Siirry sisältöön
Kaikki hypoteesit

Hypoteesit

ETH Perp-rahoitusselvityksen palautuminen (yhden instrumentin USD-M, 1H, long-short, kalenterimekaaninen etu)

ETH Perp Funding-Settlement Reversion (Single-Instrument USD-M, 1H, Long-Short, Calendar-Mechanical Edge)

Long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, yhden pörssin ja CALENDAR-MECHANICAL palautumisstrategia ETHUSDT.BINANCE USD-M -perpetuaalifutuureissa käyttäen 1-HOUR-kynttilöitä ja hyödyntäen rahoituksen selvityksen kiinteää…

Hypoteesi

Long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, yhden pörssin ja CALENDAR-MECHANICAL palautumisstrategia ETHUSDT.BINANCE USD-M -perpetuaalifutuureissa käyttäen 1-HOUR-kynttilöitä ja hyödyntäen rahoituksen selvityksen kiinteää kellonaikaa (00:00 / 08:00 / 16:00 UTC). Rahoitusta käytetään vain porttiehtona SIGNAL (sitä ei koskaan hyvitetä kassavirtana). Teesi: kun rahoitus on suuri itseisarvoltaan, maksun maksava osapuoli (longit rahoituksen ollessa positiivinen) vähentää altistustaan selvitystä edeltävinä tunteina APPROACHING……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, yhden pörssin ja CALENDAR-MECHANICAL palautumisstrategia ETHUSDT.BINANCE USD-M -perpetuaalifutuureissa käyttäen 1-HOUR-kynttilöitä ja hyödyntäen rahoituksen selvityksen kiinteää kellonaikaa (00:00 / 08:00 / 16:00 UTC). Rahoitusta käytetään vain porttiehtona SIGNAL (sitä ei koskaan hyvitetä kassavirtana). Teesi: kun rahoitus on suuri itseisarvoltaan, maksun maksava osapuoli (longit rahoituksen ollessa positiivinen) vähentää altistustaan selvitystä edeltävinä tunteina APPROACHING välttääkseen maksun. Tämä luo mekaanista, tiedosta riippumatonta myyntipainetta, joka OVERSHOOTS hintaa juuri selvityskynttilään asti; heti selvityksen AFTER jälkeen virta kääntyy (positiot avataan uudelleen, maksun saajat kotiuttavat voittoja), mikä synnyttää lyhytaikaisen palautumisen. Koska lasku johtuu kalenterikellosta eikä negatiivisesta tiedosta, se palautuu siististi — profiili on vastakkainen tieto-ohjattujen ”osta laskusta” -laskujen vinoumalle, jotka epäonnistuivat toistuvasti tässä jaksossa. Tämä on portfolion ensimmäinen kalenteri- ja kausivaihtelumekanismi (1140 kokeilua), ja se välttää tarkoituksella tässä jaksossa kohdatun EVERY rakenteellisen esteen: se käyttää ONLY OHLCV + funding_rate (molempien syötteiden kattavuus vahvistettiin tiheäksi koko historian ajalta — toisin kuin likvidaatioiden, optioiden ja IV tiedot, jotka kattavat vain noin 1 viimeisimmän kuukauden), toimii puhtaalla yhden instrumentin USD-M MARGIN -polulla (ei BINANCE_SPOT CASH -mittarin/täytön virhettä, ei COIN-M, ei optiodatan estettä), on NOT pörssien välinen / Hyperliquid (ei basis-vääristymää), NOT usean instrumentin pari (ei lisäposition syötevirhettä), NOT rahoituskorkoon perustuva carry-strategia (tulos perustuu hintaan ja voidaan hyvittää kokonaan) eikä NOT hintamurto- tai laskusta-osto-MR (epäonnistuneet strategiaryhmät). Se täyttää samanaikaisesti kaksi portfolion vähiten edustettua kiintiötä — long-short (14.4% verrattuna runsaaseen 85.6% long-only -osuuteen) ja lyhyen aikavälin strategiat (2.4% verrattuna 10% tavoitteeseen) — ja parametreja on noin 4, jotta ylisovittaminen pysyy kurissa.

Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.