Yhden position short-vol-optioiden strategia Deribitin BTC viikkoputeille. Kun BTCUSDT spot-hinta laskee vähintään 8% liukuvan 3 päivän jakson aikana, myy Deribitissä 1 viikon noin 10%–OTM put-optio ja pidä se erääntymiseen asti. Tuotto-odotus perustuu kolmeen dokumentoituun ilmiöön: (1) BTC palautuu usein kohti keskiarvoa jyrkkien lyhyen aikavälin arvonlaskujen jälkeen (historiallisesti noin 62% positiivinen 7 päivän tuotto, kun lasku on vähintään 8% 3 päivän aikana, 2017-2024), (2) implisiittisen volatiliteetin kasvu myyntiaalloissa nostaa puttien hinnan korkeaksi suhteessa myöhempään toteutuneeseen volatiliteettiin, ja (3) volatiliteettiriskipreemio — IV ylittää kryptomarkkinoilla jatkuvasti selvästi RV:n, etenkin pelon ollessa suurta, kun yksityissijoittajat ostavat paniikissa suojaa. Tämä on tarkoituksella mahdollisimman yksinkertainen optioihin perustuva tuottohypoteesi: ONE sisääntulokynnys, ONE toteutushinnan poikkeama, ONE juoksuaika, pito erääntymiseen asti. Strategia täyttää salkun optioiden nollakattavuuden aukkoa (15% kiintiövaje) pelkkään OHLCV perustuvalla signaalilla, joka ei NOT tarvitse täydentävää dataa (rahoitusaste/OI/taker_ratio). Näin se välttää datan kattavuusongelman, joka on pysäyttänyt yli 13 viimeaikaista hypoteesia. Se välttää perinteisen TA hahmontunnistuksen (ei kynttiläkuviosääntöjä, ei läpimurtosääntöjä eikä trendin seuraamista). Se välttää myös usean instrumentin long-short-strategioiden tuloslaskennan monimutkaisuuden: avoinna on kerrallaan vain yksi positio.