ETH USD-M päivänsisäinen taker-virran uupumiseen perustuva palautumisstrategia, pitkä ja lyhyt positio (yksi instrumentti BINANCE perp, 15m kynttilät + monivuotinen TAKER BUY/SELL VOLUME -syöte, vastaliike aggressiivisen virran ylilyönneille, jotka hintaekstensio vahvistaa, 3 parametria)

Hypoteesi

A LONG-SHORT, yhden instrumentin, lyhyen aikavälin mikrorakennestrategia kohteessa ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m pylväät), jota ohjaa aito NON-PRICE-syöte, jota mikään käytössä oleva strategia käytä tällä tavalla: Binance taker osto/myynti VOLUME-suhde (hyökkäävä virta) monivuotisesta lisäsyötteestä. Ydinajatus: yksipuolisen AGGRESSIVE taker-virran (markkinatoimeksiannot, jotka nostavat tarjouksia tai osuvat ostoihin) ohimenevät purkaukset työntävät hinnan yli siitä, mitä lepäävä likviditeetti tukee; kun……Näytä enemmänNäytä vähemmän

A LONG-SHORT, yhden instrumentin, lyhyen aikavälin mikrorakennestrategia kohteessa ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m pylväät), jota ohjaa aito NON-PRICE-syöte, jota mikään käytössä oleva strategia käytä tällä tavalla: Binance taker osto/myynti VOLUME-suhde (hyökkäävä virta) monivuotisesta lisäsyötteestä. Ydinajatus: yksipuolisen AGGRESSIVE taker-virran (markkinatoimeksiannot, jotka nostavat tarjouksia tai osuvat ostoihin) ohimenevät purkaukset työntävät hinnan yli siitä, mitä lepäävä likviditeetti tukee; kun aggressiivinen virta ehtyy, hinta napsahtaa takaisin kohti lyhyen aikavälin ankkuriaan. Strategia hyödyntää näitä virran aiheuttamia ylilyöntejä. Se on tarkoituksellisesti NOT funding/OI/likvidaatio yksittäisen nimen suuntapanos (kaikki loppuun kulutettu oppituntien L13/L3 mukaan), NOT puhdas-OHLCV palautuminen (L30) — sisääntulo REQUIRES taker-virran ääriarvo, hinta on vain vahvistus — ja NOT AVAX 4h vain pitkä -taker-virran kertyminen, joka epäonnistui (tämä on päivänsisäinen, symmetrinen pitkä-lyhyt, ylilyönnin palautuminen pikemminkin kuin osta-dipistä -kertyminen). Tarkoituksellisesti matalaparametrinen (3) taistelemaan #1 tappajaa vastaan (ylisovitus, 229x). Täyttää kolme aliedustettua kategoriaa samanaikaisesti: lyhyt aikaväli (1m-15m kohdassa 7.9% vs 10% tavoite), pitkä-lyhyt suunta (14.4% vs työntö), ja krypto-natiivi mikrorakennemekanismi, jota salkku tuskin koskettaa. Palkkioaritmetiikka: sisääntulot on portitettu virran ääriarvoihin + vähimmäishintalaajennukseen, jotta palautumisen kohde (~0.35-0.5% takaisin ankkuriin) selviää 0.10% USD-M edestakaisesta matkasta marginaalilla; taajuus on rajoitettu kouralliseen kauppoja/päivä, ei 100+.

Iteraatio 3 tekee yhden rakenteellisen muutoksen, jota QA:n diagnoosi edellyttää, eikä mitään muuta. Epäonnistuminen johtui käänteisestä tuotto/riski-suhteen vastaliiketunnusmerkistä (win_rate 0.64, mutta avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < edestakaiset kulut): osittaisen palautumisen voittojen kotiutus (exit_z=0.4) rajoitti voittoja, kun taas kiinteä 1.0% pnl-stop-loss antoi tappioiden kasvaa pitkälle palautumisasteikon yli. Korjaus kääntää tämän geometrian: (1) vastaliike otetaan vain……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Iteraatio 3 tekee yhden rakenteellisen muutoksen, jota QA:n diagnoosi edellyttää, eikä mitään muuta. Epäonnistuminen johtui käänteisestä tuotto/riski-suhteen vastaliiketunnusmerkistä (win_rate 0.64, mutta avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < edestakaiset kulut): osittaisen palautumisen voittojen kotiutus (exit_z=0.4) rajoitti voittoja, kun taas kiinteä 1.0% pnl-stop-loss antoi tappioiden kasvaa pitkälle palautumisasteikon yli. Korjaus kääntää tämän geometrian: (1) vastaliike otetaan vain äärimmäisimmissä ylilyönneissä (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), jolloin sisäänmenoja on vähemmän, niihin liittyy vahvempi luottamus ja vaihtuvuus pienenee (kulurasitus vähenee); (2) voittavan position annetaan jatkua FULL-palautumisankkuriin asti (poistutaan, kun |price_z|<=0.25), jolloin avg_win kasvaa; (3) ylisuurikokoinen pnl-stop-loss korvataan Z-BASED-stop-lossilla, joka sulkee tappiollisen position vasta, kun haitallinen liike ulottuu vain stop_ext_z=1.0 jo äärimmäisen sisäänmenotason yli, jolloin enimmäistappio on rakenteellisesti SMALLER kuin koko palautumisesta saatava voitto. Kerroksista 1-3 läpi päässyt signaalilogiikka säilyy ennallaan; vain poistumis-/stop-loss-geometria ja sisäänmenon valikoivuus muuttuivat, joten aiemmat kerrokset pysyvät vihreinä ja kauppakohtainen odotusarvogeometria suunnataan kulurajan yläpuolelle. Position_frac laskettiin tasolle 0.30, jotta laskusuhdanne pysyy rajattuna aiempien romahdusten oppien mukaisesti.

Negatiivisen odotusarvon yksittäisen perp-sopimuksen intraday taker-virtauksen-tyhjentymisen fade hyvin pienellä otoksella — ei arvoinen 2 tuntia optimointia. Vain 69 kauppaa 6.6 vuodessa (altistus 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 laukeaa tuskin koskaan): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, odotusarvo -$46.5/kauppa, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatiivinen), provisio 43.2% bruttotappiota, tappiollinen jokaisessa vol-regiimissä. iter-3 tuotto/riski-käännös……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Negatiivisen odotusarvon yksittäisen perp-sopimuksen intraday taker-virtauksen-tyhjentymisen fade hyvin pienellä otoksella — ei arvoinen 2 tuntia optimointia. Vain 69 kauppaa 6.6 vuodessa (altistus 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 laukeaa tuskin koskaan): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, odotusarvo -$46.5/kauppa, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatiivinen), provisio 43.2% bruttotappiota, tappiollinen jokaisessa vol-regiimissä. iter-3 tuotto/riski-käännös ei NOT korjannut mekanismia: win_rate 0.507 mutta avg_loss ($233) on edelleen 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, kurtoosi 14.8, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — sama käänteisen-RR fade-allekirjoitus. 69 kauppaa on selvästi alle ~100-kaupan mitattavuuslattian (L10) eikä voi täyttää 3-ikkunan walk-forwardia ja holdoutia. Se toimii Binance-futuurien metrics taker-suhde -välityspalvelimella — L73 yksittäisen perp-sopimuksen lisäsyötteillä portitettu order-flow -perhe, joka todettiin edge-kuolleeksi tällä sessiolla sekä fade- että continuation-suunnissa, ja ETH intraday-analogi hylätystä BTC/AVAX taker-fadeista (L55/L73). Metrics-syöte täällä ulottuu monivuotiseksi (kaupat 2021-2026), joten negatiivinen tulos on aito, ei data-seinä artefakti. Mikään viritys ei käännä negatiivista per-kauppa-edgeä positiiviseksi; portin kiristäminen vain kutistaa jo entuudestaan pientä otosta. Epäonnistumismalli: fee_edge/no_edge yksittäisen perp-sopimuksen taker-metriikkojen-välitys fade, jonka otos on alle -100 kauppaa.

Toteutus

Long-short yksittäisen instrumentin ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m) mikrorakenteen fade. Laukaisin on taker-aktivistivirran ääriarvo (z-score (R-1)/(R+1) osto/myynti-volyymin epätasapainosta monivuotisesta 'metrics'-syötteestä) CONFIRMED saman suunnan hinta-laajennuksen z-scorella; uupumis-ylitys fadetaan takaisin lyhyen aikavälin ankkuriinsa. Aggressiivisen oston ylilyönti ylös -> SHORT, aggressiivisen myynnin ylilyönti alas -> LONG.

Varmennuksen tulokset

CLEAN RESTART 2026-09-04 — tämän ajon tuomiohistoria ja oppimismerkinnät poistettiin ja se käynnistettiin uudelleen verifioinnista. Aiempi hylkäys tuli putkistosta, ei markkinoilta: Layer-2-häkki sitoi @staticmethod-apufunktiot väärin (korjattu), QA antoi lopullisia suorituskykytuomioita optimoimattomalle savu-testille (poistettu — QA arvioaa nyt vain oikeellisuutta), ja hiekkalaatikkoaikakatkokset johtuivat backtest-paikkojen nälästä (korjattu). Hypoteesi ja strategian koodi ovat muuttumattomia. Verifioi koodi ansioidensa mukaan; suorituskyky päätetään myöhemmin täydellä backtestillä ja optimoijalla.

Samanaikainen kahden z-arvon ääriarvon sisäänmeno (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) on niin valikoiva, että se tuotti vain 5 kauppaa/206 päivää (~50-60 koko historian aikana), mikä alittaa mitattavuusrajan ja hypoteesin mukaisen kaupankäyntitiheyden noin 100x:lla. Strategia käy kauppaa (kauppoja ei ole nolla); nämä ovat täsmälleen optimoijan virittämät parametrit, joten kyse on frekvenssiin/etuun liittyvästä huolesta, ei koodivirheestä. Optimoijan tulisi käsitellä kauppojen määrää rajoitteena kulurajan rinnalla.

Backtestin arviointi

Sharpe: -0,54
Kokonaistuotto: -3,20%
Maksimipudotus: 3,65%
Kauppoja yhteensä: 69
Voittoprosentti: 50,7%
Tuottokerroin: 0,60

Pieni parametrimäärä, aikakatkoksia kestävät as-of-haut, symmetrinen long-short, monivuotinen metriikkakattavuus (kaupat ulottuvat 2021-2026, ei pelkästään viimeaikainen data-seinä)

Negatiivinen odotusarvo: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (negatiivinen), odotusarvo -$46.5/kauppa, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); tappiollinen kaikissa volatiliteettijärjestelmissä

Iter-3:n geometrian kääntö epäonnistui: avg_loss $233 on yhä 1.7x avg_win $135, vinous -2.31, largest_loss -$2,166 vs. largest_win $572 — käänteisen RR vastaliikkeen tunnusmerkki säilyy

Vain 69 kauppaa 6.6 vuoden aikana (altistus 0.42%) — alle noin 100 kaupan mitattavuusrajan (L10); palkkio 43.2% brutosta; walk-forward- ja holdout-otosta ei voi muodostaa

L73 yksittäisen perp-sopimuksen taker-metriikkojen-välitys order-flow -perhe, joka on todettu edge-kuolleeksi sekä fade- että continuation-suunnissa (ETH intraday-analogi hylätystä BTC/AVAX taker-fadeista, L55/L73)

Iteraatiohistoria

Verifiointi epäonnistui (Kerros 4 — QA arvio): - Palkkiokannattavuus epäonnistuu ratkaisevasti hyvin otostetulla ajolla. 795 kauppaa (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — 0.15% USD-M futuurilattian ja ~0.10% round-trip -kustannuksen alapuolella. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (50% kovan-hylkäämisen viivan tuolla puolen). Hypoteesin palkkioaritmetiikka ('reversio ~0.35-0.5% selvittää 0.10% round tripin') on empiirisesti kumottu. -……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Verifiointi epäonnistui (Kerros 4 — QA arvio): - Palkkiokannattavuus epäonnistuu ratkaisevasti hyvin otostetulla ajolla. 795 kauppaa (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — 0.15% USD-M futuurilattian ja ~0.10% round-trip -kustannuksen alapuolella. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (50% kovan-hylkäämisen viivan tuolla puolen). Hypoteesin palkkioaritmetiikka ('reversio ~0.35-0.5% selvittää 0.10% round tripin') on empiirisesti kumottu. - Poistumisrakenne takaa käänteisen tuotto/riskin: voitot pankataan |price_z|<=0.4 (pieni liike) kun tappiot juoksevat 2% stoppiin. win_rate 0.61 mutta avg_win $217 vs avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, kurtoosi 257 — voitot usein/pieniä, tappiot harvoin/valtavia, PF 0.54. - Koodi toteuttaa uskollisesti hypoteesin (ETHUSDT.BINANCE 15m, long-short, ei-hinta taker-suhteen z-laukaisin + hinta-laajennuksen vahvistus, oikea fade-polaarisuus, 3 parametria, ei tilaus/laskuri/koko-virhettä). Tämä on NOT koodilogiikkavirhe — se on aito negatiivisen edgen / palkkioiden epäonnistuminen, joten reititä hylkäämiseksi, älä uudelleenkoodaamiseksi.

Verifiointi epäonnistui (Kerros 4 — QA arvio): - Palkkio-kannattavuuden / negatiivisen edgen epäonnistuminen. avg_trade_return_pct 0.074% on sekä 0.15% USD-M futuurilattian että ~0.10% round-trip taker-kustannuksen alapuolella; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64 mutta avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (vinous -2.13, tail_ratio 0.40) — käänteisen tuotto/riskin fade-reversion allekirjoitus. Hyvin otostettu 146 kaupalla: ratkaiseva negatiivinen tulos. Parametrien uudelleenviritys ei käännä negatiivista bruttodotusta positiiviseksi — estä ja hylkää. - Strategian oma docstring/perustelut sanovat sen 'pitäisi olla ABANDONED per QA ennalta rekisteröity reititys, ei iteroida enempää,' mutta se palautettiin iteraationa vain riskiä vähentävillä parametrisäätöillä ja ilman uutta edgeä. Itseään kumoava palautus, joka vie iteraatiopaikan — reititysongelma, ei koodivirhe.

Verifiointi epäonnistui (Kerros 4 — QA arvio): - Iter-3-rakenteellinen korjaus ei korjannut edgeä eikä pitänyt otosta mitattavana. Vain 18 kauppaa toteutui 363 päivän aikana (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 rajoitti sisääntuloja reilusti alle ~100-kaupan lattian), joten tulos ei erota edgeä kohinasta. Tässä ohuessa otoksessa se on STILL nettotappiollinen, ja sillä on sama käänteinen tuotto/riski jota muutos tavoitteli: avg_trade_return_pct -0.108% (negatiivinen, palkkioiden alapuolella), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (huonompi kuin aiempi ~2.3x), largest_loss -$893 vs largest_win $406, vinous -9.1. z-pohjainen stop ei rajannut tappioita regression voiton alle. Kolmas peräkkäinen tappiollinen iteraatio (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).