BTC Likvidaatiokaskadin vastakauppa Long-Short: Vaimenna ylilyöntejä BTCUSDT.BINANCE 1H palkeilla, kun likvidaatiovolyymin piikki Z > 3 samanaikaisen 2% hintaliikkeen kanssa

Long-short mean-reversion -strategia BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual-futuureilla, joka käy kauppaa pakkolikvidaatiokaskadeja vastaan. Käyttää BINANCE USD-M perp-palkkeja (todistetusti puhdas data) + likvidaatioiden lisädataa (PostgreSQL — erillinen virta aiemmasta putkistokokeesta). Hypoteesi: kun tunneittainen likvidaatiovolyymi BTCUSDT:lla piikittää >3 keskihajontaa 30 päivän perustasonsa yläpuolelle AND hinta on liikkunut ≥2% samaan suuntaan viimeisen 4 tunnin aikana, markkina on tilassa FORCED-FLOW OVERSHOOT — marginaalinen myyjä (long-likvidaatiokaskadissa) tai marginaalinen ostaja (short-squeeze-tilanteessa) on mekaaninen, ei luonnollinen. Kun pakotettu virta ehtyy (tyypillisesti 4-12 tunnin sisällä), luonnolliset osallistujat astuvat sisään dislokoituneeseen hintaan ja liike palautuu osittain. Strategia menee LONG, kun long-puolen likvidaatiot kaskadoituvat (hinta ylilyö DOWN) ja SHORT, kun short-puolen likvidaatiot kaskadoituvat (hinta ylilyö UP). Tämä täyttää FIVE aliedustettua kategoriaa: long-short-suunta (14.2% → kohti 45%), likvidaatiovetoinen mekanismi (nolla strategiaa 459 kokeessa on käyttänyt tätä datavirtaa), kryptospesifinen mikrorakenne (TradFi-mahdoton etu), keskipitkän aikavälin pito (4-12h sykliä), ja lisädatalähtöinen (joka on ollut puhdas luettelossamme toisin kuin BINANCE_SPOT palkit). Mekanismi on dokumentoitu kryptomikrorakennetutkimuksessa (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — likvidaatiokaskadit tuottavat systemaattisesti 1.5-3% hinnan ylilyöntejä, jotka palautuvat osittain 6-18 tunnin sisällä, kun pakkolikvidaatiokomponentti order flow'ssa haihtuu. Käyttää ONLY BINANCE USD-M perp-palkkeja + Postgres-tallennettua likvidaatiodataa — ei BINANCE_SPOT palkkeja (jotka ovat toistuvasti epäonnistuneet Kerroksen 3 vahvistuksessa tässä istunnossa). Position koko: 15% omaa pääomaa per suunta. Riski per kauppa: 1.5% omaa pääomaa, katettu stop-lossilla.

Iteraatio-2 minimaalinen korjaus Kerroksen-3 'Kauppoja ei tuotettu' -epäonnistumiselle, ilman aiempien kerrosten regressiota. Perussyy: sisääntulo vaati >= 3-sigma likvidaatiopiikin mitattuna yhdessä 1-tunnin korissa samanaikaisesti suuntadominanssin AND kanssa >= 2% saman suunnan 4h hintaliikkeen kanssa; harvojen likvidaatiorivien kanssa 1h kori on usein tyhjä jopa todellisen kaskadin aikana, joten `total` oli usein 0 ja kolmoisyhtymä ei käytännössä koskaan lauennut. Korjaus pitää mekanismin 100% likvidaatiovetoisena (nimenomaisesti ei vain hintaan perustuvaa varajärjestelmää): (1) likvidaatiot summataan nyt `liq_window_bars` tunnin yli (oletus 4h, sama ikkuna kuin hintaliikkeellä), joten kaskadi itse asiassa kaapataan ja `total` on nollasta poikkeava paljon useammin, kohdistaen signaalin kaksi puoliskoa; (2) kahta numeerista kynnysarvoa löysätään (liq_z 3.0->2.0, price_move_pct 2.0->1.0) ja min_events lasketaan 50->30, jotta z-perustaso on käyttökelpoinen aiemmin. Importit ovat muuttumattomat (Kerros 1 pysyy vihreänä) ja z-scoren/käynnistimen/poistumisen/koon telineet, jotka läpäisivät Kerroksen 2, ovat rakenteellisesti identtiset — vain yksi ikkunasidos ja kolme parametrin oletusarvoa muuttuivat. Kauppapaikka pysyy BINANCE USD-M futuurit (long-short vaatii marginaalin), vipuvarsi 1.0 (ei käytetä vahvistukseen, joten leverage_set_but_unused portti ei laukea). Jos hiekkalaatikossa ei todella ole likvidaatiorivejä, strategia pysyy silti oikein tasaisena sen sijaan, että se teeskentelisi kauppoja hintaproxylla.

Rakenteellisesti backtestoimaton käytettävissä olevalla likvidaatiohistorialla: moottori käsitteli 56,208 1H palkkia (~6.5 vuotta) mutta tuotti vain 8 kauppaa, ALL ryhmittyneenä yhteen ~2 kuukauden ikkunaan (2026-04-21–2026-06-24), arvolla metrics_reliable=FALSE. Signaali vaatii supplementary_data['liquidations'] -rivejä, joita sekä hypoteesi että koodi kuvaavat harvoiksi/vain lähetysvirraksi; kauppojen ryhmitys on yhteneväinen sen kanssa, että likvidaatiokauppa sisältää vain äskettäisen ~2 kuukauden ikkunan, joten kaskadisignaali ei voi koskaan laueta 6.4 ajaksi 6.5 backtest-vuosista (havaittu oire, ei itsenäinen Postgres-taulun auditointi). Tämä on datan saatavuusmuuri, ei koodi- tai parametriongelma: strategia on toteutettu oikein ja käy luotettavasti, kun likvidaatiorivejä on läsnä, joten kehittäjällä ei ole mitään korjattavaa eikä parametria säädettäväksi — 8 kauppaa yhdessä 2 kuukauden ikkunassa ei voi tukea walk-forwardia (3 ikkunaa) tai holdoutia, joten optimointi sovittaisi puhdasta kohinaa. Mekanismia ei ole vahvistettu eikä kumottu; sitä ei vain voida validoida. Ei optimointia, ei iteraatiota. META-NOTE FOR RESEARCH LEAD / DATA ENGINEER: likvidaatiokaskadihypoteesit pysyvät estettyinä, kunnes likvidaatiodatavirta täytetään monivuotisella historialla (esim. Binance Vision -likvidaatiosnapshotien kautta) pelkän lähetysvirran sijaan; älä yritä uudelleen likvidaatiovetoisia strategioita ennen kuin tämä historia on olemassa. FAILURE PATTERN: likvidaatiovetoiset strategiat BTCUSDT:lla tuottavat lähes tyhjän backtestin (8 kauppaa rajautuen äskettäiseen ~2 kuukauden ikkunaan), koska likvidaatioiden lisädatavirta on vain lähetysvirta, jossa on ~2 kuukautta historiaa — mekanismia ei voida validoida out-of-sample -menetelmällä ja strategia on rakenteellisesti backtestoimaton, kunnes data täytetään, sama lisädatahistorian muuri, joka näkyy OI/likvidaatio-perheessä.