Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng hypothesis

Mga Hypothesis

Hyperliquid Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Lingguhang Rebalance, Long-Short)

Hyperliquid Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Weekly Rebalance, Long-Short)

Isang dollar-neutral, multi-instrument CROSS-SECTIONAL (relative-strength) momentum basket sa ~15 pinaka-likidong Hyperliquid perpetuals. Hindi tulad ng time-series/absolute momentum (na nagho-hold ng bawat asset long…

Hypothesis

Isang dollar-neutral, multi-instrument CROSS-SECTIONAL (relative-strength) momentum basket sa ~15 pinaka-likidong Hyperliquid perpetuals. Hindi tulad ng time-series/absolute momentum (na nagho-hold ng bawat asset long o short batay sa OWN trend nito — ang mekanismo na na-promote na sa papel ng sesyong ito), ang cross-sectional momentum ay nagra-rank ng mga asset AGAINST EACH OTHER at palaging long ang pinakamalakas na relative performers at short ang pinakamahina, anuman ang absolute na direksyon ng malawak na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang dollar-neutral, multi-instrument CROSS-SECTIONAL (relative-strength) momentum basket sa ~15 pinaka-likidong Hyperliquid perpetuals. Hindi tulad ng time-series/absolute momentum (na nagho-hold ng bawat asset long o short batay sa OWN trend nito — ang mekanismo na na-promote na sa papel ng sesyong ito), ang cross-sectional momentum ay nagra-rank ng mga asset AGAINST EACH OTHER at palaging long ang pinakamalakas na relative performers at short ang pinakamahina, anuman ang absolute na direksyon ng malawak na merkado. Ginagawa nitong tunay na complementary alpha sleeve, hindi isang duplicate: nagsi-silbi ito ng dispersion (ang mga winner ay patuloy na lumalampas sa mga loser) sa halip na directional trend, kaya ito ay structurally market-neutral at may mababang correlation sa parehong dominant long-only book ng portfolio at sa promoted absolute-momentum basket. Sinadyang iniiwasan nito ang bawat refuted na mekanismo ng sesyong ito — walang funding carry, walang spot-perp/cross-venue basis, walang options (na ngayon ay flagged na unbacktestable). Parehong long at short legs ay nag-e-execute sa SAME venue (Hyperliquid) sa parehong daily bar timestamps, kaya walang cross-exchange fill-timing artifact. Purong OHLCV, iilang parameters, lingguhang rebalance para sa mababang turnover. Pumupuno sa under-represented na Hyperliquid venue, multi-instrument scope, at long-short direction buckets nang sabay-sabay.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.