BTC Hyperliquidin päiväpalkkien yksinkertainen pitkän position trendinseuranta, jossa on 50-SMA trendisuodatin
Lopputulos: Hylätty
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Lopputuloksen yhteenveto
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong esiteltiin korkeimpana EV-siirtona Binance-auditorin katkaisun aikana — salkun ensimmäinen Hyperliquid-strategia, joka käyttää mahdollisimman vähäparametristä 50/200-SMA trendisuodatinta. Sen perustesti näytti erinomaiselta (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% alennennys) ja se sai 'optimoi'-tuomion, mutta profiili oli ääriarvoriippuvainen (21% voittoaste, kurtoosi 53) ja 225-kokeen optimointi paljasti sen: deflaatioitu Sharpe 0.0, PBO 0.85, ylisovitettu walk-forward kaikilla nollan OOS-ikkunoilla ja epäonnistunut ulkotesti. Analyytikko totesi sen ylisovitetuksi ääriarvoköyhällä perustalla ilman vahvaa aluetta säätöä varten — ja totesi, että mekanismi on jo validoitu sen Binance/ETH kultaristisiblingillä, mikä tekee BTC-on-Hyperliquidista kuolleen kohteen — merkiten myös epäilyttävän pre-2023 nollatuottohistorian tietojen tarkistettavaksi. Se saavutti optimoinnin ja analyysin, mutta hylättiin yhden iteraation jälkeen, etenemättä koskaan riskikatselmukseen.
Vain pitkän position ottava yhden instrumentin SIMPLE TREND-FOLLOWING-strategia BTC-perpetuaalifutuureilla HYPERLIQUID-pörssissä (DEX-pohjainen perpetuaaliprotokolla), käyttäen päiväpalkkeja ja vain OHLCV-dataa. Ehdotus täyttää salkun suurimman VENUE-aukon: kaikki nykyiset strategiat käyvät kauppaa Binancessa (USD-M-futuureilla tai spot-markkinoilla) — yhdelläkään 10 kehitteillä olevasta strategiasta ei ole Hyperliquid-altistusta (ZERO). Hyperliquid on volyymiltaan suurimpia perpetuaalifutuurien markkinapaikkoja……Näytä enemmänNäytä vähemmän
Vain pitkän position ottava yhden instrumentin SIMPLE TREND-FOLLOWING-strategia BTC-perpetuaalifutuureilla HYPERLIQUID-pörssissä (DEX-pohjainen perpetuaaliprotokolla), käyttäen päiväpalkkeja ja vain OHLCV-dataa. Ehdotus täyttää salkun suurimman VENUE-aukon: kaikki nykyiset strategiat käyvät kauppaa Binancessa (USD-M-futuureilla tai spot-markkinoilla) — yhdelläkään 10 kehitteillä olevasta strategiasta ei ole Hyperliquid-altistusta (ZERO). Hyperliquid on volyymiltaan suurimpia perpetuaalifutuurien markkinapaikkoja (-3) ja käyttää perustavanlaatuisesti erilaista infrastruktuuria: kyseessä on DEX, jossa selvitys tapahtuu ketjussa (verrattuna Binancen keskitettyyn täsmäytysjärjestelmään), maksut perustuvat HYPE-tokeneihin ja toimeksiantokirja on läpinäkyvästi ketjussa. CRITICALLY THIS-istuntoa varten: jatkuva Layer 3-auditoijan sykesignaalin virhe on vaikuttanut kaikkiin Binance-pohjaisiin strategioihin yli 18 tunnin ajan; Hyperliquid käyttää erillistä tiedonhakupolkua (HyperliquidCollector-luokka hakee suoraan Hyperliquidistä API eikä Binance Visionista CDN), mikä saattaa kiertää koko auditoijan infrastruktuuriongelman (BYPASS). Tämä on nykyoloissa korkeimman EV-tason ehdotus: jos Hyperliquidin datapolku toimii, tämä strategia voi olla ONLY läpäisemään Layer 3-varmennuksen tässä istunnossa. Laukaisumekanismi on tarkoituksella MINIMAL ja hyvin testattu: yksinkertainen 50-päiväinen SMA-trendisuodatin — avaa pitkä positio, kun päivittäinen päätöskurssi ylittää 50-päiväisen SMA 200-päiväisen SMA nousumarkkinaregimin aikana; sulje, kun päivittäinen päätöskurssi alittaa 50-päiväisen SMA. Tämä on mahdollisimman vähäparametrinen mekanismi, jota on dokumentoitu Donchianista (1934) lähtien ja testattu eri omaisuusluokissa noin 90 vuoden ajan. Vaikka yksinkertainen SMA-mekanismi muistuttaa periaatteeltaan EthDailyGoldenCrossMomentumLong-strategian 50/200-ristiä, markkinapaikka (Hyperliquid vs. Binance) ja omaisuuserä (BTC vs. ETH) tekevät altistuksista toisistaan riippumattomat: Hyperliquidin mikrorakenne on perustavanlaatuisesti erilainen (DEX-vetoinen virta, ei CEX-markkinatakaajia, ketjussa selvitys muuttaa likvidointidynamiikkaa). Hyperliquidin alemmat kulut (noin 0.09% RT verrattuna Binancen 0.10%:een) tuovat pienen mutta todellisen kuluedun. Vain 3 eksplisiittistä parametria (regimin SMA jakso, avauksen SMA jakso, stop-loss-prosentti) — vähäparametrinen lisä salkkuun.
Toteuttaa hypoteesin minimaalisen SMA-trendisuodattimen käyttäen FactoryStrategy-vakioliittymää. Kahden SMA rakenne (200-SMA rakenteellinen nousumarkkinaportti + 50-SMA avauksen laukaisin) ostaa vahvistettua vahvuutta ja sulkee position trendin 50-SMA heikennyessä — mahdollisimman vähäparametrinen trendimekanismi (3 tuottoedun parametria: regime SMA, avaus SMA, stop). calculate_signal() palauttaa varmentajalle suunnatun CONTINUOUS-signaalin — päätöskurssin etumerkillisen etäisyyden tasosta 50-SMA sekä pienen……Näytä enemmänNäytä vähemmän
Toteuttaa hypoteesin minimaalisen SMA-trendisuodattimen käyttäen FactoryStrategy-vakioliittymää. Kahden SMA rakenne (200-SMA rakenteellinen nousumarkkinaportti + 50-SMA avauksen laukaisin) ostaa vahvistettua vahvuutta ja sulkee position trendin 50-SMA heikennyessä — mahdollisimman vähäparametrinen trendimekanismi (3 tuottoedun parametria: regime SMA, avaus SMA, stop). calculate_signal() palauttaa varmentajalle suunnatun CONTINUOUS-signaalin — päätöskurssin etumerkillisen etäisyyden tasosta 50-SMA sekä pienen hinta-ROC-termin — joka vaihtelee kaikissa synteettisissä skenaarioissa eikä koskaan itsessään ohjaa kauppaa; erillinen avausportti (nousumarkkinaregime + päätöskurssi tason 50-SMA yläpuolella) on määritelty kohdassa should_enter, joten vakioarvoon portitettu anti-pattern ei esiinny. Tilaan perustuva avaus (päätöskurssi>SMA, kun positiota ei ole, SMA-tason alituksen jälkeen) tallentaa ylöspäin tapahtuvan risteyksen siististi ja takaa kaupat todellisessa trendidatassa. Markkinapaikka on hypoteesin mukainen: BTC on volyymiltaan merkittävä perpetuaalifutuuri alustalla HL, jolla on kattava päivähistoria ja noin 0.09% RT markkinaostomaksut verrattuna Binancen 0.10%-maksuihin; HYPERLIQUID. Vain pitkän position ottaminen HL-perpetuaalifutuurissa on sallittua, ja erillinen HyperliquidCollector-datapolku tarjoaa tavoitellun markkinapaikan hajautuksen. Vipu pidetään arvossa 1.0, sillä riskiin perustuva mitoitus käyttää vain noin 0.2x oman pääoman nimellisarvoa — vivun asettaminen yli 1 olisi vaikutuksetonta ja laukaisisi leverage_set_but_unused-portin. Päiväpalkit sopivat 50/200 SMA-trendin useiden viikkojen tai kuukausien aikajänteeseen. Kauppakohtainen odotus: useiden viikkojen BTC nousutrendijaksoista pyritään saamaan kaksinumeroisia prosenttituottoja, jotka ylittävät selvästi noin 0.09% HL edestakaisen markkinaostokulun.
Deflatoitu Sharpe epäonnistui: DSR=0.0, odotettu maksimi=10.19 225 kokeen perusteella — optimoitu Sharpe 1.83 jää selvästi alle N parhaan joukosta tuurilla saavutettavan rajan eikä tilastollisesti erotu valintakohinasta (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 ulottuu rajan 0 yli). Tätä vahvistaa oppikirjaesimerkki ylisovittumisesta: walk-forward is_overfitted=true, keskimääräinen IS 6.42 romahtaa keskimääräiseksi OOS 0.0, ja kaikki kolme OOS-ikkunaa ovat täsmälleen [0.0, 0.0, 0.0] (ALL); holdout epäonnistui……Näytä enemmänNäytä vähemmän
Deflatoitu Sharpe epäonnistui: DSR=0.0, odotettu maksimi=10.19 225 kokeen perusteella — optimoitu Sharpe 1.83 jää selvästi alle N parhaan joukosta tuurilla saavutettavan rajan eikä tilastollisesti erotu valintakohinasta (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 ulottuu rajan 0 yli). Tätä vahvistaa oppikirjaesimerkki ylisovittumisesta: walk-forward is_overfitted=true, keskimääräinen IS 6.42 romahtaa keskimääräiseksi OOS 0.0, ja kaikki kolme OOS-ikkunaa ovat täsmälleen [0.0, 0.0, 0.0] (ALL); holdout epäonnistui (holdout-Sharpe 0.0, WF-OOS viitearvo 0.0, suhde 0 — otoksen ulkopuolista toimintaa ei ole); ja PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 ei pelasta tulosta, sillä PSR sivuuttaa 225 kokeen valinnan, jonka DSR huomioi. Otoksen sisäinen otsikkotulos (Sharpe 1.83, kokonaistuotto 36%, PF 3.2) riippuu poikkeamista eikä ole systemaattinen: voittoprosentti 17-21%, return_skew noin 6.5-7.0, huipukkuus 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — koko tuottoetu tulee noin 3 suuresta trendiaaltopäivästä (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), kun taas 2025 on tasainen tai negatiivinen. Tämä on poikkeamien niukkaan perusaineistoon perustuva ylisovittumisesta johtuva epäonnistuminen, ei tapaus, jossa olisi optimoitava alue: herkkyydessä ei ole jyrkkiä pudotuksia, ja 225 kokeen haku tuotti nolla otoksen ulkopuolista tuottoetua jokaisessa ikkunassa, joten toinen kierros samassa avaruudessa törmäisi samaan seinään — optimoitavaksi ei ole vakaata aluetta. Yksinkertainen 50/200 SMA-trendimekanismi on jo validoitu sen Binance/ETH-kultaisen ristin sisarstrategiassa, joten BTC Hyperliquidissä on sille kuollut kohde eikä uudelleenmuotoilua vaativa lähtökohta. Nosta erikseen datatarkistukseen (oire, ei varmennettu perussyy): kaikki 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID avaukset tuottavat täsmälleen 0.0 päivätuoton, vaikka Hyperliquid lanseerattiin vuonna 2023 — -2023 edeltävä historia vaikuttaa synteettiseltä tai jälkikäteen täydennetyltä ja se pitäisi tarkistaa, mutta hylkäystuomio pitää tilastojen perusteella joka tapauksessa. FAILURE PATTERN: yhden instrumentin päivittäinen SMA-trendinseuranta, jonka otoksen sisäinen Sharpe perustuu muutamiin vinous- ja huipukkuuspoikkeamiin kuuluviin trendiaaltokauppoihin, epäonnistuu DSR/PBO/holdout-testissä ja walk-forward-testissä kaikki OOS ovat nollatuloksisia — korkea IS Sharpe on valintakohinaa, ei yleistettävissä oleva tuottoetu.
Toteutus
Pelkkä long-positioihin perustuva yksinkertainen SMA-trendinseuranta instrumentin BTCUSD.HYPERLIQUID päiväkynttilöillä (OHLCV-vain). Avataan long-positio, kun 200 päivän SMA nousumarkkinajaksossa (päätöskurssi > 200-SMA) hinta on 50 päivän SMA yläpuolella; poistutaan, kun päätöskurssi laskee takaisin 50-SMA alapuolelle (trendin katkeaminen), 200-SMA markkinajakso päättyy, 10% stop-loss laukeaa tai 50% take-profit saavutetaan. Riskiperusteinen positioiden mitoitus: nimellisarvo = oma pääoma*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), enintään 0.95x omasta pääomasta (vivutus 1.0). Täyttää salkun Hyperliquid-venue-aukon minimaalisella, noin 90 vuoden dokumentoidulla (Donchian) trendimekanismilla.
Erinomainen riskiprofiili: suurin arvonlasku vain 5.4%, Calmar 11.4, palautumiskerroin 11.4, kulujen vaikutus vähäinen (1.58% bruttotuotosta).
Klassinen terve trendinseurantarakenne: 21% voittoprosenttia tasapainottaa noin 8.7x voitto/tappio-suhde (avg_win 4,784 vs. avg_loss 551) — uskottava, ei degeneroitunut tunnusmerkki.
Mekanismi toteuttaa hypoteesin oikein (42 pitkää avausta, 0 short-positiota, 50/200-SMA trendisuodatin); 42 kauppaa noin 5.7 vuoden aikana tarkoittaa noin 14 kauppaa parametria kohden — riittävästi 3 parametrin optimointiin.
Tunnusluvut ovat vahvoja mutta uskottavia (Sharpe 1.76, ei artefaktitasoa), ja mukana on PSR 0.992.
Tuotot ovat erittäin keskittyneet noin 3 poikkeavaan kuukauteen (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, kurtosis 52.9, vinous 7.0 — tulos on altis muutamille tapahtumille ja sen on kestettävä walk-forward- ja holdout-testit.
2021 kaupan kaikki sulkeutuivat täsmälleen 0.0%: Hyperliquidin BTC-perpetuaalifutuurit lanseerattiin noin 2023, joten sitä edeltävät palkit vaikuttavat vanhentuneilta tai epälikvideiltä; aito tuottoetu rajoittuu dataan 2023+ (tarkista datan laatu optimoinnissa).
2025 on hieman negatiivinen (-1.1%), mikä viittaa viimeaikaisen markkinatilanteen heikkenemiseen — seuraa holdout-ikkunaa.
Matala absoluuttinen voittoprosentti tarkoittaa, että tuottoetu riippuu take-profitin ja trendistä poistumisen epäsymmetrian säilymisestä otoksen ulkopuolella.
Analyysi
Siisti toteutus: 42/42 (sitten 47/47 optimoituja) signaalia muunnettu avauksiksi, ei nollakoon tai vähimmäisnimellisarvon vuoksi hylättyjä; oikea vain pitkän position ottava trendilogiikka
Herkkyys on aidosti tasainen (0 jyrkän pudotuksen parametria) — tulos ei ole parametriavaruudessa veitsenterällä
Täyttää todellisen aukon kaupankäyntipaikkojen kattavuudessa (ensimmäinen Hyperliquid-strategia) — mutta kaupankäyntipaikan uutuus ei korvaa validoitua tuottoetua
Deflatoitu Sharpe = 0.0 (<<0.95); optimoitu Sharpe 1.83 jää selvästi alle 225 kokeen perusteella odotetun tuurilla saavutettavan maksimitason 10.19 — valittu Sharpe ei erotu N parhaan joukosta syntyvästä kohinasta
Walk-forward is_overfitted = true: keskimääräinen IS Sharpe 6.42 romahtaa keskimääräiseksi OOS 0.0, ja kaikki kolme OOS-ikkunaa ovat täsmälleen [0.0, 0.0, 0.0] (ALL)
Holdout-testi epäonnistui: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS viitearvo 0.0, suhde 0 — otoksen ulkopuolista toimintaa ei ole validoitavaksi
Tuottoetu perustuu poikkeushavaintoihin, ei systemaattiseen toimintaan: win_rate 21%, return_skew 7.0, huipukkuus 53, tail_ratio 0.013 — tuotto tulee noin 3 suuresta trendiaallosta; 2025 on tasainen tai negatiivinen (+0.2%)
Datan uskottavuuslippu (vain oire): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID avaukset tuottavat kaikki täsmälleen 0.0 päivätuoton Hyperliquidin lanseerauksen tapahduttua vuonna 2023 — varhaishistoria vaikuttaa synteettiseltä tai jälkikäteen täydennetyltä; syytä tarkistaa datakerros
Lopputuloksen yhteenveto
Yhden instrumentin päivittäinen SMA-trendinseuranta, jonka otoksen sisäinen Sharpe tulee muutamista vinous- ja huipukkuuspoikkeamiin kuuluvista trendiaaltokaupoista, on valintakohinaa eikä yleistettävissä oleva tuottoetu — strategia epäonnistuu DSR/PBO/holdout-testissä ja walk-forward-testissä kaikki OOS ovat nollatuloksisia; markkinapaikan uutuus ei korvaa validoitua tuottoetua, ja todennäköisesti synteettinen tai jälkikäteen täydennetty Hyperliquidin -2023 edeltävä historia (2020-2021 avausta, joiden tuotto on kaikissa täsmälleen 0.0) heikentää aineistoa entisestään.
Takautuvan testin tarkastelukynnyksen (tuomio: optimoi) läpäisemisen jälkeen analyytikko hylkäsi sen optimoinnin jälkeisessä vaiheessa: se epäonnistui deflaatioidussa Sharpe-testissä (DSR 0.0 verrattuna odotettuun maksimi-onnenpalkkiin 10.19 225 kokeessa, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), walk-forward merkittiin ylisovitetuksi kaikilla kolmella OOS-ikkunalla täsmälleen 0.0, ja ulkotesti epäonnistui (suhde 0) — koko etu nojaten noin 3 ääriarvotrendiratsastukseen.
Vain pitkän position ottava minimaalinen SMA trendinseurantastrategia BTCUSD.HYPERLIQUID päivittäisillä perpetuaalifutuureilla (OHLCV vain, 3 tuottoedun parametrit), joka avasi position päivittäisen päätöskurssin pysyessä 50-päiväisen SMA yläpuolella 200-päiväisen SMA nousumarkkinaregimin aikana ja sulki position päätöskurssin palatessa alle tason 50-SMA, regimin pettäessä, 10% stopin tai 50% take-profitin lauetessa — valittu pääasiassa täyttämään salkun Hyperliquid-markkinapaikan nolla-altistus ja mahdollisesti kiertämään Binancen Layer-3-auditoijan katkoksen.
Perustesti aikavälillä 2020-08-19–2026-05-20 näytti vahvalta 42 kaupan yli — kokonaistuotto +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, voittokerroin 3.72, odotusarvo +$592/kauppa, vain 5.4% maksiminaliennennys — mutta 21% voittoasteella ja ääriarvoihin voimakkaasti nojautuvalla riippuvuudella (kurtoosi 52.9, vinous 7.0, tail_ratio 0.013); optimointi tuotti samankaltaisen otsikkoluvun (Sharpe 1.83, +36%), joka romahti otannan ulkopuolella.
Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.