Backtestaus: hajautettu impulssistrategia

Hypoteesi

LONG-SHORT MULTI-INSTRUMENT -päivänsisäinen CONTINUATION-strategia toteuttaa strategiatehtaan EXPLICITLY-SANCTIONED: yleistettävän impulssipalkin jälkeisen jatkoliikkeen signaalin DIVERSIFIED PORTFOLIO -salkkuna noin 10 pitkän historian Binance USD-M -suuren kryptovaluutan joukossa (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) 1–HOUR-palkkien aikajänteellä. Kutakin omaisuuserää seurataan itsenäisesti; kun jossakin niistä ilmenee poikkeuksellisen suuri, suuren volyymin suuntaliike (impulssipalkki),……Näytä enemmänNäytä vähemmän

LONG-SHORT MULTI-INSTRUMENT -päivänsisäinen CONTINUATION-strategia toteuttaa strategiatehtaan EXPLICITLY-SANCTIONED: yleistettävän impulssipalkin jälkeisen jatkoliikkeen signaalin DIVERSIFIED PORTFOLIO -salkkuna noin 10 pitkän historian Binance USD-M -suuren kryptovaluutan joukossa (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) 1–HOUR-palkkien aikajänteellä. Kutakin omaisuuserää seurataan itsenäisesti; kun jossakin niistä ilmenee poikkeuksellisen suuri, suuren volyymin suuntaliike (impulssipalkki), strategia avaa erillisen position liikkeen suuntaan hyödyntääkseen sitä seuraavaa lyhyen aikavälin jatkoa. Analyytikkojen hyväksymä uutuuslinja: impulssin jatkoliikeperhettä luonnehditaan toistuvasti yleistyväksi; yksittäisen omaisuuserän ETH-1H-, SOL-1H- ja BTC-1H-HL-tapauksia on olemassa. Tässä se yleistetään PORTFOLIO:ksi kahden epäonnistumistavan korjaamiseksi, jotka johtivat lähes kaikkiin viimeaikaisiin hylkäyksiin: (1) LOW BREADTH / yksittäisten tapahtumien keskittyminen (3-nimikkeen HL-salkku saavutti 68% DD vivutettuna betana; yksittäisten nimikkeiden läpimurrot olivat keskittyneet 2021) — korjattu, sillä impulssitapahtumat ilmenevät eri aikoina eri, vain epätäydellisesti korreloivissa nimikkeissä, mikä hajauttaa TRADE STREAM sen sijaan, että samankaltaista suuntabetaa kasattaisiin; ja (2) TRADE-SPARSITY (CoinM:n 26 kaupan Donchian ei pystynyt täyttämään walk-forward-testausta; OOS jaksot jäivät tyhjiksi) — korjattu, sillä noin 10 nimikettä × tiheät 1H-impulssit tuottavat satoja kauppoja vuodessa ja täyttävät tiiviisti jokaisen walk-forward- ja pitojakson. Kyseessä on NOT kiellettyä momentum-korin hienosäätöä (eri signaaliluokka: erillisen päivänsisäisen sysäyksen jatkoliike, ei SMA/jälkituottoon perustuva trenditila), NOT yksittäisen omaisuuserän TSM (toimimaton), NOT hidas läpimurto (markkinatilanteen rikkoma), NOT palautuminen (toimimaton) eikä NOT optio/spot (estetty). Moottoriturvallinen rakenne: erilliset kerran avattavat ja kerran suljettavat tapahtumapositiot, enintään yksi positio omaisuuserää kohden, position nimellisarvon yläraja sekä salkun GROSS altistuksen yläraja — ei koskaan jatkuvaa volatiliteettiin skaalausta tai nettoutuksen suunnanvaihtoa (rakenne, joka aiheutti nimellisarvon paisumisen virheen). Rakenne käyttää laajaa tavoitetta ja tiukkaa stop-lossia (TP >= SL) välttääkseen nopean pudotuksen ja pompun palkkio–riski-ansan. Kolme keskeistä parametria.

Iteraatio 4 korjaa Layer-3 300s -savutestin aikakatkaisun WITHOUT muuttamatta kaupankäyntilogiikkaa. Edellinen versio laski ATR, keskimääräisen volyymin ja sysäyksen uudelleen palkkilistan viipaleista (numpy-taulukoiden varauksilla ja monilla .as_double()-FFI kutsuilla) kaikille 10 instrumentille jokaisella EVERY palkilla — raskas palkkikohtainen kustannus kerrottuna sadoilla tuhansilla 1H-palkeilla pitkän historian aikana. Kuuma polku on nyt O(1) palkkia kohden: liukuvaa TR ja volyymia SUMS ylläpidetään……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Iteraatio 4 korjaa Layer-3 300s -savutestin aikakatkaisun WITHOUT muuttamatta kaupankäyntilogiikkaa. Edellinen versio laski ATR, keskimääräisen volyymin ja sysäyksen uudelleen palkkilistan viipaleista (numpy-taulukoiden varauksilla ja monilla .as_double()-FFI kutsuilla) kaikille 10 instrumentille jokaisella EVERY palkilla — raskas palkkikohtainen kustannus kerrottuna sadoilla tuhansilla 1H-palkeilla pitkän historian aikana. Kuuma polku on nyt O(1) palkkia kohden: liukuvaa TR ja volyymia SUMS ylläpidetään rajatuissa dekeissä, päivitetään kerran kutakin uutta palkkia ja omaisuuserää kohti _roll_update-funktiossa (aikaleiman mukaan deduplikoituna), ja hallinta lukee arvot suoraan _atr_of/_avg_vol_of/_thrust_of-funktioista. numpy poistettiin kuumasta polusta (käytössä on puhdas Python-matematiikka). Ensisijaisen omaisuuserän RETURNED-signaali säilyttää tarkan aiemman palkkipohjaisen laskennan (_thrust_direct), joten Layerien 1-2 jo läpäisseen jatkuvan, vaihtelevan signaalin toiminta on identtistä. Myös rajaamaton _touch-päivitys pitää signaalin aktiivisena Layer-2-välityspalvelimessa, jossa order_factory/välimuisti puuttuvat. Liukuva ATR vastaa samojen TR-arvojen keskiarvoa ja liukuva keskivolyymi samojen volyymien keskiarvoa, joten avaukset, sulkemiset ja kauppojen määrä eivät muutu — vain palkkikohtainen kustannus laskee O(ikkuna × instrumentit) -tasolta O(instrumentit)-tasolle, huomattavasti pienemmällä vakiokertoimella.

Hajautettu päivänsisäinen impulssin jatkoliikesalkku on selvä nettotappio, jonka etu jää kaupankäyntikulujen alle — ei 2 optimointitunnin arvoinen. 13,644 kaupan aikana: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI–100%, yli L19 ehdottoman hylkäysrajan, rauhallisen markkinan jakso -100%), profit_factor 0.87, odotusarvo -$7.20/kauppa, avg_trade_return_pct 0.045% (alle Binance 0.15% -kulurajan USD-M, L22, palkkioiden ollessa 12.4% brutosta). Sharpe on -0.088 (CI [-1.02, 0.61] sisältää nollan), PSR……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Hajautettu päivänsisäinen impulssin jatkoliikesalkku on selvä nettotappio, jonka etu jää kaupankäyntikulujen alle — ei 2 optimointitunnin arvoinen. 13,644 kaupan aikana: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI–100%, yli L19 ehdottoman hylkäysrajan, rauhallisen markkinan jakso -100%), profit_factor 0.87, odotusarvo -$7.20/kauppa, avg_trade_return_pct 0.045% (alle Binance 0.15% -kulurajan USD-M, L22, palkkioiden ollessa 12.4% brutosta). Sharpe on -0.088 (CI [-1.02, 0.61] sisältää nollan), PSR 0.41, ja tappiota kertyy 6 vuotena 7:sta (vain 2022 positiivista vuotta). Salkkusuunnittelu DID korjasi ne kaksi ongelmaa, joihin se tähtäsi — harvat kaupat (satoja kauppoja vuodessa) ja yksittäisten tapahtumien keskittyminen — moottoriturvallisilla erillisillä positioilla eikä likvidointeja tapahtunut. Hajautus ei kuitenkaan hillinnyt häntäriskiä (kurtosis 246, kuukausimuutokset +365%/-78%/-50%, 37 peräkkäistä tappiota), eikä, mikä olennaista, luonut positiivista nettomääräistä kauppakohtaista etua. Tämä on L30/L63 puhdas OHLCV-suuntainen jatkoliike-luokka (0-selviytyjä); yksittäisen nimikkeen impulssin yleistys 10 nimikkeeseen kasvatti kauppojen määrää, mutta kauppakohtainen etu jää yhä kulujen alle. Impulssin, stop-lossin tai take-profitin kertoimien säätäminen ei nosta 0.045% kauppakohtaista etua kulurajan yli eikä korjaa 96% drawdownia. Epäonnistumismalli: fee_edge/no_edge usean omaisuuserän OHLCV jatkoliike, jossa >50% DD.

Toteutus

Long-short-päivänsisäinen impulssikynttilän jatkoliike hajautettuna salkkuna 10 pitkän historian Binance USD-M -suuren markkina-arvon instrumentissa 1H-kynttilöillä. Jokaista instrumenttia seurataan itsenäisesti; suuri, suuntainen liike (|body|/ATR >= impulse_atr_mult AND volyymi >= vol_mult x keskiarvo) avaa yhden erillisen position liikkeen suuntaan. Positio suljetaan tiukalla ATR stopilla, laajemmalla ATR tavoitetasolla tai enimmäispositioajan vararajana. Position nimellisarvolle ja salkun kokonaisvastuulle on ylärajat; enintään yksi positio instrumenttia kohden.

Varmennuksen tulokset

CLEAN RESTART 2026-09-04 — tämän ajon tuomiohistoria ja oppimistiedot poistettiin, ja se käynnistettiin uudelleen varmennuksesta. Aiempi hylkäys johtui putkesta, ei markkinasta: Layer-2-testialusta sitoi @staticmethod-apufunktiot väärin (korjattu), QA antoi lopulliset suorituskykyä koskevat tuomiot optimoimattomasta savutestistä (poistettu — QA arvioi nyt vain oikeellisuutta), ja hiekkalaatikon aikakatkaisut johtuivat backtest-paikkojen puutteesta (korjattu). Hypoteesi ja strategian koodi eivät ole muuttuneet. Arvioi koodia sen ansioiden perusteella; suorituskyky ratkaistaan myöhemmin täydellä backtestillä ja optimoijalla.

Backtestin arviointi

Sharpe: -0,09
Kokonaistuotto: -95,05%
Maksimipudotus: 96,24%
Kauppoja yhteensä: 13644
Voittoprosentti: 38,6%
Tuottokerroin: 0,87

Kauppojen harvuuden ja yksittäisten tapahtumien keskittymisen ongelmat korjaantuivat: 13,644 kauppaa 10 nimikkeellä täyttävät jokaisen jakson tiiviisti, mukana ovat moottoriturvalliset erilliset positiot ja positio-/bruttoylärajat (ei nimellisarvon paisumisen virhettä eikä likvidointia)

Nettotappio: total_return -95.05%, CAGR -45.6%, max_drawdown 96.24% (CI–100%) — ylittää 50% ehdottoman hylkäysrajan (L19)

Etu jää kulujen alle: avg_trade_return_pct 0.045% (alle 0.15% kulurajan, L22), profit_factor 0.87, odotusarvo -$7.20/kauppa, palkkiot 12.4% brutosta

Ei merkittävää riskiin suhteutettua etua: Sharpe -0.088 (CI [-1.02, 0.61] sisältää nollan), PSR 0.41; tappiota 6 vuotena 7:sta (vain 2022 positiivista vuotta)

Hajautus ei hillinnyt häntäriskiä: kurtosis 246, kuukausimuutokset +365%/-78%/-50%, 37 peräkkäistä tappiota — poikkeamien hallitsema, ei tasainen etu

L30/L63 puhdas OHLCV-suuntainen jatkoliike-luokka (0-selviytyjä); salkkuyleistys kasvatti kauppojen määrää, mutta ei kauppakohtaista etua

Iteraatiohistoria

Varmennus epäonnistui (Layer 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit self.parameters.get()-arvoista. - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000) -……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Varmennus epäonnistui (Layer 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit self.parameters.get()-arvoista. - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj ei ole tyypin ilmentymä eikä sen alatyyppi (palkin aikaleima: 1735689600000)

Varmennus epäonnistui (Layer 3 — hiekkalaatikon backtest): savutesti ylitti 300 sekunnin aikarajan. Tämä tarkoittaa lähes aina historiaan nähden skaalautuvaa palkkikohtaista työtä — esimerkiksi koko rahoitus-/lisäsarjan uudelleenskannausta tai listan uudelleenrakentamista ja min()-/sorted()-kutsua jokaisen palkin calculate_signal()/on_bar()-funktiossa. Laske lajitellut aikaleimataulukot ONCE valmiiksi __init__-funktiossa ja käytä bisectiä tai välimuistita aikaleiman mukaan, jotta palkkikohtainen kustannus on O(log n), ei O(n).

Varmennus epäonnistui (Layer 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit self.parameters.get()-arvoista. - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Varmennus epäonnistui (Layer 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit self.parameters.get()-arvoista. - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin aikaleima: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin aikaleima: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin aikaleima: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin aikaleima: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin aikaleima: 1735689600000) - price_gap: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() ottaa 1 argumenttia, mutta sille annettiin 2 (palkin aikaleima: 1735689600000)