Dollar-neutral na estratehiya sa mga pares ng magkakaibang asset na tumataya sa tendensiya ng ratio na ETH/BTC na bumalik sa mean nito. Ipinag-trade ang dalawang instrumento sa BINANCE USD-M futures (ETHUSDT at BTCUSDT) para magkapantay ang bayarin, malalim ang liquidity, at walang panganib na kailangang punan muli ang datos (pareho silang pinakamaraming naititrade na simbolo sa katalogo). Kapag bumaba ang ratio ng presyo ng ETH/BTC sa ibaba ng ika-15 percentile ng distribusyon nito sa nakaraang 30 araw, sabay na LONG ang ETH at SHORT ng katumbas na notional sa dolyar ng BTC — tumataya sa pag-akyat ng ratio pabalik sa mean. Simetrikong entry ng SHORT-ETH/LONG-BTC kapag umakyat ang ratio lampas sa ika-85 percentile. Lumalabas ang posisyon kapag bumalik ang ratio sa median, naabot ang target na kita o stop, o natupad ang kondisyon sa oras. Pinupunan nito nang sabay ang apat na tunay na puwang sa portfolio: (1) saklaw ng mga pares (kasalukuyan ay 14.0%, kapaki-pakinabang na pang-diversify mula sa konsentrasyon sa iisang instrumento na 78.5%), (2) direksiyong long-short (kasalukuyan ay 9.6% kumpara sa kisameng ≤55% na long-only), (3) klase ng mekanismong cross-sectional / spread (halos wala sa kasalukuyang portfolio — lahat ng naunang estratehiya ay direksiyonal sa iisang asset o nakabatay sa funding/liquidation), (4) market-neutral na exposure na nagdi-diversify sa beta ng portfolio laban sa pangkalahatang direksiyon ng crypto. Likas na hindi tinatamaan ang mekanismo ng kahawig na pagkabigo sa cross-asset na pumatay sa volume-breakout na AVAX: sinusubaybayan ng estratehiyang ito ang ugnayan ng magkakaibang asset na IS sa halip na kopyahin ang signal ng iisang asset papunta sa bagong simbolo. Inaasahang bilang ng trade: 30-50 round-trip cycle kada taon × 6 taon ng magagamit na datos ≈ 200-350 trade — lampas nang husto sa minimum na laki ng sample para sa walk-forward.