ETH Deribitin viikoittainen Put-Credit-Spread — volatiliteettiriskipreemio + downside-skew-harvest (määritellyn riskin optiot, skew-portitettu, 3-parametrinen)

Hypoteesi

DEFINED-RISK, yhden markkinapaikan optiostrategia DERIBIT ETH viikoittaisissa erääntymisissä, joka myy kryptovolatiliteettipinnan pysyvästi ylihinnoiteltua downsidea. Kerran per viikkosykli (front-erääntyminen ~5-7 DTE), ja ONLY kun downside-suojaus on osoitettavasti kallista (25-deltainen put IV rikkaampi kuin ATM IV skew-marginaalilla AND ATM IV yli trailing-toteutuneen volin), se avaa PUT CREDIT SPREAD:n: SELL yhden ~25-delta putin ja BUY yhden ~10-delta putin samalla erääntymisellä. Maksimitappio on rajattu……Näytä enemmänNäytä vähemmän

DEFINED-RISK, yhden markkinapaikan optiostrategia DERIBIT ETH viikoittaisissa erääntymisissä, joka myy kryptovolatiliteettipinnan pysyvästi ylihinnoiteltua downsidea. Kerran per viikkosykli (front-erääntyminen ~5-7 DTE), ja ONLY kun downside-suojaus on osoitettavasti kallista (25-deltainen put IV rikkaampi kuin ATM IV skew-marginaalilla AND ATM IV yli trailing-toteutuneen volin), se avaa PUT CREDIT SPREAD:n: SELL yhden ~25-delta putin ja BUY yhden ~10-delta putin samalla erääntymisellä. Maksimitappio on rajattu (strike-leveys − nettokrediitti), joten tiliä ei voida likvidoida häntäliikkeellä — mikä vastaa suoraan suurimpaan riskikatselmushuoleen short-vol-strategioissa. Tämä täyttää tarkoituksella tehtaan suurimman yksittäisen portfolioaukon: optiot ovat 4.7% kirjasta vs ≥15% kiintiö, käytännössä nolla aiempaa kattavuutta. Se on tarkoituksella erillinen tavallisesta short-stranglesta — eri kohde-etuus (ETH), eri rakenne (määritellyn riskin vertikaali, ei alaston kaksipuolinen), ja eri signaali (put-SKEW-rikkaus + VRP, ei raaka IV/RV). Vain 3 viritettävää parametria vastustamaan ylisovitusta, joka tappoi 259 aiempaa hypoteesia. NOT funding-carry (L33), NOT momentum/trendi-konfluenssiportti (exhausted), NOT hinnan reversal/fade — P&L-lähde on strukturaalinen vakuutuspreemio plus krypto-put-skew-preemio, ei directionaalinen hintaennuste.

Taso-3 'No trades produced / 0 evaluated bars' johtui kahdesta konkreettisesta syystä, eikä kumpikaan ollut sisääntulokynnys (palaute toteaa oikein, ettei kynnyksiä pidä löysentää). Ensinnäkin '0 evaluated bars' -rivi on harhaanjohtava tässä perheessä: RollingOptionsStrategy.on_bar ohittaa täysin FactoryStrategy.on_bar:n eikä koskaan saavuta _process_primary-vaihetta, joten bars_seen on 0 jokaisessa rolling-options-strategiassa, myös niissä jotka käyvät normaalisti kauppaa — varmistin tämän lukemalla……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Taso-3 'No trades produced / 0 evaluated bars' johtui kahdesta konkreettisesta syystä, eikä kumpikaan ollut sisääntulokynnys (palaute toteaa oikein, ettei kynnyksiä pidä löysentää). Ensinnäkin '0 evaluated bars' -rivi on harhaanjohtava tässä perheessä: RollingOptionsStrategy.on_bar ohittaa täysin FactoryStrategy.on_bar:n eikä koskaan saavuta _process_primary-vaihetta, joten bars_seen on 0 jokaisessa rolling-options-strategiassa, myös niissä jotka käyvät normaalisti kauppaa — varmistin tämän lukemalla rolling_options_template.py ja base_template.py sen sijaan, että olisin lisännyt super().on_bar()-kutsun, joka olisi ohjannut primary-barit kannan cross-leg-täsmäysesteeseen, jossa katkonaiset optiojalat (sama 1-DAY-aikakehys kuin primaryssa) olisivat estäneet käsittelyn pysyvästi. Toiseksi, varsinaiset estäjät: (a) ANNUALIZATION MISMATCH — perityt realized-vol-asetukset olivat tunneittaisia (rv_window=168, bars_per_year=8760), kun taas ajo on 1-DAY-bareilla, joten päivittäiset log-tuotot annualisoitiin luvulla sqrt(8760) luvun sqrt(365) sijaan, mikä paisutti RV:n kertoimella 4.90x (normaali 3%/päivä ETH-nauha näyttää 281% arvon 57% sijaan); VRP-portti iv >= rv*(1+margin) vertasi sitten ~60% IV:tä ~281% RV:een ja oli False jokaisessa syklissä. Korjattu johtamalla bars_per_year määritetystä bar-tyypistä ja ilmaisemalla RV-ikkuna kalenteripäivinä, jotta poikkeama ei voi toistua millään intervallilla (varmistettu: 1-DAY -> 365, 1-HOUR -> 8760, 4-HOUR -> 2190, ja portti läpäistään nyt normaalilla nauhalla). (b) ROLE MAPPING — peritty runko avainnoi jalat option lajin mukaan ja vaati yhden callin plus yhden putin (strangle), joten put-spreadin kaksi P-jalkaa törmäsivät samaan avaimeen, toinen hylättiin duplikaattina, valmiustarkistus vaati olematonta call-jalkaa, ja jokainen jalka lähetettiin SELL (kaksi alastonta short-putia, ei määritellyn riskin vertikaali). Jalat mäpätään nyt striken mukaan short/long-rooleihin, short myydään ja long ostetaan samalla välimuistitetulla sopimusmäärällä, atomisesti. Poistin myös perityn preemiokertoimeen perustuvan stopin: long-siipi rajaa jo tappion, joten stoppi katetussa rakenteessa vain realisoi rajatun tappion aikaisin ja lisää kuluja. Kokomitoituslaskenta varmistettu päästä päähän (150-leveä spread, $22 krediitti, $128 maksimitappio -> 15 sopimusta = 1.9% omaa pääomaa riskattuna). Pidin kaiken, mikä läpäisi tasot 1-2, ennallaan: puhtaat importit, moduulitason _bar_ts-vapaafunktio, joka korjaa tason -2 staticmethod-uudelleensidonnan TypeErrorin, DVOL-jäsentimen, Black-Scholes IV-inversion ja jatkuvan calculate_signal:n. lookback_days on 49 (7 sykliä, 14 optiojalkaa), koska bar-tyyppikohtainen katalogilataaja maksaa ~10s per jalka ja suurempi ketju vaarantaa tason -3 seinäkellon; se rajaa alkuotoksen ja on lataajan ominaisuus, ei hypoteesin ominaisuus.

verification_loop: Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Sandbox avg_trade_return_pct on -45.45% 2 kaupalla, kun metrics_reliable=false ja data_days=1 — tämä ei ole tuottotuomio (per-notional-tuotto ei ole merkityksellinen optiojaloille, joissa preemionotionaali << siipien notionaali, ja sandbox on 1 päivän savutesti). Se siirretään vain kontekstina: jos alla oleva lataaja/lookback-ongelma ratkaistaan ja todellinen viikko-optio-otos kertyy, analyytikon tulee tarkistaa……Näytä enemmänNäytä vähemmän

verification_loop: Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Sandbox avg_trade_return_pct on -45.45% 2 kaupalla, kun metrics_reliable=false ja data_days=1 — tämä ei ole tuottotuomio (per-notional-tuotto ei ole merkityksellinen optiojaloille, joissa preemionotionaali << siipien notionaali, ja sandbox on 1 päivän savutesti). Se siirretään vain kontekstina: jos alla oleva lataaja/lookback-ongelma ratkaistaan ja todellinen viikko-optio-otos kertyy, analyytikon tulee tarkistaa uudelleen, kattaako kerätty nettokrediitti Deribitin 0.03%/puoli round-tripin yli 4 jalan (avaus+sulku x short+long) plus mahdollisen toteutusliusuman, sillä put-credit-spreadin per-notional-reuna on rakenteellisesti ohut. - [critical] rolling_options.lookback_days=49 rajaa ENTIRE ratkaistavissa olevan optioketjun ANY-backtestissä ~49 päivään, jotka päättyvät 'now'-hetkeen = ~7 viikkosykliä / ~14 optiojalkaa, riippumatta Deribitin 6.5 vuoden ETH-optiohistoriasta. Strategia pysyy paikallaan muun ikkunan ajan ja käy kauppaa vain lopussa. Sandbox vahvistaa tämän empiirisesti: bars_processed=2400 (~6.5 vuotta) mutta data_days=1 ja total_trades=2 (trades_count=4). Varianssiriskipreemio + skew-reunaa ei voida erottaa kohinasta ~7 syklillä / ~14 jalalla — selvästi alle ~30-100 kauppaa, jotka tarvitaan mitattavaan optio-otokseen. Tämä on täsmälleen lataajakustannus vs. otoskoko -ongelma-22, joka aiheutti lähes identtisen BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp:n (sama paikka, sama lookback_days=49) hylkäämisen tasolla 4 päiviä sitten. Kehittäjän oma perustelu myöntää rajan ('lookback_days on 49 (7 sykliä, 14 optiojalkaa), koska bar-tyyppikohtainen katalogilataaja maksaa ~10s per jalka ja suurempi ketju vaarantaa tason -3 seinäkellon'). Näin konfiguroituna strategia ei voi koskaan tuottaa mitattavaa täyttä backtestiä. — korjaus: Älä hyväksy ~7 syklillä. Ratkaise lataajakustannus vs. otoskoko -ongelma-22 ennen uudelleenlähetystä: eräajasta/rinnakkaista tai välimuistita jalkaikohtaiset catalog.bars()-lataukset barien yli, jotta lookback_days voi kattaa useiden vuosien viikkosyklit (~200-300 sykliä) rikkomatta sandboxin seinäkelloa, ja aseta sitten lookback_days kattamaan koko testi-ikkuna. Jos lataaja ei aidosti pysty ratkaisemaan mitattavaa viikko-optiohistoriaa aikabudjetissa, tämä perhe ei ole testattavissa nykyisessä kehyksessä viikkotahdilla ja se tulisi suunnitella uudelleen (esim. harvemmat, pidemmän maturiteetin kuukausisyklit koko aikavälillä) vaan

Toteutus

Määritellyn riskin viikoittainen put-credit-spread Deribitissä ETH. Jokaisessa viikoittaisessa erääntymissyklissä (~7 DTE) rolling-options-kehys ratkaisee kaksi put-jalkaa (~5% ja ~10% OTM); strategia mäppää ne striken mukaan short-jalaksi (korkeampi strike, ~25-delta) ja long-jalaksi (matalampi strike, ~10-delta), SELLS shortin ja BUYS longin identtisellä 1:1-sopimusmäärällä, ja pitää roll-bufferiin asti ennen eurooppalaista käteisselvitystä. Sisäänmeno on portitettu kahdella rikkaustestillä, jotka mitataan……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Määritellyn riskin viikoittainen put-credit-spread Deribitissä ETH. Jokaisessa viikoittaisessa erääntymissyklissä (~7 DTE) rolling-options-kehys ratkaisee kaksi put-jalkaa (~5% ja ~10% OTM); strategia mäppää ne striken mukaan short-jalaksi (korkeampi strike, ~25-delta) ja long-jalaksi (matalampi strike, ~10-delta), SELLS shortin ja BUYS longin identtisellä 1:1-sopimusmäärällä, ja pitää roll-bufferiin asti ennen eurooppalaista käteisselvitystä. Sisäänmeno on portitettu kahdella rikkaustestillä, jotka mitataan syklin sisäänmenoikkunassa: downside-skew (short-put IV >= Deribit DVOL ATM IV x (1 + skew_margin)) ja varianssiriskipreemio (ATM IV >= trailing 14 päivän toteutunut vol x (1 + vrp_margin)). Jalkojen IV:t invertoidaan kunkin jalan omasta USD-preemiobarista Black-Scholesilla. Maksimitappio per spread on (strike-leveys - nettokrediitti), lukittu sisäänmenossa, ja mitoitus riskeeraa täsmälleen sen: sopimukset = floor(oma pääoma x risk_frac / max_loss), katettuna niin että brutto-spread-leveys pysyy 50%:ssa omasta pääomasta ja lattiana Deribitin 1 sopimuksen ETH-minimi. 3 viritettävää (skew_margin, vrp_margin, risk_frac); vipu 1.0; ei perp/underlying-kaupankäyntipolkua.

Varmennuksen tulokset

Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Hiekkalaatikon avg_trade_return_pct on -45.45% 2 kaupalla, kun metrics_reliable=false ja data_days=1 — tämä ei ole suorituskykytuomio (nimellisarvoon suhteutettu tuotto ei ole merkityksellinen optiojaloille, joissa preemion nimellisarvo << wingin nimellisarvo, ja hiekkalaatikko on 1 päivän savutesti). Se välitetään eteenpäin vain kontekstina: jos alla oleva lataus/lookback-ongelma ratkaistaan ja todellinen viikko-optio-otos……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Hiekkalaatikon avg_trade_return_pct on -45.45% 2 kaupalla, kun metrics_reliable=false ja data_days=1 — tämä ei ole suorituskykytuomio (nimellisarvoon suhteutettu tuotto ei ole merkityksellinen optiojaloille, joissa preemion nimellisarvo << wingin nimellisarvo, ja hiekkalaatikko on 1 päivän savutesti). Se välitetään eteenpäin vain kontekstina: jos alla oleva lataus/lookback-ongelma ratkaistaan ja todellinen viikko-optio-otos kertyy, analyytikon tulee tarkistaa uudelleen, kattaako kerätty nettokrediitti Deribitin 0.03%/puoli edestakaisen kustannuksen 4 jalan osalta (avaus+sulkeminen x short+long) plus mahdollisen assignointilipsuman, koska put-credit-spreadin nimellisarvoon suhteutettu etu on rakenteellisesti ohut. - [critical] rolling_options.lookback_days=49 rajaa ENTIRE ratkaistavan optioketjun ANY-backtestissä ~49 päivään, jotka päättyvät 'now'-hetkeen = ~7 viikkosykliä / ~14 optiojalkaa, riippumatta Deribitin 6.5 vuoden ETH-optiohistoriasta. Strategia pysyy flatina muun ikkunan ajan ja käy kauppaa vain lopussa. Hiekkalaatikko vahvistaa tämän empiirisesti: bars_processed=2400 (~6.5 vuotta) mutta data_days=1 ja total_trades=2 (trades_count=4). Varianssiriskipreemio + skew-etu ei ole erotettavissa kohinasta ~7 syklillä / ~14 jalalla — selvästi alle ~30-100 kauppaa, jotka tarvitaan mitattavaan optio-otokseen. Tämä on täsmälleen latauskustannus-vastaan-otoskoko catch-22, joka aiheutti lähes identtisen BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp:n (sama markkinapaikka, sama lookback_days=49) hylkäämisen tasolla 4 päivää sitten. Kehittäjän oma perustelu myöntää rajan ('lookback_days on 49 (7 sykliä, 14 optiojalkaa), koska per-bar-type catalog-lataaja maksaa ~10s per jalka ja suurempi ketju vaarantaa tason-3 seinäkellon'). Näin konfiguroituna strategia ei voi koskaan tuottaa mitattavaa täyttä backtestiä. — korjaus: Älä hyväksy ~7 sykliä. Ratkaise latauskustannus-vastaan-otoskoko catch-22 ennen uudelleenlähetystä: eräajo/rinnakkaista tai välimuistita per-jalan catalog.bars()-lataukset palkkien yli niin, että lookback_days voi kattaa useiden vuosien viikkosyklit (~200-300 sykliä) rikkomatta hiekkalaatikon seinäkelloa, ja aseta sitten lookback_days kattamaan koko testi-ikkuna. Jos lataaja ei aidosti pysty ratkaisemaan mitattavaa viikko-optiohistoriaa aikabudjetissa, tämä perhe ei ole testattavissa nykyisessä valjaassa viikkotahdilla ja se tulisi suunnitella uudelleen (esim. vähemmän, pidempään juoksevia kuukausisyklejä koko aikavälillä) vaan

Iteraatiohistoria

Vahvistus epäonnistui (taso 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit kohteesta self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError:……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Vahvistus epäonnistui (taso 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit kohteesta self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000)

Vahvistus epäonnistui (taso 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit kohteesta self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError:……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Vahvistus epäonnistui (taso 2 — synteettiset skenaariot): Käytetyt parametrit: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] Tarkista, että __init__ asettaa kaikki attribuutit kohteesta self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() ottaa 1 positionaalista argumenttia, mutta 2 annettiin (palkin aikaleima: 1735691040000)

Vahvistus epäonnistui (taso 3 — hiekkalaatikon backtest): Ei tuotettuja kauppoja Käytetty palkkityyppi: ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-DAY-LAST-EXTERNAL, Käsitellyt palkit: 2400 Diagnostiikka: calculate_signal():ää ei koskaan arvioitu (0 arvioitua palkkia) -> yksikään ensisijainen palkki ei saavuttanut perusmallin signaalipolkua -> jos ohitat on_bar():n, kutsu super().on_bar(bar); tarkista, että bar_type vastaa instrumentin dataa. Älä NOT löysennä sisäänpääsykynnyksiä — sisäänpääsylogiikka ei koskaan käynnistynyt. Varmista, että strategiasi tuottaa kauppoja annetulla datalla ja parametreilla.

Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ei tuomion peruste — esto koskee fideliteettiä, ei tuottoa. (Kirjattakoon, että sandbox on myös negatiivinen: -2.9%, PF 0.13, win 0.125, -$2,149 häntä oletetusti stopatetussa kirjassa — mutta se on väärän strategian tulos.) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK. Hypoteesi on ETH Deribitin viikoittainen PUT CREDIT SPREAD (myy ~25d put, BUY ~10d put — määritellyn riskin vertikaali). Koodi on BTC Deribitin viikoittainen……Näytä enemmänNäytä vähemmän

Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ei tuomion peruste — esto koskee fideliteettiä, ei tuottoa. (Kirjattakoon, että sandbox on myös negatiivinen: -2.9%, PF 0.13, win 0.125, -$2,149 häntä oletetusti stopatetussa kirjassa — mutta se on väärän strategian tulos.) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK. Hypoteesi on ETH Deribitin viikoittainen PUT CREDIT SPREAD (myy ~25d put, BUY ~10d put — määritellyn riskin vertikaali). Koodi on BTC Deribitin viikoittainen delta-neutraali SHORT STRANGLE (luokan nimi, docstring, iter-3-perustelu ja jokainen mekanismi ovat strangle). Instrumentti AND mekanismi molemmat eroavat → väärin generoitu/väärin linkitetty artefakti, ei tämä hypoteesi. Generoi/linkitä uudelleen oikea ETH put-credit-spread. - Väärä instrumentti: hypoteesi on ETH, mutta instrument_id ja bar_type ovat BTC-PERPETUAL.DERIBIT ja rolling_options.underlying on 'BTC'. Ei ETH:tä missään. - Väärä rakenne / ei määriteltyä riskiä: hypoteesi rajaa maksimitappion PURCHASED ~10d put-siivellä. Koodi lähettää TWO SELL jalkaa ilman NO ostettua siipeä; häntä on rajattu vain pehmeällä seuraavan barin preemiostopilla (sandbox largest_loss -$2,149 vs avg_win ~$214 osoittaa, ettei se rajaa häntää) — täsmälleen se rajaamaton profiili, jota hypoteesi välttää. - Ydinreuna puuttuu: hypoteesisignaali on downside-SKEW-rikkaus (25d-put IV vs ATM IV) plus IV>RV. Koodi ei laske skew'ta — vain keskimääräinen strangle IV/RV VRP. Tätä hypoteesia erottavaa put-skew-keruuta ei ole toteutettu.

Hylkäyksen syy

verification_loop: Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Sandbox avg_trade_return_pct on -45.45% 2 kaupalla, kun metrics_reliable=false ja data_days=1 — tämä ei ole tuottotuomio (per-notional-tuotto ei ole merkityksellinen optiojaloille, joissa preemionotionaali << siipien notionaali, ja sandbox on 1 päivän savutesti). Se siirretään vain kontekstina: jos alla oleva lataaja/lookback-ongelma ratkaistaan ja todellinen viikko-optio-otos kertyy, analyytikon tulee tarkistaa……Näytä enemmänNäytä vähemmän

verification_loop: Vahvistus epäonnistui (taso 4 — QA-katselmus) [class=code_defect]: - [edge_concern] Sandbox avg_trade_return_pct on -45.45% 2 kaupalla, kun metrics_reliable=false ja data_days=1 — tämä ei ole tuottotuomio (per-notional-tuotto ei ole merkityksellinen optiojaloille, joissa preemionotionaali << siipien notionaali, ja sandbox on 1 päivän savutesti). Se siirretään vain kontekstina: jos alla oleva lataaja/lookback-ongelma ratkaistaan ja todellinen viikko-optio-otos kertyy, analyytikon tulee tarkistaa uudelleen, kattaako kerätty nettokrediitti Deribitin 0.03%/puoli round-tripin yli 4 jalan (avaus+sulku x short+long) plus mahdollisen toteutusliusuman, sillä put-credit-spreadin per-notional-reuna on rakenteellisesti ohut. - [critical] rolling_options.lookback_days=49 rajaa ENTIRE ratkaistavissa olevan optioketjun ANY-backtestissä ~49 päivään, jotka päättyvät 'now'-hetkeen = ~7 viikkosykliä / ~14 optiojalkaa, riippumatta Deribitin 6.5 vuoden ETH-optiohistoriasta. Strategia pysyy paikallaan muun ikkunan ajan ja käy kauppaa vain lopussa. Sandbox vahvistaa tämän empiirisesti: bars_processed=2400 (~6.5 vuotta) mutta data_days=1 ja total_trades=2 (trades_count=4). Varianssiriskipreemio + skew-reunaa ei voida erottaa kohinasta ~7 syklillä / ~14 jalalla — selvästi alle ~30-100 kauppaa, jotka tarvitaan mitattavaan optio-otokseen. Tämä on täsmälleen lataajakustannus vs. otoskoko -ongelma-22, joka aiheutti lähes identtisen BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp:n (sama paikka, sama lookback_days=49) hylkäämisen tasolla 4 päiviä sitten. Kehittäjän oma perustelu myöntää rajan ('lookback_days on 49 (7 sykliä, 14 optiojalkaa), koska bar-tyyppikohtainen katalogilataaja maksaa ~10s per jalka ja suurempi ketju vaarantaa tason -3 seinäkellon'). Näin konfiguroituna strategia ei voi koskaan tuottaa mitattavaa täyttä backtestiä. — korjaus: Älä hyväksy ~7 syklillä. Ratkaise lataajakustannus vs. otoskoko -ongelma-22 ennen uudelleenlähetystä: eräajasta/rinnakkaista tai välimuistita jalkaikohtaiset catalog.bars()-lataukset barien yli, jotta lookback_days voi kattaa useiden vuosien viikkosyklit (~200-300 sykliä) rikkomatta sandboxin seinäkelloa, ja aseta sitten lookback_days kattamaan koko testi-ikkuna. Jos lataaja ei aidosti pysty ratkaisemaan mitattavaa viikko-optiohistoriaa aikabudjetissa, tämä perhe ei ole testattavissa nykyisessä kehyksessä viikkotahdilla ja se tulisi suunnitella uudelleen (esim. harvemmat, pidemmän maturiteetin kuukausisyklit koko aikavälillä) vaan