Hypoteesit
SOL Viikonlopun Volatiliteettipiikin Mean Reversion
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Hyödynnä mean-reverting-käyttäytymistä SOL viikonloppuisin (pe 22:00 UTC → su 22:00 UTC), kun institutionaalinen likviditeetti puuttuu ja vähittäiskauppiaiden ajamat volatiliteettipiikit yleensä ylilyövät. Sisäänmeno…
Hypoteesi
Hyödynnä mean-reverting-käyttäytymistä SOL viikonloppuisin (pe 22:00 UTC → su 22:00 UTC), kun institutionaalinen likviditeetti puuttuu ja vähittäiskauppiaiden ajamat volatiliteettipiikit yleensä ylilyövät. Sisäänmeno puhtaasti 1h tuoton z-score-ääriarvoilla käyttäen 7p vierivää keskihajontaa. SHORT kun z-score > 2.0, LONG kun z-score < -2.0. Position koko 3% omaa pääomaa. Ulosmeno palautumisessa 24h VWAP, 1.2% stop loss, tai aikastop maanantaina 00:00 UTC. Instrumentti: SOLUSDT.BINANCE USD-M futuurit (MARGIN). Odotettu keskimääräinen kaupan tuotto ~0.35-0.50% netto palkkioiden jälkeen, 55-60% voittoprosentti, ~120-150 kauppaa/vuosi.
Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.