Hyperliquid Three Line Break -tapahtumakellon vahvistuspaneeli: TRX, ETC ja XLM

Hypoteesi

Tutkimusjohtaja johti idean MQL5 artikkelista Indicator for Constructing a Three Line Break Chart: testataan, tunnistavatko vahvistetut merkittävien hintatapahtumien sarjat pitkäkestoista uudelleenhinnoittelua. Lähde: https://www.mql5.com/en/articles/902,, jota tarkasteltiin paikallisen kirjaston tekstiversion kautta. Sovelletaan sen päätöskurssiin perustuvaa muodostustapaa ja lisävahvistuksen periaatetta kolmeen erilliseen Hyperliquidin perpetual-sopimukseen käyttäen 4-HOUR kynttilöitä. Odotettu tiheys on 12–25 päättynyttä kampanjaa instrumenttia kohden vuodessa, ja ne kestävät tavallisesti päivistä viikkoihin; nämä ovat ennusteita, eivät mitattuja tuloksia. Markkinatoimeksiannot toteutetaan signaalikynttilän päätöskurssiin, mikä vastaa rekisterissä seuraavan kynttilän avauskurssiin toteutusta jatkuvilla markkinoilla. Synteettiset viivat tuottavat vain signaalit; toimeksiannot täytetään todellisilla markkinahinnoilla. Toteutus tehdään FactoryStrategy-muodossa, ja jokaisella instrumentilla on oma tilakone. Suorituskyvyn ennakkotutkimusta ei tehty.

Pitkiin positioihin rajoittuva tutkimus on yliedustettuna (77.5%); tämä paneeli sallii molemmat suunnat. Hyperliquid on aliedustettuna (11.8%) suhteessa 20% tavoitteeseen, ja paneeli vähentää keskittymistä yhteen instrumenttiin. corpus_concentration oli tyhjä; viimeaikaisesta keskittymisprosentista ei tehdä päätelmää. Otoksen ensisijaisten instrumenttien määrät olivat TRX=1, ETC=1 ja XLM=4. Hauissa ei löytynyt aiempaa Three Line Break -tutkimusta. Epäonnistuneesta XLM–ETC päivittäisestä Turtle-strategiasta poiketen tämä testaa polkuriippuvaisia, merkittäviä hintasarjoja lisävahvistustapahtumalla 4H havainnoissa ilman positioiden portaittaista lisäämistä. Ero perustelee testaamisen, ei väitettä kannattavuudesta.

Toteutus

Erilliset Three Line Break -vahvistuskampanjat TRX, ETC ja XLM Hyperliquid-perpetuaaleilla, käyttäen 4 tunnin päätöskursseja ja poistuen käännöksessä tai 720 tunnin jälkeen. Markkinatoimeksiantojen toteutus todelliseen hintaan signaalin päätöskurssissa vastaa rekisterissä jatkuvien markkinoiden seuraavan kynttilän avauskurssiin toteutusta.

Säilyttää aiemman tapahtumakaavion muodostuksen, vahvistuksen, lämmittelyjakson, kampanjan poistumiset ja tutkimusparametrien käyttöoikeudet. Korjaa QA:n sisääntulokaton virheen siirtämällä kaikkien kohdistettujen kaavioiden päivityksen ennen toimeksiantojen arviointia ja sisällyttämällä jokaisen täyttymättömän, kirjatun sisääntulojäännöksen ajantasaisiin markkinahintoihin perustuvaan bruttovastuuseen. Sisääntuloissa säilyvät kiinteät 15% jalka- ja 45% kokonaiskatot; hallussa olevan salkun arvonnousu ei käynnistä tasapainotusta. Savutesti-ikkunan kannattavuus- ja drawdown-havainnot ovat edelleen suuntaa antavia koko historian arviointiin asti.

Varmennuksen tulokset

Optimoimaton savutesti raportoi keskimääräiseksi nettotuotoksi kauppaa kohden -0.325%, kokonaistuotoksi -9.85% ja drawdowniksi 28.41% sopimuksen 15% tutkimusrajaa vasten. Arvioi vahvistustapahtumien tuotto-odotus ja toteutuskulujen vaikutus koko historiasta; nämä havainnot eivät osoita virhettä oikeellisuudessa.

Backtestin arviointi

Sharpe

-0,22

Kokonaistuotto

-12,46%

Maksimipudotus

29,90%

Kauppoja yhteensä

147

Voittoprosentti

38,8%

Tuottokerroin

0,87

Kaupat vastaavat mekanismia: molemmilla suunnilla käydään kauppaa (70 pitkä, 77 lyhyt), keskimääräinen pitoaika on noin 10.6 päivää (hypoteesin päivistä viikkoihin mukaisesti) ja bruttovastuun kokonaiskatto piti (sisääntulon vivutuksen huippu 0.47 suhteessa 0.45 kattoon sekä markkina-arvoihin).

Kirjanpito täsmää. Kaikkien kolmen jalan syötedata on puhdasta (kynttilöitä ei puutu), kulut kirjataan moottorissa ja end_unrealized_pct on 0.

Palkkiominimitason vertailu: avg_trade_return_pct on -0.472% suhteessa Hyperliquidin +0.15% alarajaan; otoksessa on 147 suljettua kauppaa noin 736 päivän ajalta.

PF on 0.866, Sharpe -0.22, kokonaistuotto -12.46% ja CAGR -6.4%. Sekä 2025 että 2026 ovat negatiivisia.

Suurin drawdown on 29.9% sopimuksen 15% rajaan nähden; salkku pysyi aiemman huippunsa alapuolella 677 päivää.

Bruttotuottoetu on noin nolla. Nettotappio on noin $12.46k; palkkiot ($1.9k), mallinnettu markkinavaikutus ($7.9k) ja rahoituskulut ($3.0k) ovat yhteensä noin $12.8k. Noin +$0.34k jää bruttotulokseksi noin $2.1M edestakaisella nimellisarvolla eli noin 0.02% kauppaa kohden. Mikään säädettävien parametrien arvo ei nosta tulosta kulujen yli.

Strategia häviää kaikissa kolmessa volatiliteettijaksossa (rauhallinen -1.6%, tavanomainen -2.7%, stressaantunut -5.5%). Voittoprosentti on 0.388, ja PF jää alle 1:n. Tämä kumoaa trendistrategian oletetun tuottoprofiilin.

Iteraatiohistoria

Käytä kahta vaihetta: päivitä ensin jokainen kohdistettu jalka ja kaikki nykyiset päätöskurssit, arvioi sitten poistumiset ja sisääntulot. Laske bruttobudjetti ajantasaisten markkinahintojen mukaan ja varaa lähetettyjen mutta vielä täyttymättömien sisääntulojen nimellisarvo, jotta peräkkäiset sisääntulot eivät käytä samaa jäljellä olevaa budjettia. Säilytä sopimuksen 15% jalka- ja 45% kokonaiskatot.

Kokonaiskatto käyttää myöhempien sivujalkojen vanhentuneita markkinahintoja. calculate_signal päivittää ETC:n ja mitoittaa/lähettää sen sisääntulon ennen XLM:n päivittämistä; _size_leg lukee XLM:n aiemmin käsitellyn kynttilän talletetun arvon leg2_price, vaikka kohdistettu nykyinen XLM-kynttilä on saatavilla. Siksi olemassa olevan XLM-position arvo voidaan aliarvioida ja ETC-sisääntulo voi ylittää kiinteän rajan max_gross_fraction=0.45. Esimerkiksi kun selvitettyä omaa pääomaa on $100,000, TRX/ETC on tasan nolla ja XLM arvostetaan $30,000:een vanhan päätöskurssin perusteella mutta $40,000:een nykykurssilla, ETC saa $15,000 budjetin $5,000:n sijasta, jolloin nykyinen bruttovastuu on $55,000. Kyse on sisääntulokaton rikkomisesta, joka eroaa jo hallussa olevan salkun nimenomaisesti sallitusta arvonnoususta ilman tasapainotusta.

Lopputuloksen yhteenveto

Sääntö, joka vahvistaa vain päätöskurssiin perustuvat Three Line Break -tapahtumat, ei tuottanut käytännössä lainkaan etua ennen kuluja näissä Hyperliquidin perpetual-sopimuksissa. Siksi viivan koon tai käännöslaskurin asetusten säätäminen ei olisi pelastanut strategiaa; uusi versio tarvitsee ensin merkittävän bruttotuoton edun.

Backtestin arvioinnissa analyytikko päätti hylätä strategian negatiivisen tuotto-odotuksen vuoksi, joten optimointia ei tehty. Ennen kuluja strategia tuotti vain noin +0.02% kauppaa kohden, ja palkkiot, markkinavaikutus sekä rahoituskulut (yhteensä noin $12.8k) käänsivät tuloksen tappiolliseksi. Strategia hävisi rauhallisessa, tavanomaisessa ja stressaantuneessa volatiliteettijaksossa, ja drawdown oli kaksinkertainen sopimuksessa asetettuun 15% rajaan nähden.

Se sovitti MQL5 Three Line Break -kaavion 4 tunnin kynttilöihin Hyperliquidin sopimuksilla TRX, ETC ja XLM. Kullekin instrumentille muodostettiin oma päätöskursseihin perustuva tapahtumakaavio, ja strategia kävi kauppaa vahvistettujen tapahtumaviivojen jaksojen suuntaan tavoitellen päivistä viikkoihin kestävää uudelleenhinnoittelua.

Alustava backtest kattoi noin 736 päivää. Kokonaistappio oli 12.46% (CAGR -6.4%), Sharpe -0.22 ja voittokerroin 0.866. 147 suljetun kaupan otoksessa keskimääräinen tuotto oli -0.472% kauppaa kohden verrattuna +0.15% palkkioiden alarajaan; suurin drawdown oli 29.9%.