FMZ Varaston säilyttävä LTC-spot-arbitraasi: Binance–Bybit

Hypoteesi

Uskollinen sääntöjen siirto 善:n Multi-platform Hedging Stabilization Arbitrage V2.1 -strategiasta: osta spot-LTC:tä pienimmän kulun huomioivasta pörssistä ja myy omistamaasi LTC:ta pörssissä, jossa hinta on korkein. Korjaa sitten täsmäämättömät täytöt ennen kuin käyt uudelleen kauppaa. Näin kokonaiskolikkomäärä säilyy sen sijaan, että avattaisiin short-positio tai odotettaisiin spreadin palautumista. Lähteen käyttöliittymän parametriarvoja ei toimitettu; numeeriset lähtöarvot ovat tutkimusvastaavan valitsemia. Lähteen absoluuttinen hintaero normalisoidaan pörssien välisellä keskihinnalla. Molemmat kuvat tarkastettiin: S1 on tutkimuskäyttöön tarkoitettu kansikuva; S2 esittää alustuksen, noteeraus- ja tilipäivitykset, suurimman hintaeron valinnan ja varaston tasapainotuksen. Kummassakaan ei ole muita kaupankäyntisignaaleja. Päätökset perustuvat noteeraustickkeihin; 1-MINUTE-kynttilät ovat vain raportointia ja sykkeen seurantaa varten. Tavallinen limit-toimeksiantojen täsmäytys on tuettu; atomista toteutusta, jonoprioriteettia tai viive-etua ei oleteta.

Kaksi artikkelia kuvaa samaa mekanismia. Pörssien väliset kokeet ovat 8.0% suhteessa 15% tavoitteeseen, ja Binancen spot-kaupankäynti on 11.3% suhteessa 15%. Lähteen spot-varastomekanismin säilyttäminen on pitkän position altistuksen vähentämistä tärkeämpää: omistettujen kolikoiden myynti ei ole shorttaamista. Aineistossa keskittymä oli tyhjä, joten sen ei väitetä osoittavan LTC:ää empiirisesti käyttämättömäksi. Tämä vastaa suoraan toteutuskelpoisiin pörssien välisiin hintaeroihin ja eroaa olennaisesti luetelluista indikaattori-, momentum- ja rahoituskorkostrategioiden epäonnistumisista. Sopimus edellyttää tuettuja tavallisia limit-toimeksiantoja ja CASH-tilejä, eikä se edellytä tukemattomia atomisia täyttöjä, hedge-tilaa tai jonon mallintamista.

Toteutus

Noteerausohjattu LTC-spot-varastoarbitraasi Binancen ja Bybitin välillä. Määrittää 10% varaston tiliä kohden, lähettää osto ensin -paritetut limit-toimeksiannot kulut huomioivan, keskihintaan suhteutetun hintaeron ylittyessä, peruuttaa jäljellä olevat toimeksiannot seuraavalla sopivalla noteerauskyselyllä ja korjaa sitten kokonais-LTC-määrän markkinatoimeksiannoilla. Kynttilät raportoivat vain noteerausten raakaa hintaeroa. 12%:n yhdistetyn oman pääoman drawdown pysäyttää uusien parien avaamisen, mutta säilyttää varaston.

Toteuttaa omistettujen kolikoiden myynnin, kulut huomioivan pörssin valinnan, slide=(raaka ostotarjous miinus myyntitarjous)/slide_ratio sekä peruutuksen ennen kokonaisvaraston korjaamista lähteestä [FMZ annotoitu V2.1](https://www.fmz.com/bbs-topic/987). Molempien noteerausten on oltava päätöshetkellä tai sitä ennen, ja ne saavat olla enintään 1000 ms vanhoja. Käytettävissä oleva käteinen ja omistettu määrä rajoittavat kumpaakin paritettua toimeksiantoa. Atomista toteutusta, jonoprioriteettia tai kynttilän hintaan turvautumista ei oleteta. Molemmilta pörsseiltä vaaditaan historialliset noteeraustiedot; puuttuvat noteeraukset estävät kaupankäynnin.

Analyysi

Multi-platform Hedging Stabilization Arbitrage -strategian yksinkertaistettu versio (vain tutkimuskäyttöön)

Analyysi

Multi-platform Hedging Stabilization Arbitrage V2.1 (annotaatioversio)