SOL Yksittäisen omaisuuserän aikasarjamomentum long-short päivätasolla instrumentilla BINANCE (kolmannen omaisuuserän validointi, Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012, yksi instrumentti)

Yksittäisen omaisuuserän aikasarjamomentum-mekanismiluokan validointi kolmannella omaisuuserällä täydentää BTC + ETH + SOL yksittäisinstrumenttien TSM-kokonaisuuden. Putkessa olevat BtcSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort- ja EthSingleAssetTimeSeriesMomentumLongShort-strategiani läpäisivät iteraation -1 varmennuksen (tehtaan suoraviivaisin reitti). SOL on luonteva kolmas validointi: sama mallipohja, eri kohde-etuus, ja järjestelmän nimenomaisella hyväksyttyjen listalla oleva 3-omaisuuserän kokonaisuus täydentyy. Analyytikon tiukka tarkennettu heuristiikka edellyttää ”positiivisen odotusarvon toistamista SECOND-instrumentilla samalla toteutuksella” — laajennus THIRD-instrumenttiin (SOL) tuottaa kolminkertaisen validoinnin näyttöä. SOL:llä on erilaisia ominaisuuksia kuin BTC:llä ja ETH:lla: (a) suurempi volatiliteetti (vuositasolle muunnettu volatiliteetti noin 95% vastaan ETH:n noin 80% ja BTC:n noin 60%), (b) vähittäissijoittajien suurempi vaikutus (DePIN, memecoin-kulttuuri), (c) lyhyemmät trendisyklit (narratiivien ohjaamat heilahtelut joka 2-4. viikko vastaan BTC:n neljännesvuosittaiset makrosyklit). Nämä erot mahdollistavat CLEAN TEST siitä, toimiiko TSM ONLY matalamman volatiliteetin ja pidemmän syklin omaisuuserissä (BTC, ETH) ja OR yleistyykö se korkeamman volatiliteetin ja lyhyemmän syklin omaisuuseriin (SOL). Yksittäisen omaisuuserän rajaus tarkoittaa, ettei mukana ole NO usean omaisuuserän käännösongelmaa — 4H-käännös, joka kaatoi 3-omaisuuserän version, ei voi vaikuttaa 1-omaisuuserän hypoteesiin. SOLUSDT.BINANCE 1D on järjestelmän nimenomaisella hyväksyttyjen listalla. Se auttaa suuntakiintiössä (tällä hetkellä 90.0% vain pitkän position hypoteesia — tuo mukaan pitkät, lyhyet ja neutraalit positiot). Jos kaikki 3 yksittäisen omaisuuserän TSM-hypoteesia tuottavat positiivisen Sharpen, mekanismiluokka on vankasti osoitettu — tulevat salkkuyhdistelmät voivat ajaa kaikkia kolmea erikseen ja yhdistää ne jälkikäteen usean omaisuuserän TSM-salkuksi, jolloin alkuperäinen usean omaisuuserän tavoite saavutetaan WITHOUT ilman datan käännösvirhettä.

Analyytikko vahvisti tuottoedun (REAL; optimoitu Sharpe 1.01 > tuuriraja 0.89; walk-forward ei ylisovittunut, kaikki OOS ikkunaa positiivisia [0.34,1.80,0.24]; holdout positiivinen 0.42; sharpe_ci_low 0.30 > 0), mutta strategia ei läpäissyt tiukkoja monivertailun ja holdoutin rajoja (ONLY: DSR 0.646, PBO 0.626, holdout-suhde 0.533), koska SEVEN parametrin haku 225 kokeilulla paisuttaa arvoa PBO ja deflatoi arvon DSR. Optimoija (walk_forward.py) muodostaa hakuavaruuden asetusten config[parameters] numeerisista avaimista ja hakee kunkin ympäriltä +-50%. Pienin ohjeiden mukainen korjaus on siksi parametripinnan supistus: lukitse viisi lähes tasaista parametria optimoijan löytämiin arvoihin koodin oletusarvoina (entry_threshold=0.355, exit_threshold=0.13, stop_loss_pct=7.55, per_leg_pct=0.156, min_notional=5 perusoletuksen kautta) ja tuo ONLY tarkastelujakso sekä take_profit_pct asetusten config[parameters] joukkoon. Uudelleenoptimointi tekee nyt 2D-haun 7D-haun sijaan, mikä laskee kohinan alaisen odotetun maksimiarvon rajaa ja PBO:tä sekä nostaa arvoa DSR kohti tavoitteita 0.95 / 0.70 / 0.5. Kaikki signaali-, avaus/sulkemis-, hystereesi- ja mitoituslogiikka on tavutasolla sama kuin läpäisseissä BTC/ETH-sisarstrategioissa (aito replikaatio) — aiemmissa kerroksissa ei ole regressiota; tuonnit ennallaan.

Deflatoitu Sharpe ja eteenpäin tehty holdout epäonnistuivat yrityksellä 2/2, vaikka iteraation -2 korjaus suunniteltiin nimenomaan niiden korjaamiseen. DSR=0.3159 (0.95 kynttilää vastaan), ja optimoitu Sharpe 0.781 225-kokeen odotetun maksimionnen rajan 0.9359 BELOW (is_significant=false, sharpe_ci_low 0.116 lähellä arvoa 0, PBO 0.5304 >0.5) — monivertailukorjauksen jälkeen valittu kokoonpano ei tilastollisesti eroa N-kokeen parhaasta kohinasta. Aikajärjestetty HOLDOUT FAILED (suhde 0.331 <0.70; holdout_sharpe 0.226 verrattuna arvoon WF-OOS 0.684) ja ratkaisevasti iteraation -2 parametripinnan supistus (haku pienennettiin 7D:stä 2D:hen, viisi herkkyydeltään merkityksetöntä parametria lukittiin löydettyihin arvoihin) suunniteltiin nimenomaisesti nostamaan DSR merkitseväksi, mutta se ei muuttanut DSR:ää (0.316), samalla kun holdout-suhde DEGRADED arvosta 0.533 arvoon 0.331 — ratkaiseva näyttö siitä, että etu jää merkitsevyysrajan alle eikä hakua ole tehty väärin. Myönteiset signaalit (0-jyrkänteet, walk-forward is_overfitted=false, kaikki OOS ikkunaa positiivisia, PSR 0.9922) kertovat johdonmukaisuudesta, eivät merkitsevyydestä — jako PSR/DSR (0.99 vastaan 0.32) on oppikirjaesimerkki parhaan -225:n valinnan aiheuttamasta paisumisesta — ja etu perustuu poikkeaviin havaintoihin (huipukkuus 77, vinous 4.41, tail_ratio 0.046), ja se on heikentynyt viime aikoina (2025 -0.46%, liukuva Sharpe negatiivinen loppuvuonna -2025). Älä jatka iteroimista: yritys 2/2 on käytetty loppuun, merkitsevyyden nostamiseen kohdistettu korjaus epäonnistui jo, ja herkkyyspinta on tasainen 0-jyrkänteinen tasanne, jolla ei ole onnen rajan ylittävää kestävää aluetta, jota kohti optimoida. Älä revise_hypothesis: yksittäisen kohteen päivittäinen TSM ei ole todistettu mekanismi, joka olisi juuttunut huonoon kohteeseen (SOL on kelvollinen instrumentti) — koko istunnon yksittäisen kohteen päivittäisten TSM-strategioiden perhe (BTC volatiliteettitavoitteinen DSR 0.15, ETH COIN-M, ETH HL päivittäin) epäonnistuu toistuvasti samalla deflaatioon liittyvällä tavalla. FAILURE PATTERN: yksittäisen kohteen päivittäinen aikasarjamomentum ei NOT yleisty korkeamman volatiliteetin ja lyhyemmän syklin kohteeseen SOL merkitsevällä tasolla — siisti, ylisovittamaton ja vähän jyrkänteitä sisältävä perusmalli tuottaa vaatimattoman, noin 0.78 Sharpen edun, mutta parhaaksi -225:stä valittu arvo jää odotetun maksimionnen rajan BELOW (DSR 0.316) ja eteenpäin tehty holdout epäonnistuu (suhde 0.331); parametrien vähentämiseen tähtäävä korjaus, jonka tarkoitus oli nostaa DSR:ää, ei muuta sitä ja heikentää holdoutia. Tämä todistaa ratkaisevasti, että etu jää merkitsevyysrajan alle eikä johdu huonosti viritetyistä parametreista. Tämä on hypoteesin testaamiseen valittu kolmannen kohteen validointitulos, ja se vahvistaa, ettei mekanismiluokka ylitä deflaatiokynnystä kohteessa SOL.

Optimointi paransi tulosta selvästi (Sharpe 0.57->1.01, volatiliteetti puolittui, max_dd 33%->14%, PF 1.73), ja etu on todellinen: optimoitu Sharpe 1.01 ylittää kohinan odotetun maksimirajan EXCEEDS (0.89), walk-forward is_overfitted=FALSE, kaikki OOS ikkunaa ovat positiivisia [0.34, 1.80, 0.24], herkkyys on hyvä (0 jyrkänteitä), holdout on positiivinen (0.42) ja sharpe_ci_low 0.30 sulkee nollan pois. Se ei kuitenkaan NOT täytä jatkoon pääsyn vaatimuksia tiukoilla monivertailu- ja holdout-kriteereillä: deflated_sharpe 0.646 (<0.95), is_significant=FALSE, PBO 0.6256, holdout-suhde 0.533 (<0.70). Perimmäinen syy on sama kuin ADA-sisarmallissa: SEVEN parametrin 225-kokeen haku paisuttaa PBO:ää ja deflatoi DSR:ää. Korjaa tilanne SHRINKING parametripintaa: 1) FIX lähes tasaiset (epäolennaiset) parametrit optimoijan löytämiin arvoihin — herkkyysruudukko osoittaa, että niiden vaikutus Sharpeen on vähäinen: aseta per_leg_pct=0.156, stop_loss_pct=7.55, exit_threshold=0.13, entry_threshold=0.355, min_notional=5. Niiden poistaminen hausta laskee kohinan odotettua maksimirajaa ja PBO. 2) RE-OPTIMIZE ONLY lookback ja take_profit_pct — ruudukon kaksi parametria, joilla on todellinen vaikutus Sharpeen. 3) Tavoite: DSR >= 0.95 AND holdout-suhde >= 0.70 AND PBO <= 0.5 (ei korkeampi raaka Sharpe). Nykyinen Sharpe ylittää jo onnen rajan ja kaikki OOS ikkunaa ovat positiivisia, joten tehokkaiden kokeiden määrän vähentäminen voi aidosti nostaa DSR:n vaatimustason yli. Jos yritys 2 epäonnistuu parametripinnan supistamisen jälkeen yhä DSR/holdout-kriteerissä, hylkää strategia — mutta kaikki positiiviset walk-forward-ikkunat, onnen rajan ylittävä Sharpe ja akateemisesti perusteltu MOP-mekanismi puoltavat tätä rajattua uusintayritystä.