AVAX USD-M epäonnistuneen läpimurron / likviditeettisweepin kääntymisstrategia, long-short (yhden instrumentin BINANCE-perpetuaali, 15m kynttilät; ottaa vastakkaisen position SNAP-BACK:n jälkeen, kun hinta käy varjollaan liukuvan vaihteluvälin ulkopuolella ja palaa CLOSES sisälle — tapahtumapohjainen stop-hunt-palautuminen, NOT jatkuva z-score-fade — tiukka mitätöintistoppi varjon kohdalle positiivisen tuotto–riski-suhteen vuoksi, 2-parametrinen)

LONG-SHORT, yhden instrumentin SHORT-HORIZON-palautumisstrategia kohteessa AVAXUSDT.BINANCE (USD-M-perpetuaali, 15m kynttilät), joka käy kauppaa SPECIFIC kryptomarkkinoille ominaisella mikrorakennetapahtumalla — epäonnistuneella läpimurrolla / likviditeettisweepillä (eli stop-huntilla) — sen sijaan, että kävisi vastakauppaa jatkuville z-score- / RSI / Keltner-poikkeamille, jotka kaikki epäonnistuivat tällä jaksolla (ADA RSI-2, LINK Keltner, DOGE istunto-VWAP). Mekanismi: vivutettujen positioiden stopit kasautuvat ilmeisten vaihteluvälien ylä- ja alarajojen taakse; hinta piikkaa usein tason läpi ja laukaisee stopit, mutta jatkoliikettä ei synny, vaan hinta palautuu vaihteluvälin INSIDE. Strategia tunnistaa tämän jäljen tarkasti — kynttilän varjo läpäisee liukuvan vaihteluvälin ääriarvon vähintään k·ATR, mutta sen CLOSE palautuu tason sisäpuolelle — ja käy vastakkaiseen suuntaan uupuneen liikkeen jälkeen kohti vaihteluvälin keskikohtaa. Se toimii samassa lyhyen aikavälin, korkean volatiliteetin ja usein kauppaa käyvässä markkinatilassa kuin käytössä oleva SOL 15m VWAP-palautumisvoittaja, mutta SIGNAL perustuu tapahtumaan eikä jatkuvaan poikkeamaan. Ratkaisevasti STOP on juuri sweepin varjon takana, joten kaupan mitätöityminen aiheuttaa pienen tappion ja tuotto–riski-suhde on rakenteellisesti POSITIVE (käänteisen RR-ongelman — pienet voitot ja 2.4× tappiot — joka kaatoi LINK/DOGE/ADA-palautumisstrategian, on tarkoitus poistua). AVAX valittiin pitkän historiansa ja suuren 15m vaihteluvälinsä vuoksi, jotta sweepin jälkeinen palautus (~0.3–0.8%) ylittää noin 0.10% USD-M meno-paluukulun. Tämä ei ole NOT jatkuvaa keskiarvoon palautumista (epäonnistunut strategiaryhmä), NOT rankkaus-/rotaatiokori (L12/L24), NOT carry/basis (epäonnistunut), NOT optioita (L23), NOT likvidaatiodatasyötteestä riippuvainen (L3 — sweep päätellään OHLCV kynttilöiden varjoista, ei datalta rajatusta likvidaatiodatasyötteestä), NOT rahoitusmaksusuunnan mukainen (L13). Puhdas OHLCV; 2 keskeistä parametria (vaihteluvälin takautuva jakso N, ATR läpäisyn kerroin k).

Iteraatio 2 korjaa kolme tason -4 QA-havaintoa kohdennetuilla muutoksilla. Läpäissyt signaalilogiikka (calculate_signal / _atr / sweep-tunnistus) säilyy tavutasolla samana, jotta tasot 1-3 eivät taannu. (1) CATASTROPHIC SIZING -> korjattu: position_size ei enää kerro nimellisarvon ylärajaa vivulla; yläraja on nyt ehdoton max_notional_frac=0.35x omasta pääomasta, risk_per_trade laskettiin arvoon 0.005 ja vivuksi asetettiin 1.0. Bruttoaltistus rajautuu noin 0.35x:ään omasta pääomasta (aiemmin noin 1.75x), joten avg_position_pct on noin 35% eikä 2025-10-08-likvidaatio voi toistua; romahdus, jossa ”0.6*3.0=1.8x sallii sen”, on poistettu. Koska vipuun ei enää viitata, vipu=1.0 ohittaa leverage_set_but_unused-portin. (2) SOFT CLOSE-BASED STOPS -> korjattu: _submit_entry korvataan aidolla OCO-bracket-toimeksiantokokonaisuudella (order_factory.bracket) — markkinasisääntulo + stop_market SL sweepin varjon kohdalle + rajahintainen TP kohdassa 1.5R. stop_market täyttyy kynttilän sisällä AT stop-hinnan, joten tappiot rajautuvat noin 1R:ään sen sijaan, että ne ylittäisivät stopin suurilla tai hintagapeilla kynttilöillä (15m); luvattu ”1.5R positiivinen rakenteen ansiosta” toteutuu nyt, ja käänteisen RR-hännän tappiot on suunniteltu pois. Pohjan orders_open-suojaus estää toimeksiantojen kasaamisen bracketin alitoimeksiantojen ollessa avoinna; should_exit toimii aikaperusteisena varmistuksena (ei pehmeää hintastoppia), ja _submit_exit peruu avoinna olevat alitoimeksiannot ennen position sulkemista. (3) OVER-TRADING/EXPOSURE -> huomioitu: ehdoton 0.35x nimellisarvon yläraja on pyydetty altistustarkistus, ja k_penetration nostettiin 0.25->0.4 harvempien ja laadukkaampien sweepien saavuttamiseksi (pienempi vaihtuvuus ja markkinavaikutus). Varmennettu: koodi kääntyy, kiellettyjä tuonteja ei ole, bracket ja submit_order_list ovat oikeassa muodossa. Yhä yhden instrumentin puhdas OHLCV (ei verification_loop-klusteria), NOT jatkuvaa keskiarvoon palautumista, NOT kori, NOT carry, NOT optioita, NOT likvidaatiodatasyötteestä riippuvainen, NOT rahoitusmaksusuunnan mukainen.

Tilin täydellinen likvidaatio päivänä 2022-06-07: total_return -100%, max_drawdown 100% (CI huippuarvo 100.05%), kaikki tuotot nolla heinäkuusta 2022 alkaen. Strategian etu on selvästi negatiivinen suuressa otoksessa: profit_factor 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (negatiivinen ja kulurajan alapuolella), odotusarvo -$39.82 4,610 kaupan otoksessa, Sharpe -1.05 (CI [-3.52, -0.91] kokonaan negatiivisia), PSR 0.0. Hypoteesin keskeinen väite — rakenteellisesti positiivinen tuotto–riski-suhde tiukan varjon kohdalle asetetun stopin ansiosta — ei NOT toteutunut: toteutunut avg_win ($188) ≈ avg_loss ($180) tarkoittaa, että suhde on noin 1:1, ei suunniteltu 1.5:1, joten 38% voittoprosentti johtaa negatiiviseen odotusarvoon; kyseessä on täsmälleen käänteisen RR-palautumisstrategian epäonnistuminen, joka tuhosi LINK/DOGE/ADA-vastavirtaiset kaupat. Koodin takuu siitä, että ”likvidaatio on mahdotonta”, on myös väärä: avg_position_pct on 87% omasta pääomasta (riskiperusteinen koko putosi max_notional_frac enimmäisrajaan), ja kesäkuun 2022 romahdus tyhjensi tilin (-231% kyseisenä kuukautena, -1098% yhden päivän lukema likvidaatiohetkellä; return_skew -41.3, huipukkuus 1794). Arvojen range_lookback/k_penetration optimointi ei voi pelastaa likvidoitua strategiaa, jonka odotusarvo on negatiivinen — parametrien hienosäätö siirtäisi vain romahduspäivää, ei synnyttäisi kuluja kattavaa etua eikä korjaisi likvidaatioon johtavaa mitoitusta. Strategia on perustavanlaatuisesti rikki; optimointiin ei kannata käyttää 2 tuntia.

Long-short, yhden instrumentin tapahtumapohjainen palautumisstrategia kohteessa AVAXUSDT.BINANCE USD-M-perpetuaali (15m kynttilät). Se tunnistaa epäonnistuneen läpimurron / likviditeettisweepin jäljen — kynttilän varjo läpäisee liukuvan N kynttilän vaihteluvälin ääriarvon vähintään k*ATR, mutta sen CLOSE palautuu tason sisäpuolelle — ja käy vastakkaiseen suuntaan palautusliikkeessä. calculate_signal palauttaa etumerkillisen läpäisysyvyyden ATR-yksiköissä (jatkuva). Sisääntulo lähetetään OCO BRACKET-bracket-toimeksiantokokonaisuutena: markkinasisääntulo + aito stop_market-stoppi juuri sweepin varjon takana + rajahintainen voitonottotoimeksianto rr_mult (1.5) kertaa stopin riskin suuruisena. Näin tappio rajautuu kynttilän sisällä noin arvoon 1R ja tuotto–riski-suhde on rakenteellisesti positiivinen (korjaa aiemman pehmeän sulkemisstopin, joka salli tappioiden ylittää stopin). Koko määritetään riskin perusteella, mutta HARD-rajoitetaan arvoon max_notional_frac (0.35x) omasta pääomasta NO-vivutuskertoimella (vipu=1.0), joten bruttomääräinen altistus pysyy noin 35%:ssä omasta pääomasta, kauppakohtainen oman pääoman riski noin 0.2-0.5%:ssa, eikä likvidaatio ole mahdollinen. k_penetration nostettiin 0.25->0.4 ylikaupankäynnin vähentämiseksi. Puhdas OHLCV; 2 keskeistä parametria (range_lookback, k_penetration).

Varmennus epäonnistui (tason 4 — QA tarkastelu): - Katastrofaalinen position mitoitus johtaa likvidointiin. risk_qty = oma pääoma*risk_per_trade/stop_dist ja tarkoituksella tiukka stop-loss (noin 0.5-0.75% hinnasta 15 min AVAX) johtaa noin 1.5x oman pääoman nimellisarvoon; katto max_qty = oma pääoma*max_notional_frac*vipuvaikutus/hinta = oma pääoma*0.6*3.0/hinta = 1.8x PERMITS sitä sen sijaan, että rajoittaisi sitä. Hiekkalaatikko vahvistaa: avg_position_pct 175%, total_return -100%, max_drawdown 100%, likvidoitu=tosi 2025-10-08, total_impact_usd $166,766 kiertovaihdolla 927x. Väite ”kauppakohtainen riski rajattu tasolle 0.75%” on väärä — nimellisarvon katon kertominen vivulla (0.6*3.0=1.8x) aiheuttaa juuri sen vivun eikä edun synnyttämän romahduksen, jonka hypoteesin väitettiin välttävän. - Päätöskurssiin perustuvat löyhät stop-lossit lipsahtavat läpi ja INVERT toteutunutta tuotto-riski-suhdetta. should_exit vertaa palkkia CLOSE arvoon _active_stop ja sulkee position markkinahintaan seuraavaksi — todellista stop_market-toimeksiantoa ei aseteta, joten positio on suojaton palkin sisällä. Aukkojen/suurten 15 min palkkien kohdalla tappiollisten kauppojen täyttöhinta ylittää reilusti stop-lossin (>> 1R), kun taas voittajat rajautuvat tavoitetasoon. Mittarit: avg_loss $667 = 1.9x avg_win $347, profit_factor 0.40, return_skew -16, kurtosis 286 — kääntyneen RR häntätappioiden tunnusmerkki, joka kaatoi LINK/DOGE/ADA palautumisen, NOT mainostetun ”1.5R:n positiivisuuden rakenteesta johtuen”. - Ylikaupankäynti ja kulujen kasautuminen: 1113 kauppaa, kiertovaihto 927x, total_impact_usd $166,766 1.75x-kertaisesti vivutetussa salkussa kiihdyttävät romahdusta. Korjausten jälkeenkin noin 6.4% palkkien laukaisutahti yhdistettynä vipuun vaatii tiukan altistuksen tarkistuksen.