EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volyymin vahvistama momentum, pitkät ja lyhyet positiot (yhden instrumentin ETHUSD.HYPERLIQUID-ikuisfutuuri, 4 tunnin kynttilät — Hyödynnä suuntainen momentum ONLY, kun volyymipiikki vahvistaa aidon osallistumisen, muuten ei positiota, ATR-liukuva stop, 3 parametria)

LONG-SHORT, yhden instrumentin puhdas OHLCV-strategia ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M -ikuisfutuurilla, joka käy kauppaa suuntaisella momentumilla ONLY, kun samanaikainen VOLUME SURGE vahvistaa todellisen osallistumisen, ja pysyy muuten ilman positiota. Se säilyttää ainoan periaatteen, jolla on osoitettu olevan positiivinen etu tässä tehtaassa — selviytyjän SELECTIVE-suuntasuodattimen (kauppaa käydään vain vahvan varmuuden momentumilla, ja ilman vahvistusta pysytään ilman positiota) — mutta korvaa toisen aikavälin vahvistuksen aidosti DIFFERENT vahvistusulottuvuudella, joka ei ole altis ylisovittamiselle: VOLUME. Tämä erottaa sen olennaisesti kaikista odottavista ideoista (kahden aikavälin / EMA-rakenteen momentumkonfluenssi instrumentilla BTC/XRP/LINK, Turtle-läpimurto instrumentilla BNB, viikoittainen ORB instrumentilla ETH) — valikointiehtona on volyymin tukema osallistuminen, ei aikavälien yhtäpitävyys, läpimurto tai vaihteluväli. Se on tarkoituksella rakennettu välttämään istunnon vahvistetut epäonnistumistavat: NOT yleinen vahvistamaton läpimurto/kanava/MR (kaikilla on osoitettu olevan negatiivinen kauppakohtainen odotusarvo mitattavissa olevissa otoksissa), NOT optioihin/lisäaineistoon/harvaan kaupankäyntiin perustuva idea (jotka kariutuvat kehittäjävaiheessa tai otoksiin, joita ei voi mitata), NOT suurten instrumenttien poikkileikkausrotaatio (jonka L32 kieltää). Se on SIMPLE puhdas OHLCV, yhden instrumentin strategia, joka käyttää tavanomaisia inkrementaalisia indikaattoreita (kehittäjä toimittaa sen ilman vaihtoja/aikakatkaisuja), sijoittuu kulujen kannalta toteuttamiskelpoiselle ja mitattavalle alueelle (4 tunnin volyymin tukemat noin 1-3% liikkeet ovat paljon suurempia kuin noin 0.10% palkkio; volyymipiikkejä esiintyy riittävän usein noin 150-250 kauppaan monivuotisessa historiassa) ja täydentää tavoitteestaan jäävää LONG-SHORT-luokkaa (13.4% verrattuna vain pitkiä 86%-positioita sisältävään salkkuun). Vain 3 parametria. ETH on valittu likvidien suurten instrumenttien syvimmän ja puhtaimman volyymiaikasarjan vuoksi sekä siksi, että sen aiempi konfluenssiyritys kariutui syyhyn OVERFIT (ei edun puuttumiseen), mikä viittaa todelliseen suuntaiseen signaaliin, jonka yksinkertaisempi, volyymiehdolla rajattu rakenne voi hyödyntää luotettavammin.

Toteuttaa hypoteesin täsmälleen: valikoiva suuntasuodatin on VOLUME-tuettu osallistuminen, ei toinen aikaväli, läpimurto tai vaihteluväli. Osallistuminen on sisällytetty itse signaaliin (jatkuva, vaihtelee jokaisella kynttilällä), ja position avaaminen edellyttää lisäksi volyymipiikin ehdon todellista täyttymistä, joten suurella liikkeellä vähäisellä volyymilla ei koskaan käydä kauppaa -- tämä on ydinväite. 4 tunnin kynttilät vastaavat keskipitkää/pitkää aikahorisonttia ja tuottavat noin 1-3% liikkeitä, kun edestakaisen kaupan kustannus on noin 0.10% kohteessa BINANCE USD-M; kauppapaikka on futuurimarkkina, koska strategia avaa lyhyitä positioita. Täsmälleen 3 säätöparametria (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), ja avaamiskynnys, hystereesi, vertailutason ikkuna, ATR-jakso ja risk_pct ovat lukittuja, joten optimoija ei voi ostaa Sharpen lukua nimellisarvolla -- tämä epäonnistumistapa kaatoi aiemman ETH-konfluenssiyrityksen. ITERATION 2 (puhdas uudelleenkäynnistys): palautteen mukaan aiempi hylkääminen johtui käsittelyputken vioista (Layer-2-metodin uudelleensidonta, lopulliset QA-arviot optimoimattomasta savutestistä, hiekkalaatikon suorituspaikkojen puute), jotka kaikki on korjattu, ja mekanismi pitäisi arvioida omien ansioidensa perusteella. Tein siksi NO käyttäytymismuutosta; ainoa muokkaus on täysin mekaaninen päällekkäisen laskennan poistaminen -- edellisen kynttilän kelpoisuus position avaamiseen laskettiin aiemmin alusta jokaisella kynttilällä (toinen ATR-läpikäynti sekä toinen mediaanivolyymin lajittelu), vaikka se oli jo laskettu yhtä kynttilää aiemmin. Nyt se tallennetaan välimuistiin edellisen kynttilän omalla tapahtuma-aikaleimalla, ja identtinen täydellinen uudelleenlaskenta säilyy varamenettelynä aina, kun välimuistiosumaa ei ole (ensimmäinen kynttilä, uudelleenkäynnistys, katkos). Signaalit, positioiden avaamiset ja sulkemiset pysyvät bittitasolla ennallaan; kynttiläkohtainen työ puolittuu, mikä lisää pelivaraa hiekkalaatikon 300 sekunnin seinäkelloaikarajan sisällä. Huomaa, ettei koodia voitu lähettää uudelleen tavu tavulta identtisenä (muuttumattoman tiivisteen tarkistus), ja tämä on pienin muutos, jonka voidaan todistaa säilyttävän käyttäytymisen.

Pitkien ja lyhyiden positioiden 4 tunnin momentumstrategia ETHUSDT.BINANCE USD-M -ikuisfutuurilla, jossa positio otetaan ONLY, kun samanaikainen volyymipiikki vahvistaa aidon osallistumisen, ja muuten pysytään ilman positiota. Jokaisella kynttilällä se laskee jatkuvan osallistumisella painotetun momentumsignaalin, mom_atr * min(1, participation), jossa mom_atr on hinnanmuutos mom_lookback kynttilän ajalta ATR-yksiköissä ja participation on kynttilän volyymi suhteessa edeltävien 60 kynttilän volyymin MEDIAN-arvoon, jaettuna arvolla vol_surge_mult. Se avaa pitkän position, kun signaali ylittää alhaalta ylöspäin rajan +1.0 ATR ja volyymipiikin ehto todella täyttyy (participation >= 1), ja lyhyen position peilikuvallisella ehdolla; ylitystesti estää palaamisen samaan liikkeeseen jokaisella kynttilällä. Poistumiset perustuvat rakenteeseen: momentum saavuttaa tason 0.25 ATR positiota vastaan (hystereesi, joten positio pidetään liikkeen sisäisen tauon yli) tai ATR-liukuva stop on trail_atr_mult ATR:n etäisyydellä position avaamisen jälkeisestä parhaasta sulkemishinnasta. Position koko mitoitetaan siten, että kiinteä 2% omasta pääomasta on riskissä liukuvaan stopiin asti, nimellisarvo rajataan tasolle 1x suhteessa omaan pääomaan ja vipu on 1.0. Puhdas OHLCV, yksi instrumentti, ei lisäaineistoa, 3 säädettävää parametria. Siirretty alustalta ETHUSDT.BINANCE alustalle ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); sama koodi, näyttö hankittu uudelleen tällä kauppapaikalla.

Kauppakohtainen etu ei ole kustannusongelma: avg_trade_return_pct 1.869% on noin 12x suhteessa HYPERLIQUID 0.15% -alarajaan, ja hinnanmuutoksista syntyvä bruttotulos on +$35,444, kun välityspalkkiot ovat vain $1,352 (2.27% bruttotuloksesta) + $568 hintavaikutusta + $1,228 rahoitusmaksuja (hyvitetty). Kitkatekijöiden poistaminen määrällä 100% ei muuta etumerkkiä.

Perusajo täyttää taloudellisen ennakkoehdon 3-vaiheen kulujen hyväksymiselle: Sharpe 1.194 (>=1.0) ja profit_factor 2.346 (>=1.5), sekä max_drawdown 3.76% ja Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, varmennettu yksityiskohtaisesta tiedostosta. Oppikirjamainen trendin muoto: 28 voittajaa pidettiin keskimäärin 119 tuntia +7.93%:n ajan, kun taas 34 häviäjää katkaistiin keskimäärin 47 tunnin kohdalla -3.47%:n vuoksi (payoff 2.28:1 45.2%:n osumatarkkuudella); keskimääräinen MAE on voittajilla matalampi (-3.8%) kuin häviäjillä (-6.2%); vipu 0.20-0.36 on volatiliteetin mukaan skaalattu, kuten riskilähtöinen position koon määritys väittää; 20 long / 42 short, molemmat puolet kannattavia (+3.43% / +0.84% keskiarvo).

Kaikki kolme kalenterivuotta positiivisia (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% osittainen) ja positiivinen ALL THREE volatiliteettitertiileissä (rauhallinen +5.69%, normaali +13.33%, stressaantunut +4.92%). Molemmat stressijaksot positiivisia.

Toteutunut kirjanpito on johdonmukainen: kauppojen yhteenlaskettu PnL $34,215.51 täsmää täsmälleen arvoihin total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (vain oire, mekanismia ei väitetä). Päivinä, jolloin salkku on PROVABLY FLAT — kirjanpidon mukaan ei avointa positiota, oma pääoma pysyy täsmälleen arvossa 105,367.59 koko maaliskuun 2024 — daily_returns tuottaa toisensa kumoavia pareja täsmälleen 8 päivän välein, ja niiden suuruus kasvaa oman pääoman mukana: -0.3608/+0.3621 päivinä 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 päivinä 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 päivinä 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis on mtm_equity_curve, joten Sharpen luku, volatiliteetti 11.21%, Sortinon luku, VaR/CVaR, Calmarin luku ja max_drawdown johdetaan kaikki siitä. Tätä tukeva ristiriita: max_drawdown 3.76% on BELOW suhteessa omaan bootstrap-CI-alarajaansa 4.47%.

Artefakti on DIRECTIONAL AGAINST hypoteesin kanssa ja vääristää Phase-2-tavoitetta: se aktivoituu vain FLAT päivänä (~130 ajasta 531), ~30% päivittäisestä kokonaisvarianssista; sen poistaminen nostaa estimaatin Sharpeen ~1.4 noin 9.3% volatiliteetilla. Raportoitu luku on DEPRESSED, ei kaunisteltu — mutta koska rangaistus skaalautuu markkinoiden ulkopuolella vietetyn ajan mukaan, tätä Sharpea maksimoiva Optuna-haku ajautuu kohti LESS selektiivisyyttä, joka on juuri testattava teesi.

SEVERE CONCENTRATION: 5 parasta kauppaa 62:sta tuottaa 98% nettodollareista ja noin 100% yhteenlasketusta pnl_pct:sta; muut 57 tuottavat nettomääräisesti +$701 2.2 vuoden aikana. Mediaanikauppa on LOSS (-0.87% netto, -0.75% brutto). sharpe_ci_low -0.148 tasapainottelee nollan ympärillä.

Ohut otos: 62 kauppaa verrattuna ennakkoon rekisteröityyn määrään 150-250. Syy tunnistettu — ajossa käytettiin vol_surge_mult 3.83 verrattuna koodattuun oletusarvoon 2.0. Holdout (~160 päivää) sisältää vain noin 12 kauppaa, mikä on 10 kaupan ehdottomalla alarajalla.

Heikoin vuosi on 2025: 32 kauppaa, 34% voittoprosentti, keskimäärin +0.50%/kauppa.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategia kävi kauppaa ETH-momentumilla, kun volyymipiikki vahvisti osallistumisen, ja pysyi muuten valikoivana käyttäen sekä pitkiä että lyhyitä positioita. Sen 803 päivän historiatestin tuotto oli 34.22%, Sharpen luku 1.19, kauppojen määrä 62 ja keskimääräinen kauppakohtainen tuotto 1.869%, kun taas arvioinnissa havaittiin laskennallisia artefakteja, kauppojen keskittymistä ja pieni otos. Historiatestin arvioinnin päätös oli optimoida, ja kirjattu viimeinen vaihe on live_stage.

Tulevissa iteraatioissa tulisi tarkistaa päivittäisen MTM-laskennan oikeellisuus ja vähentää riippuvuutta pienestä määrästä erittäin tuottoisia kauppoja ennen kuin raportoituun Sharpen lukuun luotetaan.

Kirjattu viimeinen vaihe on live_stage, joten strategia päätyi live-tilaan; briefissä ei ole analyytikon tai riskivastaavan tuomiota. Backtest-katsaus hyväksyi optimoinnin ja huomautti päivittäisen-MTM-arvostuksen artefakteista, keskittymisestä viiteen parhaaseen kauppaan ja ohuesta otoksesta.

Se pyrki hyödyntämään ETH suuntaista momentumia vain silloin, kun saman aikavälin volyymipiikki vahvisti osallistumisen, avaamalla pitkiä ja lyhyitä positioita ja sulkemalla ne momentumin hiipuessa tai ATR-liukuvan stopin perusteella.

Backtest tuotti 34.22% kokonaistuoton, 1.19 Sharpen, 62 kauppaa, 45.16% voittoprosentin ja 2.35 profit factorin 803 päivän aikana. Keskimääräinen kauppatuotto oli 1.869% nimellisarvosta, ja suurin drawdown oli 3.76%.