Strategiat

COMP–TRX Hyperliquid vahvistettu Wolfe-kiilakäänne

Lopputulos: Hylätty

CompTrxConfirmedWolfeWedge

Lopputuloksen yhteenveto

CompTrxConfirmedWolfeWedge operationalisoi vahvistettuihin pivoteihin perustuvan Wolfe-kiilan kohteissa COMP ja TRX yhdellä yhteisellä parametrisarjalla. Yhden iteraation jälkeen taustatestissä oli 61 suljettua positiota, nettotuotto -0.8878% ja Sharpe -0.2664; tappiot TRX ylittivät voitot COMP. Mallinnettu vaikutus ylitti positiivisen tuloksen ennen vaikutusta, joten taustatestin tarkastelu hylkäsi strategian ennen optimointia tai riskitarkastelua. Päätös hylkäsi tämän operationalisoinnin näillä instrumenteilla väittämättä toteutus-, kirjanpito- tai datavirheestä eikä hylännyt Wolfe-käänteitä yleisesti.

Strategiaraportti

Hypoteesi

Research Leadin idea on johdettu Trendoscopen Wolfe Scannerista: testaa, ennustaako vahvistettu viiden pivotin supistuva kiila monipäiväistä käännettä kohti pivotit 1 ja 4 yhdistävää linjaa. Lähde: https://www.tradingview.com/script/fVPGXfB3-Wolfe-Scanner-Multi-zigzag-HeWhoMustNotBeNamed/ . Paikallinen lähdedokumentti sekä geometria- ja projektiosäännöt luettiin; tuodun ZigZag-kirjaston sisäistä toteutusta ja linkitettyjä kaaviokuvia ei tarkasteltu. Tämä on operationalisointi, ei skannerin tarkka toisinto. Käy kauppaa kohteilla COMPUSD.HYPERLIQUID ja TRXUSD.HYPERLIQUID itsenäisesti, long- ja short-suuntaan, käyttäen 4–HOUR palkkia ja yhtä yhteistä parametrisarjaa. Kummankin täsmällisen luettelossa olevan palkkihakemiston olemassaolo varmistettiin. Käytä vain saatavilla olevaa historiaa ja noudata Hyperliquidin 4H-historian rajaa. Markkinatoimeksiannot toteutuvat signaalipalkin sulkeutuessa, mikä vastaa rekisterin jatkuvan markkinan seuraavan palkin avauksessa toteutettavaa toimeksiantoa. Alusta laukaisee suojastopit palkin sisällä; projektiosta poistutaan valmiiden palkkien perusteella. Pörssin ylläpitämiä stoppeja, hedge-tilaa, valittavaa saman palkin käytäntöä tai jonosijaan perustuvaa etua ei vaadita. Sisällytä mallinnetut rahoitusmaksut nettotuloksiin käsittelemättä niitä ehdotettuna tulonlähteenä.

Vain long-suuntaan tehdyissä kokeissa 76.7% suhteessa 55%:n ylärajaan on suurin suuntakohtainen epätasapaino. Tämä symmetrinen ehdotus lisää myös Hyperliquid-altistusta, joka on nyt 12.6% suhteessa 20%:n tavoitteeseen, ja käy kauppaa useilla instrumenteilla. Optioiden paino on yhä tavoitetta pienempi, mutta lähde ei esitä optiopreemioon perustuvaa mekanismia. corpus_concentration on tyhjä, joten viimeaikaisia keskittymäosuuksia ei voida tarkistaa. Tilannekuvan kyselyissä löytyi kolme ensisijaisen instrumentin ajoa sekä kohteelle COMP että kohteelle TRX, mukaan lukien kaksi ajoa kummallekin 4H-aikajaksolla, eikä Wolfe-aaltohypoteesia löytynyt. Epäonnistunut LTC ZigZag Fibonacci -käänteismurto käytti takaisin vallattua Fibonacci-rajaa ja SAR; tämä ehdotus edellyttää viiden pivotin supistuvaa geometriaa ja projektiota 1–4. Viimeaikaiset COMP/TRX kaistanpäästötappiot testaavat eri mekanismia. Näillä instrumenteilla käydään kauppaa itsenäisesti; niitä ei aseteta paremmuusjärjestykseen eikä käsitellä yhteisintegroituna parina. Valinta perustuu varmennettuun datan saatavuuteen ja vähäiseen käyttöön tutkimusaineistossa, ei mitattuun tuottoon. Alustavaa taustatestiä ei tehty.

Rekisteröidyn mitoituksen mitattu odotusarvo on negatiivinen: 61 suljettua positiota menettää $887.83, PF on 0.866 ja keskimääräinen nettotuotto kauppaa kohti on -0.1872% verrattuna pörssin tarkastelun viitearvoon +0.15%. Mallinnettu vaikutus ylittää positiivisen tuloksen ennen vaikutusta. Toteutusvirheestä ei ole näyttöä eikä testattu parannus anna aihetta optimointiin. Tämä hylkää Research Leadin operationalisoinnin kohteessa COMP/TRX, ei Trendoscopen lähdeskanneria tai Wolfe-käänteitä yleisesti. Kirjanpito- tai datavirheestä ei väitetä olevan kyse.

Toteutus

Riippumattomat long/short-positiot COMP ja TRX vahvistivat viiden pivotin supistuvien kiilojen käänteet saatavilla olevasta Hyperliquidin 4 tunnin historiasta. Markkinatoimeksiannot signaalipalkin sulkeutuessa vastaavat jatkuvassa markkinassa seuraavan avauspalkin toimeksiantoa. Sisääntulossa kiinnitetyt suojastopit laukeavat palkin sisällä; liikkuva 1–4-projektio ja 30 palkin pitoaikaraja sulkevat positiot valmiiden palkkien perusteella. Kunkin osuuden riski on enintään 0.3% selvitetystä omasta pääomasta, nimellisarvon yläraja 8% ja yhdistetyn bruttoaltistuksen yläraja 16%. Suoritusohjelma huomioi rahoitusmaksujen kertymän; sitä ei käytetä sisääntulosignaalina.

Hypoteesi operationalisoidaan tuottamatta uudelleen tuodun skannerin sisäistä toteutusta. Tiukat huippu- ja pohjapivotit vahvistetaan pivot_bars oikeanpuoleisen palkin jälkeen; vuorottelevat saman puolen ääriarvot muodostavat laskevat/nousevat suppenevat linjat, ja pivot 5 on 1–3-linjalla tai sen ulkopuolella. Symmetrisiin long/short-positioihin siirrytään vain, jos nykyinen 1–4-projektio on vähintään min_projection_pct päässä ja pivot-5-stop sekä 0.25-sisääntulo ATR mahtuvat max_stop_pct:een. Stopit ja projektiokertoimet jäädytetään kullekin sisääntulolle tallennetuiksi skalaareiksi. Yhteiset parametrit säilyttävät kaikki rekisteröidyt kiinteät arvot ja käyttävät vain kolmea sallittua säädettävää arvoa. Lähdeidea: https://www.tradingview.com/script/fVPGXfB3-Wolfe-Scanner-Multi-zigzag-HeWhoMustNotBeNamed/ .

Varmennuksen tulokset

Ennen kuin tulkitset koko historian tuloksia rahoitusmaksut sisältäviksi, varmista historiallisten rahoitusmaksujen kattavuus ja suoritusohjelman rahavirtojen kirjaaminen kullekin täsmälliselle Hyperliquid-instrumentille sekä ilmoita puuttuva kattavuus selvästi.

Hypoteesi edellyttää rahoitusmaksut sisältävää nettotulosta, mutta toimitetussa testiympäristössä funding_folded=false, funding_events_available=0 eikä rahoitusmaksujen rahavirtoja ole. Rahoitusmaksujen sisältyminen on siis varmistamatta molemmille kohteille COMP ja TRX; kyse on suoritusohjelman ja datan kirjanpitohuolesta, ei puuttuvasta hintakuvion signaalista.

Testiaineiston keskimääräinen nettotuotto kauppaa kohti on -0.2021% 61 suljetussa positiossa; mallinnettu vaikutus on $2,032.90. Tarkista koko historian taloudellinen tulos ja vaikutusherkkyys rekisteröidyllä mitoituksella; nämä savutestin tappiot eivät osoita oikeellisuusvirhettä.

Backtestin arviointi

Sharpe: -0,27
Kokonaistuotto: -0,89%
Maksimipudotus: 3,09%
Kauppoja yhteensä: 61
Voittoprosentti: 31,1%
Tuottokerroin: 0,87

Vahvistettujen pivotien logiikka ja tarkastellut kaupat vastaavat symmetrisiä kiilakäänteitä; toteutusvirheestä ei ole näyttöä.

61 suljettua positiota täsmäävät tulokseen -$887.83; rahoitusmaksut hyvitettiin eikä loppuhetkellä ollut positiota.

COMP tuottaa $914.19 kaikkiaan 24 kaupasta.

QA:n taloudellinen huoli toteutuu: kaupan keskimääräinen nettotuotto -0.1872%, PF 0.866 ja kokonaistuotto -0.8878%.

TRX menettää $1,802.03 kaikkiaan 37 kaupassa.

Mallinnettu $2,033:n vaikutus ylittää positiivisen $1,145.17:n tuloksen ennen vaikutusta. Pienempää mitoitusta ei ole testattu, ja sopimus määrittää mitoituksen kiinteäksi.

Vertailuindeksiin vertaaminen ei sovellu, koska benchmark_meaningful on epätosi.

Lopputuloksen yhteenveto

Positiivinen tulos ennen vaikutusta ei osoittanut, että rekisteröity mitoitus tuottaisi käyttökelpoisen edun; pienemmän mitoituksen hyöty pitäisi testata.

Taustatestin tarkastelu päätyi hylkäämään strategian, koska odotusarvo oli negatiivinen rekisteröidyllä mitoituksella: mallinnettu $2,033:n vaikutus ylitti positiivisen $1,145.17:n tuloksen ennen vaikutusta. Toteutusvirheestä ei ollut näyttöä eikä testattu parannus antanut aihetta optimointiin; optimointiin, optimoinnin jälkeiseen analyysiin ja riskitarkasteluun ei edetty.

Käy kauppaa vahvistetuilla viiden pivotin supistuvilla kiiloilla kohteessa COMP ja TRX Hyperliquidin 4 tunnin palkeilla long- ja short-suuntaan ennakoiden käänteitä kohti pivotit 1 ja 4 yhdistävää linjaa.

Taustatestissä syntyi 61 suljettua positiota, nettotappio oli $887.83 (-0.8878%), Sharpe -0.2664 ja suurin drawdown 3.0878%. Voittokerroin oli 0.866 ja kaupan keskimääräinen nettotuotto -0.1872%; COMP tuotti $914.19, kun taas TRX menetti $1,802.03.

Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.