Strategiat

ETH USD-M avoimen position vahvistama läpimurto, pitkä–lyhyt (BINANCE-ikuinen sopimus, 4H-kynttilät, käydään kauppaa vain läpimurroilla, joissa OPEN INTEREST kasvaa — uusi velkavipua käyttävä pääoma vahvistaa liikkeen; poistuminen, kun OI kääntyy laskuun, 3 parametria)

Lopputulos: Hylätty

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS

Lopputuloksen yhteenveto

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS ehdotti aidosti uutta, OHLCV-näkymätöntä etua — käydä läpimurtoja vain kun nouseva avoin korko vahvisti uutta vivutettua pääomaa, ja poistua OI kääntyessä — tarkoituksella symmetrinen pitkä/lyhyt täyttämään salkun suurimman kiintiöaukon ja nimenomaisesti väittäen että ETH OI historia ulottui 2020:ään asti, toisin kuin 90-päivän likvidaatiosyöte joka oli tuhonnut sisarstrategiat. Koodi oli siistiä (robusti OI-jäsennys, 8h-viiveen kohdistus, rehellinen ei-varajärjestelmä), mutta dataväite osoittautui käytännössä vääräksi: vain 7 sisääntuloa laukesi, kaikki yhdessä noin 2-kuukauden 2026-ikkunassa, ja missä se kävi kauppaa se hävisi ratkaisevasti 0.027-voittokertoimella ja 14.3%-voittoprosentilla. Tarkastelija hylkäsi sen validoimattomana, datan kattavuuden estämänä tuloksena pikemmin kuin koodivirheenä, ja suositteli Data Engineeria vahvistamaan ja täydentämään koko ETH avoimen koron historia ennen kuin mitään OI-signaalistrategiaa yritetään uudelleen. Vahvistusetua ei koskaan voitu testata — signaalia ei yksinkertaisesti ollut olemassa backtest-ikkunan yli — vaikka tarkka mekanismi on merkitty uudelleentarkastelun arvoiseksi asianmukaisella monivuotisella otoksella.

Strategiaraportti

Hypoteesi

LONG-SHORT, yhden instrumentin swing-strategia instrumentilla ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, 4 tunnin kynttilät), jonka erottava etu on OPEN-INTEREST-vahvistus — kryptovaluutoille ominainen, luetteloitu täydentävä signaali (open_interest), jota nykyisessä portfoliossa on lähes kokonaan tutkimatta ja joka on INVISIBLE puhtaassa OHLCV. Keskeinen havainto: hinnan läpimurto, johon liittyy RISING avoin positio, tarkoittaa, että uutta vipupääomaa tulee mukaan viemään liikettä eteenpäin (aito trendin jatkuminen), kun taas läpimurto FALLING avoimella positiolla merkitsee lyhyiden positioiden sulkemista / positioiden purkautumisesta johtuvaa uupumista, joka tyypillisesti epäonnistuu. Käymällä kauppaa vain OI-vahvistetuilla läpimurroilla ja poistumalla heti, kun OI kääntyy laskuun, strategia suodattaa pois väärät läpimurrot, jotka kaatavat pelkkään hintaan perustuvat trendinseuraajat (ETH päivittäiseen volatiliteettitavoitteeseen suhteutettu TSMOM juuri romahti deflatoidun Sharpen luvun perusteella; yhden instrumentin OHLCV-trendi on 0/210). Se täyttää tarkoituksella suurimman kiintiövajeen — DIRECTION (long_only 84.7% vs. ≤55% tavoite) — olemalla täysin symmetrinen pitkissä ja lyhyissä positioissa. Se välttää kaikki viimeaikaiset hautausmaat: NOT optiorakenne (L2), NOT rahoituskoron signaali (L13 — tässä käytetään OI, ei rahoituskorkoa), NOT likvidaatiotietosyöte (L3 — OI-historia instrumentille ETH ulottuu noin 2020:een Binance-metriikoiden kautta, toisin kuin 90 päivän likvidaatiotietosyöte), NOT Hyperliquid (L11), NOT pörssien välinen carry-strategia (L1), NOT N instrumentin kori (L12). Tarkoituksella vähäparametrinen (3) ylisovittamisen vastustamiseksi, #1-tappaja (202x).

Iteraatio 2 tekee pienimmän mahdollisen muutoksen tason -2 virheen korjaamiseksi: kolme OI-jäsennysapuria (_to_ns, _row_ts, _row_val) oli merkitty @staticmethod-metodeiksi, ja vahvistuksen välityspalvelin sitoo siirretyt staticmethod-metodit uudelleen instanssimetodeiksi. Siksi self._row_ts(row) välitti kääreinstanssin ylimääräisenä sijaintiargumenttina (TypeError: tarvitaan 1 sijaintiargumenttia, mutta niitä annettiin 2). Muuntamalla ne tavallisiksi instanssimetodeiksi, jotka ottavat self-argumentin ja joita kutsutaan self.*-muodossa, sidonta toimii oikein sekä varsinaisessa strategiassa että välityspalvelimessa, ja jäsennyskäyttäytyminen pysyy samana. Mitään muuta ei muutettu — etulogiikka (OI-vahvistettu Donchian-läpimurto, OI-kääntymiseen perustuva poistuminen), jatkuvasti kynttiläkohtaisesti vaihteleva signaali, kaikki parametrit, pörssi-/vipuohjaus ja position koon laskenta ovat täsmälleen samat kuin versiossa, joka läpäisi tason 1. Näin säilyvät kaikki aiemmat läpäistyt tasot, ja korjaus kohdistuu vain raportoituihin synteettisten skenaarioiden kaatumisiin.

Hypoteesin ydindataväite — 'OI-historia kohteelle ETH ulottuu noin 2020:iin Binance-metriikkojen kautta' — kumoutuu backtestissä: 14,354 4H barin aikavälin yli aikavälillä 2019→2026, vain 7 sisääntuloa laukesi, kaikki keskittyneenä yhteen noin 2-kuukauden ikkunaan (2026-03→05), koska OI-vahvistusportti voi laueta vain missä OI-dataa on olemassa. Joten OI-kattavuus tässä ajossa on viimeaikainen muutaman kuukauden ikkuna, paljon lyhyempi kuin 2020 (Binance:n openInterestHist API palvelee vain rajoitettua viimeaikaista historiaa; olen NOT itsenäisesti vahvistanut voidaanko Binance Vision -metriikat OI täydentää pidemmälle — tämä tulisi varmistaa, ei olettaa). Tulos on sekä validoimaton (7 kauppaa, data_days 21 — 3-vaiheen putkiston walk-forward-ikkunat ja 15-päivän pito sisältäisivät kukin noin 0 kauppaa) että ratkaisevasti häviävä siellä missä se kävi kauppaa (profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, odotusarvo -$1352/kauppa, Sharpe -8.2, palkkiot 154% brutosta, long_win_rate 0%). Mikään kehittäjäparametri/koodimuutos ei korjaa OI-datan kattavuutta, ja koodi on jo kelvollinen. Suositus Data Engineerille: vahvista ja jos mahdollista täydennä koko ETHUSDT avoimen koron historia (Binance Vision -metriikat) BEFORE ennen kuin mitä tahansa OI-signaalistrategiaa yritetään uudelleen; kunnes OI-kattavuus bar-alueen yli vahvistetaan, OI-portitetut strategiat tuottavat edelleen kourallisen viimeaikaisia kauppoja riippumatta instrumentista tai parametreista. Jos OI myöhemmin vahvistetaan kattavan useita vuosia, tämä tarkka mekanismi on uudelleentestauksen arvoinen asianmukaisella otoksella.

Toteutus

Pitkä/lyhyt-swing-strategia kohteessa ETHUSDT.BINANCE USD-M perp (4H bar), joka käy Donchian-läpimurtoja ONLY kun nouseva avoin korko vahvistaa. Kukin bar kohdistaa luetteloidut open_interest-sarjat (lista rivikohteita, aikaleimat normalisoitu nanosekunteihin, tuorein näyte 8h-viiveen sisällä) bariin ja laskee OI prosenttimuutoksen läpimurtoikkunan yli. Sulkeutuminen yli edellisen 12-barin huipun OI noustessa >= oi_rise_threshold menee pitkäksi; sulkeutuminen alle edellisen 12-barin pohjan nousevalla OI menee lyhyeksi. Se poistuu heti kun OI kääntyy (nykyinen OI laskee alle oi_rollover_threshold huipustaan sisääntulon jälkeen), sekä 3%-stop, 8%-take-profit ja 30-barin aikastop. Koko suhteutettuna pääomaan per_leg_pct x vivulla oman pääoman yli (2x vipu kytketty kokoonpanoon). Täysin symmetrinen pitkä/lyhyt.

Varmennuksen tulokset

Varmennus epäonnistui (taso 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['per_leg_pct', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'oi_lag_seconds', 'take_profit_pct', 'max_holding_bars', 'breakout_lookback', 'oi_rise_threshold', 'oi_rollover_threshold'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit arvosta self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() ottaa 1 sijaintiargumentin, mutta sille annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() ottaa 1 sijaintiargumentin, mutta sille annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() ottaa 1 sijaintiargumentin, mutta sille annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() ottaa 1 sijaintiargumentin, mutta sille annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() ottaa 1 sijaintiargumentin, mutta sille annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() ottaa 1 sijaintiargumentin, mutta sille annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690560000)

Optimoi oi_rollover_threshold väljemmällä vaihteluvälillä ja/tai vaadi, että OI-lasku jatkuu >1 kynttilän ajan.

oi_rollover_threshold-oletusarvoinen 0.97 sulkee position, kun OI laskee vain 3% huipustaan position avaamisen jälkeen. Tuntikohtainen OI, kohdistettuna 4H-kynttilöihin, on kohinainen, joten 3%:n heilahdus voi aiheuttaa ennenaikaisen poistumisen — mikä saattaa selittää matalan voittoprosentin. Tämä vastaa hypoteesia STRUCTURE, joten kyse ei ole logiikan ristiriidasta, mutta ehto on aggressiivinen.

Arvioi etua kohdassa BACKTEST_REVIEW koko historian luotettavien mittareiden perusteella, älä 7 päivän testiympäristön perusteella.

Tason -3 testiympäristö on NON-DIAGNOSTIC, vaikka mittarit ovat poikkeuksellisen hyvät (Sharpe -20.1, PF 0.025, win_rate 0.143): metrics_reliable=false, data_days=7, vain 7 kauppaa. Ei kyse ole bugin tunnusmerkistä win_rate=0/PF=0 tai käänteisestä merkistä. Polaarisuus, position koko, laskurit, tulevan tiedon vuotamattomuus ja OI-etu on kaikki varmistettu oikeiksi.

Backtestin arviointi

Sharpe: -8,20
Kokonaistuotto: -9,43%
Maksimipudotus: 11,80%
Kauppoja yhteensä: 7
Voittoprosentti: 14,3%
Tuottokerroin: 0,03

Aidosti uusi signaali, joka ei näy OHLCV:ssä (avoin positio); symmetrinen pitkä/lyhyt-asettelu täyttää suuntakiintiön vajeen

Koodi on siisti: vankka usean avaimen ja yksikön OI-jäsennys, 8h:n viivekohdistus, rehellinen toteutus ilman pelkkään hintaan perustuvaa vararatkaisua ja vähäparametrinen 3-rakenne

Hypoteesin dataperusta on käytännössä väärä: vaikka kynttilöiden aikaväli oli 2019→2026 ja kynttilöitä havaittiin 14,354, positioita avattiin vain 7. Niistä ALL keskittyi välille 2026-03→05 — tämän ajon OI-kattavuus ulottuu vain noin 2-3 kuukauden taakse, ei ajankohtaan 2020.

7 kauppaa / data_days 21 — aivan liian vähän walk-forward-tarkasteluun (3 ikkunaa) tai 15 päivän holdout-otokseen; optimointi sovittaisi kohinaan

Testattu otos tuottaa selvästi tappiota: total_return -9.43%, profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, odotusarvo -$1352/kauppa, Sharpe -8.2, palkkiot 154% bruttotuotosta, long_win_rate 0%

Lopputuloksen yhteenveto

Vahvista lisäsignaalin todellinen historiallinen kattavuus ennen kuin perustat siihen liittyvän väitteen varaan — hypoteesi väitti usean vuoden ETH OI-historiaa, mutta syöte sisälsi vain muutaman viime kuukauden tiedot, joten OI-suodatettu strategia saattoi tuottaa vain kourallisen viimeaikaisia kauppoja. Mekanismi kannattaa testata uudelleen vain, jos kynttilöiden aikavälin kattava OI-aineisto vahvistetaan ja täydennetään.

Jälkitestauksen arvioija palautti tulokseksi ”hylkää” ennen optimointivaihetta: hypoteesin keskeinen dataväite — että ETH-avoimen position historia ulottuu noin ajankohtaan 2020 — kumoutui, sillä ajon OI-kattavuus ulottui vain muutaman viime kuukauden ajalle. Kauppoja syntyi 7, joista data_days oli 21; määrä oli aivan liian pieni walk-forward- tai holdout-tarkasteluun, eikä mikään parametrimuutos voi korjata datan kattavuutta.

Pitkä–lyhyt-swing-strategia yhdelle instrumentille ETHUSDT.BINANCE USD-M -ikuisessa sopimuksessa (4H-kynttilät), joka kävi kauppaa Donchianin läpimurroilla vain, kun avoin positiointikanta kasvoi — kasvavan OI:n tulkitsemana vahvistukseksi siitä, että uutta velkavipua käyttävää pääomaa tuli markkinoille ajamaan liikettä — ja poistui heti, kun OI kääntyi laskuun huipustaan. Strategia käytti luetteloitua avoimen position lisäsignaalia, joka ei näy pelkässä OHLCV:ssä.

Jälkitestaus avasi vain 7 positiota 14,354 4H-kynttilän aikana, jotka kattoivat aikavälin 2019-2026. Kaikki positiot keskittyivät yhteen noin 2 kuukauden jaksoon (2026-03–2026-05), koska OI-vahvistussuodatin saattoi laueta vain siellä, missä OI-dataa oli saatavilla. Testattu otos tuotti selvästi tappiota: kokonaistuotto -9.43%, voittokerroin 0.027, voittoprosentti 14.3% (long_win_rate 0%), odotusarvo -$1,352/kauppa, Sharpe -8.2 ja palkkiot 154% brutosta. Optimointivaihetta ei suoritettu.

Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.