Mga Estratehiya

ETH 4H Volume-Confirmed Breakout Long with Daily Regime Filter

Resulta: Inabandona

EthFourHourVolumeConfirmedBreakoutLongDailyRegime

Buod ng Resulta

Inilipat ng EthFourHourVolumeConfirmedBreakoutLongDailyRegime sa ETH ang na-promote na arkitektura ng BNB 4H volume-confirmed breakout (Sharpe 2.03) bilang ikalimang validation point ng pamilya. Nangako ang base backtest — Sharpe na 0.72, profit factor na 1.27, positibong alpha, at bihirang ganap na malinis na 0-cliff sensitivity grid — kaya umusad ito sa optimization sa kabila ng 48% drawdown at return na dulot ng iilang parabolic na araw. Pinalaki ng optimization ang headline sa Sharpe na 1.047 at +904%, pero tinanggihan ito ng bawat forward check: deflated Sharpe na 0.0067 laban sa luck bar na 2.297, PBO 0.53, walk-forward na may average na −0.098 ang OOS, at 'pass' sa holdout na iisang-window artifact pala; pinalakas ang lahat ng ito ng pagtulak ng optimizer sa laki ng position hanggang 168% ng equity. Matapos ang tatlong ulit, iniwan ito bilang pagkabigo ng asset-selectivity sa ETH-arm; nananatiling tanging configuration kung saan pumapasa sa pamantayan ang mekanismong ito ang na-promote na BNB instance.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang long-only na breakout strategy sa iisang instrumento para sa ETHUSDT perpetual futures gamit ang 4-oras na mga bar at datos na OHLCV-lamang, na may pang-araw-araw na regime filter. Sa arkitektura, MIRRORS ang napatunayang BNB 4H Volume-Confirmed Breakout (Sharpe 2.03, paper_stage), na inilapat sa ETH bilang FIFTH validation point ng klase ng konstruksyong ito (BNB ✓ napatunayan; SOL, LINK, BTC ⏳ nasa pipeline; ETH iminungkahi rito). Pinili ang ETH batay sa matibay na empirikal na ebidensya: ang ETH Daily Golden Cross Momentum ay nagtala ng Sharpe na 4.04 (pinakamataas sa pipeline na ito)—tiyak na ebidensya na may malinaw na pagpapatuloy ng trend ang ETH sa pang-araw-araw na timeframe. Ang 4H volume breakout ay intraday na ekstensyon ng pagpapatuloy ng momentum mula sa parehong dinamika ng trend, kaya may empirikal na batayan ang pagtutugma ng arkitektura at asset at hindi lamang tesis (NOT), gaya ng tesis lamang ang argumento para sa BNB Golden Cross. Mahalaga, tahasang tinutugunan ng panukalang ito ang mga kabiguang kamakailang naidokumento: (a) NO panlilinlang na pain-at-pagpapalit—mahigpit na ETHUSDT.BINANCE perp, imprastrakturang mahusay na napatunayan (ETH Golden Cross ay maayos nang tumatakbo sa paper_stage), (b) NO paggaya sa arkitektura nang walang ebidensya—may tahasang patunay ng pagpapatuloy ng trend ang ETH, (c) NO multi-condition na AND-gate, (d) sensitivity_passed=true REQUIRED bago ang optimization. Gumagamit ang umiiral na ETH strategy sa pipeline (EthDailyGoldenCrossMomentumLong) ng pang-araw-araw na mga bar + EMA-crossover na mga kaganapan—ginagamit naman ng panukalang ito ang 4H mga bar + intraday na breakout na kumpirmado ng volume: magkaiba ang mga ito sa timeframe na BOTH at mekanismong AND, kaya nagbibigay ng tunay na diversification sa portfolio at kaunting ugnayan ng signal sa umiiral na ETH exposure. Disenyong may iisang nangingibabaw na filter (200-araw na SMA pang-araw-araw na regime + 20-bar na 4H Donchian high + kumpirmasyon ng volume), na tahasang NOT isang multi-condition na AND-gate. Iniangkop para sa humigit-kumulang 30-50 entry kada taon—malayong mas mataas sa hangganan ng kabiguang dulot ng kakaunting entry.

Ipinatutupad nito ang breakout na may iisang nangingibabaw na filter ayon sa hypothesis: ang close-breakout ng Donchian sa 20-bar na 4H ang trigger, habang mga kumpirmasyon ang volume at regime na katumbas ng 200 araw na SMA; lahat ay hinango mula sa iisang ETH 4H feed (walang marupok na dagdag na dependency sa daily bar). Pag-aayos sa iteration 3 para sa iniulat na 'Walang nalikhang trade' sa Layer-3: ni-load ko ang totoong katalogo ng ETHUSDT.BINANCE 4H (14,214 bar) at muling pinatakbo ang klase ng estratehiyang EXACT sa verification proxy — nakalikha na ang naunang code ng 239 entry signal, kaya lipas na ang feedback na walang trade kung ihahambing sa bersyong ito na may regime na hinango mula sa 4H. Upang sundin ang tahasang tagubilin ng diagnostic na 'luwagan ang lohika / mga threshold sa entry' at magdagdag ng safety margin laban sa perturbasyon ng parameter, ibinaba ko ang vol_mult mula 1.5 tungo sa 1.2 (ang pagbabagong ONLY). Nang beripikahin sa totoong datos ng ETH 4H, nagbunga ito ng 319 entry signal (mula sa 239), habang napanatili ang tunay na kumpirmasyon ng volume (20% lampas sa trailing average); pumapasa pa rin ang mga sintetikong senaryo ng Layer-2, na may tuloy-tuloy at hindi nagyeyelong breakout-margin signal. Eksaktong kapareho ng naunang iteration sa byte ang lahat ng iba pang lohika — breakout, regime, exit, at sizing na batay sa kapital — kaya walang naunang pumapasang layer ang bumabagsak.

Bumagsak sa deflated Sharpe at sa forward walk-forward sa pagtatangka na 1. DSR=0.0067 (laban sa bar na 0.95) at ang in-optimize na Sharpe na 1.047 BELOW sa luck bar na 2.297 para sa inaasahang maximum sa 225 trial (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.23 hanggang 0, PBO 0.5344) — hindi maihiwalay sa ingay ng best-of-N ang napiling config, at klasikong palatandaan ng pagtaas dahil sa multiple-testing ang paghahati ng PSR=0.981 laban sa DSR=0.0067. Ang walk-forward ay is_overfitted=TRUE na may average na OOS na NEGATIVE: avg IS 1.463 -> avg OOS -0.098, mga window [0.0, 0.995, -1.290] (isa ang malalim na negatibo). Hindi tunay ang 'pass' sa holdout — kinalkula ang ratio na 0 laban sa negatibong WF-OOS, at iisang-window artifact ang holdout_sharpe 4.338. Hindi rin kapani-paniwala at sobra ang leverage ng resulta: nilabag ng optimizer ang itinakdang 0.95 sizing nang itulak ang position_pct sa 1.415 (>1x), kaya umabot ang avg_position_pct sa 168% ng equity at ang headline na +904% ay 152% na hindi pa na-exit na bukas na MTM (end_unrealized_pct), na may max_drawdown ~50%, annualized vol ~145%, kurtosis ~88 at tail_ratio 0.39 — nakasalalay ang edge sa iilang parabolic na araw lamang (2024-03-14 +97%, 2025-08-01 +68%). Huwag nang umulit (pagtatangka 1 sa 2): ang pangunahing pagkabigo ay overfit na walk-forward na may negatibong average na OOS at config na over-leveraged at nakaangkop sa outlier, hindi rehiyon ng parameter na kulang sa paggalugad (malinis nang 0-cliff plateau ang sensitivity), kaya pipiliin muli ng ikalawang best-of-225 sweep ang parehong hindi makabuluhang fit na pinalaki ng leverage. Huwag revise_hypothesis: na-validate at na-promote na sa kapatid na BNB ang pamilyang 4H volume-confirmed breakout (Sharpe 2.03), at hindi patay na target ang ETH, kaya pagkabigo ito ng asset-selectivity sa ETH-arm sa deflation, hindi ng napatunayang mekanismong napunta sa patay na instrumento. FAILURE PATTERN: hindi NOT inililipat ng pamilyang FourHourVolumeBreakout ang mekanismo sa ETH arm — natatakpan ng malinis na 0-cliff sensitivity grid at magandang tingnang holdout ratio ang katamtamang edge na dala ng outlier; mas mababa sa luck bar na 2.30 (DSR 0.007) ang napiling Sharpe na 1.05 mula sa best-of-225, na may negatibong average na OOS (-0.098) at headline na over-leveraged (168% position, 152% unrealized). Katulad ito ng iniwang SUI arm ng parehong pamilya: hindi nasasagip ng napatunayang pamilya at paborableng iisang holdout window ang arm na bumagsak sa deflated Sharpe at may overfit na walk-forward na negatibo ang OOS; nananatiling configuration kung saan pumapasa ang mekanismong ito sa pamantayan ang na-promote na BNB instance.

Implementasyon

Long-only na 4H Donchian breakout sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures. Pumapasok sa long kapag lumampas ang 4H close sa naunang mataas ng 20 bar (Donchian breakout), lumampas ang volume sa 1.2x ng average ng naunang -20 bar (volume confirmation), at mas mataas ang close kaysa sa 1200-bar na (~200-day) SMA (uptrend regime, hinango mismo sa seryeng 4H). Lumalabas kapag tumama sa 8% hard stop, nagkaroon ng lower-Donchian (10-bar) structure break, o nawala ang regime. Purong OHLCV, walang karagdagang datos, leverage 1.0.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nalikhang trade Uri ng bar na ginamit: ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga naprosesong bar: 13980 Diagnostics: Nagbalik ang should_enter() ng side nang 0 beses sa 13959 sinuring bar -> hindi na-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Paluwagin ang entry logic / mga threshold. Tiyaking lumilikha ng mga trade ang iyong strategy gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.72
Kabuuang Return: 215.69%
Max Drawdown: 47.58%
Kabuuang Trade: 99
Win Rate: 33.3%
Profit Factor: 1.27

Eksaktong tumutugma ang mga trade sa ipinagpalagay na mekanismo: 99 long-only breakout entry, 0 short, walang naalis o zero-qty na entry

Malinaw na gumagana ang regime filter — pinanatili nitong flat ang strategy noong 2022 bear (wala ito sa taunang return), kaya naiwasan ang pinakamasamang taon ng drawdown

Palatandaan ng positibong edge: Sharpe 0.72, profit_factor 1.27 (>1.2), sortino 2.48, calmar 2.75, positibong alpha (+5%) na may mababang beta (0.24)

Sapat na sample para sa makabuluhang parameter optimization ang 99 trade sa loob ng humigit-kumulang 6.5 taon, nang hindi itinatapat sa purong ingay

Lubhang dala ng outlier: return_kurtosis 78.8, skew 7.87, tail_ratio 0.39 — ilang napakalalaking araw lamang (+63%, +60%, +55%, +52%) ang nagtutulak sa headline; kailangang kumpirmahin ng post-opt deflated-Sharpe/holdout gates na nananatili ang edge nang wala ang mga ito

Hindi pa makabuluhan ayon sa estadistika ang base config: probabilistic_sharpe 0.906 (<0.95), sharpe_ci_low -0.65 (CI sumasaklaw sa 0), max_drawdown 47.6%

end_unrealized_pct 64.3% — hindi pa na-exit na bukas na MTM ang karamihan ng kabuuang return na +215%, hindi realized

Mas mababa sa ipinagpalagay na 30-50/taon ang dalas ng trade (~15/taon)

Pagsusuri

Malinis na sensitivity grid: 0 cliff, makinis at monotonikong surface sa lahat ng 8 parameter (matatag ang base Sharpe na 0.72 sa +-20% perturbation).

Naiibang disenyo: breakout ng Donchian na kinumpirma ng volume sa 4H, na may regime filter na katumbas ng 200 araw; naiiba ito sa timeframe at mekanismo kumpara sa kapatid nitong ETH daily Golden Cross.

Sapat ang trade density (99 base / 66 optimized entry) at mababa ang hatak ng komisyon (2.3-2.8% ng gross).

Tiyak na bumagsak sa mahigpit na multiple-testing gate: deflated_sharpe=0.0067 at ang in-optimize na Sharpe na 1.047 BELOW sa luck bar na 2.297 para sa inaasahang maximum sa 225 trial (is_significant=false, sharpe_ci_low=-0.23 hanggang 0, PBO=0.5344). Ang paghahati ng probabilistic_sharpe 0.981 laban sa DSR 0.0067 ang klasikong palatandaan ng pagtaas dahil sa best-of-N.

Walk-forward is_overfitted=TRUE na may average na OOS na NEGATIVE: avg IS 1.463 -> avg OOS -0.098, mga window [0.0, 0.995, -1.290] (isang zero, isang malalim na negatibo) — hindi nananatili ang edge sa out-of-sample.

Hindi tunay ang 'pass' sa holdout: kinalkula ang ratio na 0 laban sa NEGATIVE WF-OOS (-0.098); iisang-window artifact ang holdout_sharpe 4.338, hindi tunay na forward reading.

Nilabag ng optimizer ang nilalayong laki ng posisyon: itinulak ang position_pct sa 1.415 (>1x), kaya umabot ang avg_position_pct sa 168% ng equity — hinabol nito ang kita sa bull year gamit ang leverage, hindi ang edge. avg_position 121% na ang takbo ng base.

Nakadepende sa mga outlier at mapanganib: max_drawdown ~48-50%, annualized_volatility 100-145%, return_kurtosis 79-88, skew ~8, tail_ratio 0.39 — nakasalalay ang resulta sa iilang parabolic na indibidwal na araw (hal., 2024-03-14 +97%, 2025-08-01 +68%, 2020/2021 +52-79% na araw).

Karamihan ng headline ng in-optimize na +904% ay hindi pa na-exit na bukas na MTM: end_unrealized_pct=152% — mas maliit ang realized track record, at hindi ito napatunayang edge.

Huwag i-optimize ang NOT — nasira ng padalus-dalos na sizing at malamang na mga artifact ang backtest, kaya hindi ito patas na pagsubok sa palagay ng breakout. Ayusin bago patakbuhin muli: 1. SIZING (kritikal): Nagko-compound ang position_pct=0.95 (halos all-in) hanggang avg_position_pct 159.6% na may 126% annualized vol at 44% drawdown. Palitan ng sizing batay sa risk: itakda ang laki para ang 8% stop ay mag-risk ng ~1% ng equity, ibig sabihin qty = (equity * risk_frac) / (price * stop_loss_pct/100) kung saan risk_frac ~0.01; lagyan ng OR cap ang notional sa katamtamang bahagi (hal. 0.20-0.30) ng equity. Halos tiyak na nakamit ang Sharpe na 2.03 ng kapatid na BNB nang gumamit ng NOT all-in sizing na 0.95 — itugma ang pamamaraan nito sa sizing. 2. INVESTIGATE IMPLAUSIBLE DAYS (kritikal): Ipinapakita ng daily_returns ang +100.7% (2025-07-22), +75.6% (2024-03-05), +51% (2021-01-11), +50% (2020-08-07). Hindi kayang igalaw ng 1x-leverage na ETH position ang +100% sa isang araw. Tukuyin ang sanhi: (a) umaabot ba sa mas mataas sa 1.6x effective leverage ang compounded position sa mga sandaling iyon? (b) may masamang/Spike bar ba sa datos ng ETHUSDT 4H sa mga timestamp na iyon (ilimbag ang OHLCV sa paligid ng bawat isa)? Itinutulak ng mga araw na 4 na ito ang buong resulta (skew 7.99, kurtosis 85) — negatibo ang strategy kung wala ang mga ito (2021 -21%, 2023 -17%). Hindi mapagkakatiwalaan ang resulta hangga't hindi ito naipapaliwanag. 3. END-OF-BACKTEST EXIT (mahalaga): end_unrealized_pct ay 99.47 — hindi pa realized na paper gain sa bukas na position sa huling bar ang ~59% ng headline na +169.9%. Tiyaking ang mga exit ng strategy (stop / structure break / regime-off) lamang ang nagtutulak sa resulta at hatulan ito batay sa return na REALIZED; hindi napatunayang edge ang headline na MTM sa dulo ng horizon kung karamihan nito ay hindi pa realized. Muling isumite lamang pagkatapos ng run na may wastong sizing at naipaliwanag na artifact. Kung nananatiling marginal ang realized Sharpe at profit_factor (PF <1.2) sa matinong sizing at malinis na datos, walang matatag na edge ang ETH 4H breakout at dapat itong iwanan.

Buod ng Resulta

Hindi awtomatikong naililipat sa bagong asset arm ang napatunayan at na-promote nang arkitektura; maaaring ikubli ng malinis na sensitivity plateau at paborableng iisang holdout window ang edge na dala ng outlier na bumabagsak sa deflated Sharpe, nagiging negatibo sa out-of-sample, at lumilikha lamang ng malaking headline sa pamamagitan ng >1x leverage at hindi pa na-exit na bukas na MTM.

Iniwan ito ng analyst dahil bumagsak ito sa multiple-testing gate: deflated Sharpe 0.0067 at mas mababa ang in-optimize na 1.047 sa luck bar na 2.297 para sa inaasahang maximum sa 225-trial (is_significant false, sharpe_ci_low −0.23, PBO 0.5344), at may is_overfitted walk-forward na may negatibong average na OOS (IS 1.463 → OOS −0.098, mga window [0, 0.995, −1.290]); pekeng iisang-window artifact ang 'pass' sa holdout at nilabag ng optimizer ang itinakdang sizing gamit ang leverage.

Long-only na ETHUSDT 4-hour Donchian(20) breakout strategy na nangangailangan ng volume confirmation at ~200-day-equivalent (1200-bar) SMA uptrend regime filter; ginagaya sa ETH ang na-promote sa pipeline na BNB 4H volume-confirmed breakout (Sharpe 2.03) bilang ikalimang validation point ng uring iyon ng konstruksyon.

Nag-ulat ang base backtest ng Sharpe na 0.72, kabuuang return na 215.69, profit factor na 1.27 at positibong alpha (+5%) sa 99 trade na may malinis na 0-cliff sensitivity grid, pero may 47.6% max drawdown at profile na lubhang dala ng outlier (kurtosis 78.8). Itinaas ng optimization ang headline sa Sharpe na 1.047 at return na +904% (66 trade, PF 1.61), pangunahin sa pagtulak sa position_pct lampas sa 1x (avg position na 168% ng equity) na may ~50% drawdown.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.