BTC Sessioiden Välinen Momentum-Kantautuminen — Long-Short, Yhden Instrumentin OHLCV: ASIA-Session Liikkeen Suunta Ennustaa US-Session Liikkeen; Käy Kauppaa US-Session Aikana Tähän Suuntaan ONLY, Kun Aasian Liike On Suuri, Pidä Yön Yli Neutraalina (BINANCE BTCUSDT USD-M, 1H-Kynttilät, Päivänsisäinen, 2-Parametri)

Hypoteesi

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, puhtaasti-OHLCV INTRADAY-strategia instrumentille BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual on aidosti eri strategiaperheestä kuin kaikki täällä odottavat tai kuolleet strategiat — se ei ole NOT trendi-/breakout-strategia (TF-momentum, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT keskiarvoon palautuva/fade-strategia (molemmat kuolleita), eikä NOT lisäsyötteen signaali (kaikki nettotappiollisia). Se hyödyntää päivänsisäistä SESSION LEAD-LAG: vähäisen osallistumisen ASIA-session aikana (00:00-08:00 UTC)……Näytä enemmänNäytä vähemmän

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, puhtaasti-OHLCV INTRADAY-strategia instrumentille BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual on aidosti eri strategiaperheestä kuin kaikki täällä odottavat tai kuolleet strategiat — se ei ole NOT trendi-/breakout-strategia (TF-momentum, SuperTrend, Donchian, ORB), NOT keskiarvoon palautuva/fade-strategia (molemmat kuolleita), eikä NOT lisäsyötteen signaali (kaikki nettotappiollisia). Se hyödyntää päivänsisäistä SESSION LEAD-LAG: vähäisen osallistumisen ASIA-session aikana (00:00-08:00 UTC) muodostuva suuntavire pyrkii PERSIST jatkumaan korkeamman likviditeetin US-sessioon (13:00-21:00 UTC), kun US/institutionaalinen virta jatkaa liikettä sen sijaan, että kääntäisi sen. Jokaisena UTC päivänä Aasian-session tuoton suunta ja suuruus mitataan; kun Aasian liike on LARGE (todellinen suuntasignaali, ei kohinaa), strategia avaa position US-sessiossa SAME suuntaan ja pitää sitä vain kyseisen session ajan, mennen FLAT yön yli (ei rahoitusaltistusta, yön yli ulottuvaa gap-riskiä eikä monipäiväisen trendin riskiä). Tämä eroaa odottavasta BTC avausalueen breakout-strategiasta (joka käy kauppaa ensimmäisten tuntien BREAKOUT alueella) — tässä ei ole breakoutia, vaan jo muodostuneen session liikkeen suunnattu CARRYOVER myöhempään, erilliseen sessioon. Se säilyttää selviytymisen kannalta olennaiset invariantit (yksi instrumentti, puhdas OHLCV, jossa on täydellinen 2020-2026 1H historia, long-short, ei lisäsyötettä nettotappiollisen tuloksen opettaman läksyn mukaisesti, ei toista jalkaa L69:n mukaisesti) ja on rakennettu tilastollisia kriteerejä varten: lähes päivittäinen kaupankäyntitahti tuottaa LARGE kauppamäärän (>100/vuosi), joka ylittää mitattavuuden laukaisurajan ja tarkentaa deflatoitua Sharpen estimaattia, ja vain 2 FREE parametrit (Aasian liikkeen sisääntulokynnys, ATR stop-kerroin) minimoivat parhaan -225:n kokeen deflaatiorangaistuksen. Se täyttää myös aliedustetun lyhyen aikahorisontin luokan (8.6% vs. 10%).

Iteraatio 2 korjaa Layer-2-vian sanatarkasti: kaikki kuusi synteettistä skenaariota nostivat virheen ”TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given”. Layer-2-testivaljastin sitoo proxy-olion jokaisen kutsuttavan attribuutin uudelleen BOUND-metodiksi, joten @staticmethod-apufunktiot _day_of/_hour_of saivat instanssin ensimmäisenä argumenttina ja kynttilän toisena. Korjaus: molemmat ovat nyt tavallisia instanssimetodeja (self, bar) — kutsukohdat käyttivät jo muotoa……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Iteraatio 2 korjaa Layer-2-vian sanatarkasti: kaikki kuusi synteettistä skenaariota nostivat virheen ”TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given”. Layer-2-testivaljastin sitoo proxy-olion jokaisen kutsuttavan attribuutin uudelleen BOUND-metodiksi, joten @staticmethod-apufunktiot _day_of/_hour_of saivat instanssin ensimmäisenä argumenttina ja kynttilän toisena. Korjaus: molemmat ovat nyt tavallisia instanssimetodeja (self, bar) — kutsukohdat käyttivät jo muotoa self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), joten mikään muu ei muuttunut ja toiminta moottorissa on identtinen. Toisen puolustavan muutoksen myötä samassa apupolussa: testivaljastimen ilmoittama aikaleima (1735690980000) on muodossa MILLISECONDS, kun taas moottori toimittaa nanosekunteja; vanha koodi jakoi sen ehdoitta luvulla 1e9, mikä testivaljastimessa olisi kutistanut jokaisen synteettisen kynttilän samaan tuntiin/päivään ja jäädyttänyt sessiologiikan (piilevä toinen Layer-2-vika TypeErrorin korjaamisen jälkeen). Uusi _epoch_secs() normalisoi suuruusluokan perusteella (ns/us/ms/s) ja on todellisten nanosekuntikynttilöiden tapauksessa no-op, joten Layer-3 ja todellinen backtest eivät muutu. Signaalin rakenne, sisään-/ulosäännöt, ATR, positioiden mitoitus, importit ja luokkarakenne ovat muutoin ennallaan siitä koodista, joka oli jo läpäissyt Layer 1:n.

Negatiivisen odotusarvon lähtöoletus hyvin mitatussa koko historian otoksessa. 594 kaupan aikana 2020-2026:ssa Aasia->US-session-kantautuminen tuottaa tappiota: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, odotusarvo -$17.34/kauppa, Sharpe -0.15, jossa CI [-0.760, 0.458] ulottuu nollan molemmin puolin, information_ratio -0.76. Ainoa positiivinen vuosi on 2020 (+15.3%); jokainen sitä seuraava vuosi on negatiivinen tai tasainen (2021 -8.1, 2022 -5.8, 2025 -10.8), ja liukuva Sharpe kääntyy kohti -8.3 vuoteen 2026 mennessä — hypoteesi ”suuri Aasian liike ennustaa US-liikkeen” ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Se on myös kulujen kannalta marginaalinen: avg_trade_return_pct 0.110% on alle 0.15% Binance USD-M -kuluminimin (L22). Kun vapaita parametreja on vain 2 ja suuntaava edge on nettonegatiivinen, viritys ei voi kääntää etumerkkiä sellaiselle edgelle, jota ei ole olemassa. Tämä on fee_edge/no_edge-nettohäviäjän tunnusmerkki — ei kannata käyttää 2 tuntia optimointiin.

Toteutus

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetuaalinen, 1H:n kynttilät, long-short-päivänsisäinen sessioiden välinen lead-lag. Jokaisen UTC päivän Aasian-session tuotto (00:00-08:00 UTC avaamisesta sulkemiseen) kumuloidaan asteittain ja normalisoidaan viimeisten 30 Aasian tuottojen keskihajonnalla (ATR-pohjainen hajonnan varamenetelmä historian kertyessä), jolloin jokaisella kynttilällä palautetaan jatkuva, skaalasta riippumaton z-arvo. US-session avautumistunnilla (13:00 UTC) strategia avaa position Aasian liikkeen SAME suuntaan,……Näytä enemmänNäytä vähemmän

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetuaalinen, 1H:n kynttilät, long-short-päivänsisäinen sessioiden välinen lead-lag. Jokaisen UTC päivän Aasian-session tuotto (00:00-08:00 UTC avaamisesta sulkemiseen) kumuloidaan asteittain ja normalisoidaan viimeisten 30 Aasian tuottojen keskihajonnalla (ATR-pohjainen hajonnan varamenetelmä historian kertyessä), jolloin jokaisella kynttilällä palautetaan jatkuva, skaalasta riippumaton z-arvo. US-session avautumistunnilla (13:00 UTC) strategia avaa position Aasian liikkeen SAME suuntaan, kun |z| >= entry_z, enintään yhden position kalenteripäivää kohti. Se sulkee position US-session sulkeutumistunnilla (20:00 UTC), joten positio on FLAT yön yli (ei rahoituskuluja eikä gap-riskiä), tai aiemmin ATR-pohjaisen stopin perusteella (stop_atr_mult x ATR, alarajana min_stop_pct). Positioiden mitoituksessa riskeerataan risk_frac omasta pääomasta stop-etäisyyden perusteella, ja bruttoriski rajataan tasolle max_notional_frac x oma pääoma. Kaiken tilan (ATR, session tuotto, hajontajono) tilavaativuus on O(1) kynttilää kohti; päivän vaihtuminen ankkuroidaan kynttilän omaan aikaleimaan, ei kynttilälaskuriin.

Varmennuksen tulokset

CLEAN RESTART 2026-09-04 — tämän ajon tuomiohistoria ja oppimistietueet poistettiin, ja se käynnistettiin uudelleen varmennuksesta. Aiempi hylkäys johtui putkesta, ei markkinasta: Layer-2-testivaljastin sitoi @staticmethod-apufunktiot väärin (korjattu), QA antoi lopullisia suorituskykytuomioita optimoimattomasta savutestistä (poistettu — QA arvioi nyt vain oikeellisuutta), ja hiekkalaatikon aikakatkaisut johtuivat backtest-paikkojen loppumisesta (korjattu). Hypoteesi ja strategiakoodi ovat muuttumattomia. Varmenna koodi sen ansioiden perusteella; suorituskyky ratkaistaan myöhemmin täydellä backtestillä ja optimoijalla.

Lisää _param_bounds = {entry_z: [...], stop_atr_mult: [...]} koodin rajoituksia vastaavasti; pidä kaikki sessiotunnit/ATR/riskivakiot sen ulkopuolella.

Konfiguraatio ilmoittaa NO _param_bounds, vaikka hypoteesi perustuu ajatukseen ”vain 2 FREE parametria” best-of-225-kokeiden deflaatio-rangaistuksen minimoimiseksi. Ilman sitä optimoijalla ei ole eksplisiittistä pintaa, joka sitoo sen arvoihin {entry_z, stop_atr_mult}, mikä heikentää 2-parametrista kurinalaisuutta. Ei oikeellisuusvirhe.

Aseta us_exit_hour=21 koko ikkunalle tai dokumentoi 20:00 tarkoitukselliseksi.

Hypoteesi nimeää US-session 13:00-21:00 UTC, mutta us_exit_hour on 20, mikä pakottaa tasaamaan position tuntia aikaisemmin. Pientä, ei muuta mekanismia tai yön yli tasaisena pysymisen invarianttia.

Backtestin arviointi

Sharpe: -0,15
Kokonaistuotto: -9,81%
Maksimipudotus: 23,40%
Kauppoja yhteensä: 594
Voittoprosentti: 44,8%
Tuottokerroin: 0,94

Hyvin mitattu: 594 kauppaa koko 2020-2026 1H:n historian ajalta, tasapainotettu long/short (293/301), puhdas toteutus (594 signaalia, 594 lähetetty, ei pudotuksia)

Aidosti erillinen sisäpäiväinen sessioiden lead-lag-perhe; positio tasataan yön yli, vähäinen korrelaatio vertailuindeksiin (0.025), ei riippuvuutta lisäsyötteestä

Nettohäviäjä: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, odotusarvo -$17.34/kauppa, Sharpe -0.15 (CI ulottuu nollan molemmin puolin), information_ratio -0.76

avg_trade_return_pct 0.110% on alle Binancen 0.15% USD-M -kulurajan — kulujen kannalta marginaalinen jopa negatiivinen odotusarvo sivuuttaen

Vain 2020 (+15.3%) on merkityksellisesti positiivinen; jokainen seuraava vuosi on negatiivinen tai tasainen (2025 -10.8%), liukuva Sharpe lähestyy arvoa -8.3 vuoteen 2026 mennessä — sessioiden carryover-oletuksella ei ole pysyvää etua

return_kurtosis 78.6 — epätasainen kaupankäyntikuvio (esim. -6.07%-päivä 2023-08-29:ssa) eikä tasainen edge

Iteraatiohistoria

Varmennus epäonnistui (Layer 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit self.parameters.get():stä. - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Varmennus epäonnistui (Layer 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit self.parameters.get():stä. - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta niitä annettiin 2 (kynttilän aikaleima: 1735690980000)