ZEC–DASH pörssien välinen latenttisuhteen poikkeaman kääntyminen

Hypoteesi

Tämä tasaa suurinta jakauman epätasapainoa: vain pitkien positioiden osuus on 77.8%, kun enimmäisraja on 55%. Se paikkaa myös Hyperliquidin, Bybitin ja pörssien väliset puutteet. corpus_concentration on tyhjä, joten viimeaikaisten symboliosuuksien väitteille ei ole perustaa. Tilannekuvahauissa ei löytynyt ZEC/DASH-paria. Aiempi LTC/BCH Kalman-koe epäonnistui infrastruktuurin vuoksi; tässä mallissa käytetään sen sijaan satunnaiskulkuun perustuvaa latenttisuhdetta, ensimmäisen käänteen vahvistusta ja jäädytettyä sisääntuloviitettä. Sijoitus on huomattavasti pienempi kuin epäonnistuneessa FIL/AR lähentymiskokeessa. Nämä erot perustelevat testaamisen, eivät väitettä kannattavuudesta.

negative_expectancy: Hylkää tämä tutkimusjohtajan toteutus ZEC–DASH latenttisuhteen kääntymisestä Hyperliquidin ja Bybitin 4H-kynttilöillä, älä QuantStartin kausaalista suodatusta käsittelevää artikkelia, jossa ei anneta kaupankäyntisääntöjä. 47 parijakson keskimääräinen nettotuotto kauppaa kohti on -0.4592%, kun tarkastelun alaraja on +0.15%; PF on 0.8898 ja kokonaistuotto -2.2164%. QA:n huoli toteutui, kun rahoituskulut laskettiin mukaan. Tappiota jää noin $2,444 ennen palkkioita, markkinavaikutusta ja rahoituskulurasitusta. Mikään täsmällinen toteutuskorjaus tai osoitettu toimiva säätöalue ei puolla optimointia. Tämä päätelmä koskee tätä toteutusta ja arvioitua jaksoa.

Toteutus

Strategia treidaa yhtä suurilla dollarimäärillä instrumenttien ZEC/Hyperliquid ja DASH/Bybit kääntymiskoreja synkronoitujen 4 tunnin kynttilöiden sulkeutumishinnoilla. Suuren kausaalisen latenttilogaritmisuhteen poikkeaman on käännyttävä ensimmäisen kerran kohti keskiarvoa, ja suhde-eron on oltava vähintään 1.6%. Kumpikin jalka käyttää 5% molempien pörssien yhteenlasketusta käytettävissä olevasta omasta pääomasta. Molemmat jalat suljetaan, kun suhde on lähentynyt 50% jäädytettyä sisääntuloviitettä kohti, suhde on liikkunut epäedullisesti 8% tai synkronoituja kynttilöitä on kulunut 30; kun kaikki positiot ovat suljettuina, odotetaan kuusi synkronoitua kynttilää. Signaalin sulkeutumishinnalla tehdyt markkinatoimeksiannot toteuttavat rekisteröidyn jatkuvan markkinan vastineen seuraavan kynttilän avauksessa tehtävälle toteutukselle.

Toteuttaa log(ZEC/DASH)-muuttujalle skalaarisen satunnaiskulkuun perustuvan Kalman-tilan. Havaintokohina on kuusi kertaa logaritmisuhteen muutosten kausaalinen eksponentiaalisesti painotettu varianssi (observation_bars on efektiivinen jaksonpituus), jonka alaraja on 1e-8; prosessikohina on state_noise_ratio kertaa havaintokohina. Ennusteen innovaation z-arvo lasketaan ennen nykyisen havainnon päivittämistä malliin. Ensimmäisen käänteen vahvistus käyttää edeltävää z-arvon ääriarvoa: residuaali ensin kasvaa ja sitten pienenee. Molempien jalkojen sulkeutumisaikaleimojen on oltava samat, ja sisääntulosuodattimen viite pysyy jäädytettynä koko jakson ajan. Yhtä suurilla dollarimäärillä avattavat jalat ovat erillisiä toimeksiantoja erikseen rahoitetuilla tileillä; keskeytyneet yhden jalan korit suljetaan. Kaikki tutkimuksessa kiinteät arvot ja säädettävät vaihteluvälit säilyvät. Lähde tukee suodatuksen käyttöä, mutta ei osoita parin kannattavaa lähentymistä.

Varmennuksen tulokset

Optimoimaton lyhyt testijakso raportoi -0.451% keskimääräisen nettotuoton suljettua positionjalkaa kohti 94 jalan (47 parijakson) perusteella; mallinnettu markkinavaikutus sisältyy tulokseen. Rahoituskuluja ei mallinnettu, koska saatavilla ei ollut rahoitustapahtumia. Koko historian tarkastelussa tulee siksi arvioida tuoton lähentyminen molempien pörssien kaupankäyntikulujen ja mahdollisen rahoituskulurasituksen jälkeen. Nämä ovat taloudellisia huolia, eivät oikeellisuusvirheitä.

Backtestin arviointi

Sharpe

-0,44

Kokonaistuotto

-2,22%

Maksimipudotus

6,20%

Kauppoja yhteensä

94

Voittoprosentti

45,7%

Tuottokerroin

0,89

Kaikki 47 jaksoa sisältävät synkronoidut, vastakkaissuuntaiset positiot, joilla on yhteensopivat sulkemiset ja noin $9,510–$10,060 nimellisarvoa positiota kohden. Tämä vastaa ilmoitettua mitoitusta.

Koodi toteuttaa kausaalisen suodatuksen, ensimmäisen käänteen sisääntulot ja jäädytettyyn viitteeseen perustuvat poistumiset. Kynttilöiden jatkuvuustarkastukset läpäistään, kirjanpito täsmää, rahoitus ja markkinavaikutus sisältyvät malliin eikä avoimia positioita ole.

421 arvioidun päivän ja 94 suljetun positionjalan perusteella keskimääräinen kaupan nettotuotto on -0.4592%, PF 0.8898, Sharpen luku -0.442 ja kokonaistuotto -2.2164%.

QA:n taloudellinen huoli toteutui. Kun palkkiot, markkinavaikutus ja rahoituskulurasitus lasketaan mukaan, tappiota jää silti noin $2,444.

Havaittu tahti on noin 41 parijaksoa vuodessa verrattuna ennustettuun 15–30:een; ennuste kuvaa havaintoa eikä ole kelpoisuuden alaraja.

Optimointia ei tue osoitettu toteutusvirhe eikä mitattu toimiva säätöalue. Negatiivinen signaali IC ei ole tilastollisesti ratkaiseva.

Osta ja pidä -tuotto ja drawdown eivät ole reilu vertailukohta, koska benchmark_meaningful on epätosi.

Lopputuloksen yhteenveto

Oikein toteutettu kausaalinen suodatus ja synkronoitu toimeksiantojen toteutus eivät osoittaneet kannattavaa kääntymisetua tässä toteutuksessa ja arvioidulla jaksolla.

Backtest-tarkastelussa strategia hylättiin negatiivisen tuotto-odotuksen vuoksi: tappioita jäi noin $2,444 dollarin arvosta ennen palkkioita, markkinavaikutusta ja rahoituskulurasitusta. Toteutukseen ei löytynyt korjausta eikä osoitettua toimivaa säätöaluetta. Optimointiin, sen jälkeiseen analyysiin tai riskitarkasteluun ei edetty.

Strategia etsi suurten ZEC–DASH latenttien logaritmisuhdepoikkeamien ensimmäisen käänteen kauppoja käyttäen yhtä suuria vastakkaissuuntaisia dollarimääräisiä positioita synkronoiduilla neljän tunnin kynttilöillä Hyperliquidissa ja Bybitissä.

421 arvioidun päivän aikana 47 parijaksosta kertyi 94 suljettua positionjalkakauppaa, kokonaistuotto oli -2.2164%, Sharpen luku -0.442 ja suurin drawdown 6.1969%. Keskimääräinen nettotuotto kauppaa kohti oli -0.4592% ja voittokerroin 0.8898.