Kvantitatiivinen treidaus: pörssien välinen rahoituskoron eron hyödyntäminen – Binance vastaan Hyperliquid BTC, delta-neutraali carry (pitkä matalan rahoituskoron osuus / lyhyt korkean rahoituskoron osuus, kynnysarvoihin perustuva)

Markkinaneutraali, pörssien välinen carry-strategia, joka hyödyntää PERSISTENT FUNDING-RATE DIFFERENTIAL kahden BTC-perpetuaalin välillä Binance USD-M:ssä ja Hyperliquidissä. Molemmat sopimukset seuraavat BTC-spot-hintaa muutaman korkopisteen tarkkuudella, mutta niiden rahoituskorot määräytyvät toisistaan riippumattomien toimeksiantovirtojen mukaan ja eroavat säännöllisesti (osallistujajoukot ja rahoitusmekanismit poikkeavat – Binance 8h, Hyperliquid tunnin välein). Kun pörssin A rahoituskorko on selvästi korkeampi kuin pörssin B, myyt SHORT perpua pörssissä, jonka rahoituskorko on korkea, ja ostat LONG perpua pörssissä, jonka rahoituskorko on matala (tai negatiivinen), yhtä suurilla nimellisarvoilla. Näin keräät NET rahoituskorkoeron jokaisella jaksolla ja pidät samalla netto-BTC-deltan lähellä nollaa. Positio pidetään niin kauan kuin ero jatkuu (yleensä päiviä), jolloin kahden osuuden kertaluonteinen meno-paluun taker-kulu jakautuu useille rahoitusmaksuille. Strategia on tarkoituksella SIMPLE: yksi avausraja, yksi sulkuraja, yhtä suuret nimellisarvot eikä omaa optimointia jokaiselle omaisuuserälle. Harvaparametrinen rakenne vastaa suoraan trendi- ja käänneklustereissa havaittuihin ylisovitusongelmiin. Molemmissa pörsseissä käytetään yhtä varmasti likvidiä kohde-etuutta (BTC), jotta vältetään altcoin-korien datan puutteesta johtuneet ongelmat, jotka kaatoivat viimeaikaisia poikkileikkaus- ja yhteisintegraatiohypoteeseja.