Tämä strategia toteutti strategiatehtaan vahvistaman BTC trendiedun moniaikavälisenä rakenteena: päivittäiset momentum-sisääntulot rajattiin viikkoregimin mukaan sahausliikkeiden vähentämiseksi, ja vipuvaikutus pidettiin arvossa ≤1.5x häntäriskin hallitsemiseksi. Alustava backtest läpäisi arvioinnin optimointiin siirtymistä varten — 225% tuotto, 30 tasapainoista long- ja short-kauppaa, pieni 14% drawdown — mutta analyytikon luvut heikkenivät tarkemmassa tarkastelussa: Sharpe oli vaatimaton 0.43, CI ulottui nollan molemmille puolille, ja tuottoa hallitsi yksi +88.9% päivä toukokuussa 2021. Optimoinnin jälkeen strategia epäonnistui useiden testien deflaatiossa (DSR 0.0038, Sharpe alle parhaaksi valitun -225 onnenrajan, PBO 0.74) ja kääntyi ratkaisevasti tappiolliseksi eteenpäin siirretyllä testijaksolla, samalla kun etenevä testaus osoittautui ylisovitetuksi. Koska onnenrajan yläpuolella ei ollut vakaata aluetta viritettäväksi ja suositeltu yksittäisen aikavälin BTC-salkku kattoi tämän jo, strategia hylättiin optimointiyrityksessä 1 jatkoiteroinnin sijaan.
LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME trendistrategia instrumentilla BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), joka hyödyntää strategiatehtaan vahvistamaa trendietua mutta rajaa DAILY sisääntulot WEEKLY ylemmän aikavälin regimin mukaan — mukaan otetaan vain päivittäiset trendisignaalit, jotka ALIGN hallitsevan viikkotrendin kanssa, ja eri mieltä olevien aikavälien aikana strategia pysyy sivussa. Tämä on näytön perusteella tehty valinta sen jälkeen, kun suunnitteluavaruus kutistui yhteen toteuttamiskelpoiseen……Näytä enemmänNäytä vähemmän
LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME trendistrategia instrumentilla BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), joka hyödyntää strategiatehtaan vahvistamaa trendietua mutta rajaa DAILY sisääntulot WEEKLY ylemmän aikavälin regimin mukaan — mukaan otetaan vain päivittäiset trendisignaalit, jotka ALIGN hallitsevan viikkotrendin kanssa, ja eri mieltä olevien aikavälien aikana strategia pysyy sivussa. Tämä on näytön perusteella tehty valinta sen jälkeen, kun suunnitteluavaruus kutistui yhteen toteuttamiskelpoiseen pisteeseen: analyytikko on rajannut käyttökelpoiset signaalit arvoihin OHLCV + rahoitus ONLY (likvidaatiot/OI/tilisuhde/taker-data rajattu pois datan saatavuuden vuoksi), sulkenut spotin pois (oman pääoman arvostuksen artefakti + ei etua osta ja pidä -strategiaan nähden), karsinut kaikki vastavirta- ja käännestrategiat, osoittanut usean instrumentin ja optioiden olevan moottorivirheiden takia käyttökelvottomia sekä havainnut, että yksittäisen instrumentin PRICE trendi FAILS toimii muissa kuin keskeisissä altcoineissa mutta WORKS keskeisissä trendi-instrumenteissa (BTC/ETH/SOL, suositeltu). Vahvistetut yksittäisen aikavälin ilmaisut (TS-momentum, läpimurto, impulssi, Bollinger, paluu trendiin, rahoituksen vahvistama) kattavat jo keskeisen -3; moniaikavälinen rakenne on erillinen, vielä kattamaton ilmaisu. Se on suunniteltu tiukasti turvalliseksi osoitetulla alueella: BTC (puhtain ja syvin keskeinen trendi-instrumentti — ei kuollut altcoin); OHLCV-ONLY (syvin data ilman dataseinämää); MOMENTUM/trendin suuntaan (ei käännestrategia); DAILY sisääntulotiheys (riittävä kauppanäyte — välttää ohuen näytteen ongelman, johon puhtaasti viikoittainen strategia törmäisi, ja käyttää viikkorajausta vakauskerroksena); USD-M PERP (ei spotia — välttää oman pääoman arvostuksen artefaktin; ei päivänsisäistä kaupankäyntiä — välttää sahausliikkeiden aiheuttaman epäonnistumisen); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (ei usean instrumentin yhdistämisvirhettä); ja TAIL-SAFE hallintakeinot (vipuvaikutus <=1.5, tiukka ATR stop-loss, kohtuullinen nimellisarvoraja) LINK-tyyppisen romahduksen estämiseksi. Viikoittainen regimirajaus erottaa strategian aidosti suositellusta yksittäisen aikavälin päivittäisestä BTC TS-momentumista: vaimentamalla päivittäisiä signaaleja, jotka ovat ristiriidassa hallitsevan viikkotrendin kanssa, se vähentää sahausliikkeitä ja vääriä signaaleja tavoitellen osumatarkkuuden kasvua, drawdownin pienenemistä ja tuottovirran korrelaation laskua. Parametreja on vähän ylisovituksen hillitsemiseksi.
Iteroinnin 2 korjaus (kerroksen -2 synteettinen testi): virhe oli 'TypeError: _ema() takes 2 positional arguments but 3 were given'. _ema oli @staticmethod(arr, period), mutta varmentaja käsittelee sen instanssimetodina, joten self._ema(closes, period) välitti self-arvon kolmantena argumenttina. Pieni korjaus: muuta _ema tavalliseksi instanssimetodiksi def _ema(self, arr, period). Muu logiikka — importit, viikkorajattu signaali, sisään- ja ulostulo sekä mitoitus — pysyi ennallaan ja läpäisi jo kerroksen 1.
Deflatoitu Sharpe-luku epäonnistui, ja ratkaisevasti myös optimointiyrityksen 1 eteenpäin suunnattu holdout-jakso. DSR=0.0038 (verrattuna 0.95 kynttilään), ja optimoitu Sharpe-luku 0.459 BELOW 225 kokeen odotusarvoisen maksimin onnenrajan 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 ylittää rajan 0, PBO 0.7354 >0.5) — useiden testausten korjauksen jälkeen valittu konfiguraatio ei tilastollisesti eroa parhaasta -225-kohinanäytteestä; probabilistic_sharpe 0.9955 suhteessa arvoon DSR 0.0038 on valikoitumisen……Näytä enemmänNäytä vähemmän
Deflatoitu Sharpe-luku epäonnistui, ja ratkaisevasti myös optimointiyrityksen 1 eteenpäin suunnattu holdout-jakso. DSR=0.0038 (verrattuna 0.95 kynttilään), ja optimoitu Sharpe-luku 0.459 BELOW 225 kokeen odotusarvoisen maksimin onnenrajan 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 ylittää rajan 0, PBO 0.7354 >0.5) — useiden testausten korjauksen jälkeen valittu konfiguraatio ei tilastollisesti eroa parhaasta -225-kohinanäytteestä; probabilistic_sharpe 0.9955 suhteessa arvoon DSR 0.0038 on valikoitumisen aiheuttaman inflaation oppikirjaesimerkki. Ratkaisevasti koskematon, aikajärjestyksessä oleva HOLDOUT FAILED ja on NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, suhde -0.422 verrattuna arvoon WF-OOS 0.370). Walk-forward-testaus on is_overfitted=TRUE (keskiarvo IS 0.994 -> keskiarvo OOS 0.370, yksi OOS-ikkuna -0.863). Perusetu on yhden päivän 2021 poikkeama (2021-05-11 +88.9% päivätuotto, return_kurtosis 1655, vinous 39.5, tail_ratio 0.086) — vuotuinen 2021 +90.8% näyttää vaikuttavalta otsikkoluvulta, vaikka muiden vuosien tulokset ovat yksinumeroisia. Selkeä 0-jyrkänteen herkkyyspinta mittaa johdonmukaisuutta, ei tilastollista merkitsevyyttä, ja koko pinta on noin 0.43 Sharpen tasolla eli alle 0.93 onnenrajan. Ei uutta iteraatiota (yritys 1/2): ratkaisevat epäonnistumiset ovat negatiivinen eteenpäin suunnattu holdout-jakso ja ylisovitettu walk-forward-testaus, jossa ei ole onnenrajan ylittävää vakaata aluetta, jota kohti virittää — toinen parhaan -225 haku ylisovittaa poikkeaman 2021 uudelleen. Ei revise_hypothesis: ylisovitus->hylkää-säännön mukaan kyse on ylisovituksesta, jossa IS on korkea ja holdout-tulos negatiivinen; BTC on sopiva instrumentti, ja jo hyväksytty yhden aikavälin BTC TS-momentumisalkku kattaa saman alueen — viikoittainen regiimisuodatin ei tuonut yleistyvää etua. FAILURE PATTERN: viikoittaisen, korkeamman aikavälin regiimisuodattimen lisääminen jo hyväksyttyyn yhden aikavälin päivittäiseen BTC TS-momentumiin ei NOT luo erillistä hyväksyttävää etua — moniaikavälinen versio tuottaa saman yhden omaisuuserän päivittäisen trendin deflaatiokuvion (DSR 0.004, optimoitu Sharpe-luku alle onnenrajan, PBO 0.74, negatiivinen eteenpäin suunnattu holdout-jakso, is_overfitted), ja koko perustuotto on yhden 2021 päivän varassa (huipukkuus 1655). Selkeä 0-jyrkänteen herkkyysruudukko ja positiivinen walk-forward-testauksen OOS keskiarvo eivät pelasta poikkeaman varassa olevaa yhden instrumentin päivittäistä long-short-strategiaa, joka epäonnistuu sekä deflatoidussa Sharpe-luvussa että eteenpäin suunnatussa holdout-jaksossa.
Toteutus
Long-short-yksittäisinstrumentin moniaikavälinen trendi instrumentilla BTCUSDT.BINANCE USD-M perp. Päivittäinen EMA-spreadin momentum-signaali (nopea vs. hidas EMA) toteutetaan ONLY, kun se on linjassa hallitsevan viikkoregimin kanssa (viikkosulku vs. viikoittainen MA); aikavälien ollessa eri mieltä salkku pysyy sivussa. Häntäriskin huomiointi: vipuvaikutus rajattu arvoon 1.5x, ja mitoitus kytketty nimellisarvorajaan, ATR riskimitotukseen, tiukkaan ATR stop-lossiin ja regimin vaihtumiseen perustuvaan sulkemiseen.
Varmennuksen tulokset
Varmennus epäonnistui (kerros 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit arvolla self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError:……Näytä enemmänNäytä vähemmän
Varmennus epäonnistui (kerros 2 — synteettiset skenaariot):
Käytetyt parametrit: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional']
Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit arvolla self.parameters.get().
- steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)
- steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)
- flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)
- volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)
- zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)
- price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)
Backtestin arviointi
Sharpe
0,43
Kokonaistuotto
225,43%
Maksimipudotus
14,00%
Kauppoja yhteensä
30
Voittoprosentti
50,0%
Tuottokerroin
7,00
Mekanismi toteuttaa hypoteesin oikein: 30 kauppaa, 16 long/14 short, kaikki trendin suuntaan ja viikkoregimin rajaamina oikealla instrumentilla (BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual). Kaupat vastaavat oletusta: long-positioita 2020-21 ja 2023-24 nousumarkkinoiden ajan, short-positioita 2022 laskumarkkinan ja 2025-26 huipun ajan.
Ei poikkeama-artefakti: +88% päivätuottopiikki on aidon 209-päiväisen long-position sulkupäivän arvostus (+331%, vipuvaikutus vain 0.27x). Todellista trendin hyödyntämistä, ei mitoitus- tai arvostusvirhe.
Monen regimin etu: positiivinen kaikkina vuosina paitsi 2020 (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Short-positiot tuottivat todellista tulosta laskuvuosina, joten long-short-rakenne toimii molempiin suuntiin.
Tuotot ovat eriytyneitä ja häntäriski hallinnassa: beta 0.13, alfa 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45; kauppakohtainen vipuvaikutus pysyi arvossa 0.1-0.3x (häntäriskin raja piti).
Ohut kauppanäyte: 30 kauppaa 5.5 vuoden aikana tarkoittaa, että 3 jakson etenevässä testauksessa on noin 10 kauppaa jaksoa kohti — optimoija voi sovittaa mallin kohinaan. Tämä on monen kuukauden positioiden kaupankäynnille luontaista, mutta muodostaa todellisen vakauden esteen.
Muutaman kuukauden pitoaikojen tuoton kirjaaminen vasta sulkemisessa tekee tuotoista epätasaisia. Sharpe on otsikkotasolla vaatimaton 0.43, ja CI ulottuu 0:n molemmille puolille (-0.36–0.77); lisäksi information_ratio -0.50. Tämä on ratkaiseva testi deflaatiovaiheessa ja testijaksolla.
Tuottojakauman paksut hännät (huipukkuus 1655, tail_ratio 0.086) johtuvat siitä, että muutama usean kuukauden trendi kantaa suurimman osan tuloksesta.
Analyysi
Puhdas herkkyyspinta: 0 jyrkänneparametria, Sharpe pysyy noin arvossa 0.42-0.44 kaikissa ±20% muutoksissa
Pieni drawdown (14-16%), kohtuullinen kauppamäärä (perusversio 30 / optimoitu 40); häntäriskin huomioiva positioiden mitoitus toimi suunnitellusti (ei romahdusta)
Epäonnistuu monivertailukorjauksessa selvästi: DSR=0.0038 vs. 0.95 kynttilä; optimoitu Sharpen luku 0.459 BELOW alle 0.9277 kokeilun odotetun maksimituurin rajan, kun kokeiluja oli 225; is_significant=false; PBO=0.7354
Eteenpäin siirretty testijakso FAILED ja on NEGATIVE: holdout_sharpe -0.156, suhde -0.422 vs. WF-OOS 0.370
Etenevä testaus is_overfitted=TRUE: keskimäärin IS 0.994 putoaa keskimäärin OOS 0.370:een, ja yksi OOS jakso on syvästi tappiollinen (-0.863)
Sharpe CI osuu 0:n molemmille puolille (ci_low -0.2427); perusversio ci_low -0.3638
Etu on yhden päivän 2021 poikkeama: 2021-05-11 +88.9% päivätuotto, return_kurtosis 1655, vinous 39.5, tail_ratio 0.086 (paksu vasen häntä peittyy muutaman suuren voiton alle)
information_ratio negatiivinen (perusversio -0.50 / optimoitu -0.45) — ei päihitä omaa vertailuarvoaan riskikorjatusti
Viikoittainen regimirajaus ei lisännyt yleistyvää etua jo suositeltuun yksittäisen aikavälin BTC TS-momentum-sisarmalliin verrattuna
Lopputuloksen yhteenveto
Viikoittaisen regimirajauksen lisääminen jo valmiiksi suositeltuun yksittäisen aikavälin päivittäiseen BTC TS-momentum-etuun ei tuota yleistyvää signaalia — se toistaa saman yksittäisen instrumentin päivittäisen trendin heikkenemisen tunnusmerkin: koko perusversion tuoton kantaa yksi 2021 poikkeuspäivä (huipukkuus 1655).
Analyytikko hylkäsi strategian optimoinnin jälkeisessä ANALYZING-vaiheessa: deflatoitu Sharpe epäonnistui (DSR 0.0038 vs. 0.95 raja; optimoitu Sharpe 0.459 alle 225 kokeen tuottaman onnenrajan 0.9277, PBO 0.7354), ja koskematon eteenpäin siirretty testijakso epäonnistui selvästi, sillä tulos oli negatiivinen (holdout_sharpe −0.156, suhde −0.422 vs. 0.7 kynnys).
Long-short-BTCUSDT USD-M -perpetualin trendistrategia, joka otti päivittäisiä EMA-spreadin momentum-signaaleja vain, kun ne olivat linjassa viikoittaisen ylemmän aikavälin regimin kanssa (viikkosulku vs. 20-jakson MA); erimielisyyden aikana strategia pysyi sivussa. Häntäriskin huomioiva mitoitus perustui ATR:een (vipuvaikutus ≤1.5x).
Perusversion backtest tuotti noin 2002 päivän aikana kokonaistuoton 225%, Sharpen 0.43 (CI −0.36–0.77), 30 kauppaa (16 long/14 short), voittoprosentin 50% ja enimmäisdrawdownin 14%; optimointi nosti otsikkotason tuoton arvoon 268% ja Sharpen arvoon 0.46 40 kaupan aikana, mutta etenevä testaus merkittiin ylisovitetuksi is_overfitted (keskimäärin IS 0.99 → keskimäärin OOS 0.37, yksi OOS jakso −0.86).
Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.