännestrategia on rakenteeltaan erilainen: se suojaa itse itseään (häviäjien pitkät ja voittajien lyhyet positiot tasaavat markkinaliikkeet), siinä ei ole NO yksittäisen omaisuuserän stop-lossia, jonka yli hinta voisi hypätä, ja se tasapainotetaan uudelleen WEEKLY (ei päivänsisäisesti) kulujen hallitsemiseksi. Tämän strategialuokan toimivuudesta täällä on myönteistä näyttöä: CrossSectional7DayReversalV3 kuuluu salkkuun ja sen tila epäonnistumislistalla on NOT (toisin kuin kaikilla aikasarja-MR-strategioilla). Se on datan kannalta turvallinen (vain vakiintuneet suuret valuutat; laajat altcoin- ja HL-korit epäonnistuvat datan vuoksi), markkinaneutraali (parantaa 87%-pitkien positioiden vinoumaa) ja suunniteltu välttämään BOTH toistuvaa mitoitusvirhettä: NO volatiliteettitavoitteista vipukerrointa ja NO rajaamatonta käänteisen volatiliteetin mukaisia painoja. Sen sijaan mitoitus on likimain tasasuuruinen ja rajattu, bruttopositioiden yläraja on 1.0× (vipuvaikutuksen räjähdysmäisen kasvun korjaus), ja käytössä on yksi kiinteä tarkastelujakso (ylisovittamisen korjaus). Se täydentää eikä kopioi nykyistä 7 päivän käännestrategiaa käyttämällä lyhyempää, noin 5 päivän volatiliteetilla normalisoitua muodostusjaksoa ja viikoittaista tasapainotusta. Se on aidosti riippumaton strategiatehtaan validoidusta momentum-tekijästä (vastakkainen etumerkki) ja arvokkain hajauttava strategiaosa, joka on käytettävissä validoitavissa olevassa joukossa.

Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.